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Financial Modeling with Analytica (Part 1 of 3)
Das Dokument behandelt die Anwendung von Finanzmodellierung mit Analytica, einem Tool zur Überwindung der Probleme traditioneller Tabellenkalkulationen. Es hebt die Vorteile von Analytica hervor, wie strukturierte Dokumentation, Definition von Variablenrollen und Unterstützung für Sensitivitätsanalysen. Auch wird auf die Notwendigkeit von Einflussdiagrammen zur Strukturierung von Formeln und zur Vereinfachung der Modellierung eingegangen.
Financial Modeling with Analytica (Part 1 of 3)
- 1. Financial Modeling mitAnalytica
- 2. There is nothing morepractical than a good theory.” “ —Kurt Lewin
- 3. Copying to learnis the most characteristic trait of human behavior. “
- 4.
- 5.
- 8.
- 10.
- 13.
- 14. There is nothing morepractical than a good theory.” “ —Kurt Lewin
- 15. Business Situation Management Insights Conceptual Model Calculation Model Model Insights understand engineer analyze interpret decide Real World ModelWorld Business Analysis Lifecycle, Th. Grossman, University of San Francisco
- 16.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 28. Now it’s yourturn.
- 29. 4 Eier 300 mlMilch 100 ml Mineralwasser 250 g Mehl 50 g Butter
- 30. 4 F2:H8 300 mlA4:B9 100 ml A11:B15 250 g C1:D3 50 g D7:E15
- 31.
- 36. It’s your turnagain.
- 38. Bedeutungslose Zellbezüge Verborgene Modellstruktur Formeln arbeiten mit Zellenstatt Tabellen Kompliziertes Ändern von Dimensionen7 6 4 1
- 39. Bedeutungslose Zellbezüge Keine strukturierte Dokumentation Variablen ohne definierteRollen Verborgene Modellstruktur Eingeschränkte Modularität Formeln arbeiten mit Zellen statt Tabellen Kompliziertes Ändern von Dimensionen Keine Berücksichtigung von Unsicherheiten Wenig Unterstützung für Sensitivitätsanalysen Kein Trennung von Modelllogik und User Interface 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 40. Modellstruktur Eingeschränkte Modularität Sensitivitätsanalysen Kein Trennung von Modelllogikund User Interface 10 9 5 4 Whats wrong with spreadsheets.pdf
- 41.
- 43. Everything that's wrongwith the common PC spreadsheet is fixed in Analytica.” “ —PC Week
- 44. Bedeutungslose Zellbezüge Keine strukturierte Dokumentation Variablen ohne definierteRollen Verborgene Modellstruktur Eingeschränkte Modularität Formeln arbeiten mit Zellen statt Tabellen Kompliziertes Ändern von Dimensionen Keine Berücksichtigung von Unsicherheiten Wenig Unterstützung für Sensitivitätsanalysen Kein Trennung von Modelllogik und User Interface 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 45. Bedeutungslose Zellbezüge Keine strukturierte Dokumentation Variablen ohne definierteRollen Verborgene Modellstruktur Eingeschränkte Modularität Formeln arbeiten mit Zellen Tabellen Kompliziertes Ändern von Dimensionen Keine Berücksichtigung von Unsicherheiten Wenig Unterstützung für Sensitivitätsanalysen Kein Trennung von Modelllogik und User Interface 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 46. Sinnvolle Namen für Variablen Keinestrukturierte Dokumentation Variablen ohne definierte Rollen Verborgene Modellstruktur Eingeschränkte Modularität Formeln arbeiten mit Zellen Tabellen Kompliziertes Ändern von Dimensionen Keine Berücksichtigung von Unsicherheiten Wenig Unterstützung für Sensitivitätsanalysen Kein Trennung von Modelllogik und User Interface 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 47. Sinnvolle Namen für Variablen Keinestrukturierte Dokumentation Variablen ohne definierte Rollen Verborgene Modellstruktur Eingeschränkte Modularität Formeln arbeiten mit Zellen Tabellen Kompliziertes Ändern von Dimensionen Keine Berücksichtigung von Unsicherheiten Wenig Unterstützung für Sensitivitätsanalysen Kein Trennung von Modelllogik und User Interface 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 48. Sinnvolle Namen für Variablen Variablensind strukturierte Objekte Variablen ohne definierte Rollen Verborgene Modellstruktur Eingeschränkte Modularität Formeln arbeiten mit Zellen Tabellen Kompliziertes Ändern von Dimensionen Keine Berücksichtigung von Unsicherheiten Wenig Unterstützung für Sensitivitätsanalysen Kein Trennung von Modelllogik und User Interface 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 49. Sinnvolle Namen für Variablen Variablenohne definierte Rollen Verborgene Modellstruktur Eingeschränkte Modularität Formeln arbeiten mit Zellen Tabellen Kompliziertes Ändern von Dimensionen Keine Berücksichtigung von Unsicherheiten Wenig Unterstützung für Sensitivitätsanalysen Kein Trennung von Modelllogik und User Interface 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Variablen sind strukturierte Objekte
