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SOLVENCY II FLAOR / ORSAZukunftsgerichteteEinschätzungunternehmenseigenerRisiken
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FLAOR 
Zentrales Element des Risikomanagements 
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Inhalte 
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5 Schritte zur Umsetzung 
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Definition, Ausführung, Maßnahmenentwicklung 
VT-Planung, Projektion Eigenmittel, Solvenzquote 
Definition der Zielgrößen, Monitoring der Zielerreichung 
Analyse Risikoprofil, Back- Testing, Kalibrierung 
Verfahren, Methoden, Prozesse, Teilnehmer
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ORSA 
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Unternehmenseigene Risiko-und Solvabilitätsbeurteilung zur validen strategischen Entscheidungsfindung 
Etablierung von transparenten und nachvollziehbaren Prozessen auf Basis des Umfangs und der Komplexität der Risiken 
Integration der Versicherungs- technischen Planung mit der Kapitalprojektion
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FLAOR 
Umsetzung in 5 Schritten 
Lösungsbeispiel (3 Aspekte) 
Vorgehensmodell zur Umsetzung 
Gap-Analyse in der Praxis 
Was fordert die Aufsicht? 
Status Quo in den Versicherungen heute?
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•Große zeitliche Abstände zwischen einzelnen Planungsrunden 
•Zeitliche Verzögerung zwischen Planung und Analysen 
•Fehlende Verbindung von Versicherungstechnischer Planung und Kapitalprojektion 
•Fehlende Kopplung von Managemententscheidungen und Planungsergebnissen 
•Viele manuelle Schritte, inkl. Datenerhebung 
•Flexibilität nur mit Office-Produkten gewährleistet 
FLAOR 
Status Quo in den Versicherungen heute? 
Status Quo
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FLAOR 
Was fordert die Aufsicht? 
•Regelmäßige Ausübung der Risikoeinschätzung 
•Angemessene Frequenz in der Ausführung 
•Verbindung von Stresstests und Szenarioanalysenmit FLAOR 
•Kopplung mit dem Einfluss von / auf strategische(n) Entscheidungen 
•Angemessene Berücksichtigung der notwendigen Detailtiefe 
•Transparenz, Nachvollziehbarkeit, Auditierbarkeit 
Forderung 
•Große Intervalle 
•Zeitlich verzögert 
•Keine Kopplungbzw. Verbindung 
•Aufwendig 
•Unflexibel 
Status Quo
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FLAOR 
Gap-Analyse in der Praxis 
•Regelmäßig 
•Angemessen 
•Durchgängig 
•Angemessen 
•Transparent 
Forderung 
•Große Intervalle 
•Zeitlich verzögert 
•Keine Kopplungbzw. Verbindung 
•Aufwendig 
•Unflexibel 
Status Quo 
•Prozessunterstützung und Monitoring 
•Automatisierung der Arbeitsschritte 
•Integration von Teilplänen 
•Integration von Szenarien 
•Inhaltlich angemessener Detailgrad 
•Flexibilität, Brückenschlag Datenhaltung und Frontends 
Gap‘s
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•Prozessschritte werden automatisiert 
•Freigabeverfahren und Statustracking 
FLAOR 
Lösungsbeispiel (3 Aspekte) 
regelmäßig, angemessen 
1. Prozesse 
•Eingaben und Quellen sind nachvollziehbar 
•Automatische Zusammen- führung der Teilpläne 
•Kapitalprojektion auf Basis von Proxyfunktionen 
durchgängig, integriert 
2. Planung, Projektion 
•Flexible Analysen mit vertrautem Look&Feel 
•Nachvollziehbare und transparente Ergebnisse 
•Vergleichbarkeit verschiedener Szenarien 
flexibel, auditfähig 
3. Analyse
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•Prozessschritte werden automatisiert 
•Freigabeverfahren und Statustracking 
FLAOR 
Lösungsbeispiel (3 Aspekte) 
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1. Prozesse 
•Eingaben und Quellen sind nachvollziehbar 
•Automatische Zusammen- führung der Teilpläne 
•Kapitalprojektion auf Basis von Proxyfunktionen 
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2. Planung, Projektion 
•Flexible Analysen mit vertrautem Look&Feel 
•Nachvollziehbare und transparente Ergebnisse 
•Vergleichbarkeit verschiedener Szenarien 
flexibel, auditfähig 
3. Analyse
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•Prozessschritte werden automatisiert 
•Freigabeverfahren und Statustracking 
FLAOR 
Lösungsbeispiel (3 Aspekte) 
regelmäßig, angemessen 
1. Prozesse 
•Eingaben und Quellen sind nachvollziehbar 
•Automatische Zusammen- führung der Teilpläne 
•Kapitalprojektion auf Basis von Proxyfunktionen 
durchgängig, integriert 
2. Planung, Projektion 
•Flexible Analysen mit vertrautem Look&Feel 
•Nachvollziehbare und transparente Ergebnisse 
•Vergleichbarkeit verschiedener Szenarien 
flexibel, auditfähig 
3. Analyse
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FLAOR 
Vorgehensmodell zur Umsetzung 
Prototypische Umsetzung in Phasen (z.B. pro Sparte) 
Beratungsprojekt 
(SelfAssessment, Gap-Analyse, Vorstudie, Kalibrierung) 
Kick off-Workshop 
Umsetzungs- 
projekt 
Qualifikation 
Umsetzungsschritte 
Stress-Szenario-Sensitivitätsanalysen 
Integration in Planung 
Risikostrategie, Risikoappetit, Risikolimit 
Validierung Standardformel 
Risikokultur
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FLAOR 
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Initialisierung(Ist-Daten, Szenarien, Risikoappetit) 
Prämien 
(abgeleitet: Erträge, Kosten) 
Schäden, Rück- versicherung(abgeleitet: Kosten, Bilanz) 
Kapital- projektion, Solvenz- 
quote 
Sonstige (Kosten, Erträge, Bilanz) 
Ergebnisse, Alternative 
Szenarien 
VT- Ergebnis 
Assets, 
Liabilities(abgeleitet: GuV, Bilanz) 
Planung inkl. 
