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Strategie



         Regelkonforme Assekuranz                                                                                                            Zukunftssichere IT-Architektur
                                                                                                                                             Solvency II geht über die Anforderungen von MaRisk bei Daten-
                                                                                                                                             haltung und IT-Organisation hinaus und erfordert noch einmal
         Solvency II: Wie Versicherer regelkonform werden und ihre                                                                           signifikante Investitionen. Viele Versicherer betrachten bereits
                                                                                                                                             heute die IT und das Datenhandling als Kernkompetenz bzw.
         Unternehmenssteuerung optimieren                                                                                                    legen die Priorität auf den Ausbau aktuarieller Werkzeuge. Dabei
                                                                                                                                             wird unter Umständen die Chance vertan, gleich die IT-Prozesse
                                                                                                                                             und -Organisation grundlegend zu modernisieren, um eine ein-
                                                                          Die drei Säulen von Solvency II                                    heitliche, industrialisierte IT-Architektur zu erreichen. Neben
    Die Eigenkapitalausstattung der Finanzdienstleistungsbran-                                                                               einem Risikomanagement auf vollständiger Datenbasis ermög-
    che sorgt insbesondere im Zusammenhang mit der weltwei-               Die Erfüllung der regulatorischen Mindestanforderung beginnt       licht eine moderne IT nämlich auch die wert- und risikoorientier-
    ten Finanzkrise seit Jahren für Schlagzeilen. Um die Märkte           in Säule 1 mit der Ermittlung der Eigenmittelausstattung. Als      te Unternehmenssteuerung und kommt damit auch den Bedürf-             Grafik1) Ökonomische Bilanz unter Solvency II und Zuordnung
    zu stabilisieren und das Vertrauen wiederherzustellen wur-            zu bewertende Größen fließen die Marktwerte der Aktiva und         nissen der operativen Einheiten entgegen. Diese profitieren vor       der Eigenmittel je nach Haftungsqualität
    den, zunächst im Bankensektor verschiedene regulatorische             Passiva ein, das Solvency Capital Requirement (SCR) sowie das      allem von vielfältigen Business-Intelligence-Werkzeugen. Das
    Maßnahmen wie Basel II eingeführt, die umfangreiche                   Minimum Capital Requirement (MCR) (Grafik 1).                      Modell zur Berechnung des Solvenzkapitals greift idealerwei-
    Systemanpassungen in der IT erforderten. Nun steht die                Säule 2 umfasst alle qualitativen Anforderungen an Versicherer     se auf Ergebnisse dezentraler aktuarieller Modelle zurück. So
    Versicherungswirtschaft unter dem Schlagwort Solvency II              und Aufsicht im Rahmen des Supervisory Review Process.             wird gewährleistet, dass die beispielsweise für das Reserving,
    vor der Einführung umfassender Regelwerke.                            Voraussetzung dafür sind die Corporate Governance, das Risi-       das Pricing, die Berechnung eines MCEV oder die Ermittlung
                                                                          komanagement sowie ein Internes Steuerungs- und Kontroll-          des Rückversicherungsbedarfs qualitätsgesicherten Daten und
                                                                          system. Dabei kann die von der Aufsicht testierte Qualität der     Verfahren wiederverwendet werden können. Als Modellierungs-
                                                                          Umsetzung in Säule 2 im Sinne eines Risikozuschlags Einfluss       tools kommen marktgängige, aktuariell dokumentierte Insellö-
                                                                          auf die Höhe des Solvenzkapitals (SCR) haben (Grafik 2).           sungen für einen eingegrenzten Anwendungsbereich (Reserving,
                                                                          Um Transparenz und Berichterstattung an die Aufsicht geht es       Pricing, NatCat-Modellierung, ALM) zum Einsatz.
                                                                          in der Säule 3. Marktteilnehmer müssen auf dieser Grundlage
                                                                          detailliert über Solvenz und Risiko informieren und sollen auf     Aufwändige IT-Integration
                                                                          diese Weise zu mehr Disziplin angehalten werden.
