Collateral swaps are transactions where two parties exchange assets, with the party receiving higher quality assets known as the borrower and the party providing assets known as the lender. Borrowers can use the high quality assets to raise capital in repo markets. Banks typically use collateral swaps to boost liquidity ratios, with longer term swaps improving their net stable funding ratio and liquidity coverage ratio. The borrower provides additional margin beyond the assets received, pays the lender a fee, and both parties continue transferring coupon payments, while economic ownership remains with the original purchaser.
Vorschau der PPI-Studie "Regulatorischer Stauatlas 2017"PPI AG
Die PPI-Studie "Regulatorischer Stauatlas 2017" gibt einen Ausblick auf die Herausforderungen zu den Regulierungsvorhaben in Kreditinstituten in Deutschland
Sie haben Interesse an der vollständigen Studie? Jetzt hier kostenfrei anfordern: https://www.ppi.de/banken/risikomanagement/studie-regulatorischer-stauatlas-2017/
Pressegespräch zu den Hintergründen des bevorstehenden Stresstestes. Mehr Informationen auf: http://bankenverband.de/presse/presse-infos/bankenverband-stresstest-von-ezb-und-eba-ist-anspruchsvoll-deutsche-banken-gut-geruestet
Collateral swaps are transactions where two parties exchange assets, with the party receiving higher quality assets known as the borrower and the party providing assets known as the lender. Borrowers can use the high quality assets to raise capital in repo markets. Banks typically use collateral swaps to boost liquidity ratios, with longer term swaps improving their net stable funding ratio and liquidity coverage ratio. The borrower provides additional margin beyond the assets received, pays the lender a fee, and both parties continue transferring coupon payments, while economic ownership remains with the original purchaser.
Vorschau der PPI-Studie "Regulatorischer Stauatlas 2017"PPI AG
Die PPI-Studie "Regulatorischer Stauatlas 2017" gibt einen Ausblick auf die Herausforderungen zu den Regulierungsvorhaben in Kreditinstituten in Deutschland
Sie haben Interesse an der vollständigen Studie? Jetzt hier kostenfrei anfordern: https://www.ppi.de/banken/risikomanagement/studie-regulatorischer-stauatlas-2017/
Pressegespräch zu den Hintergründen des bevorstehenden Stresstestes. Mehr Informationen auf: http://bankenverband.de/presse/presse-infos/bankenverband-stresstest-von-ezb-und-eba-ist-anspruchsvoll-deutsche-banken-gut-geruestet
Die britische Financial Conduct Authority (FCA) ist für die Überwachung des Referenzzinsatzes LIBOR (für London Interbank Offered Rate) zuständig. Sie hat am 27.
Juli 2017 ihre Absicht kommuniziert, die zur Ermittlung des LIBOR beitragenden Banken ab 2021 nicht mehr zur Teilnahme am LIBOR-Fixing zu verpflichten. Die FCA begründet ihren Entscheid damit, dass der LIBOR auf ungenügend durchgeführten Transaktionen beruht und zudem anfällig ist für Manipulationen.
Die Grosskreditregeln fuer Banken sollen weiter verschärft werden. Die Baseler Kommission hat bereits ein neues Rahmendokument veroeffentlicht und es ist davon auszugehen, dass dem von den Europäischen Aufsichtsbehoerden und dem Europäischen Parlament gefolgt wird.
Weiter kann man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die nationalen Aufsichten den Vorschlag, diese Regeln ebenfalls auf die national systemrelevanten Banken anzuwenden, aufgreifen werden. Ob dies tatsächlich und wenn ja wie umgesetzt wird, wird sich nach den entsprechenden Konsultation zeigen.