- 50. Sinnvolle Namen für Variablen Variablensind strukturierte Objekte Variablen ohne definierte Rollen Verborgene Modellstruktur Eingeschränkte Modularität Formeln arbeiten mit Zellen Tabellen Kompliziertes Ändern von Dimensionen Keine Berücksichtigung von Unsicherheiten Wenig Unterstützung für Sensitivitätsanalysen Kein Trennung von Modelllogik und User Interface 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 51. Sinnvolle Namen für Variablen JedesObjekt hat eine Klasse Verborgene Modellstruktur Eingeschränkte Modularität Formeln arbeiten mit Zellen Tabellen Kompliziertes Ändern von Dimensionen Keine Berücksichtigung von Unsicherheiten Wenig Unterstützung für Sensitivitätsanalysen Kein Trennung von Modelllogik und User Interface 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Variablen sind strukturierte Objekte
- 52. Sinnvolle Namen für Variablen JedesObjekt hat eine Klasse Verborgene Modellstruktur Eingeschränkte Modularität Formeln arbeiten mit Zellen Tabellen Kompliziertes Ändern von Dimensionen Keine Berücksichtigung von Unsicherheiten Wenig Unterstützung für Sensitivitätsanalysen Kein Trennung von Modelllogik und User Interface 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Variablen sind strukturierte Objekte
- 53. Sinnvolle Namen für Variablen Variablensind strukturierte Objekte Jedes Objekt hat eine Klasse Verborgene Modellstruktur Eingeschränkte Modularität Formeln arbeiten mit Zellen Tabellen Kompliziertes Ändern von Dimensionen Keine Berücksichtigung von Unsicherheiten Wenig Unterstützung für Sensitivitätsanalysen Kein Trennung von Modelllogik und User Interface 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 54. Sinnvolle Namen für Variablen JedesObjekt hat eine Klasse Einflussdiagramme zeigen die Struktur Eingeschränkte Modularität Formeln arbeiten mit Zellen Tabellen Kompliziertes Ändern von Dimensionen Keine Berücksichtigung von Unsicherheiten Wenig Unterstützung für Sensitivitätsanalysen Kein Trennung von Modelllogik und User Interface 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Variablen sind strukturierte Objekte
- 55. Sinnvolle Namen für Variablen Variablensind strukturierte Objekte Jedes Objekt hat eine Klasse Einflussdiagramme zeigen die Struktur Eingeschränkte Modularität Formeln arbeiten mit Zellen Tabellen Kompliziertes Ändern von Dimensionen Keine Berücksichtigung von Unsicherheiten Wenig Unterstützung für Sensitivitätsanalysen Kein Trennung von Modelllogik und User Interface 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 56. Sinnvolle Namen für Variablen JedesObjekt hat eine Klasse Einflussdiagramme zeigen die Struktur Hierarchische Module Formeln arbeiten mit Zellen Tabellen Kompliziertes Ändern von Dimensionen Keine Berücksichtigung von Unsicherheiten Wenig Unterstützung für Sensitivitätsanalysen Kein Trennung von Modelllogik und User Interface 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Variablen sind strukturierte Objekte
- 57. Sinnvolle Namen für Variablen JedesObjekt hat eine Klasse Einflussdiagramme zeigen die Struktur Hierarchische Module Formeln arbeiten mit Zellen Tabellen Kompliziertes Ändern von Dimensionen Keine Berücksichtigung von Unsicherheiten Wenig Unterstützung für Sensitivitätsanalysen Kein Trennung von Modelllogik und User Interface 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Variablen sind strukturierte Objekte
- 58. Sinnvolle Namen für Variablen Variablensind strukturierte Objekte Jedes Objekt hat eine Klasse Einflussdiagramme zeigen die Struktur Hierarchische Module Formeln arbeiten mit Zellen statt Tabellen Kompliziertes Ändern von Dimensionen Keine Berücksichtigung von Unsicherheiten Wenig Unterstützung für Sensitivitätsanalysen Kein Trennung von Modelllogik und User Interface 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 59. Sinnvolle Namen für Variablen JedesObjekt hat eine Klasse Einflussdiagramme zeigen die Struktur Hierarchische Module Formeln arbeiten mit Tabellen Kompliziertes Ändern von Dimensionen Keine Berücksichtigung von Unsicherheiten Wenig Unterstützung für Sensitivitätsanalysen Kein Trennung von Modelllogik und User Interface 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Variablen sind strukturierte Objekte
