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Pressegespräch zur europäischen
Umsetzung von Basel IV und den
Empfehlungen der EBA
Dr. Christian Ossig, Hauptgeschäftsführer
Dr. Uwe Gaumert, Direktor
Christian Saß, Referent
Frankfurt am Main, 23. August 2019
©BundesverbanddeutscherBankene.V.
Call for Advice – Worum geht es?
2
Europäisches
RechtLegislativentwurf Europäische Kommission
Baseler
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As part of the implementation process, the
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package of reforms published in December 2017 by the
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banking sector and the wider economy, and […]
Genauere Analyse Marktrisiko (FRTB) und Kreditbewertungsanpassung CVA
Zweiter Teil
bis Ende
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Analyse Auswirkungen auf Gesamtwirtschaft
Nachbesserungsbedarf aus Sicht der Europäischen Kommission (Output Floor,
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CRR III
©BundesverbanddeutscherBankene.V.
Quantitative Auswirkungen - Übersicht
3
Das Ziel, die Kapitalanforderungen nicht signifikant steigen zu lassen (< 10 %), würde bei
einer Eins-zu-Eins-Umsetzung des Baseler Reformpakets in Europa weit verfehlt
135 Mrd. € ist der Bedarf an zusätzlichem Eigenkapital zur Erfüllung der harten, regulatorischen
und aufsichtlichen Mindestanforderungen
Um den derzeitigen Kapitalkoeffizienten von 17,9 % aufrechterhalten zu können, wäre ein
zusätzlicher Betrag nötig, der deutlich höher liegt
Die 135 Mrd. € beziehen sich lediglich auf das Sample, nicht auf den gesamten europäischen
Bankenmarkt
Gesamteffekt Haupttreiber
Δ Total Δ OpRisk Δ CVA Δ Output Floor
+ 24,4 % + 3,3 % + 3,9 % + 9,1 %
Veränderung der
Kapitalanforderung
(gesamtes Sample)
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Koeffizient
Koeffizient nach
Basel IV
zusätzlicher
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17,9 % 14,3 % 135,1 Mrd. €
Kapitalkoeffizienten
und Kapitalbedarf
(Gesamtkapital - Total
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4
Quantitativer Auswirkungen –
Verteilung über analysierte Banken
Signifikanter
Anstieg
Kein
signifikanter
Anstieg
~10%
Kapitalanforderungen steigen für die Hälfte der Institute im Sample signifikant
Betroffen sind Institute aller Größenklassen
©BundesverbanddeutscherBankene.V.
Quantitative Auswirkungen – Kritik zentraler EBA-
Aussagen
5
EBA Aussagen
Reduktion des Shortfalls von
135 auf 59 Mrd. € bei Gewinn-
thesaurierung in Transitions-
phase
Für 50 % der Banken
Auswirkungen unter 10,6 %
Anstieg der Kapitalanforde-
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Einordnung
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Die 50 % der Banken, für die der Anstieg (teils
extrem) signifikant ist, decken deutlich mehr als
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Theoretischer Fall
Annahme, dass die Banken ihre Gewinne bis 2027
vollständig einbehalten könnten, ist unrealistisch
Im Durchschnitt ja, aber…
Selbst das begrenzte Sample enthält bereits zahl-
reiche kleinere und mittelgroße Institute mit deutlich
stärkeren Anstiegen
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6
Quantitative Auswirkungen auf
Kapitalanforderungen nach Ländern
©BundesverbanddeutscherBankene.V.
IRBA-Portfolio
Ø
Risikogewicht
Ist (%)
Ø
Risikogewicht
Basel IV (%)
Delta
(%)
Private Baufinanzierung 13 29 125
Projektfinanzierung 32 57 78
Sonstige Privatkunden-Kredite 31 53 70
KMU-Finanzierungen 36 56 56
7
Gegenüberstellung: BdB-Impact-Studie Ergebnisse:
Bei allen Portfolios ist der Output-Floor der zentrale Treiber der
Erhöhungen!
Die EBA-Ergebnisse auf oberer Portfolioebene werden sehr deutlich
überschritten! → Auswirkungen auf Kunden
©BundesverbanddeutscherBankene.V.
Wichtigste EBA-Empfehlungen – Teil 1:
der Output-Floor
8
 Worum geht es? Der Outputfloor gibt eine Mindestkapitalanforderung
auf Basis der Standardansätze vor (illustratives Beispiel):
 EBA-Empfehlung: Der Output-Floor soll auf alle Kapitalanforderungen
angewendet werden, auch auf solche, die der Baseler Ausschuss nicht
nennt.
→ Gold-Plating der Baseler Vorgaben
100
40
72.5
Nur Standardansätze Standardansätze +
Modelle
Floor
©BundesverbanddeutscherBankene.V.
