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EZB-Klimastresstest 2022
Pressegespräch
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Dr. Stefan Götz, Director Bankenaufsicht | Berlin | 23. Februar 2022
EZB-Klimastresstest 2022: Banken liefern Daten
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23.02.2022
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Klimastresstest der EZB baut auf den Szenarien des
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23.02.2022
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i.A. an NGFS Climate Scenarios for central banks and supervisors (2021)
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Bruttoinlandsprodukt – EZB mit strengeren Annahmen
23.02.2022
Bundesverband
deutscher
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- 1,4%*
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BIP
Europa
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kumuliert
NGFS-Szenarien für Europa (BIP)
* Relation zu orderly transition
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Klimastresstest: Lernpfad für EZB und Banken
23.02.2022
Bundesverband
deutscher
Banken
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 Erstmals testet die europäische Bankenaufsicht gezielt die Bedeutung von Klimarisiken,
insbesondere für das Risikomanagement der Banken. Das ist gut und richtig so.
 Banken haben die Aufgabe, Risiken akkurat zu messen und zu steuern. Das ist unser Job.
Das gilt auch für die Integration von ESG-Risiken ins Risikomanagement. Banken arbeiten mit
Hochdruck daran.
 Banken und Aufsichtsbehörden befinden sich auf einem gemeinsamen Lernpfad,
um Klimarisiken zu bewerten.
 Aufsichtliche Stresstests stellen Kompromisse zwischen Vergleichbarkeit und Aussagekraft dar.
Wichtig ist immer die Gesamtschau.
 Verlässlichkeit und Konsistenz des Testverlaufs von Anfang an waren bislang die Achillesferse
aufsichtlicher Stresstests. Das sollte sich beim Klimastresstest ändern.
 Je länger der zugrundeliegende Zeithorizont ist, umso stärker steigt die Unsicherheit über die
Aussagekraft der Ergebnisse. Auch deswegen dürfen aus den Ergebnissen des Klimastresstests
keine Kapitalanforderungen abgeleitet werden.
23.02.2022
Bundesverband
deutscher
Banken
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  • 1. EZB-Klimastresstest 2022 Pressegespräch Torsten Jäger, Leiter Nachhaltigkeit Dr. Stefan Götz, Director Bankenaufsicht | Berlin | 23. Februar 2022
  • 2. EZB-Klimastresstest 2022: Banken liefern Daten Unterschied: Gesamtwirtschaftlicher Klimastresstest vs. EZB-Klimastresstest 23.02.2022 Bundesverband deutscher Banken 2 Gesamtwirtschaftlicher Klimastresstest EZB Klimastresstest 2022 2021 2022 4 Mio. Unternehmen 1600 Banken (EUR-Raum) Top Down (Eigene Berechnung der EZB) Methodik 107 Banken (SIs) Bottom Up (Institute liefern) + Top Down (EZB reichert an) Methodik SI: bedeutende Banken unter direkter EZB-Aufsicht.
  • 3. EZB: Klimastresstest ist eine „Learning Exercise“ Unterschied: EU-weiter Bankenaufsichts-Stresstest vs. EZB-Klimastresstest 23.02.2022 Bundesverband deutscher Banken 3 EU-weiter Stresstest (…2018, 2021, 2023…) EZB Klimastresstest (2022) Ziel Widerstandsfähigkeit gegenüber adversen Marktentwicklungen Ziel „Learning Exercise“ Methode & Szenarien „Constrained Bottom-up“-Ansatz für zwei Szenarien (Baseline, Adverse) Methode & Szenarien 3 Module; breites Spektrum von Methoden und Szenarien Ergebnis Risiken beim hypothetischen Eintritt des adversen Szenarios Ergebnis Quervergleich anhand von Fragen, Kennzahlen und Szenarien
  • 4. Der vorgesehene Zeitplan ist ambitioniert 23.02.2022 Bundesverband deutscher Banken 4 „Industry Dialogue“ Vorbereitung 2021 Durchführung 2022 Mai Dezember Finalisierung (Juni – Dezember 21) Finales Paket Juli Daten- übermittlung 8.7.2022 Ergebnis- veröffentlichung März 7.3.22 „advanced data submission“ 31.3.22 „1st Full data Submission“ Mai 23.5.22 „2nd full data submission“ 1 2 3 2 3 1 2 3
  • 5. Klimastresstest der EZB baut auf den Szenarien des „Network for Greening the Financial System“ auf 23.02.2022 Bundesverband deutscher Banken 5 Disorderly Orderly Too little, too late Hot house world verzögerte Transition Aktuelle Politiken verzögerte Transition unter 2 °C Net Zero 2050 (1,5 °C) niedrig hoch niedrig hoch Physische Risiken Transitorische Risiken  Das Network for Greening the Financial System (NGFS) entwickelt Klimaszenarien, anhand derer sich Auswirkungen für Regionen und Wirtschaft ableiten lassen.  EZB Stresstest 2022 wird auf diesen Szenarien aufbauen.  Szenarien sind Ausgangspunkt für interne Szenarioanalysen und Stresstests. Abweichend Net Zero (1,5°C) zugesagte Politiken national i.A. an NGFS Climate Scenarios for central banks and supervisors (2021)
  • 6. Je nach Szenario variieren Wachstumsraten für Bruttoinlandsprodukt – EZB mit strengeren Annahmen 23.02.2022 Bundesverband deutscher Banken 6 - 1,4%* - 1,5%* -2,3%* - 4,0%* -2,6%* - 6,1%*  BIP Europa zu 2021 kumuliert NGFS-Szenarien für Europa (BIP) * Relation zu orderly transition 100% 110% 120% 130% 140% 150% Hot House World Disorderly Orderly
  • 7. Klimastresstest: Lernpfad für EZB und Banken 23.02.2022 Bundesverband deutscher Banken 7  Erstmals testet die europäische Bankenaufsicht gezielt die Bedeutung von Klimarisiken, insbesondere für das Risikomanagement der Banken. Das ist gut und richtig so.  Banken haben die Aufgabe, Risiken akkurat zu messen und zu steuern. Das ist unser Job. Das gilt auch für die Integration von ESG-Risiken ins Risikomanagement. Banken arbeiten mit Hochdruck daran.  Banken und Aufsichtsbehörden befinden sich auf einem gemeinsamen Lernpfad, um Klimarisiken zu bewerten.  Aufsichtliche Stresstests stellen Kompromisse zwischen Vergleichbarkeit und Aussagekraft dar. Wichtig ist immer die Gesamtschau.  Verlässlichkeit und Konsistenz des Testverlaufs von Anfang an waren bislang die Achillesferse aufsichtlicher Stresstests. Das sollte sich beim Klimastresstest ändern.  Je länger der zugrundeliegende Zeithorizont ist, umso stärker steigt die Unsicherheit über die Aussagekraft der Ergebnisse. Auch deswegen dürfen aus den Ergebnissen des Klimastresstests keine Kapitalanforderungen abgeleitet werden.