- 60. Sinnvolle Namen für Variablen JedesObjekt hat eine Klasse Einflussdiagramme zeigen die Struktur Hierarchische Module Formeln arbeiten mit Tabellen Kompliziertes Ändern von Dimensionen Keine Berücksichtigung von Unsicherheiten Wenig Unterstützung für Sensitivitätsanalysen Kein Trennung von Modelllogik und User Interface 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Variablen sind strukturierte Objekte
- 61. Sinnvolle Namen für Variablen JedesObjekt hat eine Klasse Einflussdiagramme zeigen die Struktur Hierarchische Module Formeln arbeiten mit Tabellen Kompliziertes Ändern von Dimensionen Keine Berücksichtigung von Unsicherheiten Wenig Unterstützung für Sensitivitätsanalysen Kein Trennung von Modelllogik und User Interface 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Variablen sind strukturierte Objekte
- 62. Sinnvolle Namen für Variablen Variablensind strukturierte Objekte Jedes Objekt hat eine Klasse Einflussdiagramme zeigen die Struktur Hierarchische Module Formeln arbeiten mit Tabellen Kompliziertes Ändern von Dimensionen Keine Berücksichtigung von Unsicherheiten Wenig Unterstützung für Sensitivitätsanalysen Kein Trennung von Modelllogik und User Interface 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 63. Sinnvolle Namen für Variablen JedesObjekt hat eine Klasse Einflussdiagramme zeigen die Struktur Hierarchische Module Formeln arbeiten mit Ändern von Dimensionen geht einfach und schnell Keine Berücksichtigung von Unsicherheiten Wenig Unterstützung für Sensitivitätsanalysen Kein Trennung von Modelllogik und User Interface 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Variablen sind strukturierte Objekte
- 64. Sinnvolle Namen für Variablen JedesObjekt hat eine Klasse Einflussdiagramme zeigen die Struktur Hierarchische Module Formeln arbeiten mit Ändern von Dimensionen geht einfach und schnell Keine Berücksichtigung von Unsicherheiten Wenig Unterstützung für Sensitivitätsanalysen Kein Trennung von Modelllogik und User Interface 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Variablen sind strukturierte Objekte
- 65. Sinnvolle Namen für Variablen JedesObjekt hat eine Klasse Einflussdiagramme zeigen die Struktur Hierarchische Module Formeln arbeiten mit Ändern von Dimensionen geht einfach und schnell Keine Berücksichtigung von Unsicherheiten Wenig Unterstützung für Sensitivitätsanalysen Kein Trennung von Modelllogik und User Interface 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Variablen sind strukturierte Objekte
- 66. Sinnvolle Namen für Variablen Variablensind strukturierte Objekte Jedes Objekt hat eine Klasse Einflussdiagramme zeigen die Struktur Hierarchische Module Formeln arbeiten mit Tabellen Ändern von Dimensionen geht einfach und schnell Keine Berücksichtigung von Unsicherheiten Wenig Unterstützung für Sensitivitätsanalysen Kein Trennung von Modelllogik und User Interface 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 67. Sinnvolle Namen für Variablen JedesObjekt hat eine Klasse Einflussdiagramme zeigen die Struktur Hierarchische Module Formeln arbeiten mit Ändern von Dimensionen geht einfach und schnell Variablen als Wahrschein- lichkeitsverteilungen Wenig Unterstützung für Sensitivitätsanalysen Kein Trennung von Modelllogik und User Interface 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Variablen sind strukturierte Objekte
- 68. Sinnvolle Namen für Variablen JedesObjekt hat eine Klasse Einflussdiagramme zeigen die Struktur Hierarchische Module Formeln arbeiten mit Ändern von Dimensionen geht einfach und schnell Variablen als Wahrschein- lichkeitsverteilungen Wenig Unterstützung für Sensitivitätsanalysen Kein Trennung von Modelllogik und User Interface 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Variablen sind strukturierte Objekte
