Il grande Evento annuale ABI su tutti i temi legati alle regolamentazioni di Basilea 3. Per maggiori informazioni e iscrizioni: http://www.abieventi.it/eventi/1536/basilea-3-2012

1.
e
26 e 27 giugno
Convegno Annuale
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2.
SCHEMA DI SINTESI
MARTEDÌ 26 – MATTINA
SESSIONE PLENARIA DI APERTURA
CAPITALE E REDDITIVITA’: PROSPETTIVE PER IL SISTEMA BANCARIO
Chair Giovanni Sabatini, ABI
MARTEDÌ 26 – POMERIGGIO
SESSIONE PARALLELA A
BASILEA 3 E CREDITO ALLE IMPRESE – PRIMA PARTE
Chair Giacomo De Laurentis, Università Bocconi
SESSIONE PARALLELA B
RISCHIO DI LIQUIDITÀ
Chair Andrea Resti, Università Bocconi
SESSIONE PARALLELA C
IL PATRIMONIO DELLE BANCHE
Chair Giovanni Ferri, Università di Bari
SESSIONE PARALLELA D
L’APPLICAZIONE DI BASILEA PER LE BANCHE DI CLASSE 2 E 3
Chair Paola Schwizer, Università di Parma
SESSIONE PARALLELA E
IL RUOLO DEL RATING TRA SCENARI IN PROFONDA EVOLUZIONE E NUOVA RELAZIONE BANCA‐
IMPRESA
Chair Michele Modina, Università degli Studi del Molise
SESSIONE PARALLELA F
RISCHIO OPERATIVO – CONVEGNO ANNUALE DIPO – PRIMA PARTE
Chair Paolo Giudici, Università di Pavia
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3.
MERCOLEDÌ 27 – MATTINA
SESSIONE PARALLELA G
BASILEA 3 E CREDITO ALLE IMPRESE – SECONDA PARTE
Chair Stefano Caselli, Università Bocconi
SESSIONE PARALLELA H
RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHI DI MERCATO
Chair Claudio Albanese, King’s College London
SESSIONE PARALLELA I
ICAAP: AGGIORNAMENTI
Chair Marina Brogi, La Sapienza
SESSIONE PARALLELA L
CRISIS MANAGEMENT
Chair Marco Lamandini, Università di Bologna
SESSIONE PARALLELA M
RISCHIO OPERATIVO – CONVEGNO ANNUALE DIPO – SECONDA PARTE
Chair Marco Micocci, Università di Cagliari e LUISS Guido Carli
MERCOLEDÌ 27 – POMERIGGIO
SESSIONE PLENARIA DI CHIUSURA
BASILEA 3: PREVISIONI, PROSPETTIVE E PROSSIMI PASSI
Chair Gianfranco Torriero, ABI
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4.
MARTEDÌ 26 GIUGNO ‐ MATTINA
08,15 Registrazione dei partecipanti, apertura del business lounge e welcome coffee
SESSIONE PLENARIA DI APERTURA
CAPITALE E REDDITIVITA’: PROSPETTIVE PER IL SISTEMA BANCARIO
TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI:
 Gli impatti di Basilea 3 dei binding technical standards EBA sul sistema bancario, le richieste
delle banche, le sfide per la redditività, i futuri scenari del credito nel Sistema Paese
Chair Giovanni Sabatini, ABI
09.30 Apertura dei lavori
Giovanni Sabatini, Direttore Generale ABI
Intervento della Banca d’Italia *
Intervento dell’ EBA *
Intervento del Fondo Monetario Internazionale *
11.00 Coffee break, networking e visita all’area espositiva
12.00 Intervento di Experian
Intervento di una banca o di una società di consulenza
Intervento di Andrea Resti, Professore di Economia degli Intermediari Finanziari Università
Bocconi
13.00 Buffet Lunch, networking e visita all’area espositiva
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5.
