1. 國 際 風 險 管 理 師 協 會
Professional Risk Managers' International Association
International ERM Training Course:
國際全面風險管理研習班
Setting a Higher Standard in Risk Education
全球性、非贏利、會員制組織
全球風險管理最高標準的制定者
全球風險管理最佳實踐的傳播者
全球頂級學術與培訓機構合作 ‐
4. 國際全面風險管理研習班課程規劃
日期 時間 課程內容 專家教授
全面風險管理框架導論
全面風險管理框架專題講座
理解全面風險管理在公司中所承
擔的金融性或非金融性(SOX)角色
(18:40-19:30)
理解風險管理所接觸的常用辭彙,
包括不同風險種類,例如: 市場
劉啟群(金融監督管理委員會
風險、信用風險、操作風險、聲譽
風險、法律風險、商業風險、 流
委員、台大會計系教授)
動性風險等。
6/29 星期五
掌握全面風險管理基本流程 多媒體課程—PRMIA 國際風
掌握全面風險管理師的角色 險管理專家
瞭解風險與收益間的平衡 Dr. BOB MARK
如何實施金融風險管理計畫 Dr. MICHEL CROUHY
避險會計法與分散投資
重點提析與討論
有效投資組合方法
黃柏翔 PRMIA 大中華中心培
看漲期權價值的基本概念
訓部主任
理解風險調整後收益的概念
風險管理文化與內部控制專
全面風險管理戰略文化與公司治理 題講座 (18:40-19:30)
理解公司治理的重要性
理解董事會、相關委員會與首席風 周文初 (金融監督管理委員
險官(CRO)的角色
理解風險管理章程、風險治理基礎 會檢查局專門委員)
7/13 星期五
架構與風險治理升級
多媒體課程—PRMIA 國際風
理解如何將風險治理評級準則應
險管理專家
用到風險管理部門
•瞭解風險管理委員會在企業運營 Dr. BOB MARK
中所扮演的積極意義 Dr. MICHEL CROUHY
重點提析與討論
曾慧敏 博士
PRMIA 認證講師
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5. 國際全面風險管理研習班課程規劃
風險管理個案專題講座
全面風險管理個案與案例研究
瞭解德國金屬公司(MGRM)原物
(18:40-19:30)
料風險案例
瞭解長期資本管理公司(LTCM)
楊敦仁(日盛金控風控長)
流動性風險案例
7/20 星期五 瞭解霸菱銀行市場風險案例 多媒體課程—PRMIA 國際
瞭解大陸伊利諾伊銀行/在資產 風險管理專家
負債管理風險的案例 Dr. BOB MARK
瞭解模型風險成因與構成 Dr. MICHEL CROUHY
瞭解次貸危機案例 重點提析與討論
G-30 衍生品行業規範與風險管理 曾慧敏 博士
PRMIA 認證講師
全面風險管理實踐架構-利率風險與
利 率 風 險 專 題 講 座
避險
理解利率風險的定義
(18:40-19:30)
理解收益率變化如何影響債券價
格
呂學侃(中國信託人壽風
理解收益率曲線形狀的變化對債
券價格的影響
控長)
理解債券存續期間和債券凸性的
7/27 星期五
概念 多媒體數位課程—PRMIA
瞭解如何利用遠期合約和期貨合 國際風險管理專家
約管理利率風險 Dr. BOB MARK
看漲期權與看跌期權如何對沖以 Dr. MICHEL CROUHY
及產生利率風險 重點提析與討論
封頂和封底如何限制利率風險 吳宗叡博士
互換掉期與奇異期權的基礎 PRMIA 認證講師
金融工程衍生品所扮演的角色 櫃買中心稽核
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6. 國際全面風險管理研習班課程規劃
全面風險管理實踐架構-市場風險、
市場與流動性風險專題講
流動性風險與資產負債管理
名義金額法在衡量市場風險的
座(18:40-19:30)
局限性
理解 VaR 的基本概念
陳志偉 (元富證券副總經
理解如何使用 VaR 設定損失風
險限額與評估投資組合
理兼風控長)
理解 VaR 的不同計算方法
如何矯正和實施壓力測試瞭解 多媒體數位課程—PRMIA
8/3 星期五
情景分析的流程 國際風險管理專家
壓力測試與情境分析的優缺點 Dr. BOB MARK
資產負債管理的目的 Dr. MICHEL CROUHY
瞭解 資產負債管理委員會
(ALCO)的意義
重點提析與討論
理解資金缺口的概念
黃柏翔 PRMIA 大中華中
期限缺口分析與長期 VaR
心培訓部主任
瞭解流動性風險測度
理解資金轉移定價的概念
全面風險管理實踐架構-零售與商業
信用風險專題講座
信用風險
理解信用官扮演的角色
(18:40-19:30)
理解零售信用評分的概念
如何決定零售貸款的拖欠率,
郭炯烈(大眾銀行副總經
違約率和損失率
評級機構、評級轉移以及違約
理暨風控長)
機率的相關性
8/10 星期五 商業信用風險與內部風險評級 數位課程—PRMIA 國際風
利用潛在風險部位與淨額結算 險管理專家
管理交易對手風險 Dr. BOB MARK
商業信用風險 VaR 與主要信用 Dr. MICHEL CROUHY
風險模型優缺點
信用風險證券化、信用風險轉 重點提析與討論
移及風險訂價 黃建仁 博士
信用衍生品基本的類型與結構 PRMIA 認證講師
行商品
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7. 國際全面風險管理研習班課程規劃
操作風險專題講座
全面風險管理實踐架構-操作風險與
風險決策分析 (18:40-19:30)
瞭解操作性風險損失的來源
操作風險如何導致其他類型風險 張麗鵬(富邦金控資深副
關鍵風險指標和主要驅動因子
瞭解基本操作風險框架 總經理暨風控長)
8/17 星期五
瞭解如何評估與新的業務流程所
數位課程—PRMIA 國際風
帶來的風險
險管理專家
理解風險緩釋的概念和保險作用
理解風險資本的使用 Dr. BOB MARK
理解風險調整後收益(RAROC) Dr. MICHEL CROUHY
重點提析與討論
的定義
黃建仁 博士
PRMIA 認證講師
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8.
