5. TSSS 版 AR モデルの推定
TSSS 版 AR モデル推定
#␣TSSS における AR モデルの推定
library("TSSS")
data(Sunspot)
ywar␣=␣arfit(Sunspot,␣method=1)␣#Yule-Walker␣method
arfit(Sunspot,␣method=2)␣#Least␣squares␣(Householder)
arfit(Sunspot,␣method=3)␣#PARCOR␣method␣(Partial␣autoregression)
arfit(Sunspot,␣method=4)␣#PARCOR␣method␣(PARCOR)
arfit(Sunspot,␣method=5)␣#PARCOR␣method␣(Burg’s␣algorithm)
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6. R Stat 版 AR モデルの推定
R Stat 版 AR モデル推定
#␣R␣stat における AR モデルの推定
mle␣=␣ar(Sunspot,␣method="mle")
yw␣=␣ar(Sunspot,␣method="yw")
ols␣=␣ar(Sunspot,␣method="ols")
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7. R で AR 推定の通常の手順
R で AR モデル推定
#␣R で AR 推定の通常の手順
library("TSSS")
data(Sunspot)
plot(Sunspot,␣type="l")
acf(Sunspot)
pacf(Sunspot)
res␣=␣ar(Sunspot)
res$aic
#␣Ljung-Box テストで「v_n がホワイトノイズ」という帰無仮説を検定する
Box.test(res$res,␣type="Ljung")
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