ریسک‌های بانکی: شناسایی و مدیریت

3. 3

4. ‫ریسک‬:‫مدیریت‬‫و‬‫گیری‬‫اندازه‬
•‫اقتصاد‬ ‫دانش‬
•‫مالی‬ ‫دانش‬
•‫آمار‬ ‫دانش‬
•‫ی‬ ‫یاض‬‫ر‬ ‫دانش‬
•‫اطالعات‬ ‫ی‬‫ر‬‫فناو‬ ‫دانش‬
‫‌ای‬‫ه‬‫‌رشت‬‫ن‬‫‌ای‌بی‬‫ه‬‫مسأل‬

5. ‫ریسک‬ ‫تعریف‬
‫تفاوت‬ ‫احتمال‬ ‫ریسک‬‫پیامد‬
‫از‬ ‫واقعی‬‫پیامد‬‫اس‬ ‫انتظار‬‫مورد‬‫ت‬.
5

6. ‫ریسکی‬‫های‬‫موقعیت‬
‫پیامد‌نامطلوب‬
‫دارد‬ ‫همراه‬‫به‬ ‫نامطلوبی‬ ً‫ا‬‫نسبت‬ ‫پیامدهای‬ ،‫الوقوع‬‫ممکن‬ ‫نتایج‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫حداقل‬.
‫عدم‌اطمینان‬
‫نیست‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫قطعی‬ ‫آگاهی‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫از‬ ‫یک‬‫هیچ‬ ‫حصول‬ ‫از‬ ،‫نتایج‬ ‫شدن‬‫ملموس‬ ‫زمان‬ ‫تا‬.
‫تعدد‌نتایج‬
‫آورد‬‫می‬ ‫بار‬ ‫به‬ ‫نتیجه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫اقدام‬ ‫یا‬ ‫عمل‬.

7. ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬
‫تعریف‌توسط‌اهداف‬
‫نام‬ ‫پیامدهای‬ ‫کنترل‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫هدف‬‫طلوب‬
‫ییا‬‫اممینیای‬ ‫چنیی‬‫هم‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫تحمل‬ ‫از‬ ‫ناشی‬‫ت‬
‫اس‬ ‫ریسک‬ ‫پذیرش‬ ‫واید‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫از‬‫ت‬.
7

8. ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬‫فرآیند‬
Risk Management Process
‫نظارت‬ ‫مدیریت‬ ‫‌گیری‬‫ه‬‫انداز‬ ‫تعریف‬

9. ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬‫سیستم‬‫از‬‫انتظارات‬
•‫د‬‫ن‬‫ک‬ ‫ی‬‫ن‬‫ی‬‫ب‬ ‫ش‬‫ی‬‫پ‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ه‬‫د‬‫ن‬‫ی‬‫آ‬.
•‫د‬‫ن‬‫ک‬ ‫ی‬‫ی‬‫ا‬‫س‬‫ا‬‫ن‬‫ش‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ر‬‫ا‬‫ک‬‫و‬ ‫ب‬‫س‬‫ک‬ ‫ی‬‫ا‬‫ه‬ ‫ت‬‫ص‬‫ر‬.
•‫د‬‫ش‬‫ا‬‫ب‬ ‫ت‬‫س‬‫ر‬‫د‬ ‫ه‬‫ش‬‫ی‬‫م‬‫ه‬.
‫‌تواند‬‫ی‬‫سیستم‌مدیریت‌ریسک‌نم‬
•‫د‬‫ن‬‫ک‬ ‫ی‬‫ن‬‫ی‬‫ب‬ ‫ش‬‫ی‬‫پ‬ ‫ث‬‫د‬‫ا‬‫و‬‫ح‬ ‫د‬‫ا‬‫د‬‫خ‬‫ر‬ ‫ر‬‫ب‬ ‫ط‬‫و‬‫ر‬‫ش‬‫م‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ا‬‫ه‬ ‫ی‬‫ا‬‫ی‬‫ز‬.
•‫د‬‫ن‬‫ک‬ ‫ی‬‫ی‬‫ا‬‫س‬‫ا‬‫ن‬‫ش‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ا‬‫ه‬‫و‬‫ی‬‫ر‬‫ا‬‫ن‬‫س‬ ‫ی‬‫ر‬‫ت‬ ‫ک‬‫ا‬‫ن‬‫ر‬‫ط‬‫خ‬.
•‫د‬‫ن‬‫ک‬ ‫ی‬‫ی‬‫ا‬‫ه‬ ‫ه‬‫ی‬‫ص‬‫و‬‫ت‬ ‫ک‬‫س‬‫ی‬‫ر‬ ‫ی‬‫ا‬‫م‬‫ن‬ ‫ر‬‫ی‬‫ی‬‫غ‬‫ت‬ ‫د‬‫ر‬‫و‬‫م‬ ‫ر‬‫د‬.
‫‌تواند‬‫ی‬‫سیستم‌مدیریت‌ریسک‌م‬

10. ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬‫سیستم‬
10
‫مدت‬‫کوتاه‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫وجود‬‫عدم‬ ‫یا‬ ‫وجود‬‫سود‬ ‫معادل‬ ً‫ا‬‫ضرورت‬
‫نیست‬ ‫اقتصادی‬ ‫بنگاه‬ ‫زیای‬ ‫یا‬.
‫د‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫داشت‬ ‫بدوی‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫بنگاه‬ ‫بسیارند‬ ‫چه‬‫مدت‬‫کوتاه‬ ‫ر‬
‫اند‬‫داشته‬ ‫بهتری‬ ‫عملکرد‬.
‫کن‬‫می‬ ‫تضمی‬ ‫بلندمدت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سازمای‬ ‫حیات‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬‫د‬.

11. ‫دیوانه‬‫و‬‫عاقل‬‫انتخاب‬

12. ‫بنگاه‬‫ریسک‬ ‫مدیریت‬‫کیفیت‬ ‫بررسی‬
‫‌ها‬‫ل‬‫سؤا‬
•‫شود؟‬‫می‬ ‫گیری‬‫اندازه‬ ‫ریسک‬ ‫آیا‬
•‫است؟‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫بنگاه‬ ‫ریسک‬ ‫سیاست‬ ‫آیا‬
•‫است؟‬ ‫برقرار‬ ‫ارزش‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫بی‬ ‫ارتبامی‬ ‫آیا‬
•‫دار‬ ‫وجود‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫منسجمی‬ ‫چارچوب‬ ‫آیا‬‫د؟‬
12

13. 13

15. ‫شرکت‬‫روی‬‫پیش‬‫های‬‫ریسک‬
•‫کیار‬ ‫و‬ ‫کسیب‬ ‫بطی‬ ‫از‬ ‫کیه‬ ‫اسیت‬ ‫هیایی‬‫ریسیک‬ ‫تجیاریر‬ ‫هیای‬‫ریسک‬
‫یود‬‫ی‬‫ش‬‫یی‬‫ی‬‫م‬ ‫یی‬‫ی‬‫ناش‬ ‫آی‬ ‫یای‬‫ی‬‫ه‬‫یت‬‫ی‬‫عاتی‬ ‫و‬ ‫یرکت‬‫ی‬‫ش‬.‫یازار‬‫ی‬‫ب‬ ‫یه‬‫ی‬‫ب‬ ‫یا‬‫ی‬‫ه‬‫یک‬‫ی‬‫ریس‬ ‫ی‬‫ی‬‫ای‬
‫عاتیت‬ ‫آی‬ ‫در‬ ‫بنگاه‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫خدماتی‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬‫کند‬‫می‬
‫ریسک‌تجاری‬
•‫هیای‬‫ریسیک‬ ‫از‬ ‫غییر‬ ‫هیا‬‫ریسیک‬ ‫تمیامی‬ ‫شیامل‬ ‫غیرتجاری‬ ‫های‬‫ریسک‬
‫است‬ ‫تجاری‬.‫مانند‬‫های‬‫ریسک‬‫ماتی‬
‫ریسک‌غیرتجاری‬
15

16. ‫تجاری‬‫ریسک‬
16

17. ‫غیرمالی‬‫بنگاه‬ ‫ترازنامۀ‬
‫‌سازی‬‫ل‬‫نمونۀ‌ترازنامۀ‌یک‌شرکت‌اتومبی‬
‫بدهی‬‫و‬‫سرمایه‬ ‫دارایی‬
•‫جاری‬ ‫بدهی‬
•‫بلندمدت‬ ‫بدهی‬
•‫حقوق‬‫سهام‬ ‫صاحبای‬
•‫صندوق‬
•‫موجودی‬‫انبار‬
•‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫االت‬ ‫ماشی‬
•‫مستغالت‬ ‫و‬ ‫امالک‬
‫تجاری‬ ‫ریسک‬

18. ‫های‬‫ریسک‬‫بنگاه‬‫زیان‬‫و‬‫سود‬‫صورت‬‫روی‬‫غیرمالی‬
‫ریسک‌تجاری‬
•‫خدمت‬ ‫و‬ ‫کاال‬ ‫ریسک‬
‫ریسک‌مالی‬
•‫ماتی‬ ‫اهرم‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫ریسک‬
18

