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Zur Mathematik des Wachstums

Der Vortrag von Heribert Genreith kritisiert die fundamentalen Fehler klassischer Wachstumsmodelle in der Makroökonomie und fordert eine neue Methodik, die wechselseitige Rückwirkungen zwischen BIP und Kapitalstock berücksichtigt. Geneith argumentiert für die Notwendigkeit einer umfassenderen Betrachtung der gesamten Kapitalstrukturen einer Ökonomie sowie einheitlicher globaler Standards für ökonomische Kernparameter. Zu den Lösungen gehören ein neues theoretisches Framework und die Abläufe zur Berechnung der ökonomischen Indikatoren, um künftige Wirtschaftskrisen zu vermeiden.

Wirtschaft & Finanzen◦
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Das Kind im Bade: Zur Mathematik des Wachstums Makroökonomische Feldtheorie – Economic Engineering RR a.D. Dipl. Geophys. Heribert Genreith Info etc.pp.: Genreith.de Email: heribert.genreith@t-online.de Vortrag 12.08.2012; 11:40 Uhr; Block: Ökonomen auf die Finger geschaut Erste pluralistische Ergänzungsveranstaltung des Netzwerks Real World Economics zur Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik vom 9. bis 12. September 2012 in Göttingen
Das Kind im Bade: Zur Mathematik des Wachstums  INET 2012; Tenor: „Das mit der Mathematik hat nicht geklappt, dann lasst uns also was anderes versuchen,..., Psychologie, History, Philosophy etc.pp...“ Hat die Mathematik in der (Makro-)Ökonomie wirklich „abgewirtschaftet“???
Stimmt das mit den MMM?
Das Kind im Bade  Tatsächlich: Alle klassischen Wachstumsmodelle sind fundamental falsch → substantielle Krise unmöglich !  Wie kann das sein? History: ständige Finanz- Wirtschafts- und Verteilungskrisen...!
Das Kind im Bade  Die Gründe sind im Prinzip absolut trivial: Alle bisherigen Wachstumsmodelle berücksichtigen keine wechselseitigen Rückwirkungen zwischen BIP und Kapitalstock !  Ausblendung der Ökonomischen Gesamtschuld/Vermögen, nur Teilkapitalbetrachtung  Klassische Wachstums-“Modelle“ im Ansatz bereits völlig naiv, sowohl ökonomisch als auch technisch/mathematisch!  Im Prinzip sind es reine Funktionsbetrachtungen selbst vorgelegter Annahmen. typisch z.B. die CDPF: Y=A*La*Kb WYSIWYG - Formeln: „what you state, is what you get !“ nota bene: Die mathematische Antwort auf eine Funktion ist niemals eine Funktion !! Behauptungen werden zur Voraussetzung erhoben: self-fulfilling prophecy.
Klass. Wachstumsmodelle: Diese Klassiker werden bis heute gelehrt und angewendet und die Finanz- und Politikberatung wird mit diesen „Micky-Maus-Modellen“ gerechtfertigt! → realitätsferner Unfug! Wie bekommt man (math.) nun die Kuh vom Eis ???
Wechselwirkung Math. Minimum(!)-Anforderung: (1.) Mindestens ein System zweier gekoppelter lin. unabh. Differentialgleichungen für Y und K (darunter geht es math.-phys. beim besten Willen nicht !!) (2.) Das komplette Kapital (Assets) einer Ökonomie gehört in die Rechnung!
Die Bank – Nr.3, März 2011 DD. Peetz, H. Genreith, Neues Makromodell: Die Grenzen des Wachstums: Finanz- vs. Realwirtschaft, Die Bank, Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis, Ausgabe 3/2011, S. 20-24. Peetz, H. Genreith, Neues Makromodell: Die Grenzen des Wachstums: Finanz- vs. Realwirtschaft, Die Bank, Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis, Ausgabe 3/2011, S. 20-24.
Das Grundproblem: hier BRD
Simplest possible model:
Was kann die neuen Methodik leisten?
Exakte Prognosen (in prinzipiell beliebiger Genauigkeit, sofern nur einige Kerndaten unverfälscht geliefert werden)
Überall die gleichen Probleme: USA / Greece etc.pp.
