Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Ch­¬ng 5: §a céng tuyÕn1. B¶n chÊt cña ®a céng tuyÕn2. HËu qu¶ cña ®a céng tuyÕn3. Ph¸t hiÖn ®a céng tuyÕn4. C¸c biÖn ph¸p...
1. B¶n chÊt cña ®a céng tuyÕn1.1. §a céng tuyÕn1.2. §a céng tuyÕn hoµn h¶o1.3. §a céng tuyÕn kh«ng hoµn h¶o
1.1. §a céng tuyÕn• XÐt m« h×nh håi qui k biÕn:  Yi = β1 + β 2 X 2i + β 3 X 3i + ... + β k X ki + U i• NÕu c¸c biÕn gi¶i t...
1.2. §a céng tuyÕn hoµn h¶o• Gi÷a c¸c biÕn gi¶i thÝch { X 2i , X 3i ,..., X ki } cã ®a  céng tuyÕn hoµn h¶o, nÕu cã thÓ bi...
1.3. §a céng tuyÕn kh«ng hoµn h¶o• Gi÷a c¸c biÕn gi¶i thÝch { X 2i , X 3i ,..., X ki } gäi lµ  cã ®a céng tuyÕn kh«ng hoµn...
Nguyªn nh©n g©y ra hiÖn t­îng ®a céng tuyÕn• Do b¶n chÊt kinh tÕ x· héi c¸c biÕn Ýt  nhiÒu cã quan hÖ tuyÕn tÝnh víi nhau•...
2. HËu qu¶ cña ®a céng tuyÕn2.1. ¦ l­îng khi cã ®a céng tuyÕn hoµn h¶o     íc2.2. ¦ l­îng khi cã ®a céng tuyÕn kh«ng hoµn ...
2.1. ¦íc l­îng khi cã ®a céng tuyÕn hoµn h¶o                             ∧                    ∧              ˆ         Yi ...
2.2. ¦íc l­îng khi cã ®a céng tuyÕn kh«ng hoµn h¶o• Gi¶ sö m« h×nh håi qui 3 biÕn cã ®a céng tuyÕn  kh«ng hoµn h¶o víi X3i...
2.3 HËu qu¶ cña ®a céng tuyÕn kh«ng hoµn h¶o• Ph­¬ng sai cña c¸c ­íc l­îng OLS lín         ˆ            σ2                ...
2.3 HËu qu¶ cña ®a céng tuyÕn kh«ng hoµn h¶o• R2 cao nh­ng tû sè t thÊp• DÊu cña c¸c ­íc l­îng cã thÓ sai• C¸c ­íc l­îng v...
3. Ph¸t hiÖn ®a céng tuyÕn3.1. So s¸nh R2 vµ tû sè t3.2. XÐt t­¬ng quan cÆp gi÷a c¸c biÕn gi¶i  thÝch3.3. T­¬ng quan riªng...
3.1. So s¸nh R2 vµ tû sè t          ESS      R =        2          TSS           ˆ           βj      T=             ˆ     ...
3.2. XÐt t­¬ng quan cÆp gi÷a c¸c biÕn gi¶i thÝch• NÕu hÖ sè t­¬ng quan cÆp (rij) gi÷a c¸c biÕn  gi¶i thÝch cao (rij > 0,8 ...
3.3. T­¬ng quan riªng          Yi = β1 + β 2 X 2i + β 3 X 3i + U iký hiÖu:• r12,3 lµ hÖ sè t­¬ng quan riªng gi÷a Y vµ X2 t...
3.3. T­¬ng quan riªngNÕu• hÖ sè t­¬ng quan cÆp gi÷a Y víi tõng biÕn gi¶i  thÝch cao• nh­ng hÖ sè t­¬ng quan riªng gi÷a Y v...
3.4. Håi qui phô • Håi qui phô lµ ph­¬ng ph¸p håi qui mét biÕn gi¶i   thÝch Xj theo c¸c biÕn gi¶i thÝch cßn l¹i. • XÐt m« ...
3.4. Håi qui phôB 2: KiÓm ®Þnh cÆp gi¶ thuyÕt: ­íc• H0: Xj kh«ng ®a céng tuyÕn víi c¸c biÕn cßn l¹i• H1: Xj cã ®a céng tuy...
3.5. §é ®o Theil• XÐt m« h×nh håi qui k biÕn:      Yi = β1 + β 2 X 2i + β 3 X 3i + ... + β k X ki + U iB 1: Håi qui m« h×n...
3.5. §é ®o TheilB 3: T×m ®é ®o Theil theo c«ng thøc sau: ­íc                         (       )                   k        ...