19. ‫مالی‬‫ریسک‬
‌‌‫‌ها‬‫ت‬‫در‌تمامی‌شرک‬
(‫تعریف‌عام‬)
•‫در‬ ‫نتیجۀ‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫اضا‬ ‫ریسک‬ ‫نوع‬ ‫هر‬‫ت‬ ‫یا‬
‫ش‬‫می‬ ‫تحمیل‬ ‫عادی‬ ‫سهام‬ ‫صاحبای‬ ‫به‬ ‫وام‬‫ود‬.
‌‌‫در‌مؤسسات‌مالی‬
(‫تعریف‌خاص‬)
•‫یداری‬‫ی‬‫نگه‬ ‫یت‬‫ی‬‫عل‬ ‫یه‬‫ی‬‫ب‬ ‫یه‬‫ی‬‫ک‬ ‫یکی‬‫ی‬‫ریس‬ ‫یه‬‫ی‬‫هرگون‬
‫شود‬‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫ماتی‬ ‫های‬‫دارایی‬.
19

20. ‫بنگاه‬ ‫ترازنامۀ‬‫مالی‬
‫نمونۀ‌ترازنامۀ‌یک‌بنگاه‌بانک‬
‫بدهی‬‫و‬‫سرمایه‬ ‫دارایی‬
‫جاری‬ ‫های‬‫سپرده‬
‫انداز‬‫پس‬ ‫های‬‫سپرده‬
‫ها‬‫بدهی‬ ‫سایر‬
‫سهام‬ ‫صاحبای‬ ‫حقوق‬
‫صندوق‬
‫سهام‬
‫قرضه‬ ‫اوراق‬
‫تجاری‬ ‫های‬‫وام‬
‫رهنی‬ ‫های‬‫وام‬
‫مستغالت‬ ‫و‬ ‫امالک‬
‫بازار‬ ‫ریسک‬
‫اعتبار‬ ‫ریسک‬‫ی‬
‫نقدینگی‬ ‫ریسک‬
‫بهره‬ ‫نرخ‬ ‫ریسک‬

21. ‫زیان‬‫و‬‫سود‬‫صورت‬‫روی‬‫مالی‬‫بنگاه‬ ‫های‬‫ریسک‬
‫ریسک‌مالی‬
•‫ریسک‌بازار‬
•‫ریسک‌اعتباری‬
•‫ریسک‌مدیریت‌دارایی‬-‫بدهی‬
‫ریسک‌مالی‬
•‫ریسک‌ناشی‌از‌اهرم‌مالی‬
21

22. ‫دارایی‬ ‫ریسک‬‫اصلی‬ ‫منشأ‬-‫در‬ ‫بدهی‬‫های‬‫واسطه‬‫مالی‬
‌‫‌بندی‌تعهدات‬‫ه‬‫دست‬
‫تعهد‬ ‫نوع‬‫نقدی‬ ‫پرداخت‬ ‫مبلغ‬‫نقدی‬ ‫پرداخت‬ ‫زمان‬
‫نوع‬1‫معی‬‫معی‬
‫نوع‬2‫معی‬‫نامعی‬
‫نوع‬3‫نامعی‬‫معی‬
‫نوع‬4‫نامعی‬‫نامعی‬

23. ‫ریسک‬‫واقعی‬‫نمای‬:MGRM
‫زیان‬
‫زیای‬ ‫و‬ ‫بست‬ ‫ناخواسته‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫آتی‬ ‫های‬‫موقعیت‬ ‫شرکت‬1.5‫شد‬ ‫متحمل‬ ‫دالری‬ ‫میلیارد‬.
‫ریسک‌لحاظ‌نشده‬
‫از‬ ‫نفت‬ ‫بشکه‬ ‫هر‬ ‫قیمت‬ ‫سال‬ ‫آی‬ ‫در‬20‫به‬15‫مبلغ‬ ‫به‬ ‫وثیقه‬ ‫تأدیۀ‬ ‫اخطار‬ ‫مشمول‬ ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫یا‬ ‫تنزل‬ ‫دالر‬1‫شد‬ ‫دالر‬ ‫میلیارد‬.
‫پوشش‌ریسک‬
‫نیویورک‬ ‫کاالی‬ ‫بورس‬ ‫آتی‬ ‫قراردادهای‬ ‫از‬ ‫شرکت‬(NYMEX)‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫قراردادها‬ ‫آی‬ ‫ریسک‬ ‫پوشش‬ ‫برای‬.
‫معامالت‌ابزار‌مالی‬
‫سال‬ ‫در‬1993‫معادل‬160‫قرارداد‬ ‫بشکه‬ ‫میلیوی‬‫های‬‫روخت‬ ‫آینده‬ ‫تحویل‬.
‫معرفی‬
MGRM‫است‬ ‫نفتی‬ ‫های‬‫رآورده‬ ‫بازاریابی‬ ‫و‬ ‫خام‬ ‫نفت‬ ‫پاالیش‬ ‫وکار‬‫کسب‬ ‫با‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬.

