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20121112 MLDM Monday (quantmod and quantstrat)
- 3. Two Types of Traders
● Trend Following
○ 順勢操作, 追高殺低
○ 低勝率, 高報酬
○ 賺波段 (整段)
● Mean Reversion
○ 逆勢操作, 買黑賣紅
○ 高勝率, 低報酬
○ 賺盤整 (小段,頭或尾)
- 5. 預測 versus 操作
● 操作(交易):一買一賣完成一趟完整操作。
● 操作需要使用操作訊號
● 預測模式只是用來生產操作訊號
● 預測準度(p),不決定操作成效(p,WLR)!!!!!!!!
● 基本上 WLR = W/L 比p重要!!!!
● 操作的層級:訊號管理 < 策略管理 < 資金控管
- 6. Building Blocks of Trading System
● Entry Signals (進場訊號)
● Exit Signals: Limit and Stop
● (出場訊號:停利訊號、停損訊號)
● Filters (進場訊號過濾器)