Basisportfolio aktien 05-Okt-2012

1. Basisportfolio Aktien
Portfolioreport 05-Okt-2012
Name Basisportfolio Aktien Performance 2012
TSC_World Portfolio
Referenzwährung EUR
Beschreibung 120
Beginndatum 21-Sep-2011
Anfangsvermögen 1.200.000
115
Aktuelles Vermögen 1.529.913
Performance 2012 15,5%
Performance 12,6% 110
(TSC_World)
Port / Ref 2,9%
Kumulierte Performance 27,5% 105
Performance 17,5%
(TSC_World)
Port / Ref 10,0% 100
Anzahl Positionen 12
Cash-Anteil 0,6%
95
Umsatz 42,4% Jan-12 Feb-12 Mrz-12 Apr-12 Mai-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Okt-12
Performance [5. Oktober 2011 - 5. Oktober 2012]
TSC_World Portfolio Portfolio TSC_World
Max Draw Down 3,5% 11,6%
127,5
« Recovery » Dauer in Monaten 1 6
Annualisierte Performance 25,1% 16,0%
120,0
13 Monatsbasis 12 Monatsbasis
Beta 40 39
112,5
Korrelation 0.61 0.58
Volatilität Portfolio 10,3% 10,0%
Volatilität Referenz (TSC_World) 15,9% 15,5%
105,0 Sharpe Ratio Portfolio 2.40 2.70
Referenz Sharpe Ratio (TSC_World) 0.98 1.40
Tracking error 4.33% 4.40%
Alpha 1.66% 1.70%
97,5
Dez-11 Feb-12 Apr-12 Jun-12 Aug-12 Okt-12 Informationswert 0.38 0.39
Monatlicher Vergleich
TSC_World Portfolio
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
Okt-11 Nov-11 Dez-11 Jan-12 Feb-12 Mrz-12 Apr-12 Mai-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Okt-12
Okt-11 Nov-11 Dez-11 Jan-12 Feb-12 Mrz-12 Apr-12 Mai-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Okt-12
Portfolio 2,5% 1,5% 5,0% 0,3% 1,3% 2,6% 1,3% -0,8% 2,2% 5,7% -0,5% 0,8% 1,9%
TSC_World 11,3% -4,2% 0,4% 5,6% 4,1% 0,5% -1,3% -7,3% 3,9% 1,2% 1,9% 2,5% 1,6%
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2. Basisportfolio Aktien
Kumulierte Performance [21. September 2011 - 5. Oktober 2012]
TSC_World Portfolio
127,5
120,0
112,5
105,0
97,5
90,0
Nov-11 Jan-12 Mrz-12 Mai-12 Jul-12 Sep-12
Cash %
10%
5%
0%
-5%
-10%
Nov-11 Jan-12 Mrz-12 Mai-12 Jul-12 Sep-12
Jährlicher Vergleich
TSC_World Portfolio
20%
15%
10%
5%
0%
2011 2012
2011 2012
Portfolio 10,4% 15,5%
TSC_World 4,3% 12,6%
12M ø p.a.
Portfolio 27,5% 25,1%
TSC_World 22,1% 16,0%
Die wichtigsten Aktien des Portfolio
Branche Markt Firmenname % Portfolio TSC_World
Max Draw Down 3,5% 11,6%
Privat- & Haushaltswaren DE HENKEL AG & CO.KGAA 10,4%
« Recovery » Dauer in Monaten 1 6
Nahrungsmittel & Getränke BE ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 9,1%
% der Monate mit positiver Perf. 85,7% 71,4%
Gesundheitswesen CH ROCHE HOLDING AG 8,9% % der Monate mit negativer Perf. 14,3% 28,6%
Nahrungsmittel & Getränke GB DIAGEO PLC. 8,7%
% der Monate mit Portfolio >= Perf. 57,1%
(TSC_World)
Gesundheitswesen DE FRESENIUS SE 8,6% Bester Monat 5,7% 11,3%
Gesundheitswesen DK NOVO NORDISK A/S 8,3% Schlechtester Monat -0,8% -7,3%
Nahrungsmittel & Getränke CH NESTLE SA 8,1% Performance 2012 15,5% 12,6%
Kumulierte Performance 27,5% 17,5%
Gesundheitswesen US ABBOTT LABORATORIES 7,9%
Annualisierte Performance 25,1% 16,0%
Gesundheitswesen US JOHNSON & JOHNSON 7,7%
Reisen & Freizeit US MCDONALDS CORP. 7,3%
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3. Basisportfolio Aktien
Verteilung - Gewichtung
Allokation nach Region Nach Branchen
DE 26.26 %
US 22.84 %
HEA 41.32 %
CH 17.01 %
FOB 33.16 %
BE 9.08 %
PHG 10.43 %
GB 8.74 %
TRL 7.29 %
DK 8.26 %
TEC 7.19 %
FR 7.21 %
Cash .61 %
Cash .61 %
CHF DKK EUR GBp USD Total
FOB Nahrungsmittel & Getränke 8,1% 16,3% 8,7% 33,2%
HEA Gesundheitswesen 8,9% 8,3% 8,6% 15,6% 41,3%
PHG Privat- & Haushaltswaren 10,4% 10,4%
TEC Technologie 7,2% 7,2%
TRL Reisen & Freizeit 7,3% 7,3%
Total 17,0% 8,3% 42,6% 8,7% 22,8% 99,4%
Gewichtung nach Marktkapitalisierung
50%
40%
30%
20%
10%
0%
AUT BAS BAN CON CHE PHG TRL ENE FSV FOB HEA IND INS MED RET TEC TEL UTI
AUT BAS BAN CON CHE PHG TRL ENE FSV FOB HEA IND INS MED RET TEC TEL UTI
TSC_World 2,6% 5,4% 10,9% 1,7% 2,5% 4,8% 2,3% 11,5% 5,7% 5,2% 7,4% 9,8% 3,9% 2,6% 5,3% 9,5% 5,1% 3,9%
Portfolio 10,4% 7,3% 33,2% 41,3% 7,2%
Branchen
AUT:Automobile & Zubehör CHE:Chemie FOB:Nahrungsmittel & Getränke IND:Industrie PHG:Privat- & Haushaltswaren TEL:Telekommunikation
BAN:Geldinstitute CON:Baugewerbe & Werkstoffe FSV:Finanzdienstleistungen INS:Versicherungen RET:Einzel- & Grosshandel TRL:Reisen & Freizeit
BAS:Rohstoffe ENE:Öl & Gas HEA:Gesundheitswesen MED:Medien TEC:Technologie UTI:Versorger
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Earnings forecasts provided by THOMSON REUTERS. Funds data provided by MORNINGSTAR.
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