24. ‫ریسک‬ ‫واقعی‬‫نمای‬:Orange County
‫زیان‬
‫برابر‬ ‫زیانی‬1.7‫شود‬‫می‬ ‫شرکت‬ ‫نصیب‬ ‫دالر‬ ‫میلیارد‬.
‫‌شود‬‫ی‬‫بال‌نازل‌م‬
‫دهد‬‫می‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫بهره‬ ‫نرخ‬ ‫رزرو‬ ‫فدرال‬ ‫سال‬ ‫آن‬ ‫در‬.
‫‌گذاری‬‫ه‬‫سرمای‬
‫شود‬‫می‬ ‫بلندمدت‬ ‫قرضۀ‬ ‫اوراق‬ ‫و‬ ‫معکوس‬ ‫شناور‬ ،‫ها‬‫مشتقه‬ ‫در‬ ‫گذاری‬‫سرمایه‬ ‫صرف‬ ‫استقراضی‬ ‫وجوه‬.
‫تأمین‌مالی‬
‫گیرد‬‫می‬ ‫صورت‬ ‫بازخرید‬ ‫قرارداد‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫استقراض‬. ‫حدود‬ ‫کانتی‬ ‫اورنج‬ ‫مالی‬ ‫مدیر‬ ،‫سیترون‬ ‫باب‬13‫کند‬‫می‬ ‫استقراض‬ ‫دالر‬ ‫میلیارد‬.
‫معرفی‬
‫سال‬ ‫در‬ ‫کانتی‬ ‫اورنج‬1994‫بود‬ ‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫در‬ ‫شهرداری‬ ‫پیمانکار‬ ‫ترین‬‫بزرگ‬.

25. ‫ریسک‬‫واقعی‬‫نمای‬:‫مالی‬‫بحران‬2007
‫بحران‌مالی‌شروع‌شد‌و‌توسعه‌پیدا‌کرد‬.
‫‌های‌رهنی‬‫م‬‫نکول‌گیرندگان‌وا‬
‫شدند‬ ‫نکول‬ ‫مرتکب‬ ‫رهنی‬ ‫گیرندگای‬‫وام‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫سقوط‬ ‫مسک‬ ‫قیمت‬.
‫‌های‌رهنی‬‫م‬‫اوراق‌بهادار‌به‌پشتوانۀ‌وا‬
‫رهنی‬ ‫های‬‫وام‬ ‫ای‬ ‫پشتوانۀ‬ ‫به‬MBS‫ت‬ ‫یا‬‫می‬ ‫انتشار‬.
‫‌اعتبار‬‫ن‬‫‌های‌رهنی‌دو‬‫م‬‫وا‬
‫شد‬‫می‬ ‫اعطا‬ ‫متقاضیای‬ ‫اعتبار‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫بدوی‬ ‫رهنی‬ ‫های‬‫وام‬.

26. ‫ریسک‬‫واقعی‬‫نمای‬:Herstat Bank
‫در‬ ‫هرشییتات‬ ‫بانییک‬ ‫وقتییی‬1974‫شییدر‬ ‫ورشکسییته‬ ‫آتمییای‬ ‫کشییور‬ ‫در‬
‫قبیل‬ ‫امیا‬ ‫بیودر‬ ‫کرده‬ ‫ت‬ ‫دریا‬ ‫مرف‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ها‬‫پرداخت‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬‫از‬
‫ب‬ ‫شده‬ ‫نکول‬ ‫مرتکب‬ ‫دهدر‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫متقابل‬ ‫های‬‫پرداخت‬ ‫که‬ ‫ای‬‫ود‬.‫ای‬
‫جهیان‬ ‫بیانکی‬ ‫سیسیتم‬ ‫در‬ ‫معیامالت‬ ‫ثبیاتی‬‫بی‬ ‫گر‬‫نشای‬ ‫واقعه‬‫بیود‬ ‫ی‬.‫ایی‬
‫بانیک‬ ‫بیر‬ ‫نظیارت‬ ‫برای‬ ‫بازل‬ ‫کمیتۀ‬ ‫تأسیس‬ ‫در‬ ‫ها‬‫ثباتی‬‫بی‬‫سیط‬ ‫در‬ ‫هیا‬
‫بود‬ ‫مؤثر‬ ‫بسیار‬ ‫جهانی‬.‫بازلر‬ ‫کمیتۀ‬15‫شیرط‬ ‫واقعیهر‬ ‫ایی‬ ‫از‬ ‫بعید‬ ‫سال‬
‫کرد‬ ‫تصویب‬ ‫بانکی‬ ‫سیستم‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫سرمایه‬ ‫کفایت‬.

