Christian Långfors & Heikki Koivu HC Capital Traders Oy

1. Nordnet Traders’
ClubTervetuloa!

2. Vastuunvapautuslauseke
Esityksien tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi, tarjouksiksi tai kehotuksiksi käydä
kauppaa sijoitustuotteilla tai -palveluilla. Annetut tiedot eivät myöskään liity yksittäisen
esityksen vastaanottajan sijoitustavoitteisiin tai erityistarpeisiin. Jokainen vastaa omista
sijoituksistaan itse. Tässä esityksessä mainitut yhtiöt ovat opetuksellisia esimerkkejä
historiasta, joka ei ole tae tulevaisuudesta tai tulevista tuotoista.
Esityksien sisältämät arviot, tiedot ja mielipiteet perustuvat lähteisiin, joita esittäjät pitävät
oikeina ja luotettavina. Esittäjät eivät kuitenkaan takaa sitä, että kaikki tiedot olisivat
täydellisiä, virheettömiä tai ajantasaisia. Esitys perustuu markkinoilla olevaan julkiseen
tietoon.
Esittäjät eivät vastaa esityksen mahdollisista puutteista tai virheistä, eikä sen perusteella
tehdyistä tai tekemättä jätetyistä sijoitus- tai muista toimenpiteistä aiheutuneista välittömistä
tai välillisistä vahingoista. Vastuu esityksien informaation perusteella tehtyjen päätösten
aiheuttamista mahdollisista tappioista taikka muista seurauksista kantaa yksinomaan
sijoittaja itse. Koko sijoituspääoman pysyvä menetys on kaikille sijoittajatyypeille yhteinen
riski.
Esitys on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen, alkuperäisen vastaanottajan käyttöön, eikä
esitystä tai sen osaa saa jäljentää tai siirtää elektronisesti, kopioimalla, nauhoittamalla tai
muuten tallentaa ilman esittäjän kirjallista lupaa.

3. Automatisoitua Treidausta
Algoritmien Avulla
Christian Långfors & Heikki Koivu
HC Capital Traders Oy

4. Kuka ?
Christian Långfors
- Erilaisissa IT-tehtävissä
viimeiset 20v
- Paras intraveto: 900e
alle 10sek
- Paras swingi: 20k
- Huonoin swing: monta
finanssikriisin aikana
joista Metso -11k
huonoin
Heikki Koivu
- Nokia -> Asurion: Suomi, Tanska,
USA, Saksa, Kiina, Hong Kong
- Perinteistä osakesijoittamista,
Suomen palaamisen jälkeen
mukaan treidaamiseen
- Paras 7 treidauspäivää: n
+45.000e DAX turboilla
- Huonoin viikko: n. -30.000e

5. Meidän Treidaus
- HC Capital Traders Oy (traders.fi) + henk koht tilit
- Treidaaminen omilla rahoilla
- Markkina-analyysit
- Meidän DAX-signaalit kk-tilauksina
- Pääasiassa DAX ja SP500 CFDt ja Turbowarrantit
- Intraday & useamman päivän swingivedot

6. Miten treidaamme?
Erilaiset strategiat käytössä, manuaali ja automatisoituja treidejä:
Vaihe 1: Avaus kello 9-11, onko gap eileen closeen ja lähdetäänkö
hakemaan se kiinni; lähteekö päivä näyttämään trendi- vai rangepäivältä?
Mikä pivot pitää, mitä lähdetään hakemaan ? Mitä uutisia on tulossa ?
Vaihe 2: 11:00 - 16:00 on usein aika tylsä ja annetaan algoritmien ottaa
positioita (sekä nopeita että hitaampia algoja) ja raportoida tapahtumista
- Buy the dip
- Bullish + bearish momentumit intrassa
- Merkittävät deltat keskiarvoihin
Vaihe 3: 16:00 ->avaako US (SP500) gapilla, kannattaako feidata,
muuttuuko intratrendi?

7. Automaattista treidausta ?
- Yksinkertaisesti algoritmejä joiden logiikka seuraa markkinaa (eri
indikaattoreita, hintaa, voluumia, kellonaikaa….mitä vain)
- Kun määritelty event tulee, algoritmi reagoi määritellyn mukaisesti (esim
antaa hälytyksen, myy tai ostaa position, asettaa limit orderin tietylle
tasolle jne)
- Yksinkertaisestettu esimerkki: kun DAX 15min RSI4 ylittää tason 15 ja
päiväkartassa ollaan >MA20 niin otetaan automaattisesti LONG positio.
- Logiikkaa voi rakentaa nykyään wizardeilla tai perinteisesti koodaamalla
- Parhaimmillaan algoritmi ostaa ja myy ja itse et tee mitään….ja tätähän
isot pojat tekee
Algoritmi pysyy aina treidausstrategiassa, ei koskaan väsy eikä epäröi.
Mutta se tekee vain sitä mitä sinä olet sille kertonut.

