Presentaciones sobre-la-regulación-internacional-y-su-implementación-en-el-perú-y-latinoamérica

1. PRESENTACIONES SOBRE LA REGULACIÓN INTERNACIONAL Y SU IMPLEMENTACIÓN EN EL PERÚ
Y LATINOAMÉRICA
1
2011
Enero 2011
Tema y/o Evento:
Basilea III: Principales Cambios Propuestos para el Marco Regulatorio
Internacional
Expositor: Manuel Luy
Lugar: FELABAN. Perú
Enero 2011
Tema y/o Evento:
Presentación de Norma Pre-Publicada: Reglamento Para El
Requerimiento de Patrimonio Efectivo Adicional
Expositor: Javier Poggi
Lugar: ASBANC. Perú
Enero 2011
Tema y/o Evento: Desarrollos en la Norma de Requerimientos Adicionales de Capital
Expositor: Javier Poggi
Lugar: ASBA. Perú
2
2010
Junio 2010
Tema y/o Evento: Pruebas de stress de riesgo de crédito: El Caso Peruano
Expositor: Javier Poggi
Lugar: FSI-ASBA. Lima, Perú.
2010
Tema y/o Evento: Consideraciones generales para una implementación práctica del Pilar II
Expositor: Javier Poggi
Lugar: ASBA. Chile
Febrero 2010
Tema y/o Evento: Proceso de implementación de Basilea II en el Perú
Expositor: Javier Poggi
Lugar: Superintendencia de Bancos de Panamá. Panamá, Panamá.
3
2009
Setiembre 2009
Tema y/o Evento: Peru: Basel II Implementation
Expositor: Michel Canta
Lugar: APEC
Setiembre 2009
Tema y/o Evento: Situación de la normativa de provisiones y capital
Expositor: Michel Canta
Lugar: ASBANC. Lima, Perú.
2009
Tema y/o Evento: Impactos en la implementación de Basilea II
Expositor: Michel Canta
Lugar:
4
2006
Diciembre 2006

2. Tema y/o Evento:
Basel II implementation in Latin America. Accord Implementation Group -
IRB validation outreach meeting
Expositor: Michel Canta
Lugar: Banco Central do Brasil. Río de Janeiro, Brasil
Octubre 2006
Tema y/o Evento: Basilea II: El Nuevo Acuerdo de capital. Reunión con ASBANC
Expositor: Javier Poggi y Michel Canta
Lugar: ASBANC. Lima, Perú
Octubre 2006
Tema y/o Evento:
Gestión integral de riesgos en el marco del Nuevo Acuerdo de Capital
Basilea II
Expositor:
-Basilea II. El Nuevo Acuerdo de Capital - Javier Poggi y Manuel Luy
-Basilea II. Impacto sobre las microfinancieras - Javier Poggi
-Gestión Integral de Riesgos – Fundamentos - Diego Cisneros
-Gestión de Riesgos de Operación - Alejandro Medina
-Gestión de Riesgos de Crédito – Gregorio Belaúnde
-Situación de los Supervisados y el Estándar M ínimo para estar en Basilea
II – Eliana León
-Financiamiento de Instituciones Microfinancieras en el Mercado de
Capitales – Lorena Masías
- Gestión de Riesgos de Mercado – Jorge Mogrovejo
Lugar: Cusco, Perú
5
2005
Noviembre 2005
Tema y/o Evento:
III Seminario sobre Basilea II - MERCOSUR "Aplicación de Modelos Internos
Sobre Riesgos de Crédito"
Expositor: Jakke Valakivi
Lugar:
Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera.
Montevideo, Uruguay
Julio 2005
Tema y/o Evento: Enfoque y Supervisión en el Marco de Basilea II
Expositor: Javier Poggi
Lugar: Panamá, Panamá
Julio 2005
Tema y/o Evento: Presentación SBS de Panamá Basilea II: Avances y Retos del CEB
Expositor: Javier Poggi
Lugar: Panamá, Panamá
Junio 2005
Tema y/o Evento:
Seminario sobre Basilea II: "Las Implicancias de Basilea II en el Sistema
Financiero Peruano". PROCAPITALES
Expositor: Jakke Valakivi
Lugar: Auditorio Interbank, Perú
Abril 2005
Tema y/o Evento:
Basilea II: El Nuevo Acuerdo de Capital y su Impacto en la Actividad
Bancaria. Congreso Bancario de Centro América, Panamá y República
Dominicana
Expositor: Jakke Valakivi
Lugar: San Salvador, El Salvador
6
2004
Diciembre 2004
Tema y/o Evento:
Proceso de adecuación al Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea II y su
impacto en el sistema financiero peruano. Presentación ante el
Congreso de la República
Expositor: Jakke Valakivi
Lugar: Lima, Perú