27. ‫ریسک‬‫واقعی‬‫نمای‬:Barings Bank

28. ‫ریسک‬‫واقعی‬‫نمای‬:BankUBS
‫آدبوتی‬ ‫کوئکو‬((Kweku Adeboli
‫سپتامبر‬ ‫در‬2011‫معامالتی‬ ‫با‬ ‫ر‬2.3‫میلیوی‬
‫به‬ ‫دالر‬UBS‫رساند‬ ‫زیای‬.
•‫اشت‬ ‫چنی‬ ‫ایجاد‬ ‫علت‬‫باه‬
‫شد‬ ‫گزارش‬ ‫عملیاتی‬.

29. ‫مالی‬ ‫های‬‫واسطه‬
‌‫بانک‬
‫‌گذاری‬‫ه‬‫سرمای‬
‌‫شرکت‌تأمین‬
‫مالی‬
‌‌‫بیمه‌و‌صندوق‬
‫بازنشستگی‬
‌‌‫مؤسسۀ‌مالی‌و‬
‫اعتباری‬
‫بانک‬

30. ‫بانک‬‫مالی‬‫واسطۀ‬ ‫ترین‬‫ریسکی‬،
‫ها‬‫دارایی‬ ‫کیفی‬ ‫تبدیل‬ ‫خدمت‬ ‫ها‬‫بانک‬(QAT)‫کننید‬‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬.
‫ر‬ ‫میی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ماتی‬ ‫دارایی‬ ‫گذارای‬‫سپرده‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫بدی‬‫و‬ ‫وشید‬
‫خیرد‬‫می‬ ‫را‬ ‫گیرندگای‬‫وام‬ ‫ماتی‬ ‫دارایی‬.‫دارایی‬ ‫دو‬ ‫ایی‬ ‫کیفییت‬‫از‬ ‫ی‬
‫و‬ ‫سررسیید‬ ‫اندازهر‬ ‫نقدشوندگیر‬ ‫بازدهر‬ ‫ریسکر‬ ‫تحاظ‬...‫مت‬‫فیاوت‬
‫یت‬‫ی‬‫اس‬.‫یه‬‫ی‬‫مواج‬ ‫یاتی‬‫ی‬‫م‬ ‫یای‬‫ی‬‫ه‬‫یک‬‫ی‬‫ریس‬ ‫یا‬‫ی‬‫ب‬ ‫یدمت‬‫ی‬‫خ‬ ‫ی‬‫ی‬‫ای‬ ‫یۀ‬‫ی‬‫ارائ‬ ‫ییر‬‫ی‬‫مس‬ ‫در‬
‫یوند‬‫ی‬‫ش‬‫یی‬‫ی‬‫م‬.‫یای‬‫ی‬‫س‬ ‫یه‬‫ی‬‫ب‬ ‫یبت‬‫ی‬‫نس‬ ‫یا‬‫ی‬‫ه‬‫یک‬‫ی‬‫بان‬ ‫یت‬‫ی‬‫گف‬ ‫یوای‬‫ی‬‫ت‬‫یی‬‫ی‬‫م‬ ‫یریت‬‫ی‬‫ج‬ ‫یه‬‫ی‬‫ب‬‫ر‬
‫مات‬ ‫های‬‫ریسک‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫بیشتری‬ ‫شدت‬ ‫با‬ ‫ماتی‬ ‫های‬‫واسطه‬‫قرار‬ ‫ی‬
‫دارند‬
30

31. 31

32. ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬‫اهداف‬
‫ایجاد‌موازنۀ‌ریسک‬‌‌‫و‬
‫بازده‬
‫ریسک‬ ‫محاسبۀ‬
‫ریسک‬ ‫سرمایۀ‬ ‫تعیی‬
‫تعدی‬‫ریسک‬ ‫بازدۀ‬ ‫محاسبۀ‬‫ل‬
‫ریس‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫گیری‬‫تصمیم‬‫ک‬
32

