25. Risk numbers
Sharpe RaNo, SorNno RaNo & VaR
Sharpe RaNo (RF=0%) 1,30
SorNno RaNo (MAR=0) 2,47
Calmar RaNo 1,32
Kurtosis (monthly results) 0,85
Skewness (monthly results) 0,41
CorrelaNon/Pearson of monthly results to:
MSCI World Index - 0,04
SPX Index 0,01
DAX Index - 0,08
JPMorgan Global Bond Index 0,22
HFR Hedge Fonds Index 0,18
NEIXCTA Index 0,29
Beta to: (monthly data)
MSCI World Index - 0,04
SPX Index 0,01
DAX Index - 0,05
JPMorgan Global Bond Index 0,30
HFR Hedge Fonds Index 0,20
NEIXCTA Index 0,24
Account
Annualised Return 14,64%
Annualised Risk 11,27%
Average monthly return 1,19%
Max Drawdown 11,10%
% PosiNve Months 65,52%
Largest Monthly Gain 11,81%
Largest Monthly Loss 7,53%
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