Kapitalprojektion 
Vertrieb 
Controlling + 
Risikomgmt 
Aktuariat 
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Risiko
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  • 1. Copyright © 2012, SAS Institute Inc. All rights reserved. SOLVENCY II FLAOR / ORSAZukunftsgerichteteEinschätzungunternehmenseigenerRisiken
  • 2. Copyright © 2013, SAS Institute Inc. All rights reserved. FLAOR Zentrales Element des Risikomanagements Vorgehens- modell Inhalte Umsetzung Ziele
  • 3. Copyright © 2012, SAS Institute Inc. All rights reserved. ReykMiklesModerator Marco HeidelbergerBusiness ExpertSAS Deutschland SOLVENCY II –FLAOR / ORSA: ZukunftsgerichteteEinschätzungunternehmenseigenerRisiken
  • 4. Copyright © 2013, SAS Institute Inc. All rights reserved. ORSA 5 Schritte zur Umsetzung Umsetzungsschritte Stress-Szenario- Sensitivitätsanalysen Integration in Planung Risikostrategie, Risikoappetit, Risikolimit Validierung Standardformel Risikokultur Inhalte Definition, Ausführung, Maßnahmenentwicklung VT-Planung, Projektion Eigenmittel, Solvenzquote Definition der Zielgrößen, Monitoring der Zielerreichung Analyse Risikoprofil, Back- Testing, Kalibrierung Verfahren, Methoden, Prozesse, Teilnehmer
  • 5. Copyright © 2013, SAS Institute Inc. All rights reserved. ORSA 5 Schritte zur Umsetzung Umsetzungsschritte Stress-Szenario- Sensitivitätsanalysen Integration in Planung Risikostrategie, Risikoappetit, Risikolimit Validierung Standardformel Risikokultur Inhalte Definition, Ausführung, Maßnahmenentwicklung VT-Planung, Projektion Eigenmittel, Solvenzquote Definition der Zielgrößen, Monitoring der Zielerreichung Analyse Risikoprofil, Back- Testing, Kalibrierung Verfahren, Methoden, Prozesse, Teilnehmer
  • 6. Copyright © 2013, SAS Institute Inc. All rights reserved. Unternehmenseigene Risiko-und Solvabilitätsbeurteilung zur validen strategischen Entscheidungsfindung Etablierung von transparenten und nachvollziehbaren Prozessen auf Basis des Umfangs und der Komplexität der Risiken Integration der Versicherungs- technischen Planung mit der Kapitalprojektion
  • 7. Copyright © 2013, SAS Institute Inc. All rights reserved. FLAOR Umsetzung in 5 Schritten Lösungsbeispiel (3 Aspekte) Vorgehensmodell zur Umsetzung Gap-Analyse in der Praxis Was fordert die Aufsicht? Status Quo in den Versicherungen heute?