Universität Luzern, Schweiz: Erster Anwender der MFT/EE
Weitere Beispiele Y und K
Entwicklungsprognosen
„Economic Engineering“ FAQ: Handelt es sich hier nicht vielleicht auch nur um eine weiteres (MM-) Modell von vielen? Nein, denn:  Weiterentwicklung zur Allgemeinen Feldtheorie möglich! Strukturelle Eindeutigkeit und prinzipielle Exaktheit der Theorie ist daher durch Noether-Theoreme gesichert.  Allgemeine Feldheorie: Nichtlinear (selbstkonsistent, sehr komplex)  Spezielle Feldtheorie: Linear (weit weniger komplex, stat. zu erg.) -> Selbst simpelste nicht-triviale Vereinfachung nur noch geringe Abweichungen von offiziellen Statistikdaten!
Einzige theoretische Voraussetzung: lokale Gültigkeit der Quantitätsgleichung MV=HP Via Invariantentheorie (variational calculus) alle wesentlichen Makroökonomischen Funktionen eindeutig bestimmbar. Praktische Voraussetzung: Die statistischen Institute müssen weltweit (die wichtigsten) ökonomische Kerndaten nach gleichen Maßstäben ermitteln. Forschung: Das komplette Grundgerüst ist nun vorhanden. Vieles ist aber noch auszubauen, zu entdecken und zu erforschen. Wichtig: weltweit sollten einheitliche (und sachdienliche) Definitionen der wichtigsten ökonomischen Größen verwendet werden. ...genug Arbeiten in Theorie und Praxis für die nächste Generation.
Was ist essentiell (min.)?  BIP (nominal, unverfälscht, nicht hedonisiert!)  Kapitalstock (total und ohne Ausnahmen!)  Geschäftsbankenanteil  Auslandsüberträge (besonders: Kapital) → z.Z.: weltweit keineswegs Standard! − Kapital / Assets / Banks own Business wird stark vernachlässigt − BIP wird oft verfälscht uvm. (besonders schlimm: Hedonisierung als quasi legalisierte Bilanzfälschung)
analytisch Ökonomische Forschung :  Substitutionsökonomie bringt etliche „seltsame“ Effekte mit sich (z.B. Austausch zwischen Finanz- und Real- Produkte; Schulden ↔ Vermögen; zeitliche Phasen unterschiedlichen Verhaltens etc.pp.)  Offene (BWL) Systeme und geschlossene (VWL) Systeme reagieren fundamental unterschiedlich! BWL-Argumente ziehen nur selten in der Macro-Ökonomie!
Weltökonomie-Matrix
Staatsverschuldung
Phasenentwicklung der VW
VWL Funktionen werden selbstkonsistent berechenbar, hier Umlaufgeschwindigkeit:
Inflation / Interest rates
Globalisierung: „Kannibalismus“
Ganz weites Forschungsfeld!  Erklärende Analytik statt  „Seltsame“ Effekte der Krise vermutender Statistik nun erklär- und berechenbar  Bekannte VWL Sätze  Stetiger Übergang BWL nach VWL und umgekehrt können bestätigt werden, Andere dagegen sind klar  Krisenlösungsmechanismen zu widerlegen... werden erkennbar, unterscheidbar und  Fundamentales Verständnis berechenbar der Substitutions- und  Merkwürdigkeit wie Wachstumswirtschaft „Systemrelevanz“ oder „Staatsverschuldung“ usw.  Berechnung der erklärbar Infl./Defl./Zinsen usw.  Und in Zukunft unendlich viel  Sachliche Bedeutung des mehr... Investment- und Geschäftsbankenmodell  Globalisierungseffekte
Spiralsymetrische Substitutionsökonomie Keine simplen Gleichgewichte möglich!
Was sind Krisenindikatoren? • (1) Totaler Kapitalkoeffizient K/Y > 3 (theor.: e=2,71 + infl.corr ca. 3,5) • (2) Anteil Geschäftsbanken an der totalen Bilanzsumme < 50% • (3) Kreditierung des BIP‘s deutlich über 100% , (meist natürlich spätestens bei 150% kommt die Misere auf, folgt aus 1 und 2. • Investmentbanking ist essentielles Problem (in guten Zeiten treibt es das Wachstum, am Ende zerstört es das Wachstum) • Theoretisch und(!) statistisch gut belegbar • Krise ist mit klassischer Geldpolitik unvermeidbar. (Zeitachse ist gut berechenbar, HWZ typ. 60 Jahre). • Kriege sind klassische „Resetter“ der Krise
Crisis inevitable – „Mission imposible“?
