1. 朱郑铂
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申请职位: 量化分析/交易暑期实习生
教育经历:
 普渡大学工业工程系, 运筹学专业博士 (2009.8-2014.5) GPA: 3.97/4.0
 普渡大学统计系, 金融工程专业硕士 (2012.1-2014.5) GPA: 4.0/4.0
 清华大学自动化系, 自动化专业学士 (2005.8-2009.7) GPA: 88.6/100
金融工程/投资经历:
 普渡大学统计系 （研究助理） 2012.1 至今
 深入研究 Black-Scholes 期权定价模型, 风险中性理论以及“鞅”定价方法
 使用 C++实现多种对欧式及美式期权的定价方法; 比如二叉树, Monte-Carlo 方法, 偏微分方程和静态复制
 使用 C++实现对障碍期权（Barrier Option）以及各种奇异期权（Exotic Option）的定价及分析
 对不同的金融衍生品进行量化分析, 比如计算 Greek 值以及进行阶数匹配（Moment Matching）等
 深入研究各种利率期权及衍生品，并使用 C++实现针对利率期权的 BGM 定价模型
 深入分析不完全金融市场的特点以及 “跳-发散过程”（Jump-diffusion Process）在金融衍生品定价中的应用；
使用多种方法实现在不完全金融市场中的金融衍生品定价
 对多种金融数据进行时序分析；使用 ARCH 以及 GARCH 模型对 SP-500 指数进行波动性（Volatility）分析;
并应用极值理论对于投资组合进行 VaR (Value at Risk) 分析
 工业工程系学生投资协会“Money from Intelligence” （创办人/组织者） 2011.5 至今
 组织会员分析工业界各种新兴产品的前景并发表对于市场走势的看法
 研究并完善股票分析模型，实现对于不同个股的风险及收益分析
 针对不同个股进行基本面分析和资产研究，根据其发展前景以及现有股价决定投资的比重及时机
 使用各种股票期权投资策略，比如 Spread，Strap，Strangle 等，对已持有的股票仓位进行风险对冲；或者通
过不同的期权投资组合在适当的时机进行投机获利
 测试 Patak Trading Partners 公司的期货投资平台并在此平台上进行期指和石油期货的交易
 实现个人资产 18%的年平均收益率，远高出同期美国各主要股票指数基金的收益
相关工作经历:
 普渡大学工业工程系 （研究助理/助教） 2009.9 至今
 深入研究概率论，随机过程模型以及各种统计方法在实际工作中的应用
 使用 Markov Chain 以及 Gibbs Sampler 设计多种可以解决压缩信号（Compressed Sensing）问题的实用算法
 使用 MATLAB 实现并优化所设计算法；为算法的复杂度及鲁棒性提供数学证明
 教授“非线性优化”和“运筹学中随机过程的应用”两门课程中的部分内容
 联想集团 （数据分析实习生） 2008.6-2008.8
 参加联想内部的“六西格玛（Six Sigma） ”项目以降低 Thinkpad 系列产品的维修成本
 使用 SAS 软件实现对于各维修站点数据的访问，维护以及管理；定期产生可供研究的数据报表
 对于收集到的数据进行假设性检验，回归分析和贝叶斯分析；分析结果为提出新的维修方案提供了参考
 提出更加优化的维修方案，通过软件进行了改进后维修流程的模拟仿真；新的方案可将单一维修单的原件
更换数量降低约 20%，从而节约了维修成本，缓解了部门的预算压力
分析能力及软件技术:
分析能力：随机过程，风险控制，金融时序分析，金融衍生品定价，统计分析，基本面分析，期权风险对冲
软件技术：C，C++（STL/Boost），MATLAB，Java，SQL，LATEX，SAS，R，Excel VBA，Access