4. C¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc4.1. Sö dông th«ng tin tiªn nghiÖm4.2. Thu thËp thªm sè liÖu míi4.3. Bá biÕn4.4. Sö dông sai ph©...
4.1. Sö dông th«ng tin tiªn nghiÖm• Sö dông th«ng tin tiªn nghiÖm lµ ph­¬ng ph¸p  sö dông th«ng tin tõ nguån kh¸c ®Ó ­íc l...
• Tõ th«ng tin nµy ta sÏ thay         β3 = 1 − β 2  vµo m« h×nh, thu ®­îc: ln ( Q ) = ln ( A) + β 2 . ln ( K ) + (1 − β 2 ...
4.2. Thu thËp thªm sè liÖu míi• NÕu ®a céng tuyÕn do ®Æc tr­ng cña mÉu th×  khi chän mÉu kh¸c liªn quan ®Õn c¸c biÕn trong...
4.3. Bá biÕn•   Khi m« h×nh cã hiÖn t­îng ®a céng tuyÕn nghiªm    träng th× c¸ch “®¬n gi¶n nhÊt” lµ bá biÕn céng    tuyÕn ...
4.4. Sö dông sai ph©n cÊp 1• XÐt m« h×nh håi qui theo sè liÖu chuçi thêi   gian:              Yt = β1 + β 2 X 2t + β 3 X 3...
Chó ý :M« h×nh sai ph©n cÊp 1 cã nh­îc ®iÓm sau:• ChØ ¸p dông cho sè liÖu chuçi thêi gian• Kh«ng ­íc l­îng ®­îc hÖ sè chÆn...
4.5. C¸c biÖn ph¸p kh¸c• Håi qui thµnh phÇn chÝnh.• Sö dông c¸c ­íc l­îng tõ bªn ngoµi.
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Nchuong5

275 Aufrufe

Veröffentlicht am

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Nchuong5

  1. 1. Ch­¬ng 5: §a céng tuyÕn1. B¶n chÊt cña ®a céng tuyÕn2. HËu qu¶ cña ®a céng tuyÕn3. Ph¸t hiÖn ®a céng tuyÕn4. C¸c biÖn ph¸p kh¾ c phôc
  2. 2. 1. B¶n chÊt cña ®a céng tuyÕn1.1. §a céng tuyÕn1.2. §a céng tuyÕn hoµn h¶o1.3. §a céng tuyÕn kh«ng hoµn h¶o
  3. 3. 1.1. §a céng tuyÕn• XÐt m« h×nh håi qui k biÕn: Yi = β1 + β 2 X 2i + β 3 X 3i + ... + β k X ki + U i• NÕu c¸c biÕn gi¶i thÝch { X 2i , X 3i ,..., X ki } ®éc lËp tuyÕn tÝnh th× m« h×nh kh«ng cã ®a céng tuyÕn.• Ng­îc l¹i nÕu c¸c biÕn gi¶i thÝch { X 2i , X 3i ,..., X ki } phô thuéc tuyÕn tÝnh th× m« h×nh ®· cho cã ®a céng tuyÕn.
  4. 4. 1.2. §a céng tuyÕn hoµn h¶o• Gi÷a c¸c biÕn gi¶i thÝch { X 2i , X 3i ,..., X ki } cã ®a céng tuyÕn hoµn h¶o, nÕu cã thÓ biÓu diÔn mèi quan hÖ gi÷a c¸c biÕn nµy d­íi d¹ng ®¼ ng thøc: λ2 X 2i + λ3 X 3i + ... + λ k X ki = 0 trong ®ã tån t¹i Ýt nhÊt mét λ j ( ≠ 0 j = 2, k . )• Gi¶ sö λ 2 ≠ 0 ta cã thÓ viÕt: λ3 λk X 2i = − X 3i − ... − X ki λ2 λ2• Mét biÕn gi¶i thÝch lµ hµm sè cña c¸c biÕn gi¶i thÝch cßn l¹i.
  5. 5. 1.3. §a céng tuyÕn kh«ng hoµn h¶o• Gi÷a c¸c biÕn gi¶i thÝch { X 2i , X 3i ,..., X ki } gäi lµ cã ®a céng tuyÕn kh«ng hoµn h¶o, nÕu cã thÓ biÓu diÔn mèi quan hÖ gi÷a chóng d­íi d¹ng ®¼ ng thøc: λ 2 X 2i + λ3 X 3i + ... + λ k X ki + Vi = 0 trong ®ã tån t¹i Ýt nhÊt mét hÖ sè λ j ≠ 0( j = 2..k ) Vi lµ sai sè ngÉu nhiªn.