Ansätze zur Umsetzung des Outputfloors
Verwendung der Floor-RWA nach
EBA-Empfehlung
Verwendung der Floor-RWA nur als
2nd Backstop (DK-Forderung)
9
Die gefloorten RWA werden ausschließlich
auf die explizit im Basler Text genannten
Kapitalanforderungen angewandt
Leverage Ratio
„normale“
risikobasierte
Anforderung
1st Backstop
Leverage Ratio
2nd Backstop
Outputfloor
SREP (P2R)
(RWApre-floor)
A-SRI-Puffer
(RWApre-floor)
Kapitalerhal-
tungspuffer
(RWApre-floor)
8 %
Gesamtkapital
(RWApre-floor)
„normale“
risikobasierte
Anforderung
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SREP (P2R)
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Anforderung nach
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8 %
Gesamtkapital
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tungspuffer
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anforderungen
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Wichtigste EBA-Empfehlungen – Teil 2:
Der KMU-Unterstützungsfaktor
10
 Worum geht es?
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der Ermittlung der Eigenmittelanforderungen für das Kreditrisiko gegenüber KMU
eingeführt: Multiplikation mit Faktor 0,76
Begründung: Geringeres Ausfallrisiko, niedrigere unerwartete Verluste, stark
diversifiziertes Portfolio der KMU-Forderungen, Rücknahme der höheren
Kapitalanforderungen durch Basel III (Teil I)
 Basel IV: KMU im Segment „Unternehmen“ erhalten im KSA ein Risikogewicht
von 85 %
 EBA empfiehlt Abschaffung des KMU-Unterstützungsfaktors und Einführung des
Baseler Ansatzes, um eine „Doppelbegünstigung“ zu vermeiden
 Zur Sicherstellung Kreditversorgung: Sinnvoll wäre es, nur den KMU-
Unterstützungsfaktor fortzuführen, auch so wird eine Doppelbegünstigung
vermieden
©BundesverbanddeutscherBankene.V.
Wichtigste EBA-Empfehlungen – Teil 3:
CVA
11
 Worum geht es?
CVA-Charge: Kapitalanforderung für das Risiko einer Kreditbewertungsanpassung
(nicht des Ausfallrisikos) bei Derivategeschäften
CRR-Regelung: Ausnahme für eine Reihe von Geschäften, z. B. mit
nichtfinanziellen Gegenparteien und Staaten
 In Basel IV sind die Ausnahmen nicht enthalten
 EBA-Empfehlung: Offizielle Empfehlung fehlt noch (wird noch im Laufe des
Jahres nachgereicht), aber: „central scenario“ geht von Abschaffung der
Ausnahmen aus, EBA wird voraussichtlich entsprechende Empfehlung geben
 Fortführung der CVA-Ausnahmen nötig, ansonsten:
 verteuern sich Absicherungsgeschäfte für Unternehmen und Staaten
 unterbleiben Absicherungen und wirtschaftliche Aktivitäten werden womöglich
ins Ausland verlagert
 sind adverse Effekte auf Wachstum und Beschäftigung in der EU zu befürchten
©BundesverbanddeutscherBankene.V.
Wichtigste EBA-Empfehlungen – Teil 4:
Operationelles Risiko
12
 Worum geht es?
Nach Baseler Vorgabe werden alle existierenden Ansätze der CRR durch einen
neuen „one-size-fits-all“-Standardansatz ersetzt
 Methodik (vereinfacht):
Kapitalanforderungen ergibt sich in Abhängigkeit der Institutsgröße und der
Verlusterfahrungen der letzten 10 Jahre (Verlustmultiplikator- ILM)
 EBA empfiehlt, Verlustmultiplikator einzuführen
 Deutsche Kreditwirtschaft fordert Begrenzung des ILM auf 1
 Die drastischen Erhöhungen der Kapitalanforderungen für operationelle Risiken
wird begrenzt
 Gleichzeitig wird der von der EBA herausgestellte positive Anreizeffekt in Bezug
auf das Risikomanagement beibehalten
©BundesverbanddeutscherBankene.V.
