Visualisierung des Risikonetzwerkes im Finanzdienstleistungsbereich anhand des Beispiels von Schweizer Franken

1. Visualisierung des Risikonetzwerkes
im Finanzdienstleistungsbereich
Balázs Klemm
Portfolio Manager
Horst Eckl
Head of Business Development

2. http://www.bain.com/publications/articles/big_data_the_organizational_challenge.aspx/
Clueda generates value from Big DataGlobal demand for Big Data
Big Data Markt
Clueda Positionierung
Extensive Research
100+ cumulated man years of R&D in elite
research institute Helmhotz Zentrum Munich /
Founded in 2012
Systems Biology & Cognitive
Computing
Technology modeled after the way
the human brain works.
Google for business news
Real-time business relevant events
and alerts from unstructured data
Relevance detected. Millions $ saved.

3. Die Herausforderung
Auswirkungen von Ereignissen in einer komplexen Welt in Echtzeit
einschätzen
Schweizer Nationalbank hebt Mindestkurs auf und senkt Zins auf −0,75%
3
Das prägnante Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit - 15. Januar 10:30:00 CET

4. Direkte Auswirkung – „das Offensichtliche“
Schweizer Franken steigt rasant
4
EUR.CHF vor
Ankündigung
EUR.CHF nach
Ankündigung
EUR.CHF: 1.20
EUR.CHF: 0.84
Nach 20 Minuten:
+42%
Nach 60 Minuten:
+15%
EUR.CHF: 1.045
10:30 CET

5. Indirekte Auswirkungen – „die üblichen Verdächtigen“
Firmen mit Kostenbasis in CHF und Erträgen in Fremdwährung fallen
5
The Swatch Group
Swiss Market Index
Novartis
UBS AG
Aktienkurse vor
Ankündigung
Aktienkurse nach
Ankündigung
10:30 CET

6. Weitere Auswirkungen – „die unerwarteten Opfer“
Komplexe Interrelationen müssen erkannt und eingeschätzt werden
6
Gain Capital, Inc.
FXCM, Inc.
15.Januar 16.Januar 17.Januar
Kursverlauf
FXCM vs. Gain
Capital
1 h vor
Börsenschluss:
Beide Kurse -9%
Gain Capital, Inc.
FXCM, Inc.
Kurs +2,6%
Kurs -90%

7. Visualisierung der Abhängigkeiten
ca. 2.000 Sätze aus den u.g. Quellen
7

8. 8
Fokussierung
Zusammenspiel Mensch & Maschine

9. 9
Linguistik und Eventerkennung
 Verpasse nie ein
geschäftsrelevantes Ereignis.
Sei der Erste, der es weiß und
agiert.
 Clueda.Engine findet die für sie
relevanten Ereignisse, z.B.
Fusionen, Übernahmen, CEO
Wechsel, Branchengerüchte.
Vorgehensweise I 1
Erkennen & Verstehen
FXCM losses
suffered
FXCM suffered $225 million in losses.

10. 10
Vorgehensweise I 2
Stimmungen bewerten
 Sentimentanalyse
 Detektierung von Stimmung in
speziellen Märkten, Unternehmen,
Aktienmarkt oder andere Entitäten.
 Clueda.Engine versteht die
Stimmung, die durch die Wörter
vermittelt wird.
FXCM losses
suffered
FXCM suffered $225 million in losses.

11. 11
 Assoziative Textanalyse
 Interpretation des Kontextes
 Verständnis von indirekten
Auswirkungen
Wie ist der Zusammenhang zwischen FXCM und der SNB!?
Vorgehensweise I 3
Auswirkungen erkennen
FXCM SNB?!

12. 12
 Assoziative Textanalyse
 Interpretation des Kontextes
 Verständnis von indirekten
Auswirkungen
Vorgehensweise I 4
Beziehungen verstehen – Arbeitsweise dem Gehirn nachempfunden

13. Erkenntnisse
Extreme Risikoerhöhung einer Position in FXCM wird ersichtlich
 Hätte man den Kollaps von FXCM – nach Bekanntgabe
der SNB – am 15.1. vorhersehen können?
Alle
Mitbewerber
geben
Statement
bezüglich
FX Impact ab
Nur FXCM
schweigt –
„Was hat es zu
verbergen?“
Global
Peer Group
US FX
Spezialisten

14.  Je mehr Quellen, umso besser
wird das Netzwerk
 Komplexere Beziehungen
 Mehr weitreichende Verbindungen
14
 Domain Know-how
 Spezialisten Wissen
 Machine-Learning Verfahren
Grundprinzipien
Datenquellen, Domain-Wissen, Maschinelle Verfahren

15. Clueda AG
Danke!
15
Horst Eckl
Head of Sales & Business Development
T +49 89 4161 402 55
M +49-171-2284341
h.eckl@clueda.com
Clueda AG
Elsenheimerstraße 59
D-80687 München
www.clueda.com
Balázs Klemm
Portfolio Manger
T +49 251 748 496 39
M +49-162-8362840
balazsklemm@almaxcapital.com
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Salzmannstrasse 152
D-48159 Münster
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