  6. 6. Nguyªn nh©n g©y ra hiÖn t­îng ®a céng tuyÕn• Do b¶n chÊt kinh tÕ x· héi c¸c biÕn Ýt nhiÒu cã quan hÖ tuyÕn tÝnh víi nhau• Do mÉu lÊy kh«ng ngÉu nhiªn• Do qu¸ tr×nh xö lý, tÝnh to¸n sè liÖu• Mét sè nguyªn nh©n kh¸c
  7. 7. 2. HËu qu¶ cña ®a céng tuyÕn2.1. ¦ l­îng khi cã ®a céng tuyÕn hoµn h¶o íc2.2. ¦ l­îng khi cã ®a céng tuyÕn kh«ng hoµn íc h¶o2.3 HËu qu¶ cña ®a céng tuyÕn kh«ng hoµn h¶o
  8. 8. 2.1. ¦íc l­îng khi cã ®a céng tuyÕn hoµn h¶o ∧ ∧ ˆ Yi = β1 + β 2 X 2i + β 3 X 3i + ei ∧ ( ∑ y x )( ∑ x ) − ( ∑ y x )( ∑ x x ) i 2i 2 3i i 3i 2i 3i β2 = ( ∑ x )( ∑ x ) − ( ∑ x x ) 2 2i 2 3i 2i 3i 2 ∧ ( ∑ y x )( ∑ x ) − ( ∑ y x )( ∑ x x ) i 3i 2 2i i 2i 2i 3i β3 = ( ∑ x )( ∑ x ) − ( ∑ x x ) 2 2i 2 3i 2i 3i 2• Gi¶ sö X3i=λ.X2i trong ®ã λ ≠ 0 ∧ ( ∑ y x )( λ ∑ x ) − ( λ ∑ y x )( λ ∑ x ) 0 i 2i 2 2 2i i 2i 2 2iβ2 = = ( ∑ x )( λ ∑ x ) − λ ( ∑ x ) 2 2i 2 0 2 2i 2 2 2i 2
  9. 9. 2.2. ¦íc l­îng khi cã ®a céng tuyÕn kh«ng hoµn h¶o• Gi¶ sö m« h×nh håi qui 3 biÕn cã ®a céng tuyÕn kh«ng hoµn h¶o víi X3i=λ.X2i + Vi trong ®ã λ ≠ 0 vµ Vi lµ sai sè ngÉu nhiªn, khi ®ã∧ ( ∑ y x )( λ ∑ x + ∑ v ) − ( λ ∑ y x + ∑ y v )( λ ∑ x ) i 2i 2 2 2i 2 i i 2i i i 2 2iβ2 = ( ∑ x )( λ ∑ x + ∑ v ) − λ ( ∑ x ) 2 2i 2 2 2i 2 i 2 2 2i 2• Nh­ vËy khi m« h×nh cã ®a céng tuyÕn kh«ng hoµn h¶o vÉn cã thÓ ­íc l­îng ®­îc c¸c hÖ sè håi qui.
  10. 10. 2.3 HËu qu¶ cña ®a céng tuyÕn kh«ng hoµn h¶o• Ph­¬ng sai cña c¸c ­íc l­îng OLS lín ˆ σ2 ˆ σ2 Var ( β 2 ) = Var ( β 3 ) = ∑ x 2i (1 − r23 ) 2 2 ∑ x3i (1 − r23 ) 2 2• Kho¶ng tin cËy cña c¸c hÖ sè håi quy réng h¬n ∧ ˆ ).t ∧ ˆ )t ( n −3)   β j − Se( β j α / 2 ≤ β j ≤ β j + Se( β j α / 2  ( n −3) • Thèng kª t mÊt ý nghÜa ∧  βj−βj T=  ∧  Se β j   
  11. 11. 2.3 HËu qu¶ cña ®a céng tuyÕn kh«ng hoµn h¶o• R2 cao nh­ng tû sè t thÊp• DÊu cña c¸c ­íc l­îng cã thÓ sai• C¸c ­íc l­îng vµ sai sè chuÈn rÊt nh¹y víi sù thay ®æi trong sè liÖu• ¦ l­îng cña c¸c hÖ sè håi qui cã thÓ cã thay íc ®æi lín khi thªm bít c¸c biÕn céng tuyÕn.
  12. 12. 3. Ph¸t hiÖn ®a céng tuyÕn3.1. So s¸nh R2 vµ tû sè t3.2. XÐt t­¬ng quan cÆp gi÷a c¸c biÕn gi¶i thÝch3.3. T­¬ng quan riªng3.4. Håi qui phô3.5. §é ®o Theil
  13. 13. 3.1. So s¸nh R2 vµ tû sè t ESS R = 2 TSS ˆ βj T= ˆ Se( β j )• Trong tr­êng hîp R2 cao (R2 > 0,8) mµ gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña tû sè t thÊp cã thÓ chÝnh lµ dÊu hiÖu cña ®a céng tuyÕn.
