2. 1.1 Bản chất đa cộng tuyến
Xét mô hình: Yi = β 1 + β 2 X 2i + β 3 X 3i + ... + β k X ki + U i (1)
(1) có đa cộng tuyến hoàn hảo, khi các biến giải thích { X , X ,..., X } 2i 3i ki
thoả mãn:λ X + λ X + ... + λ X = 0 trong ®ã tån t¹i Ýt nhÊt mét 0( j = 2, k )
2 2i 3 3i k ki λj ≠ .
(1) có đa cộng tuyến không hoàn hảo, khi các biến giải thích
{ X , X ,..., X } thoả mãn:
2i 3i ki λ2 X 2i + λ3 X 3i + ... + λk X ki + Vi = 0
trong ®ã Vi lµ sai sè ngÉu nhiªn và tån t¹i Ýt nhÊt mét≠ 0( j = 2, k ) λj
Tóm lại : đa cộng tuyến là hiện tượng khi đó các biến giải thích
có quan hệ tuyến tính với nhau
7. 3. Phát hiện đa cộng tuyến
- Ph¬ ng p h¸ p 4: §é ®o Theil:
XÐt m« h×nh håi qui k biÕn:i = β 1 + β 2 X 2i + β 3 X 3i + ... + β k X ki + U i
Y
Bíc 1: Håi qui m« h×nh ®· cho t×m ®îc R2
Bíc 2: LÇn lît håi qui c¸c m« h×nh sau:
Yi = α 1 + α 2 X 2i + α 3 X 3i + ... + α j −1 X j −1i + α j +1 X j +1i + .. + α k X ki + Vi
T×m ®îc lµ hÖ sè x¸c ®Þnh béi trong m« h×nh håi qui
cña biÕn Y víi c¸c biÕn X2, X3,.., Xj-1, Xj+1, .. Xk
( )
k
m = R − ∑ R 2 − R−2 j
2
Bíc 3: T×m ®é ®o Theil theo c«ng thøc sau: j= 2
Bíc 4: KÕt luËn
NÕu m ≈ 0 th× kh«ng cã ®a céng tuyÕn
NÕu m ≈ 1 th× cã ®a céng tuyÕn gÇn hoµn h¶o
m cµng lín th× møc ®é ®a céng tuyÕn cµng cao.