33. ‫ریسک‬ ‫سرمایۀ‬
‫سرمایۀ‬‫قانونی‬
‫سرمایۀ‬‫اقتصادی‬

34. ‫ریسک‬ ‫سرمایۀ‬
•‫ریسیک‬ ‫پوشیش‬ ‫بیرای‬ ‫سیرمایه‬ ‫مقدار‬ ‫چه‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫نشای‬ ‫اقتصادی‬ ‫سرمایۀ‬‫بایید‬
‫شود‬ ‫گذاشته‬ ‫کنار‬.
•‫بیرای‬ ‫بایید‬ ‫بیشیتری‬ ‫سیرمایۀ‬ ‫باشیدر‬ ‫بیشتر‬ ‫ماتی‬ ‫نهاد‬ ‫ریسک‬ ‫هرچه‬‫آی‬ ‫پوشیش‬
‫شود‬ ‫گذاشته‬ ‫کنار‬.
•‫سیا‬ ‫آی‬ ‫ریسیک‬ ‫بیا‬ ‫میاتی‬ ‫نهیاد‬ ‫سرمایۀ‬ ‫آیا‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫نشای‬ ‫اقتصادی‬ ‫سرمایۀ‬‫زگار‬
‫است‬.
•‫هیا‬‫زییای‬ ‫جیذب‬ ‫بیرای‬ ‫میاتی‬ ‫نهاد‬ ‫سرمایۀ‬ ‫آیا‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫نشای‬ ‫اقتصادی‬ ‫سرمایۀ‬‫ی‬
‫کند‬‫می‬ ‫کفایت‬ ‫بد‬ ‫های‬‫موقعیت‬ ‫از‬ ‫ناشی‬.
‫چرا‌سرمایۀ‌اقتصادی‌مهم‌است؟‬
34

35. ‫اقتصادی‬ ‫سرمایۀ‬
‌‫برای‬
‫‌ها‬‫ک‬‫بان‬
•‫سا‬ ‫ابتدای‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫بانک‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ارزشی‬ ‫خاتص‬ ‫اقتصادی‬ ‫سرمایۀ‬‫خود‬ ‫ماتی‬ ‫ل‬
‫انید‬ ‫بیه‬ ‫بانیک‬ ‫نکیول‬ ‫احتمال‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫حاصل‬ ‫اممینای‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬‫ی‬ ‫کیا‬ ‫ازۀ‬
‫است‬ ‫کوچک‬.
•‫هیا‬‫بیدهی‬ ‫و‬ ‫هیا‬‫داراییی‬ ‫تفریق‬ ‫حاصل‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫برابر‬ ‫بانک‬ ‫ارزش‬ ‫خاتص‬‫یعنیی‬
‫سهام‬ ‫صاحبای‬ ‫حقوق‬ ‫همای‬
•‫رتب‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫بانک‬ ‫سیاست‬ ‫به‬ ‫یادشده‬ ‫نکول‬ ‫احتمال‬‫موردنظر‬ ‫اعتباری‬ ‫ۀ‬
‫دارد‬ ‫بستگی‬.
•‫رتب‬ ‫باشدر‬ ‫ندداشته‬ ‫سرمایه‬ ‫ریسکر‬ ‫سط‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫بانک‬ ‫اگر‬‫بانک‬ ‫اعتباری‬ ‫ۀ‬
‫یابد‬‫می‬ ‫کاهش‬.
35

36. ‫سرمایه‬‫کفایت‬‫الزامات‬
‌‫سرمایۀ‌قانونی‬
‫میور‬ ‫در‬ ‫نیادر‬ ‫مقیام‬ ‫کیه‬ ‫استانداردی‬ ‫اتزامات‬ ‫به‬‫د‬
‫یای‬‫ی‬‫نهادهی‬ ‫یایر‬‫ی‬‫سی‬ ‫و‬ ‫یا‬‫ی‬‫هی‬‫یک‬‫ی‬‫بانی‬ ‫یرمایۀ‬‫ی‬‫سی‬ ‫یزای‬‫ی‬‫میی‬
‫قانونی‬ ‫سرمایۀ‬ ‫کندر‬‫می‬ ‫وضع‬ ‫پذیر‬‫سپرده‬‫گویند‬.
36

37. ‫بال‬‫کمیتۀ‬-‫پیدایش‬
‫تشک‬ ‫هرشتات‬ ‫بانک‬ ‫ناگهانی‬ ‫انحالل‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫در‬ ‫بال‬ ‫کمیتۀ‬‫شید‬ ‫یل‬.‫در‬26
‫ژوئ‬1974‫نیویو‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫آنی‬ ‫تحویل‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫ها‬‫بانک‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬‫رکر‬
‫کردند‬ ‫حواته‬ ‫هرشتات‬ ‫بانک‬ ‫به‬ ‫آتمای‬ ‫مارک‬.‫پرداخیت‬ ‫در‬ ‫هرشتات‬‫دالر‬
‫کرد‬ ‫تعلل‬ ‫قرارداد‬‫مرف‬ ‫های‬‫بانک‬ ‫به‬.‫قبل‬ ‫و‬ ‫زمانی‬ ‫اصلۀ‬ ‫ای‬ ‫در‬‫اینکیه‬ ‫از‬
‫مقی‬ ‫جانیب‬ ‫از‬ ‫کنیدر‬ ‫تسیویه‬ ‫نیوییورک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬‫حساب‬ ‫بتواند‬ ‫بانک‬‫هیای‬‫ام‬
‫شد‬ ‫منحل‬ ‫آتمای‬ ‫نادر‬.‫گیروه‬ ‫کشیورهای‬ ‫واقعیه‬ ‫ایی‬ ‫به‬ ‫واکنش‬ ‫در‬10‫در‬
‫اواخر‬1974‫ها‬‫بانک‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫کمیتۀ‬(‫بال‬)‫بانک‬ ‫نظارت‬ ‫تحت‬ ‫را‬‫تسیویۀ‬
‫اتمللی‬ ‫بی‬(BIS)‫کردند‬ ‫تأسیس‬ ‫سوئیس‬ ‫بال‬ ‫شهر‬ ‫در‬.