  • 8. Copyright © 2013, SAS Institute Inc. All rights reserved. •Große zeitliche Abstände zwischen einzelnen Planungsrunden •Zeitliche Verzögerung zwischen Planung und Analysen •Fehlende Verbindung von Versicherungstechnischer Planung und Kapitalprojektion •Fehlende Kopplung von Managemententscheidungen und Planungsergebnissen •Viele manuelle Schritte, inkl. Datenerhebung •Flexibilität nur mit Office-Produkten gewährleistet FLAOR Status Quo in den Versicherungen heute? Status Quo
  • 9. Copyright © 2013, SAS Institute Inc. All rights reserved. FLAOR Was fordert die Aufsicht? •Regelmäßige Ausübung der Risikoeinschätzung •Angemessene Frequenz in der Ausführung •Verbindung von Stresstests und Szenarioanalysenmit FLAOR •Kopplung mit dem Einfluss von / auf strategische(n) Entscheidungen •Angemessene Berücksichtigung der notwendigen Detailtiefe •Transparenz, Nachvollziehbarkeit, Auditierbarkeit Forderung •Große Intervalle •Zeitlich verzögert •Keine Kopplungbzw. Verbindung •Aufwendig •Unflexibel Status Quo
  • 10. Copyright © 2013, SAS Institute Inc. All rights reserved. FLAOR Gap-Analyse in der Praxis •Regelmäßig •Angemessen •Durchgängig •Angemessen •Transparent Forderung •Große Intervalle •Zeitlich verzögert •Keine Kopplungbzw. Verbindung •Aufwendig •Unflexibel Status Quo •Prozessunterstützung und Monitoring •Automatisierung der Arbeitsschritte •Integration von Teilplänen •Integration von Szenarien •Inhaltlich angemessener Detailgrad •Flexibilität, Brückenschlag Datenhaltung und Frontends Gap‘s
  • 11. Copyright © 2013, SAS Institute Inc. All rights reserved. •Prozessschritte werden automatisiert •Freigabeverfahren und Statustracking FLAOR Lösungsbeispiel (3 Aspekte) regelmäßig, angemessen 1. Prozesse •Eingaben und Quellen sind nachvollziehbar •Automatische Zusammen- führung der Teilpläne •Kapitalprojektion auf Basis von Proxyfunktionen durchgängig, integriert 2. Planung, Projektion •Flexible Analysen mit vertrautem Look&Feel •Nachvollziehbare und transparente Ergebnisse •Vergleichbarkeit verschiedener Szenarien flexibel, auditfähig 3. Analyse
  • 12. Copyright © 2013, SAS Institute Inc. All rights reserved. •Prozessschritte werden automatisiert •Freigabeverfahren und Statustracking FLAOR Lösungsbeispiel (3 Aspekte) regelmäßig, angemessen 1. Prozesse •Eingaben und Quellen sind nachvollziehbar •Automatische Zusammen- führung der Teilpläne •Kapitalprojektion auf Basis von Proxyfunktionen durchgängig, integriert 2. Planung, Projektion •Flexible Analysen mit vertrautem Look&Feel •Nachvollziehbare und transparente Ergebnisse •Vergleichbarkeit verschiedener Szenarien flexibel, auditfähig 3. Analyse
  • 13. Copyright © 2013, SAS Institute Inc. All rights reserved. •Prozessschritte werden automatisiert •Freigabeverfahren und Statustracking FLAOR Lösungsbeispiel (3 Aspekte) regelmäßig, angemessen 1. Prozesse •Eingaben und Quellen sind nachvollziehbar •Automatische Zusammen- führung der Teilpläne •Kapitalprojektion auf Basis von Proxyfunktionen durchgängig, integriert 2. Planung, Projektion •Flexible Analysen mit vertrautem Look&Feel •Nachvollziehbare und transparente Ergebnisse •Vergleichbarkeit verschiedener Szenarien flexibel, auditfähig 3. Analyse
  • 14. Copyright © 2013, SAS Institute Inc. All rights reserved. FLAOR Vorgehensmodell zur Umsetzung Prototypische Umsetzung in Phasen (z.B. pro Sparte) Beratungsprojekt (SelfAssessment, Gap-Analyse, Vorstudie, Kalibrierung) Kick off-Workshop Umsetzungs- projekt Qualifikation Umsetzungsschritte Stress-Szenario-Sensitivitätsanalysen Integration in Planung Risikostrategie, Risikoappetit, Risikolimit Validierung Standardformel Risikokultur
  • 15. Copyright © 2013, SAS Institute Inc. All rights reserved. FLAOR Vorgefertigte Inhalte zum Ausbau bzw. zur Individualisierung bei unseren Kunden Initialisierung(Ist-Daten, Szenarien, Risikoappetit) Prämien (abgeleitet: Erträge, Kosten) Schäden, Rück- versicherung(abgeleitet: Kosten, Bilanz) Kapital- projektion, Solvenz- quote Sonstige (Kosten, Erträge, Bilanz) Ergebnisse, Alternative Szenarien VT- Ergebnis Assets, Liabilities(abgeleitet: GuV, Bilanz) Planung inkl. Kapitalprojektion Vertrieb Controlling + Risikomgmt Aktuariat Finanzen Finanzen Risiko
  • 16. Copyright © 2012, SAS Institute Inc. All rights reserved. www.SAS.com Sprechen Sie uns direkt an: Experte: Marco Heidelberger, mheidelberger@ger.sas.com