Die Vollendung von Basel III oder schon Basel IV?Bankenverband
Eigentlich galt das Basel III-Reformpaket als abgeschlossen. Doch nun will der Baseler Ausschuss die zur Berechnung der vorgeschriebenen Kapitalunterlegung verwendeten Verfahren umfassend überarbeiten. Dies betrifft den Kreditrisiko-Standardansatz, Mindestgrenzen (Floors) für interne Risikomodelle, die Verfahren für Marktpreis-Risiken, operationelle Risiken und nun auch Zinsänderungs-Risiken. Das sei nicht der Abschluss von Basel III, sondern die Einführung von Basel IV, moniert der Bankenverband und kritisiert die Pläne als zu weitgehend und für die Banken eventuell überfordernd. Mehr: http://bit.ly/20oLMXR
Verfahren zur Bewertung von Reporting Units im Rahmen des Goodwill-Impairment...Dr. Anke Nestler
Nestler, Anke / Thuy, Michael: Verfahren zur Bewertung von Reporting Units im Rahmen des Goodwill-Impairmenttests nach SFAS 142, erschienen in: Finanzbetrieb Beilage KoR, Juli/August 2002
Pressegespräch zur europäischen Umsetzung von Basel IV und den Empfehlungen d...Bankenverband
Der Bankenverband hat am 23. August 2019 ein Pressegespräch in Frankfurt am Main durchgeführt. Dabei wurde die Präsentation gezeigt zur Umsetzung von Basel IV und den Empfehlungen der European Banking Authority. Das Basel-IV-Paket geht zu Lasten von Banken und Wirtschaft in Europa. Der Bankenverband zeigt die quantitativen Auswirkungen auf und erläutern die negativen Konsequenzen einer strikten Umsetzung.
[DE] Detaillierte Einsichten zu Themen mit Relevanz für Weltwirtschaft und Fi...NN Investment Partners
Im Spektrum der Anlageformen, die institutionellen Investoren für die Umsetzung ihrer strategischen bzw. taktischen Asset Allocation (SAA bzw. TAA) zur Verfügung stehen, besetzen Wandelanleihen eine separate Nische.
Die Bewertung von Unternehmen mit dem Discounted Cash Flow VerfahrenDr. Anke Nestler
Die Bewertung von Unternehmen mit dem Discounted Cash Flow Verfahren, erschienen in: Betriebswirtschaftliche Mandantenbetreuung, Juni 2003 - Autoren: Dr. Anke Nestler, Thomas Kupke
Vorbereitungen im Zuge der SAP S/4HANA-Umstellung für das Credit ManagementIBsolution GmbH
Inhalt:
Das Credit Management in SAP S/4HANA bringt im Vergleich zu seinem Vorgänger FI-AR-CR große Änderungen mit sich. Aufgrund von Neuerungen im Stammdatenkonzept, neuen Transaktionen und neuen Reports kann die S/4-Umstellung im Credit Management als eigenes Teilprojekt wahrgenommen werden. Das Webinar gibt Ihnen Einblicke über die wichtigsten Änderungen sowie vorbereitende Aktivitäten für eine erfolgreiche Umstellung des Credit Managements.
Zielgruppe:
- Debitorenbuchhalter
- Leiter der Finanzabteilung
- Vertriebsmitarbeiter
- Vertriebsleiter
- IT-Leiter
- IT-Mitarbeiter
Agenda:
1. Einführung
2. Was ändert sich?
3. Credit Management als Teilprojekt
4. Vorbereitung auf das Credit Management in S/4HANA
Mehr über uns:
Website: https://www.ibsolution.com/
Karriereportal: https://ibsolution.de/karriere/
Webinare: https://www.ibsolution.com/academy/webinare
YouTube: https://www.youtube.com/user/IBSolution
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Weitere Informationen: https://www.ibsolution.com/academy/blog/sap-credit-management-in-sap-s4hana
Die britische Financial Conduct Authority (FCA) ist für die Überwachung des Referenzzinsatzes LIBOR (für London Interbank Offered Rate) zuständig. Sie hat am 27.
Juli 2017 ihre Absicht kommuniziert, die zur Ermittlung des LIBOR beitragenden Banken ab 2021 nicht mehr zur Teilnahme am LIBOR-Fixing zu verpflichten. Die FCA begründet ihren Entscheid damit, dass der LIBOR auf ungenügend durchgeführten Transaktionen beruht und zudem anfällig ist für Manipulationen.
Die Grosskreditregeln fuer Banken sollen weiter verschärft werden. Die Baseler Kommission hat bereits ein neues Rahmendokument veroeffentlicht und es ist davon auszugehen, dass dem von den Europäischen Aufsichtsbehoerden und dem Europäischen Parlament gefolgt wird.