Autor:
Funktion:
E-Mail:
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Bundesverband deutscher Banken
Dr. Uwe Gaumert und Christian Saß
Geschäftsbereich Bankenaufsicht, Bilanzierung
uwe.gaumert@bdb.de; christian.sass@bdb.de

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Pressegespräch zur europäischen Umsetzung von Basel IV und den Empfehlungen der EBA

  • 1. Pressegespräch zur europäischen Umsetzung von Basel IV und den Empfehlungen der EBA Dr. Christian Ossig, Hauptgeschäftsführer Dr. Uwe Gaumert, Direktor Christian Saß, Referent Frankfurt am Main, 23. August 2019
  • 2. ©BundesverbanddeutscherBankene.V. Call for Advice – Worum geht es? 2 Europäisches RechtLegislativentwurf Europäische Kommission Baseler Standards As part of the implementation process, the Commission services are seeking technical advice from the EBA to assess the potential impact of the various elements of the package of reforms published in December 2017 by the BCBS, as well as the final FRTB standards, on the EU banking sector and the wider economy, and […] Genauere Analyse Marktrisiko (FRTB) und Kreditbewertungsanpassung CVA Zweiter Teil bis Ende 2019 Analyse Auswirkungen auf Gesamtwirtschaft Nachbesserungsbedarf aus Sicht der Europäischen Kommission (Output Floor, Beteiligungen, Spezialfinanzierungen, TLAC/MREL) CRR III
  • 3. ©BundesverbanddeutscherBankene.V. Quantitative Auswirkungen - Übersicht 3 Das Ziel, die Kapitalanforderungen nicht signifikant steigen zu lassen (< 10 %), würde bei einer Eins-zu-Eins-Umsetzung des Baseler Reformpakets in Europa weit verfehlt 135 Mrd. € ist der Bedarf an zusätzlichem Eigenkapital zur Erfüllung der harten, regulatorischen und aufsichtlichen Mindestanforderungen Um den derzeitigen Kapitalkoeffizienten von 17,9 % aufrechterhalten zu können, wäre ein zusätzlicher Betrag nötig, der deutlich höher liegt Die 135 Mrd. € beziehen sich lediglich auf das Sample, nicht auf den gesamten europäischen Bankenmarkt Gesamteffekt Haupttreiber Δ Total Δ OpRisk Δ CVA Δ Output Floor + 24,4 % + 3,3 % + 3,9 % + 9,1 % Veränderung der Kapitalanforderung (gesamtes Sample) aktueller Koeffizient Koeffizient nach Basel IV zusätzlicher Kapitalbedarf 17,9 % 14,3 % 135,1 Mrd. € Kapitalkoeffizienten und Kapitalbedarf (Gesamtkapital - Total Capital)
  • 4. ©BundesverbanddeutscherBankene.V. 4 Quantitativer Auswirkungen – Verteilung über analysierte Banken Signifikanter Anstieg Kein signifikanter Anstieg ~10% Kapitalanforderungen steigen für die Hälfte der Institute im Sample signifikant Betroffen sind Institute aller Größenklassen
  • 5. ©BundesverbanddeutscherBankene.V. Quantitative Auswirkungen – Kritik zentraler EBA- Aussagen 5 EBA Aussagen Reduktion des Shortfalls von 135 auf 59 Mrd. € bei Gewinn- thesaurierung in Transitions- phase Für 50 % der Banken Auswirkungen unter 10,6 % Anstieg der Kapitalanforde- rungen für kleine Institute auf 5,5 % beschränkt Einordnung Ja, aber… Die 50 % der Banken, für die der Anstieg (teils extrem) signifikant ist, decken deutlich mehr als 50 % des Marktes ab Theoretischer Fall Annahme, dass die Banken ihre Gewinne bis 2027 vollständig einbehalten könnten, ist unrealistisch Im Durchschnitt ja, aber… Selbst das begrenzte Sample enthält bereits zahl- reiche kleinere und mittelgroße Institute mit deutlich stärkeren Anstiegen
  • 7. ©BundesverbanddeutscherBankene.V. IRBA-Portfolio Ø Risikogewicht Ist (%) Ø Risikogewicht Basel IV (%) Delta (%) Private Baufinanzierung 13 29 125 Projektfinanzierung 32 57 78 Sonstige Privatkunden-Kredite 31 53 70 KMU-Finanzierungen 36 56 56 7 Gegenüberstellung: BdB-Impact-Studie Ergebnisse: Bei allen Portfolios ist der Output-Floor der zentrale Treiber der Erhöhungen! Die EBA-Ergebnisse auf oberer Portfolioebene werden sehr deutlich überschritten! → Auswirkungen auf Kunden
  • 8. ©BundesverbanddeutscherBankene.V. Wichtigste EBA-Empfehlungen – Teil 1: der Output-Floor 8  Worum geht es? Der Outputfloor gibt eine Mindestkapitalanforderung auf Basis der Standardansätze vor (illustratives Beispiel):  EBA-Empfehlung: Der Output-Floor soll auf alle Kapitalanforderungen angewendet werden, auch auf solche, die der Baseler Ausschuss nicht nennt. → Gold-Plating der Baseler Vorgaben 100 40 72.5 Nur Standardansätze Standardansätze + Modelle Floor