- 69. Sinnvolle Namen für Variablen Variablensind strukturierte Objekte Jedes Objekt hat eine Klasse Einflussdiagramme zeigen die Struktur Hierarchische Module Formeln arbeiten mit Tabellen Ändern von Dimensionen geht einfach und schnell Variablen als Wahrschein- lichkeitsverteilungen Wenig Unterstützung für Sensitivitätsanalysen Kein Trennung von Modelllogik und User Interface 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 70. Sinnvolle Namen für Variablen JedesObjekt hat eine Klasse Einflussdiagramme zeigen die Struktur Hierarchische Module Formeln arbeiten mit Ändern von Dimensionen geht einfach und schnell Variablen als Wahrschein- lichkeitsverteilungen Automatisierte Sensitivitätsanalysen Kein Trennung von Modelllogik und User Interface 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Variablen sind strukturierte Objekte
- 71. Sinnvolle Namen für Variablen Variablensind strukturierte Objekte Jedes Objekt hat eine Klasse Einflussdiagramme zeigen die Struktur Hierarchische Module Formeln arbeiten mit Tabellen Ändern von Dimensionen geht einfach und schnell Variablen als Wahrschein- lichkeitsverteilungen Automatisierte Sensitivitätsanalysen Kein Trennung von Modelllogik und User Interface 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 72. Sinnvolle Namen für Variablen JedesObjekt hat eine Klasse Einflussdiagramme zeigen die Struktur Hierarchische Module Formeln arbeiten mit Ändern von Dimensionen geht einfach und schnell Variablen als Wahrschein- lichkeitsverteilungen Automatisierte Sensitivitätsanalysen Einfache Erstellung von „Dashboards“10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Variablen sind strukturierte Objekte
- 73. Sinnvolle Namen für Variablen Variablensind strukturierte Objekte Jedes Objekt hat eine Klasse Einflussdiagramme zeigen die Struktur Hierarchische Module Formeln arbeiten mit Tabellen Ändern von Dimensionen geht einfach und schnell Variablen als Wahrschein- lichkeitsverteilungen Automatisierte Sensitivitätsanalysen Einfache Erstellung von „Dashboards“10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 74. Everything that's wrongwith the common PC spreadsheet is fixed in Analytica.” “ —PC Week
- 80.
- 81.
- 84.
- 86.
- 87.
- 88.
- 89. 1. Ebene: Zahlen 2.Ebene: Formeln
- 90. 1. Ebene: Zahlen 2.Ebene: Formeln 3. Ebene: Struktur
- 91. 1. Ebene: Zahlen 2.Ebene: Formeln 3. Ebene: Struktur
- 93. 1. Ebene 2. Ebene 3.Ebene
- 94. 1. Ebene: Struktur 2.Ebene 3. Ebene
- 95. 1. Ebene: Struktur 2.Ebene: Formeln 3. Ebene
- 96. 1. Ebene: Struktur 2.Ebene: Formeln 3. Ebene: Zahlen
- 97.
- 98.
- 99. Normale Variable, diesich aus anderen Variablen berechnet. Sie enthält als Definition stets eine Formel.
- 100. Zielgröße oder einWert von besonderem Interesse. Technisch identisch mit einer „normalen“ Variablen.
- 101. Größen, deren Wertman unter Kontrolle hat bzw. selbst festlegen kann. Wird auch für Inputs verwendet.
- 102. Unsichere Größen, derenWert man nicht beeinflussen kann. Enthält als Definition eine Wahrscheinlichkeitsverteilung.
- 103. Unveränderliche oder festgelegteGrößen, wie bspw. (Natur-) Konstanten oder Umrechnungsfaktoren.
- 104. Dimensionen im Modell,wie bspw. Perioden, Regionen, Produkte. Definieren die Zeilen- und Spalten von Tabellen.
- 105. Copying to learnis the most characteristic trait of human behavior. “
- 106.
- 107. Try it foryourself.
- 108.
- 109.
- 112.
- 114.
- 117. Bedeutungslose Zellbezüge Keine strukturierte Dokumentation Variablen ohne definierteRollen Verborgene Modellstruktur Eingeschränkte Modularität Formeln arbeiten mit Zellen statt Tabellen Kompliziertes Ändern von Dimensionen Keine Berücksichtigung von Unsicherheiten Wenig Unterstützung für Sensitivitätsanalysen Kein Trennung von Modelllogik und User Interface 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 118. * *MengePreis Anstieg= Umsatz
- 119. * * MengePreis Anstieg = Umsatz 8,00100 110% 880
- 120. * * MengePreis Anstieg = Umsatz 8,00110% 880 Produkt 100 Region
- 121. * * MengePreis Anstieg = Umsatz 8,00110% 880Region Produkt
- 122. * * MengePreis Anstieg = Umsatz 8,00110% 880 Produkt Region Produkt
- 123. * * MengePreis Anstieg = Umsatz 110%880Region ProduktProdukt
- 124. * * MengePreis Anstieg = Umsatz 110%880Region ProduktProdukt Jahr
- 125.
- 126. * * MengePreis Anstieg = Umsatz Region ProduktProduktJahr Produkt Jahr Region
- 127. * * MengePreis Anstieg = Umsatz Region ProduktProduktJahr Produkt Jahr Region
- 128. * *MengePreis Anstieg= Umsatz
- 129. * *MengePreis Anstieg= Umsatz
- 132.
- 133.
- 134. Play with newdimensions.
- 135.