MARTEDÌ 26 GIUGNO – POMERIGGIO
SESSIONE PARALLELA A
BASILEA 3 E CREDITO ALLE IMPRESE – PRIMA PARTE
Chair Giacomo De Laurentis, Università Bocconi
TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI:
 I cambiamenti in atto in banca nelle strategia, politiche, organizzazione, rating e altri strumenti
di gestione, prodotti,
 L’impatto atteso delle modifiche regolamentari di Basilea 3
 L’innovazione negli strumenti di raccolta di risorse finanziarie per le imprese
 Dinamiche e nuovo ruolo delle cartolarizzazioni per garantire la liquidità delle banche e delle
imprese
 L’analisi per settori, distretti, filiere, reti per la gestione di portafoglio del rischio creditizio
 Le innovazioni metodologiche nei rating unsolicited
 Funzioni e logiche dei rating esterni di PMI in Italia
 Lo sviluppo dei servizi di finanza d’impresa da parte delle banche minori
14.30 I cambiamenti in atto nei bisogni del sistema economico e nelle risposte delle banche
Giacomo De Laurentis, Università Bocconi
Gli impatti della regolamentazione
Banca d’Italia *
Ragioni ed opportunità, anche per le banche, di promuovere un continuum di strumenti finanziari
tra debito e capitale delle imprese
Renato Maino, Incaricato di Credit Risk Management Università Bocconi, Consulente del
Ministero dell’Economia e Finanze
Credito alle banche e alle imprese: la via delle cartolarizzazioni nell’epoca di Basilea 3 e della crisi
finanziaria
Roberto Paciotti, Senior Director EMEA Standard & Poor’s
La produzione delle analisi di settore, distretti, filiere, reti per la gestione di portafoglio e la
selezione del credito della banca
Fabrizio Guelpa, Responsabile ufficio Industrial and Banking Research Intesa Sanpaolo
Importanza delle informazioni qualitative nell’assegnazione di un rating unsolicited
Natalia Leonardi, Responsabile Area Rating & Financial Analysis Cerved Group
I rating esterni per le PMI italiane
Giuseppe Incarnato, Vice President Head of Credit Rating Agency CRIF
Dalla gestione del credito ai servizi di gestione d’impresa: il caso delle banche di minori
dimensioni
Rinaldo Rinaldo, CEO Scouting
Q&A Session
17.30 Chiusura dei lavori
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6.
SESSIONE PARALLELA B
RISCHIO DI LIQUIDITÀ
TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI:
 Regolamento Europeo che recepisce Basilea 3 – a che punto siamo
 Gli emendamenti ABI sulla Liquidity
 Liquidity coverage ratio:
 Outflows: identificazione dei depositi stabili
 Inflows: quale trattamento per i crediti a revoca
 Observation period
 Net stable funding ratio
 Revisione del sistema dei limiti di liquidità che ora tengono sempre più spesso conto di scenari
di stress di liquidità
Chair Andrea Resti, Università Bocconi
14.30 Apertura a cura del Chair
Intervento della Banca d’Italia *
Intervento di SAS
Intervento di Matteo Ramenghi, UBS
Intervento di IBM
Intervento di Massimiliano Cecconi, Banca Popolare di Milano
Intervento di Christian Lajoie, BNP Paribas
Intervento di Marco Berlanda, Banco Popolare
Intervento di Sergio Gatti, Federcasse
Q&A Session
17.30 Chiusura dei lavori
6

7.
SESSIONE PARALLELA C
IL PATRIMONIO DELLE BANCHE
TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI:
 Common Equity Tier 1
 Additional Tier 1 e Tier 2
 Il debt write down e il Contingent Capital
 Il trattamento delle imposte differite attive (DTA)
 Le interessenze di minoranza
 Conservation Capital buffer
 Countercyclical Capital buffer
 Pillar 3: aggiornamenti
Chair Giovanni Ferri, Università di Bari
14.30 Apertura a cura del Chair
Intervento della Banca d’Italia *
Intervento di Pasquale Nicastro, Responsabile Servizio Segnalazioni di Vigilanza Banca Monte dei
Paschi di Siena
L'utilizzo delle metriche interne ai fini dell’ottimizzazione del capitale
Fabio Salis, Responsabile Convalida Interna Banco Popolare
Intervento di Alberto Colombo, Intesa Sanpaolo *
Intervento di Maurizio Cravero, UniCredit *
Intervento di Federico Cornelli, Federasse *
Gli altri relatori sono in via di definizione
Q&A Session
17.30 Chiusura dei lavori
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8.
SESSIONE PARALLELA D
L’APPLICAZIONE DI BASILEA PER LE BANCHE DI CLASSE 2 E 3
TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI:
 Regole prudenziali e risk governance nelle banche medie e piccole
 L’impatto di Basilea 3 sulle politiche creditizie e di pricing
 I grandi fidi e l’impatto dei nuovi requisiti sulle banche medie e piccole
 Il principio di proporzionalità e la situazione italiana rispetto a quella europea
Chair Paola Schwizer, Università di Parma
14.30 Apertura a cura del Chair
Intervento di Rossano Giuppa, Banca di Credito Cooperativo di Roma
Intervento di Accenture
Intervento Moody’s Analytics
Intervento CRIF Decision Solutions
Intervento di Fausto Galmarini, Beta Skye
Intervento di Enzo Rocca, Credito Valtellinese *
Gli altri relatori sono in via di definizione
Q&A Session
17.30 Chiusura dei lavori
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9.
