주식 기술적 분석7 (bollinger band)

1. #7
주식 기술적 분석
볼린저 밴드(Bollinger band)
앤트하우스

2. 앤트하우스
‘볼린저 밴드’에는 중심선 및 상/하한선과
상단/하단밴드가 존재하는데
그럼 이번 시리즈에서는 볼린저밴드를 통해
일반적으로 어떻게 매매하는지에 대해
알아보도록 하겠습니다.
# 가격변동 분석에는 탄력적인 볼린저밴드!
존 볼린저(John Bollinger)는
미국의 저술가이자 재무분석가로 1983년 20일
이동평균선을 기준으로 상하한 밴드구간을 그려
주가의 상대적 위치를 측정할 수 있는
‘볼린저 밴드’를 개발하였습니다.
존 볼린저
(John Bollinger)

3. 볼린저밴드(BollingerBand)란 ?
주가 변동에 따라 상하밴드의 폭이 같이 움직이게 하여
주가의 움직임을 밴드 내에서 판단하고자 고안된 주가지표
앤트하우스
볼린저밴드 = 이동평균선(MA20) ±2 ∗ 표준편차 ( 𝜎)
(Bollinger Band(20,2) 기준)

4. 앤트하우스
볼린저밴드 = 이동평균선(MA20) ± 2 ∗ 표준편차 (𝜎)
(Bollinger Band(20,2) 기준)
범위 밴드 유지 확률 밴드 이탈 확률
0 ± 1σ 0.68268 1/3
0 ± 2σ 0.95449 1/22
0 ± 3σ 0.99730 1/370
0 ± 4σ 0.99993 1/15,787
0 ± 5σ 0.99999 1/1,744,278
0 ± 6σ 0.99999 1/506,842,372
주가가 볼린저밴드의 상/하한선 (𝟐𝛔)을 이탈할 확률이 5%도 안된다는 점!
# 정규분포곡선

5. 볼린저밴드 상세분석
앤트하우스
볼린저밴드는 상한선/하한선/중심선으로 밴드를 구성(아래 그림 참조)
상한선 : 20일 이동평균선 + 2*표준편차 (2𝝈)
- 상한선과 중심선 사이를 상단밴드라고 부름
중심선 : 기준 이동평균선을 의미하며 주로 20일 이동평균선을 사용
하한선: 20일 이동평균선 + 2*표준편차 (2𝝈)
- 히힌산과 중심선 사이를 하단밴드라고 부름
하한선
상한선
중심선
(MA20)

6. 주가가 중심선을
상향돌파 하는 순간
앤트하우스
매매 포인트! #1
1
2
중심선 돌파
 실전에서는 중심선 돌파(20이동평균선 돌파)와 같은 말로서 잔파동이 많아 신뢰도가 다소 떨어짐
매수 포지션
주가가 중심선을
하향돌파 하는 순간
매도 포지션
하한선
상한선
중심선

7. 주가가 하한선을 돌파 후
하한선 위로 돌아오는 순간
앤트하우스
매매 포인트! #2
1
2
상/하한선 이탈
 보통 상/하한선 닿을 때로 접근하지만 실제로는 돌파 후 처음으로 밴드안으로 돌아오는 시점이 더 신뢰도 높음 !
매수 포지션
(과매도로 인한 상승 전환)
주가가 상한선을 돌파 후
상한선 아래로 돌아오는 순간
매도 포지션
(과매수로 인한 하락 전환)
하한선
상한선

8. 앤트하우스
매매 포인트! #3 밴드의 수축/이완
 볼린저밴드의 가장 주된 활용법은 폭의 크기를 이용해 주가 변동성(급등락)을 예측하는 것임
볼린저밴드는 수축기와 이완기를 반복하게 되는데
수축기와 같이 상/하단 폭이 좁으면 좁을수록
곧이어 주가 급등락이 이어질 가능성이 높아짐 !
하한선
상한선
중심선

9. 앤트하우스
볼린저밴드 수축기 -> 조만간 시세 급등락을 위한 비축 구간
실전 예제! (녹십자)
 볼린저밴드는 수축과 확대를 반복하며 중심선 돌파는 잔파동이 많아서 상하한선 이탈보다 신뢰도가 낮습니다1
-> 매수 포지션!하한선 이탈/ 중심선 상향 돌파
-> 매도 포지션!상한선 이탈/ 중심선 하향 돌파
볼린저밴드 확장기 -> 시세분출을 통한 가격 급변, 방출 구간
중심선
상한선
하한선
수축기 수축기 수축기확장기확장기

10. 앤트하우스
주가는 언제나 평균으로 돌아가려는
성질을 가지며 볼린저밴드는
주가가 얼마나 평균에서 이탈했는지를
보여주는 보조지표 입니다!
앤트하우스와 함께 주식 차근차근 정복하기!
100% 맞는 보조지표는 존재하지 않습니다. 보조지표는 말그대로 보조지표일 뿐 !
후행성분석이 강하지만 투자할 때 매우 강력한 무기가 된다는 점 잊지 마세요!

11. 앤트하우스
주식 기술적 분석 #8은
이격도에 대해
다루어 보겠습니다
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