The mechanism of credit risk management under rapid growth of a bank is investigated. It is developed a dynamic model of banking which takes into account the requirements of profitability, impairment provisioning and sufficient liquidity. The influence of the main factors including a growth rate on a bank’s capability to create provisions for impairment of loans is studied. It is proposed improved tools for credit risk management under rapid growth of the bank.

1. І.В. Волошин, к.т.н.
науково-практичний семінар
«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ»
24 квітня 2014 р.
ДЕРЖАВНА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА УСТАНОВА
«АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ»

2.  Головною передумовою активізації соціально-
економічного розвитку України є швидке
відновлення та розширення кредитування
реальної економіки банківським сектором.
 Звісно, що відновлення кредитування стане
можливим тільки після відновлення ресурсної
бази банків, що, в свою чергу, стане можливим
тільки після подолання поточної політичної і
фінансової кризи 2013-2014рр. та повернення
довіри до банківської системи.
2

3.  Відновлення та розширення кредитування
нерозривно пов’язане з вирішенням задачі
ефективного управління кредитним ризиком.
 Розширене кредитування характеризується
високими темпами приросту кредитів.
 Презентація присвячена особливостям
управління кредитним ризиком в умовах
очікуваного росту.
 До зростання кредитування слід підготуватися
заздалегідь, виходячи з існуючого досвіду
банківської системи.
3

4. 4

5. 5

6. 6

7. Приріст
депозитів
Приріст
кредитів
Приріст
процентних
доходів
Зміна
відрахувань
у резерви
Приріст
процентних
витрат
Зміна
резервів під
знецінення
Вимоги до
якості
кредитів
7

8.  Резерви під знецінення кредитів y(t) за початкової умови y(0) на
момент часу t дорівнюють:
 , (1)
 де Q(t) – надходження, спрямовані на формування резервів, RL –
процентна ставка за кредитами.
 Обсяг кредитного портфеля L(t) (брутто-кредити) в момент часу t
дорівнює:
 L(t) = D(t) – C(t) – FA + y(t) + E(t), (2)
 де D(t) – депозити, C(t) – буфер ліквідності, FA – вартість основних
засобів, E(t) – власний капітал банку.
 Прирости депозитів та капіталу підкоряються закону експоненційного
росту:
 D(t) = D(0)∙exp(α∙t), (3)
 E(t) = E(0)∙exp(ROE∙t), (4)
 де α – плановий темп приросту депозитів, ROE – цільова
рентабельність капіталу.
 Коефіцієнт резервування (t) дорівнює: (t) = y(t) / L(t). (5)
8

9. 9

10. 10

11.  Фактичні дані як до-, так і післякризового
періодів підтверджують існування ризику
зниження спроможності банку формувати
резерви в умовах швидкого росту.
 Періоди швидкого росту банківської системою
характеризуються зниженням адекватності
капіталу, що згодом призводить до
необхідності докапіталізації банків.
 Системність ризиків швидкого росту
банківського сектору вимагає посилення
стандартів пруденційного нагляду.
11

12.  Головною особливістю управління
кредитним ризиком в умовах швидкого
росту є вплив темпу приросту кредитного
портфеля на спроможність банку
формувати резерви, що призводить до
необхідності посилення стандартів
кредитування.
12

13.  Доцільно застосування динамічних моделей
для розробки стратегії швидкого росту як
окремого банку, так і банківської системи в
цілому.
 Управління кредитним ризиком доцільно
представити процесом узгодження
спроможності банку взяти на себе кредитний
ризик з пропозицією з боку позичальників
надати кредитний ризик.
 Доцільно вдосконалити регулятивні вимоги до
формування резервів під знецінення кредитів
шляхом врахування циклічності в спроможності
банку формувати резерви.
13

14.  Побудова моделі взаємодії банківського та
реального секторів економіки в умовах
швидкого економічного зростання.
 Ця модель дасть змогу отримати відповіді
на такі важливі питання:
◦ які обсяги кредитування потрібні економіці;
◦ як буде зміцнюватися кредитоспроможність
економічних учасників;
◦ який обсяг кредитів спроможна надати банківська
система з адекватним покриттям ризиків;
◦ скільки треба надати державних гарантій;
◦ яка потрібна буде докапіталізація банків, тощо.
14