                                                                          Aus Sicht der IT besteht die besondere Herausforderung darin,      Die Integration der Modellierungsplattformen in eine industria-       Grafik2) Modell einer modernen IT-Architektur fokussiert auf die
                                                                          eine nachhaltige Architektur und ein übergreifendes Datenma-       lisierte IT-Landschaft gestaltet sich aufwändig, da sich z. B. ihre   Unterstützung des Risikomanagements
                                                                          nagement über alle drei Säulen hinweg zu realisieren, um auf       Schnittstellen schwer automatisieren lassen. Revisionssicher-
                                                                          diese Weise die aktuariellen Rechenmodelle, den Workflow und       heit, Historienführung und Reproduzierbarkeit erfordern eine
                                                                          das regelmäßigen Reporting zu verbinden.                           umfangreiche Kapselung, zudem ist das aktuarielle Wissen in           Zukünftige Wettbewerbsvorteile
                                                                                                                                             den Modellen komplex. Aus diesen Gründen führt üblicherweise
                                                                          Herausforderungen für Versicherer                                  nicht die IT-Abteilung, sondern das aktuarielle Personal die Soft-    Die frühzeitige Integration eines internen Modells schafft Wett-
                                                                                                                                             ware-Updates und die technische Modellkalibrierungen durch.           bewerbsvorteile und bietet die Chance zu einem Reputationsge-
                                                                          Je nach Unternehmensgröße kann der Aufwand für die Sol-            Die Ergebnisse der dezentralen Modelle werden in einem zent-          winn, der sich auch in einem besseren externen Rating nieder-
                                                                          vency-II-Umsetzung in mehrjährige Projekte münden. Bereits         ralen Risk-Datawarehouse gesichert. Darauf setzen Werkzeuge           schlägt. Werden Datenhaushalte industrialisiert verwaltet und
                                                                          jetzt ist ein Großteil der umzusetzenden Richtlinien bekannt, so   und Modelle zur Berechnung des Risikopotenzials auf, die Risi-        sind die Rechenmodelle technologisch integriert, so können die
                                                                          dass einem Projektbeginn nicht im Weg steht. Einzig die derzeit    koklassen, Vertriebswege und Legal Entities berücksichtigen.          Simulationsverfahren zur Unternehmenssteuerung beitragen.
                                                                          laufende EU-weite Feldstudie QIS 5 kann noch Änderungen            Verbreitet sind Standalone-Lösungen für ein qualitatives Risiko-      Auf diese Weise lässt sich dann beispielsweise der SCR durch
                                                                          nach sich ziehen, die sich jedoch flexibel in das Projekt einar-   management mit pseudoquantitativen Ansätzen, Risikokapitalbe-         aktives Kapitalanlage-Management mittels Umschichtung des
                                                                          beiten lassen. Bis Ende 2012 sollten idealerweise folgende Ziele   rechungstools für Leben/Kranken und Sach sowie Aggregations-          Asset-Portfolios auf andere Anlageklassen optimieren. Kapital-
         Solvency II kann die Versicherungswirtschaft europaweit          erreicht werden:                                                   und Allokationssoftware.                                              anlageentscheidungen können mittels eines IT-gestützten inter-
         modernisieren und vereinheitlichen. Zu den drei zentralen Maß-   • Festlegung der Projektziele per GAP-Analyse;                                                                                           nen Modells zielgerichtet auf Risikominimierung und Verringe-
         nahmen zählen erstens Regeln für die Finanzmarktstabilität       •  usbau der Governance in Sachen Risikostrategie, Aufbau-
                                                                            A                                                                IT-Unterstützung für aktuarielle Belange                              rung des Eigenmitteleinsatzes überdacht und getroffen werden.