Weiter kann man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die nationalen Aufsichten den Vorschlag, diese Regeln ebenfalls auf die national systemrelevanten Banken anzuwenden, aufgreifen werden. Ob dies tatsächlich und wenn ja wie umgesetzt wird, wird sich nach den entsprechenden Konsultation zeigen.
Die Vollendung von Basel III oder schon Basel IV?Bankenverband
Eigentlich galt das Basel III-Reformpaket als abgeschlossen. Doch nun will der Baseler Ausschuss die zur Berechnung der vorgeschriebenen Kapitalunterlegung verwendeten Verfahren umfassend überarbeiten. Dies betrifft den Kreditrisiko-Standardansatz, Mindestgrenzen (Floors) für interne Risikomodelle, die Verfahren für Marktpreis-Risiken, operationelle Risiken und nun auch Zinsänderungs-Risiken. Das sei nicht der Abschluss von Basel III, sondern die Einführung von Basel IV, moniert der Bankenverband und kritisiert die Pläne als zu weitgehend und für die Banken eventuell überfordernd. Mehr: http://bit.ly/20oLMXR
Verfahren zur Bewertung von Reporting Units im Rahmen des Goodwill-Impairment...Dr. Anke Nestler
Nestler, Anke / Thuy, Michael: Verfahren zur Bewertung von Reporting Units im Rahmen des Goodwill-Impairmenttests nach SFAS 142, erschienen in: Finanzbetrieb Beilage KoR, Juli/August 2002
Pressegespräch zur europäischen Umsetzung von Basel IV und den Empfehlungen d...Bankenverband
Der Bankenverband hat am 23. August 2019 ein Pressegespräch in Frankfurt am Main durchgeführt. Dabei wurde die Präsentation gezeigt zur Umsetzung von Basel IV und den Empfehlungen der European Banking Authority. Das Basel-IV-Paket geht zu Lasten von Banken und Wirtschaft in Europa. Der Bankenverband zeigt die quantitativen Auswirkungen auf und erläutern die negativen Konsequenzen einer strikten Umsetzung.
[DE] Detaillierte Einsichten zu Themen mit Relevanz für Weltwirtschaft und Fi...NN Investment Partners
Im Spektrum der Anlageformen, die institutionellen Investoren für die Umsetzung ihrer strategischen bzw. taktischen Asset Allocation (SAA bzw. TAA) zur Verfügung stehen, besetzen Wandelanleihen eine separate Nische.
Die Bewertung von Unternehmen mit dem Discounted Cash Flow VerfahrenDr. Anke Nestler
Die Bewertung von Unternehmen mit dem Discounted Cash Flow Verfahren, erschienen in: Betriebswirtschaftliche Mandantenbetreuung, Juni 2003 - Autoren: Dr. Anke Nestler, Thomas Kupke
Vorbereitungen im Zuge der SAP S/4HANA-Umstellung für das Credit ManagementIBsolution GmbH
Inhalt:
Das Credit Management in SAP S/4HANA bringt im Vergleich zu seinem Vorgänger FI-AR-CR große Änderungen mit sich. Aufgrund von Neuerungen im Stammdatenkonzept, neuen Transaktionen und neuen Reports kann die S/4-Umstellung im Credit Management als eigenes Teilprojekt wahrgenommen werden. Das Webinar gibt Ihnen Einblicke über die wichtigsten Änderungen sowie vorbereitende Aktivitäten für eine erfolgreiche Umstellung des Credit Managements.
Zielgruppe:
- Debitorenbuchhalter
- Leiter der Finanzabteilung
- Vertriebsmitarbeiter
- Vertriebsleiter
- IT-Leiter
- IT-Mitarbeiter
Agenda:
1. Einführung
2. Was ändert sich?
3. Credit Management als Teilprojekt
4. Vorbereitung auf das Credit Management in S/4HANA
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Weitere Informationen: https://www.ibsolution.com/academy/blog/sap-credit-management-in-sap-s4hana
1. Liquidity Coverage Ratio
Teil 1: Optimierung der Liquiditätsreserven unter Basel III
März, 2014
Peter Bichl CAIA, Asset Management
Martin Blum, Asset Management
Emanuel Schörnig, Portfolio Advisory