  14. 14. 3.2. XÐt t­¬ng quan cÆp gi÷a c¸c biÕn gi¶i thÝch• NÕu hÖ sè t­¬ng quan cÆp (rij) gi÷a c¸c biÕn gi¶i thÝch cao (rij > 0,8 ) th× cã kh¶ n¨ng tån t¹i ®a céng tuyÕn. Tuy nhiªn, ®iÒu nµy cã thÓ kh«ng hoµn toµn chÝnh x¸c.
  15. 15. 3.3. T­¬ng quan riªng Yi = β1 + β 2 X 2i + β 3 X 3i + U iký hiÖu:• r12,3 lµ hÖ sè t­¬ng quan riªng gi÷a Y vµ X2 trong khi X3 kh«ng ®æi,• r13,2 lµ hÖ sè t­¬ng quan riªng gi÷a Y vµ X3 trong khi X2 kh«ng ®æi r12 − r13 r23 r12,3 = (1 − r13 )(1 − r23 ) 2 2• trong ®ã r12 lµ hÖ sè t­¬ng quan gi÷a Y vµ X2,• r13 lµ hÖ sè t­¬ng quan gi÷a Y vµ X3,
  16. 16. 3.3. T­¬ng quan riªngNÕu• hÖ sè t­¬ng quan cÆp gi÷a Y víi tõng biÕn gi¶i thÝch cao• nh­ng hÖ sè t­¬ng quan riªng gi÷a Y víi tõng biÕn gi¶i thÝch t­¬ng ®èi thÊpthו ®iÒu ®ã cã thÓ gîi ý r»ng c¸c biÕn X2, X3, cã t­ ¬ng quan cao vµ cã Ýt nhÊt mét trong c¸c biÕn nµy lµ thõa (m« h×nh cã ®a céng tuyÕn).
  17. 17. 3.4. Håi qui phô • Håi qui phô lµ ph­¬ng ph¸p håi qui mét biÕn gi¶i thÝch Xj theo c¸c biÕn gi¶i thÝch cßn l¹i. • XÐt m« h×nh håi qui k biÕn: Yi = β1 + β 2 X 2i + β 3 X 3i + ... + β k X ki + U i Thñ tôc kiÓm ®Þnh: B 1: Håi qui m« h×nh: ­ícX ji = α 1 + α 2 X 2i + ... + α j −1 X j −1i + α j +1 X j +1i + ... + α k X ki + Vi • thu ®­îc R 2 , j = 2, k j
  18. 18. 3.4. Håi qui phôB 2: KiÓm ®Þnh cÆp gi¶ thuyÕt: ­íc• H0: Xj kh«ng ®a céng tuyÕn víi c¸c biÕn cßn l¹i• H1: Xj cã ®a céng tuyÕn víi c¸c biÕn cßn l¹i• Tiªu chuÈn kiÓm ®Þnh: R 2 / ( k − 2) ∼ F ( k − 2; n − k + 1) j Fj = (1 − R ) /( n − k + 1) 2 j• MiÒn b¸c bá: Wα = { F j / F j > Fα ( k − 2, n − k + 1)}
  19. 19. 3.5. §é ®o Theil• XÐt m« h×nh håi qui k biÕn: Yi = β1 + β 2 X 2i + β 3 X 3i + ... + β k X ki + U iB 1: Håi qui m« h×nh ®· cho t×m ®­îc R2 ­ícB 2: LÇn l­ît håi qui c¸c m« h×nh sau: ­íc Yi = α1 + α 2 X 2i + α 3 X 3i + ... + α j −1 X j −1i + α j +1 X j +1i + .. + α k X ki + Vi• Thu ®­îc hÖ sè x¸c ®Þnh béi kÝ hiÖu lµ − j R2
  20. 20. 3.5. §é ®o TheilB 3: T×m ®é ®o Theil theo c«ng thøc sau: ­íc ( ) k m = R 2 − ∑ R 2 − R− j 2 j =2B 4: KÕt luËn ­íc• NÕu m ≈ 0 th× m« h×nh kh«ng cã ®a céng tuyÕn• NÕu m ≈ 1 th× m« h×nh cã ®a céng tuyÕn gÇn hoµn h¶o• m cµng lín th× møc ®é ®a céng tuyÕn cµng cao.