         und die Harmonisierung der Versicherungsaufsicht, zweitens         und Ablauforganisation, Risiko-Assessment;                                                                                             Automatisierte Risikomessung und -steuerung auf Basis
         eine Reform der Solvabilitätsanforderungen unter Berücksichti-   • Prozesse zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Anforderungen;       Die Erfüllung der Solvency-II-Anforderungen benötigt Daten,           einer modernisierten IT-Landschaft macht das Unternehmen
         gung des Geschäftsmodells („doppelte Proportionalität“) sowie    •  isikomanagement beim Modell zur Berechnung des Solvenz­
                                                                            R                                                                die meist nicht aus versicherungstechnischen Datenpools ext-          zukunftsfähig. Es trägt zum wirtschaftlichen Erfolg eines Ver-
         drittens wert- und risikoorientierte Entscheidungsprozesse im      kapitals, Own Risk and Solvency Assessment;                      rahierbar sind. Die Aktuare müssen daher mit Hilfe der IT             sicherungsunternehmens bei, wenn es sein Eigenkapital sowohl
         Rahmen einer einheitlichen IT-Architektur.                       •  odernisierung des Daten- und IT-Managements und Bereit-
                                                                            M                                                                viele neue Fragen beantworten, insbesondere wenn ein internes         bei den Kapitalanlagen als auch in der Versicherungstechnik
         Die deutsche Versicherungsaufsicht BaFin hat im Rahmen der         stellung von Daten in der benötigten Qualität.                   Modell zur Anwendung kommt. Zentrale aktuarielle Aufgaben             optimiert einsetzt und Verluste, die sich aus überraschenden
         MaRisk-Regularien hierzulande bereits einige Anforderungen       Auf Mitarbeiterseite erfordert Solvency II Fortbildungsmaß-        sind dabei die Simulation von Cashflows unter Berücksichtigung        Risiken ergeben können, vermeidet.
         durchgesetzt. Dennoch müssen die Versicherungsunternehmen        nahmen und einen personellen Ausbau bei Aktuariat, Risiko-         von Zins, Stornoentwicklung und Inflation, die Modellierung
                                                                                                                                                                                                                   Autor:
         mit signifikantem Umstellungs- und Implementierungsaufwand       management, Compliance und IT. Wurde die Datenverarbeitung         von Schadenverteilungen für Katastrophenrisiken, die Modellie-
         rechnen – vor allem bei der Integration aktuarieller Modelle     teilweise outgesourct, ist übrigens die Versicherungsaufsicht      rung mathematischer Aggregationsverfahren zur verursachungs-          Dr. Hubert Sterner
         sowie der Konsolidierung von Datenhaushalten innerhalb der       zukünftig angehalten, auch den Dienstleister wie ein Versiche-     gerechten Zuordnung von Risiken und die Entwicklung IT-               Leiter Business Consulting Insurance, metafinanz
         IT-Architektur.                                                  rungsunternehmen zu prüfen.                                        unterstützter Limitsysteme für Underwriting und Kapitalanlage.        Informationssysteme, München


8    IT-Banken  Versicherungen 3 • 2010                                                                                                                                                                                                        IT-Banken  Versicherungen 3 • 2010   9

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Regelkonforme Assekuranz