PRMIA 國際專家講者經歷
BOB MARK:
前加拿大帝國商業銀行(Canadian Imperial Bank of Commerce )高級執行副總裁、首席風險
官,CIBC 高級行政主管小組的成員。
現任 CEO of Black Diamond Risk
Dr. Robert M. Mark is the Chief Executive Officer of Black Diamond Risk which provides
corporate governance, risk management consulting, risk software tools and transaction services.
His prior positions include Senior Executive Vice-President, Chief Risk Officer, and Corporate
Treasurer at the Canadian Imperial Bank of Commerce, Partner in charge of the Financial Risk
Management Consulting practice at Coopers & Lybrand, Managing Director in the Asia, Europe,
and Capital Markets Group at Chemical Bank and Senior Officer at Marine Midland Bank/Hong
Kong Shanghai Bank. Dr. Mark is currently the Vice Chairperson of the Board of the
Professional Risk Managers’ International Association (PRMIA)
Dr. Mark graduated with a dissertation in options pricing, from New York University’s Graduate
School of Engineering and Science, graduating first in his class. He received an Advanced
Professional Certificate in accounting from NYU’s Stern Graduate School of Business, and is a
graduate of the Harvard Business School Advanced Management Program. He is an Adjunct
Professor and co-author of Risk Management and The Essentials of Risk Management.
Dr. Robert M. Mark 目 前 也是 金融 研 訓院 出版 中 譯本 「風 險 管理 (Michel
Crouhy.Dan Galai.Robert Mark)」原文版作者,本書亦為台灣「金融人員風
險管理專業能力測驗」主要參考書籍
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9.
Michel Crouhy:
前加拿大帝國商業銀行(Canadian Imperial Bank of Commerce )高級副總裁、全球分析師﹐
主管市場和信用風險分析。
現任Head of Research and Development at NATIXIS Corporate and Investment
Bank,是著名刊物Journal of Derivatives和Journal of Banking and Finance的副主編﹐也是
Journal of Risk的編委會成員。
Dr. Michel Crouhy is Head of Research and Development at NATIXIS He has the bankwide
oversight on all quantitative research and the development of new products and applications
supporting the trading and structuring businesses. He is also responsible for implementing a
bankwide RAROC system. He is the founder and President of the IXS Foundation for Quantitative
Finance which finances academic research and world class events in the area of quantitative
finance.
Formerly he was Senior Vice President, Business Analytic Solutions, in the Risk Management
Division, at CIBC (Canadian Imperial Bank of Commerce). He was responsible for the
development of risk measurement methodologies and models for market, credit (corporate and
retail), operational risk and economic capital attribution, as well as customer behavior analytics.
His responsibilities also included the approval of all pricing, balance sheet, risk and capital related
models. He was also in charge of the RAROC (Economic Capital Attribution) and Operational
Risk groups.
He is a member of The Professional Risk Managers’ International Association’s (PRMIA) Blue
Ribbon Panel, and of the International Association of Financial Engineers (IAFE).
Prior to his career in the industry, Michel Crouhy was a Professor of Finance at the HEC School
of Management in Paris, where he was also the founder and director of the M.S. HEC in
International Finance, the first M.S. program in Financial Engineering. He has been a visiting
professor at the Wharton School and at UCLA. Dr. Crouhy holds a Ph.D from the Wharton
School and is Doctoris Honoris Causa from the University of Montreal. He is the author and
co-author of several books, the most recent ones being “Risk Management” (McGraw-Hill -
2001), “The Essentials of Risk Management” (McGraw-Hill - 2006) and has published
extensively in academic journals in the areas of banking, options, risk management and
financial markets. He is also Associate Editor of the Journal of Derivatives, the Journal of
Credit Risk, Asia-Pacific Financial Markets, the Journal of Operational Risk
and is on the editorial board of the Journal of Risk.
Dr. Michel Crouhy 目前也是金融研訓院出版中譯本 「風險管理(Michel Crouhy.
Dan Galai.Robert Mark)」原文版作者,本書亦為台灣「金融人員風險管理專業
能力測驗」主要參考書籍
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