Var portafolio-bloomberg

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Alejandro Rubio

VAR portafolio

Business

Conditional VaR: es la pérdida esperada que es más grande o
igual que el VaR
Marginal VaR: mide el riesgo marginal (adicional, infinitesimal y
aproximado) al incrementar una posición de un portafolio
Incremental VaR: mide la contribución al VaR total del portafolio
al retirar un activo del mismo

VaR Incremental
Ejemplo
• Función PORT en Bloomberg
• Elegir la pestaña VAR (Histórico por default)
• Marginal VaR es diferencia entre VaR de los
portafolios, luego de quitar un activo
• También calcula el Conditional VaR de cada
portafolio

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