SESSIONE PARALLELA E
IL RUOLO DEL RATING TRA SCENARI IN PROFONDA EVOLUZIONE E NUOVA RELAZIONE BANCA‐
IMPRESA
TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI:
 Il ruolo dell'LGD
 Rating 2.0: verso un social network rating?
 Rating e ciclo economico: quali sono i fattori che più contano nella valutazione delle imprese
 Il passaggio dai modelli interni di rating ai sistemi validati in tempi di profonde fratture strutturali
 Key note 1: Le applicazioni del rating ‐ L’utilizzo delle variabili qualitative nel rating alle PMI: sogno
o realtà?
 Le applicazioni del rating ‐ Rating, pricing dei prestiti e strategie del credito
 Le applicazioni del rating ‐ Sistemi di rating interno, valutazione del portafoglio crediti e allocazione
del capitale
Chair Michele Modina, Università degli Studi del Molise
14.30 La parola al moderatore: le domande chiave della sessione
Michele Modina, Associato di Economia e Gestione delle Imprese Università del Molise
Il passaggio dai modelli interni di rating ai sistemi validati in tempi di profonde fratture strutturali
Banca d’Italia *
Rating e ciclo economico: quali sono i fattori che più contano nella valutazione delle imprese
Società di consulenza
Rating 2.0: verso un social network rating?
Relatore da definire
Key note 1: Le applicazioni del rating ‐ L’utilizzo delle variabili qualitative nel rating alle PMI:
sogno o realtà?
Stefano Morellini, Condirettore centrale – Gianluca Bertolini, Head of Credit Strategy Credito
Emiliano
Key note 2: Le applicazioni del rating ‐ Rischio di credito e valutazione dalla loss given default
Lorenzo Bocchi, Partner Prometeia
Key note 3: Le applicazioni del rating ‐ Rating, pricing dei prestiti e strategie del credito
David Pieragostini, Solutions Directors CRIF Decision Solutions
Key note 4: Le applicazioni del rating ‐ Sistemi di rating interno, valutazione del portafoglio crediti
e allocazione del capitale
Fabrizio Menghini, Head of Group Credit Risk Strategies UniCredit
Q&A Session
17.30 Chiusura dei lavori
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10.
SESSIONE PARALLELA F
RISCHIO OPERATIVO – CONVEGNO ANNUALE DIPO (DATA BASE ITALIANO
PERDITE OPERATIVE) – PRIMA PARTE
TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI:
 Aggiornamenti regolamentari (Moscadelli, Bankit)
 Aggiornamenti metodologici
 Esperienze dai settori non bancari (sanità, autostrade, aeronautico, telecom operators…)
 Rischio operativo e tematiche fiscali
 Tra rischio di credito e rischio operativo: i boundaries
Chair Paolo Giudici, Università di Pavia
14.30 Aggiornamenti sulle attività in materia di rischi operativi presso il Comitato di Basilea e l’EBA
Marco Moscadelli, Dirigente ‐ Supervisione Gruppi Bancari Banca d’Italia
Titolo da definire
Giorgio Aprile, Banca Monte dei Paschi di Siena
Scenari di Self Risk Assessment e loro utilizzo nei modelli AMA
Giulia Marini, Responsabile Servizio Rischi operativi e Claudio Andreatta, Risk Analyst – Servizio
Metodologie e Modelli UBI Banca
Reporting efficace per ORM
Società di Consulenza
Aggiornamenti dalla Segreteria Tecnica DIPO
16.30 Tavola Rotonda “Esperienze dai settori non bancari”
Panel:
Paolo Rubini, Telecom Italia
Maurizio Musolino, ASL Roma B
Roberto Di Carlo, ENAV *
Maurizio Luigi Cumo, Professore Università Sapienza di Roma
Q&A Session
17.30 Chiusura dei lavori
10

11.