Crisis inevitable – „Mission imposible“?
Krisen-Lösungen?
Crisis  Mathematisch: field equations: nichtlinear, retardiert, anholonome Randbedingungen → weites theoretisches Forschungsfeld  Historisch: Reset durch Vermögensvernichtung, Besitzreformen, Revolution, Kriege
Resets durch Kriege (Bürkler,2011)
Einziger Lösungsweg: Rückführung des Kapitalkoeffizienten K/Y !
Makroökonomie, zukünftige Gliederung:  Economic Philosophy (EP) Ethik, Moral, Politik, Soziales der ökonomischen Systeme  Economic Engineering (EE) technische Analyse und praktische Umsetzung; math.-phys. Forschung an (Feld-)Theorie und Praxis  Economic Monitoring (EM) Ökonometrie: Statistische Erfassung aller wesentlichen Kerngrößen der ökonomischen Systeme auf Basis weltweit einheitlicher Standards
...packen wir's an! Bevor es uns packt. Contact: Heribert.Genreith @ t-online.de
Literatur D. Peetz, H. Genreith, Neues Makromodell: Die Grenzen des Wachstums: Finanz- vs. Realwirtschaft, Die Bank, Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis, Ausgabe 3/2011, S. 20-24. H. Genreith, Makroökonomische Feldtheorie, ISBN 978-3-8423-8029-5, Books on Demand, Norderstedt, 2011 D. Peetz and H. Genreith, The financial sector and the real economy, Real-World Economics Review, issue no. 57, 6 September 2011, pp. 40-47 H. Genreith, Economic Engineering, Academic Preprint, English Translation of "Makroökonomische Feldtheorie" with some advances, Preprint, Books on Demand, Nr. 949148, Norderstedt, August 2012.
Minimal Basics
Minimal Basics
Minimal Basics
Feldtheorie
Nonlin./lin. Theory
Lin./ Nonlin. Field Equations
Was ist ein „Modell“ • Im Prinzip: Jede (individuelle oder gesellschaftliche) Wahrnehmung der Realität • Religionen sind auch Modelle der Welt • Wissenschaftliche Modelle kontrollieren die Gültigkeit scharf an der Realität • Mathematische Modelle sind zudem quantitativ überprüfbar • Mindestanforderung: Ein Modell muss die Realität quant./qual. mit mindestens ausreichender Genauigkeit abbilden und eine annehmbare Prediktionsfähigkeit in die Zukunft haben. • Maximalforderung: Theoretische Physik: Es wird sogar die (quant./qual.) Identität zwischen Modell und Realität gefordert.
Crisis- Zeiten rule of thumb: ca. T=3/pv
Aufräumen mit alten Zöpfen - Die Schulden des einen sind immer die Vermögen der Anderen: Banken Aktiva = Passiva, Bilanz muss ausgeglichen sein. - Geldvernichtung findet (fast) nie statt, nur bei tatsächlichem Ausfall eines Anleihebegebers - BWL: ja, Schulden abbaubar; VWL: NEIN, nur durch eff. Vermögensvernichtung! - Zinseszinseffekt: BIP wird abgeschrieben, Geld nicht -> Kapitalkoeffizient K/Y nimmt mit der Zeit immer weiter zu -> Renditedruck lastet zunehmend auf BIP -> Überlebenszeit kapitalgetriebener Ökonomien ist klar begrenzt - VWL: kein grundsätzlicher Unterschied zwischen privaten und öffentliche Schulden - Staatsquote ergibt im Effekt größten VWL- Arbeitgeber und Umverteiler nach Unten! Starkes staatl. Sparen führt unmittelbar zur Rezession - Weder mit Austeritätspolitik noch mit Quantitative Easing ist eine effektive Rettung möglich - Zunehmende Vermögensungleichverteilung ist zum großen Teil Folge des Investmentbankings: Höhere Einkommen bekommen Zugriff auf höher verzinste Anlagen - Quantitative Easing kommt nicht beim BIP an, weil dieses längst mit Krediten übersättigt ist. QE geht fast ausschließlich in die Finanzierung der Renditen des Investmentbankings. - Und vieles mehr....