  • 1. Strategie Regelkonforme Assekuranz Zukunftssichere IT-Architektur Solvency II geht über die Anforderungen von MaRisk bei Daten- haltung und IT-Organisation hinaus und erfordert noch einmal Solvency II: Wie Versicherer regelkonform werden und ihre signifikante Investitionen. Viele Versicherer betrachten bereits heute die IT und das Datenhandling als Kernkompetenz bzw. Unternehmenssteuerung optimieren legen die Priorität auf den Ausbau aktuarieller Werkzeuge. Dabei wird unter Umständen die Chance vertan, gleich die IT-Prozesse und -Organisation grundlegend zu modernisieren, um eine ein- Die drei Säulen von Solvency II heitliche, industrialisierte IT-Architektur zu erreichen. Neben Die Eigenkapitalausstattung der Finanzdienstleistungsbran- einem Risikomanagement auf vollständiger Datenbasis ermög- che sorgt insbesondere im Zusammenhang mit der weltwei- Die Erfüllung der regulatorischen Mindestanforderung beginnt licht eine moderne IT nämlich auch die wert- und risikoorientier- ten Finanzkrise seit Jahren für Schlagzeilen. Um die Märkte in Säule 1 mit der Ermittlung der Eigenmittelausstattung. Als te Unternehmenssteuerung und kommt damit auch den Bedürf- Grafik1) Ökonomische Bilanz unter Solvency II und Zuordnung zu stabilisieren und das Vertrauen wiederherzustellen wur- zu bewertende Größen fließen die Marktwerte der Aktiva und nissen der operativen Einheiten entgegen. Diese profitieren vor der Eigenmittel je nach Haftungsqualität den, zunächst im Bankensektor verschiedene regulatorische Passiva ein, das Solvency Capital Requirement (SCR) sowie das allem von vielfältigen Business-Intelligence-Werkzeugen. Das Maßnahmen wie Basel II eingeführt, die umfangreiche Minimum Capital Requirement (MCR) (Grafik 1). Modell zur Berechnung des Solvenzkapitals greift idealerwei- Systemanpassungen in der IT erforderten. Nun steht die Säule 2 umfasst alle qualitativen Anforderungen an Versicherer se auf Ergebnisse dezentraler aktuarieller Modelle zurück. So Versicherungswirtschaft unter dem Schlagwort Solvency II und Aufsicht im Rahmen des Supervisory Review Process. wird gewährleistet, dass die beispielsweise für das Reserving, vor der Einführung umfassender Regelwerke. Voraussetzung dafür sind die Corporate Governance, das Risi- das Pricing, die Berechnung eines MCEV oder die Ermittlung komanagement sowie ein Internes Steuerungs- und Kontroll- des Rückversicherungsbedarfs qualitätsgesicherten Daten und system. Dabei kann die von der Aufsicht testierte Qualität der Verfahren wiederverwendet werden können. Als Modellierungs- Umsetzung in Säule 2 im Sinne eines Risikozuschlags Einfluss tools kommen marktgängige, aktuariell dokumentierte Insellö- auf die Höhe des Solvenzkapitals (SCR) haben (Grafik 2). sungen für einen eingegrenzten Anwendungsbereich (Reserving, Um Transparenz und Berichterstattung an die Aufsicht geht es Pricing, NatCat-Modellierung, ALM) zum Einsatz. in der Säule 3. Marktteilnehmer müssen auf dieser Grundlage detailliert über Solvenz und Risiko informieren und sollen auf Aufwändige IT-Integration diese Weise zu mehr Disziplin angehalten werden. Aus Sicht der IT besteht die besondere Herausforderung darin, Die Integration der Modellierungsplattformen in eine industria- Grafik2) Modell einer modernen IT-Architektur fokussiert auf die eine nachhaltige Architektur und ein übergreifendes Datenma- lisierte IT-Landschaft gestaltet sich aufwändig, da sich z. B. ihre Unterstützung des Risikomanagements nagement über alle drei Säulen hinweg zu realisieren, um auf Schnittstellen schwer automatisieren lassen. Revisionssicher- diese Weise die aktuariellen Rechenmodelle, den Workflow und heit, Historienführung und Reproduzierbarkeit erfordern eine das regelmäßigen Reporting zu verbinden. umfangreiche Kapselung, zudem ist das aktuarielle Wissen in Zukünftige Wettbewerbsvorteile den Modellen komplex. Aus diesen Gründen führt üblicherweise Herausforderungen für Versicherer nicht die IT-Abteilung, sondern das aktuarielle Personal die Soft- Die frühzeitige Integration eines internen Modells schafft Wett- ware-Updates und die technische Modellkalibrierungen durch. bewerbsvorteile und bietet die Chance zu einem Reputationsge- Je nach Unternehmensgröße kann der Aufwand für die Sol- Die Ergebnisse der dezentralen Modelle werden in einem zent- winn, der sich auch in einem besseren externen Rating nieder- vency-II-Umsetzung in mehrjährige Projekte münden. Bereits ralen