  • 9. ©BundesverbanddeutscherBankene.V. Ansätze zur Umsetzung des Outputfloors Verwendung der Floor-RWA nach EBA-Empfehlung Verwendung der Floor-RWA nur als 2nd Backstop (DK-Forderung) 9 Die gefloorten RWA werden ausschließlich auf die explizit im Basler Text genannten Kapitalanforderungen angewandt Leverage Ratio „normale“ risikobasierte Anforderung 1st Backstop Leverage Ratio 2nd Backstop Outputfloor SREP (P2R) (RWApre-floor) A-SRI-Puffer (RWApre-floor) Kapitalerhal- tungspuffer (RWApre-floor) 8 % Gesamtkapital (RWApre-floor) „normale“ risikobasierte Anforderung A-SRI-Puffer (RWAfloored) SREP (P2R) (RWAfloored) Anforderung nach EBA-Empfehlung 8 % Gesamtkapital (RWAfloored) Kapitalerhal- tungspuffer (RWAfloored) SREP (P2R) (RWApre-floor) A-SRI-Puffer (RWApre-floor) Kapitalerhal- tungspuffer (RWApre-floor) 8 % Gesamtkapital (RWApre-floor) Anwendung der gefloorten RWA auf alle Kapital- anforderungen 8 % Gesamtkapital (RWAfloored) Kapitalerhal- tungspuffer (RWAfloored)
  • 10. ©BundesverbanddeutscherBankene.V. Wichtigste EBA-Empfehlungen – Teil 2: Der KMU-Unterstützungsfaktor 10  Worum geht es? Im Zuge der CRR-Einführung wurden Erleichterungen im KSA und im IRBA bei der Ermittlung der Eigenmittelanforderungen für das Kreditrisiko gegenüber KMU eingeführt: Multiplikation mit Faktor 0,76 Begründung: Geringeres Ausfallrisiko, niedrigere unerwartete Verluste, stark diversifiziertes Portfolio der KMU-Forderungen, Rücknahme der höheren Kapitalanforderungen durch Basel III (Teil I)  Basel IV: KMU im Segment „Unternehmen“ erhalten im KSA ein Risikogewicht von 85 %  EBA empfiehlt Abschaffung des KMU-Unterstützungsfaktors und Einführung des Baseler Ansatzes, um eine „Doppelbegünstigung“ zu vermeiden  Zur Sicherstellung Kreditversorgung: Sinnvoll wäre es, nur den KMU- Unterstützungsfaktor fortzuführen, auch so wird eine Doppelbegünstigung vermieden
  • 11. ©BundesverbanddeutscherBankene.V. Wichtigste EBA-Empfehlungen – Teil 3: CVA 11  Worum geht es? CVA-Charge: Kapitalanforderung für das Risiko einer Kreditbewertungsanpassung (nicht des Ausfallrisikos) bei Derivategeschäften CRR-Regelung: Ausnahme für eine Reihe von Geschäften, z. B. mit nichtfinanziellen Gegenparteien und Staaten  In Basel IV sind die Ausnahmen nicht enthalten  EBA-Empfehlung: Offizielle Empfehlung fehlt noch (wird noch im Laufe des Jahres nachgereicht), aber: „central scenario“ geht von Abschaffung der Ausnahmen aus, EBA wird voraussichtlich entsprechende Empfehlung geben  Fortführung der CVA-Ausnahmen nötig, ansonsten:  verteuern sich Absicherungsgeschäfte für Unternehmen und Staaten  unterbleiben Absicherungen und wirtschaftliche Aktivitäten werden womöglich ins Ausland verlagert  sind adverse Effekte auf Wachstum und Beschäftigung in der EU zu befürchten
  • 12. ©BundesverbanddeutscherBankene.V. Wichtigste EBA-Empfehlungen – Teil 4: Operationelles Risiko 12  Worum geht es? Nach Baseler Vorgabe werden alle existierenden Ansätze der CRR durch einen neuen „one-size-fits-all“-Standardansatz ersetzt  Methodik (vereinfacht): Kapitalanforderungen ergibt sich in Abhängigkeit der Institutsgröße und der Verlusterfahrungen der letzten 10 Jahre (Verlustmultiplikator- ILM)  EBA empfiehlt, Verlustmultiplikator einzuführen  Deutsche Kreditwirtschaft fordert Begrenzung des ILM auf 1  Die drastischen Erhöhungen der Kapitalanforderungen für operationelle Risiken wird begrenzt  Gleichzeitig wird der von der EBA herausgestellte positive Anreizeffekt in Bezug auf das Risikomanagement beibehalten
  • 13. ©BundesverbanddeutscherBankene.V. Autor: Funktion: E-Mail: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Bundesverband deutscher Banken Dr. Uwe Gaumert und Christian Saß Geschäftsbereich Bankenaufsicht, Bilanzierung uwe.gaumert@bdb.de; christian.sass@bdb.de

Hinweis der Redaktion

  1. Stand: 19.8.