38. ‫بازل‬I
‫سال‬ ‫در‬1988‫بازل‬ ‫شهر‬ ‫در‬ ‫جهان‬ ‫بزرگ‬ ‫کشورهای‬ ‫مرکزی‬ ‫های‬‫بانک‬ ‫مدیران‬
‫کردن‬ ‫تدوین‬ ‫ها‬‫بانک‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫سرمایه‬ ‫حداقل‬ ‫الزامات‬ ‫و‬ ‫کردند‬ ‫مالقات‬ ‫را‬ ‫همدیگر‬‫د‬.
‫سال‬ ‫پیمان‬ ‫عنوان‬‫به‬ ‫گردهمایی‬ ‫این‬1988‫سال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫معروف‬ ‫نیز‬ ‫بازل‬
1992‫گروه‬ ‫کشورهای‬ ‫قانون‬ ‫توسط‬10‫گرفت‬ ‫قرار‬ ‫تأکید‬ ‫مورد‬.
‫بازل‬I‫بازل‬ ‫قدیمی‬ ‫نسخۀ‬ ‫عنوان‬‫به‬ ‫اکنون‬‫هم‬II‫شود‬‫می‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬.

39. ‫بازل‬II
‫بازار‬ ‫انضباط‬ ،‫سوم‬ ‫رکن‬
•‫جهت‬ ‫اهرمی‬ ‫عنوان‬‫به‬ ‫رکن‬ ‫این‬
‫ات‬ ‫تت‬‫ت‬‫قابای‬ ‫و‬ ‫تت‬‫ت‬‫امنی‬ ‫تت‬‫ت‬‫تقوی‬‫تای‬‫ت‬‫ک‬
‫ریتت‬ ‫از‬ ‫داری‬‫بانتتک‬ ‫سیستتتم‬
‫ریستک‬ ‫وضتعیت‬ ‫بهتر‬ ‫افشای‬‫و‬
‫عمتتل‬ ‫بانتتک‬ ‫ستترمایۀ‬ ‫ستتحوس‬
‫صتنع‬ ‫که‬ ‫ای‬‫گونه‬‫به‬ ،‫کند‬‫می‬‫و‬ ‫ت‬
‫بتواننتتت‬ ‫بهتتتتر‬ ‫گااران‬‫ستتترمایه‬‫د‬
‫یتک‬ ‫دیتن‬ ‫پرداخت‬ ‫قدرت‬ ‫سحح‬
‫بزنند‬ ‫تخمین‬ ‫را‬ ‫بانک‬.
‫نظارتی‬ ‫بازبینی‬ ،‫دوم‬ ‫رکن‬
•‫ایتتن‬ ‫تضتتمین‬ ‫جهتتت‬ ‫رکتتن‬ ‫ایتتن‬
‫های‬‫تد‬‫ت‬‫فراین‬ ‫تا‬‫ت‬‫ه‬‫بانک‬ ‫ته‬‫ت‬‫ک‬ ‫تت‬‫ت‬‫اس‬
،‫کننتتتتتتد‬ ‫دنبتتتتتتال‬ ‫را‬ ‫دقیتتتتتت‬
‫روشتتتی‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫هایشتتتان‬‫ریسک‬
‫و‬ ‫تتد‬‫ت‬‫بگیرن‬ ‫تتدازه‬‫ت‬‫ان‬ ‫تتا‬‫ت‬‫اتک‬ ‫تتل‬‫ت‬‫قاب‬
‫ماافظتت‬ ‫جهتت‬ ‫کافی‬ ‫سرمایۀ‬
‫در‬ ‫تر‬‫بزرگ‬ ‫داری‬‫بانک‬ ‫جامعۀ‬ ‫از‬
‫سیستتتتمیک‬ ‫عتتتوارم‬ ‫مقابتتتل‬
‫متامتتتتل‬ ‫کتتتته‬ ‫هایی‬‫ریستتتتک‬
‫دارند‬ ‫نگه‬ ،‫شوند‬‫می‬.
‫سرمای‬ ‫کفایت‬ ‫الزام‬ ،‫اول‬ ‫رکن‬‫ه‬
•‫از‬ ‫حتداقای‬ ‫مقتداری‬ ‫است‬ ‫الزم‬
‫پوشتت‬ ‫بتترای‬ ‫بانتتک‬ ‫ستترمایۀ‬
‫تتتتۀ‬‫ت‬‫ناحی‬ ‫از‬ ‫تتتته‬‫ت‬‫ک‬ ‫تتتتایی‬‫ت‬‫ه‬‫زیان‬
‫عمایتات‬ ‫و‬ ‫اعتباری‬ ‫های‬‫ریسک‬‫ی‬
‫هتای‬‫فعالیت‬ ‫جریتان‬ ‫در‬ ‫بازار‬ ‫و‬
‫کن‬ ،‫شود‬‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬‫ار‬
‫بانتک‬ ‫بقتای‬ ‫تتا‬ ‫شتود‬ ‫گااشته‬‫و‬
‫ش‬ ‫تضمین‬ ‫ان‬ ‫فعالیت‬ ‫ادامۀ‬‫ود‬.

