Estratégias de investimento podem ser classificadas como seguidoras de tendência, contra-tendência ou baseadas em volatilidade. Testes estatísticos como backtesting são essenciais para avaliar o desempenho de uma estratégia e identificar falhas antes de ser aplicada no mercado real. Fatores como ciclos de mercado e otimizações excessivas devem ser considerados para não sobreestimar os resultados dos testes.
4. Com muita Disciplina e um pouco de Paciência qualquer pessoa pode reproduzir os resultado;
5. Deve ser seguida rigorosamente, exceto quanto encontrada uma melhor ou encontre falhas graves nos estudos que comprovam seus resultados;
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7. Contra-tendência: entra em um negócio quando sente que a tendência está perdendo força e pode ocorrer uma correção, saindo assim que atingir um alvo pré-definido ou a tendência mostrar força novamente. Ex.: Retorno a Média
13. Por ter baixo percentual de acerto deve-se entrar em todos os sinais de compra ou venda pois são poucos os que pagam a conta e fazem este tipo de estratégia ter uma boa rentabilidade.
19. Por ter alto percentual de acerto e poucos sinais normalmente é operado em diversos papéis ao mesmo tempo, não gerando grande diferença caso fique fora de algum negócio em algum papel.
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21. AnáliseEstatística É o método científico de comprovar algo, através da coleta, análise e interpretação dos dados. Utiliza-se teorias probabilísticas para verificar a probabilidade de acontecer algum evento através da análise de dados passados. Tem sido utilizado por diversos investidores para testar seus métodos e verificar se o que os livros/especialistas dizem realmente é verdade ou são mitos. É muito utilizado nos mercados mais evoluídos (EUA) onde os Trading Systems são mais comuns, principalmente por ser uma forma objetiva de analisar o mercado, sem levar em conta fatores emocionais do analista ou trader.
33. Na construção de estratégias o backtest é uma das etapas mais importantes, se feito corretamente, pode ajudar a encontrar e remover falhas técnicas ou teóricas, otimizar resultados e também, dar mais confiança para o operador, pois com isso ele passa a conhecer a probabilidade de ganhar ou perder dinheiro conforme resultados obtidos.
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35. Teste Automatizado: feito utilizando softwares específicos como Wealth-Lab, Ninja Trader, AmiBroker, entre outros. Possibilita testar períodos muito longos com boa confiabilidade nos resultados, gerando dados suficientes para uma estatística confiável.
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37. Teste no papel (forwardtesting): acompanhar os negócios no mercado real sem colocar dinheiro para ver aspectos psicológicos e realmente avaliar a usabilidade da estratégia.
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39. Os testes estãosendoaplicados com umagrande base de dados históricos e vaigerarestatísticasconfiáveis;
40. Qual a principal tendência do mercado no períodoquetestei a estratégia? Se foiduranteumagrandealtanãoespereque a estratégiaobtenharesultadossemelhantesemperíodos de baixaoucongestão.É importantefazer um excelentetrabalhoparavocêterconfiançaque fez o melhorpossível, semisso, é provávelque no primeiro drawdown vocêesqueça a disciplina, desconfiedaestratégia e quebre as regras, o quegeralmenteleva a maisperdas.
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42. É preciso muito cuidado para não se iludir com resultados fantásticos após milhares de otimizações. Sempretrabalhe com ospés no chão, aoencontrarestratégiasfantásticas, revise, provalvelmentevocêcometeu um erro.
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44. Este é um dos principais fatores que torna a criação de estratégias boas no longo prazo uma atividade tão complexa.