  21. 21. 4. C¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc4.1. Sö dông th«ng tin tiªn nghiÖm4.2. Thu thËp thªm sè liÖu míi4.3. Bá biÕn4.4. Sö dông sai ph©n cÊp 14.5. C¸c biÖn ph¸p kh¸c
  22. 22. 4.1. Sö dông th«ng tin tiªn nghiÖm• Sö dông th«ng tin tiªn nghiÖm lµ ph­¬ng ph¸p sö dông th«ng tin tõ nguån kh¸c ®Ó ­íc l­îng c¸c hÖ sè håi qui riªng.• VÝ dô: Hµm s¶n xuÊt Cobb – Douglas β2 β3 Q = A.K .L .e U ln ( Q ) = ln ( A) + β 2 . ln ( K ) + β 3 . ln ( L ) + U• Gi¶ sö tõ mét nguån th«ng tin kh¸c ta biÕt r»ng: ngµnh c«ng nghiÖp nµy cã hiÖu suÊt kh«ng ®æi theo qui m«, tøc lµ: β 3 = 1 β2 +
  23. 23. • Tõ th«ng tin nµy ta sÏ thay β3 = 1 − β 2 vµo m« h×nh, thu ®­îc: ln ( Q ) = ln ( A) + β 2 . ln ( K ) + (1 − β 2 ). ln ( L ) + Uln ( Q ) − ln ( L ) = ln ( A) + β 2 .( ln( K ) − ln ( L ) ) + U ln( Q L ) = ln ( A) + β 2 . ln ( K L ) + U
  24. 24. 4.2. Thu thËp thªm sè liÖu míi• NÕu ®a céng tuyÕn do ®Æc tr­ng cña mÉu th× khi chän mÉu kh¸c liªn quan ®Õn c¸c biÕn trong mÉu ban ®Çu møc ®é ®a céng tuyÕn cã thÓ kh«ng nghiªm träng n÷a. Ph­¬ng ¸n nµy cã thÓ sö dông khi chi phÝ cho viÖc lÊy mÉu kh¸c ë møc chÊp nhËn ®­îc.• §«i khi chØ cÇn thu thËp thªm sè liÖu, t¨ng cì mÉu cã thÓ lµm gi¶m tÝnh nghiªm träng cña ®a céng tuyÕn.
  25. 25. 4.3. Bá biÕn• Khi m« h×nh cã hiÖn t­îng ®a céng tuyÕn nghiªm träng th× c¸ch “®¬n gi¶n nhÊt” lµ bá biÕn céng tuyÕn ra khái m« h×nh.• Cã 2 c¸ch ®Ó chän biÕn lo¹i khái m« h×nh:• C¸ ch 1: Lo¹i khái m« h×nh biÕn céng tuyÕn cã tû sè t thÊp nhÊt.• C¸ ch 2: LÇn l­ît bá tõng biÕn céng tuyÕn, håi qui m« h×nh vµ chän m« h×nh cã hÖ sè R2 cao nhÊt. (Hai c¸ch nµy cho kÕt qu¶ nh­ nhau)
  26. 26. 4.4. Sö dông sai ph©n cÊp 1• XÐt m« h×nh håi qui theo sè liÖu chuçi thêi gian: Yt = β1 + β 2 X 2t + β 3 X 3t + U t (1)• M« h×nh trªn ®óng ®èi víi thêi ®iÓm t còng ®óng ®èi víi thêi ®iÓm t-1: Yt −1 = β 1 + β 2 X 2t −1 + β 3 X 3t −1 + U t −1 (2)• Trõ (1) cho (2) ta cãYt − Yt −1 = β 2 ( X 2t − X 2t −1 ) + β 3 ( X 3t − X 3t −1 ) + U t − U t −1• §æi biÕn ta thu ®­îc m« h×nh sau: Yt = β 2 X + β 3 X + Vt * * 2t * 3t• M« h×nh håi qui cã d¹ng nµy ®­îc gäi lµ m« h×nh sai ph©n cÊp 1.
  27. 27. Chó ý :M« h×nh sai ph©n cÊp 1 cã nh­îc ®iÓm sau:• ChØ ¸p dông cho sè liÖu chuçi thêi gian• Kh«ng ­íc l­îng ®­îc hÖ sè chÆn β1• MÊt ®i mét quan s¸t• Sai sè ngÉu nhiªn Ut tho¶ m·n mäi gi¶ thiÕt cña OLS nh­ng Vt cã thÓ vi ph¹m.
  28. 28. 4.5. C¸c biÖn ph¸p kh¸c• Håi qui thµnh phÇn chÝnh.• Sö dông c¸c ­íc l­îng tõ bªn ngoµi.

×