Risk-Datawarehouse gesichert. Darauf setzen Werkzeuge schlägt. Werden Datenhaushalte industrialisiert verwaltet und jetzt ist ein Großteil der umzusetzenden Richtlinien bekannt, so und Modelle zur Berechnung des Risikopotenzials auf, die Risi- sind die Rechenmodelle technologisch integriert, so können die dass einem Projektbeginn nicht im Weg steht. Einzig die derzeit koklassen, Vertriebswege und Legal Entities berücksichtigen. Simulationsverfahren zur Unternehmenssteuerung beitragen. laufende EU-weite Feldstudie QIS 5 kann noch Änderungen Verbreitet sind Standalone-Lösungen für ein qualitatives Risiko- Auf diese Weise lässt sich dann beispielsweise der SCR durch nach sich ziehen, die sich jedoch flexibel in das Projekt einar- management mit pseudoquantitativen Ansätzen, Risikokapitalbe- aktives Kapitalanlage-Management mittels Umschichtung des beiten lassen. Bis Ende 2012 sollten idealerweise folgende Ziele rechungstools für Leben/Kranken und Sach sowie Aggregations- Asset-Portfolios auf andere Anlageklassen optimieren. Kapital- Solvency II kann die Versicherungswirtschaft europaweit erreicht werden: und Allokationssoftware. anlageentscheidungen können mittels eines IT-gestützten inter- modernisieren und vereinheitlichen. Zu den drei zentralen Maß- • Festlegung der Projektziele per GAP-Analyse; nen Modells zielgerichtet auf Risikominimierung und Verringe- nahmen zählen erstens Regeln für die Finanzmarktstabilität • usbau der Governance in Sachen Risikostrategie, Aufbau- A IT-Unterstützung für aktuarielle Belange rung des Eigenmitteleinsatzes überdacht und getroffen werden. und die Harmonisierung der Versicherungsaufsicht, zweitens und Ablauforganisation, Risiko-Assessment; Automatisierte Risikomessung und -steuerung auf Basis eine Reform der Solvabilitätsanforderungen unter Berücksichti- • Prozesse zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Anforderungen; Die Erfüllung der Solvency-II-Anforderungen benötigt Daten, einer modernisierten IT-Landschaft macht das Unternehmen gung des Geschäftsmodells („doppelte Proportionalität“) sowie • isikomanagement beim Modell zur Berechnung des Solvenz­ R die meist nicht aus versicherungstechnischen Datenpools ext- zukunftsfähig. Es trägt zum wirtschaftlichen Erfolg eines Ver- drittens wert- und risikoorientierte Entscheidungsprozesse im kapitals, Own Risk and Solvency Assessment; rahierbar sind. Die Aktuare müssen daher mit Hilfe der IT sicherungsunternehmens bei, wenn es sein Eigenkapital sowohl Rahmen einer einheitlichen IT-Architektur. • odernisierung des Daten- und IT-Managements und Bereit- M viele neue Fragen beantworten, insbesondere wenn ein internes bei den Kapitalanlagen als auch in der Versicherungstechnik Die deutsche Versicherungsaufsicht BaFin hat im Rahmen der stellung von Daten in der benötigten Qualität. Modell zur Anwendung kommt. Zentrale aktuarielle Aufgaben optimiert einsetzt und Verluste, die sich aus überraschenden MaRisk-Regularien hierzulande bereits einige Anforderungen Auf Mitarbeiterseite erfordert Solvency II Fortbildungsmaß- sind dabei die Simulation von Cashflows unter Berücksichtigung Risiken ergeben können, vermeidet. durchgesetzt. Dennoch müssen die Versicherungsunternehmen nahmen und einen personellen Ausbau bei Aktuariat, Risiko- von Zins, Stornoentwicklung und Inflation, die Modellierung Autor: mit signifikantem Umstellungs- und Implementierungsaufwand management, Compliance und IT. Wurde die Datenverarbeitung von Schadenverteilungen für Katastrophenrisiken, die Modellie- rechnen – vor allem bei der Integration aktuarieller Modelle teilweise outgesourct, ist übrigens die Versicherungsaufsicht rung mathematischer Aggregationsverfahren zur verursachungs- Dr. Hubert Sterner sowie der Konsolidierung von Datenhaushalten innerhalb der zukünftig angehalten, auch den Dienstleister wie ein Versiche- gerechten Zuordnung von Risiken und die Entwicklung IT- Leiter Business Consulting Insurance, metafinanz IT-Architektur. rungsunternehmen zu prüfen. unterstützter Limitsysteme für Underwriting und Kapitalanlage. Informationssysteme, München 8 IT-Banken Versicherungen 3 • 2010 IT-Banken Versicherungen 3 • 2010 9