MERCOLEDÌ 27 GIUGNO – MATTINA
08,30 Apertura del business lounge e welcome coffee
SESSIONE PARALLELA G
BASILEA 3 E CREDITO ALLE IMPRESE – SECONDA PARTE
TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI:
 L’utilizzo del capitale di rischio da parte delle imprese
 Gli strumenti per assistere le imprese non quotate nel percorso di crescita tramite capitale di
rischio
 Il ruolo delle banche nella crescita delle PMI tramite capitale di rischio
 Le operazioni di M&A a livello nazionale e internazionale
 Il private equity pubblico/privato
 Le dinamiche del mercato del private equity in Italia e all’estero
 Il private equity e le imprese
 Il private equity “bancario”: prima e dopo la crisi finanziaria e Basilea 3
 Il ruolo delle reti corporate delle banche nell’individuazione e selezione delle opportunità di
investimento
 Lo smobilizzo delle partecipazioni tramite quotazione
Chair Stefano Caselli, Università Bocconi
Il panel dei relatori è in via di definizione
Q&A Session
13.15 Chiusura dei lavori
11

12.
SESSIONE PARALLELA H
RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHI DI MERCATO
TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI:
 Il nuovo impianto rischi di mercato a seguito del recepimento della CRD 3
 La disciplina del Credit Valuation Adjustment (CVA)
 Le modifiche al regolamento sul CVA
 La Fondamental Review della disciplina del Trading Book
Chair Claudio Albanese, King’s College London
9.30 Collateral management for OTC derivative books
Claudio Albanese, King’s College London
Intervento della Banca d’Italia *
Incremental Risk Charge
Francesco Corielli, Università Bocconi
Intervento di Accenture
Intervento di Clearstream Banking
EMIR
Cassa di Compensazione e Garanzia ‐ London Stock Exchange Group *
Il Rischio di Controparte nel Framework di Basilea
Intervento di Cristiano Zazzara, MSCI
Intervento di Banca IMI *
Q&A Session
13.15 Chiusura dei lavori
12

13.
SESSIONE PARALLELA I
ICAAP: AGGIORNAMENTI
TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI:
 263: qualche revisione
 Aggiornamenti regolamentari e metodologici
 Casi studio e considerazioni sulle nuove rendicontazioni 2012
 Ruolo della funzione Compliance nell’ICAAP
Chair Marina Brogi, Università La Sapienza
9.30 Apertura a cura del Chair
Propensione al rischio e Pillar 2
Livio Tempesta, Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Intervento di Alberto Piazza Spessa, UBI Banca
L'esperienza ICAAP di una piccola banca
Angelo Borrelli e Corrado Meglio, Banca di Credito Popolare
Gli altri relatori sono in via di definizione
Q&A Session
13.15 Chiusura dei lavori
13

14.
SESSIONE PARALLELA L
CRISIS MANAGEMENT
TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI:
 Le proposte per un framework europeo per la gestione delle crisi
 Le addizionali di capitale per le G‐SIFIs e per le SIFIs
 Gli strumenti per la gestione e risoluzione delle crisi
 Il finanziamento delle misure di gestione e risoluzione delle crisi: DGS, Bank Resolution Fund e
bail‐in dei bond usecured
 La vigilanza macroprudenziale e il ruolo delle banche centrali
Chair Marco Lamandini, Università di Bologna
Il panel dei relatori è in via di definizione
Q&A Session
13.15 Chiusura dei lavori
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15.
SESSIONE PARALLELA M
RISCHIO OPERATIVO – CONVEGNO ANNUALE DIPO (DATA BASE ITALIANO
PERDITE OPERATIVE) – SECONDA PARTE
TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI:
 Le frodi esterne ed interne
 Evoluzioni quantitative sul rischio operativo
 Rischio operativo tra Basilea 3 e Solvency 2 per le banche che possiedono società assicurative
 In cosa si differenziano gli event type di Basilea 3 da quelli del Solvency 2 (relatori: ISVAP e
Bankit)
Chair Marco Micocci, Università di Cagliari e LUISS Guido Carli
9.30 Apertura a cura del Chair
Intervento di Giorgio Aprile, MPS *
Il project planning per il passaggio dal metodo TSA al metodo AMA
Banca
Intervento di Accenture
Rischio operativo in Basilea 3 e Solvency 2: uguaglianze e differenze
Società di consulenza
La mitigazione del rischio operativo attraverso la sua attribuzione
Mario Vellella, Responsabile Rischi Operativi e Silvia Munzi Bancoposta
Gli altri relatori sono in via di definizione
Q&A Session
13.15 Chiusura dei lavori
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16.
MERCOLEDÌ 27 GIUGNO – POMERIGGIO
SESSIONE PLENARIA DI CHIUSURA
BASILEA 3: PREVISIONI, PROSPETTIVE E PROSSIMI PASSI
Chair Gianfranco Torriero, ABI
Il panel dei relatori è in via di definizione
16.30 Chiusura del Convegno e appuntamento all’edizione 2013
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