3. Diciembre 2004
Tema y/o Evento:
Designing a Supervisory Framework under the Basel II Principles. Reunión
de Alto Nivel sobre la Implementación de Basilea II en América Latina y
el Caribe. ASBA - FSI
Expositor: Juan José Marthans / Jakke Valakivi
Lugar: México
Setiembre 2004
Tema y/o Evento: Seminario Diálogo Público y Privado: Implementación Basilea II
Expositor: Jakke Valakivi
Lugar: Santiago de Chile, Chile
Julio 2004
Tema y/o Evento:
Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea: Retos y Oportunidades para las
Américas
Expositor: Juan José Marthans / Jakke Valakivi
Lugar: México, México
Mayo 2004
Tema y/o Evento:
Presentación sobre el Proceso de Implementación del Nuevo Acuerdo de
Capital (Basilea II) en Reunión Plenaria, evento organizado por el Consejo
Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras
Instituciones Financieras
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Expositor: Javier Poggi
Lugar: Guatemala, Guatemala
Marzo 2004
Tema y/o Evento:
Regulatory and Supervisory Trends in Micro-Banking: Examining Some
Experiences in the Philippines and in Latin America
Expositor: Javier Poggi
Lugar: Sao Paulo, Brasil
7
2003
Agosto 2003
Tema y/o Evento: Basilea II: últimos avances del Perú
Expositor: Michel Canta
Lugar: Lima, Perú
GLOSARIO DE TÉRMINOS CLAVE
a) Regulación macroprudencial: Es un método de análisis económico que evalúa la solidez y la vulnerabilidad
de un sistema financiero, centrándose en las instituciones financieras subyacentes en el sistema, que son las
que pueden tener riesgo sistémico. Con este objetivo, se realizan pruebas de tensión y análisis de escenarios
para ayudar a determinar la sensibilidad del sistema a las perturbaciones económicas.
b) Riesgo de Crédito.- Posibilidad de pérdida a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones por
parte del prestatario.
c) Riesgo de Mercado.- Posibilidad de pérdidas en posiciones dentro y fuera del balance vinculadas a
fluctuaciones en los precios de mercado. Como parte de este riesgo, se considera al riesgo de tasa de
interés, riesgo de precio, riesgo cambiario y finalmente al riesgo de commodities.
d) Riesgo operacional.- Posibilidad de ocurrencia de pérdidas debido a procesos inadecuados, fallas de
personal, de tecnologías de información o eventos externos. Se considera también el riesgo legal, pero se
excluye el riesgo estratégico y de reputación.
e) Exposición al riesgo de crédito.- Activos y contingentes sujetos a riesgo de crédito incluyendo sus
rendimientos devengados y netos de ingresos diferidos. En el caso de los contingentes, la exposición se
refiere al monto del contingente multiplicado por el respectivo factor de conversión crediticio de acuerdo a
lo estipulado por el presente Reglamento. Esta definición no incluye a las exposiciones accionariales.

4. f) Riesgo de contraparte.- Es la posibilidad que una de las partes de la operación pueda incumplir sus
obligaciones antes que se liquiden los flujos de caja de la misma, lo cual podría generar una pérdida
económica si las operaciones con la contraparte tienen un valor económico positivo al momento del
incumplimiento. En las exposiciones con derivados este riesgo es bilateral, ya que el valor de mercado de la
transacción puede ser positivo o negativo para cualquier contraparte. El valor de mercado es incierto y
puede variar en el tiempo con el movimiento de los factores de mercado subyacentes.
g) Exposición ante el incumplimiento (exposure at default, EAD).- Es la mejor estimación de la exposición
cuando ocurra el evento de incumplimiento. Esta definición concierne tanto a las posiciones directas como a
las contingentes.
h) ICAAP: Es una aplicación del proceso interno de validación y medición de la suficiencia de capital de los
bancos que requiere que estos identifiquen, cuantifiquen y agreguen todos los riesgos que pueden afectar a
la institución.
i) Probabilidad de incumplimiento (probability of default, PD): Probabilidad de ocurrencia del evento de
incumplimiento.
j) Pérdida dado el incumplimiento (loss given default, LGD): Estimación del porcentaje de la exposición ante
el incumplimiento que no será recuperado producido el evento de incumplimiento. Es la pérdida económica
tomando en consideración todos los factores relevantes, incluyendo efectos de descuentos importantes y
costos directos e indirectos sustanciales relacionados con el cobro de la exposición.
k) Pérdida esperada (expected loss, EL): Pérdida que se encuentra asociada a la marcha regular del negocio,
resulta de multiplicar la PD por la LGD por la EAD.
l) Pérdida no esperada (unexpected loss, UL): Es la máxima pérdida que enfrentaría la empresa dado un nivel
de confianza estadístico asociado, descontada la pérdida esperada.