8. Monen Strategian Taktiikka...
Markkinadynamiikka muuttuu jatkuvasti, strategia joka toimii kun volatiliteetti on
matala saattaa olla täysin hyödytön kun volatiliteetti nousee. Esim. “15min RSI dip
buy” strategia joka tuotti hyvin 2017 kun DAX oli yli DMA20 on tuottanut 2018
tappiota
Ei kannata jatkuvasti muuttaa sitä yhtä “sinun strategiaasi” sopimaan eri
markkinatilanteisiin vaan luoda useampia strategioita rinnalle. Useita strategioita
jotka on vahvoja eri tilanteissa -> tasaisin nettotulos
- Strategioita voi hakea tutkimalla miten eri indikaattorit ovat reagoineet
markkinatilanteisiin historiallisesti - mikä on se high probability indikaattoriliike joka on
ennakoinut markkinatrendiä
- Backtesting, backtesting….tulevaisuutta ei voi ennustaa mutta on helppo nähdä mitä
historiallisesti olisi tapahtunut

9. Pivot points - hyviä merkkipaaluja entryille &
exiteille
DAX hakee useimmiten intrassa joko Pivot R1
tai S1. Haetaan usein päivän pivot -taso mikäli
tämä on ~30p sisällä avauksessa klo 10.00
Pivot toimii yleensä aina tuki- tai vastustasona
Pivot R2 ja S2 useimmiten käännöksen
paikkoja
Monthly Pivots, Pivot point haetaan
kuukauden sisällä usein ja myös joko R1 tai S1

10. Kuinka Algoritmejä
Kehitetään

11. Esimerkkistrategia
- Idea “helposta” strategiasta; otetaan
LONG kun joku RSI 15min DAX kartassa
ylittää arvon X
- Mikä olisi optimi RSI pituus?
- Mikä X olisi hyvä ?
- Visuaalisesti RSI taso n.30 voisi olla hyvä

12. Backtestaus - millä arvoilla strategia olisi
toiminut parhaiten
- Haetaan optimaaliset arvot eri muuttujille
historiallisen markkinadatan pohjalta
- Backtestereitä on useita, valitse jotain mikä
mahdollistaa monipuolisen logiikan ja backtestaus
on helppoa - meillä käytössä NinjaTrader
- Voidaan optimoida usealla eri tavalla: Max Profit
Factor vs Max Profit vs min equity volatility...
- Riski ylioptimoinnille jos käyttää hyvin lyhyttä
aikaikkunaa esim. (2017 Q1)
Saatiin meidän strategialle RSI=5 ja otetaan LONG
kun RSI ylittää tason 27. Equity curve näyttää tältä.

13. Out of Scope Testaus
- Kun on löydetty parhaat parametrit esim
2017 markkinadatan perusteella niin
testataan mitä olisi tapahtunut esim 2018?
=> Tärkeää testata markkinadatalla jota ei ole
käytetty strategian optimointiin
Hieno nousu alkuun, sitten vain flat tai alas -> ei
olisi toiminut kuin tammikuussa 2018

14. Milloin strategia toimii
ja milloin ei
- Hyvä backtester näyttää kartalla mistä positiot
olisi otettu ja mihin ne olisi päättyneet
- Millaisessa markinassa strategia toimii / ei toimi ? -
>Milloin se kannattaa pitää pois päältä ? Lähes
kaikilla strategioilla on heikkoutensa
Meidän esimerkkistrategia ei selvästikään toimi
vahvassa downtrendissä

15. Mites pidemmän päälle ?
Jos edelleenkin näyttää hyvälle niin
kannattaa tarkistaa miten strategia olisi
toiminut useamman vuoden aikana, bull ja
bear markkinassa
Tämä strategia olisi toiminut kivasti Tammikuu
2016- Huhtikuu 2017 ja sen jälkeen olisi tullut
vain tappiota -> mitä pitäisi muuttaa ?

16. Herkkä vai ei ?
Monte Carlo
testaus
Kuinka herkästi tulos heiluu ?
Mitäs jos ääripäät poistetaan
5% winning tradeja poistettu ->
saadaan sininen viiva -> strategia ei
enää toimikaan

17. Useampi strategia käytössä?
- Ota seuraavat huomioon jos treidaat systemaattisesti useampaa strategiaa yhtäaikaa:
- Eri time framet (intra, tuntikuvaaja, päiväkuvaaja, viikkokuvaaja, volyymikuvaajat jne)
- Aggregoi strategiat, miltä equity curve näyttää ? Entäs maximum drawdown kuukausitasolla?
Tuleeko montako viikkoa/kuukautta peräkkäin tappiota?
- Jokaisen strategian ei tarvitse tuottaa voittoa koko ajan; esim yksi strategia voi olla ns.
Hedge strategia joka kompensoi muut strategiat silloin kun ne ei toimi (esim. 6 long
strategiaa ja 1 short/hedge)

18. Yhteenveto
- Algoritmit on hyvä tapa käydä kauppaa - ne hälyttää tai ostaa/myy kun on
aika tehdä jotain -> ei tarvitse tuijottaa ruutua ja oma aika vapautuu vaikkapa
uusien algojen kehittämiseen. Sopii myös hyvin jos olet päivätyössä etkä voi
keskittyä markkinaan.
- Keskitymme DAX ja SP500 indekseihin ja treidauksen kulmakiviä on
- Pivot points
- Isot deltat pitkän aikavälin keskiarvoista, etenkin pitkän trendin
suuntaan
- Erilaiset strategiat päivän sisällä (EUR open, midday, news, US open)
- Pitkät MA:t entry pointteina
- Voluumi
- Gapit

19. Kiitos - The End !