El documento presenta un resumen de los temas centrales tratados en un curso de aplicaciones econométricas con el paquete Eviews, incluyendo la introducción al manejo del paquete, manipulación de datos, especificación y estimación de modelos de regresión lineal, uso de variables dummy y cambios funcionales, y detección de multicolinealidad, heterocedasticidad y autocorrelación.

1. Aplicaciones Econométricas
con Eviews
Prof. Elvis Espinoza Castillo

2. Temas:
1. Introducción al manejo del paquete.
2. Manipulación de Datos
3. Especificación y Estimación de un modelo de Regresión
Lineal
4. Uso de variables Dummy y cambios funcionales
5. Multicolinealidad
6. Heterocedasticidad y Autocorrelación

3. Forma rápida de crear un WF
En la línea de comandos:
WF CUENTAS A 1950 2012
Nombre del WF Rango de Fechas
Comand
o
Tipo
De dato

4. Frecuencias
A / S / Q / M / D / 7 / U

5. 0
200
400
600
800
1000
-2.50 -1.25 0.00 1.25 2.50 3.75
Series: ALE
Sample 1 10000
Observations 10000
Mean 0.001753
Median -0.000229
Maximum 4.004240
Minimum -3.305734
Std. Dev. 1.006677
Skewness 0.009848
Kurtosis 3.000483
Jarque-Bera 0.161740
Probability 0.922314

6. Jarque Bera
 La prueba de normalidad de JB se distribuye
Chi-cuadrado con 2 grados de libertad:
 La hipótesis nula considera que la distribución
de donde han sido extraídos estos datos es
normal (a un nivel de confianza del 95%)