40. ‫سرمایه‬‫کفایت‬ ‫نسبت‬
8%
 RisklOperationaRiskCreditRiskMarket
Capital

41. 41

42. ‫اخیر‬ ‫بحران‬‫بروز‬‫در‬ ‫ها‬‫ریسک‬‫تعامل‬
•‌‫کاستی‌در‬
‌‫فرآیندها‌و‬
‌‫‌ها‬‫ه‬‫روی‬
‫ریسک‌عملیات‬‫ی‬
•‌‫قصور‌در‬
‌‫بازپرداخت‬
‫‌ها‬‫م‬‫وا‬
‫ریسک‌اعتبار‬‫ی‬
•‌‫هجوم‌برای‬
‫‌کشی‬‫ن‬‫بیرو‬‌‫دن‬
‫‌ها‬‫ه‬‫سپرد‬
‫ریسک‌نقدینگ‬‫ی‬
•‌‫کاهش‌قیمت‬
‫سهام‬
‫ریسک‌بازار‬

43. ‫پشتاپشت‬‫اثر‬‫ی‬

44. ‫ایران‬‫در‬ ‫موردانتظار‬ ‫روندهای‬
•‫ها‬‫بانک‬ ‫مشتریای‬ ‫ریسک‬ ‫زایش‬ ‫ا‬
‫ریسک‬ ‫زایش‬ ‫ا‬
‫اعتباری‬
•‫ها‬‫بانک‬ ‫تعداد‬ ‫زایش‬ ‫ا‬
•‫های‬‫سپرده‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫داغ‬ ‫پول‬ ‫نسبت‬ ‫زایش‬ ‫ا‬‫پایه‬
‫ریسک‬ ‫زایش‬ ‫ا‬
‫نقدینگی‬
•‫عمده‬ ‫نگرانی‬‫ار‬ ‫و‬ ‫سود‬ ‫آتی‬ ‫های‬‫نرخ‬ ‫به‬ ‫نسبت‬‫ز‬
‫ریسک‬ ‫زایش‬ ‫ا‬
‫بازار‬
44

45. ‫اعتباری‬‫ریسک‬:‫مشاهده‬‫قابل‬ ‫روند‬‫در‬‫ایران‬

46. ‫‌ها‬‫ک‬‫‌های‌بان‬‫ی‬‫ریسک‌نقدینگی‌کلیۀ‌بده‬‫‌های‌آتی‌اف‬‫ل‬‫در‌سا‬‌‌‫زایش‬
‫خواهد‌یافت‬:
•‫رقابی‬ ‫تشیدید‬ ‫و‬ ‫هیا‬‫بانیک‬ ‫تعیداد‬ ‫زیش‬ ‫ا‬ ‫با‬ ‫ها‬‫بانک‬ ‫نقدینگی‬ ‫ریسک‬‫یزایش‬ ‫ا‬ ‫ت‬
‫ت‬ ‫یا‬ ‫خواهد‬.
•‫بیی‬ ‫را‬ ‫خیود‬ ‫وجیوه‬ ‫و‬ ‫کننید‬‫میی‬ ‫مقایسیه‬ ‫را‬ ‫هیا‬‫نیرخ‬ ‫سیادگی‬‫بیه‬ ‫گیذارای‬‫سپرده‬
‫کنند‬‫می‬ ‫جابجا‬ ‫بیشتر‬ ‫بازدۀ‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫مختلف‬ ‫مؤسسات‬.
•‫سپرد‬ ‫واسطۀ‬‫به‬ ‫که‬ ‫نقدینگی‬ ‫های‬‫مزیت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫ای‬ ‫بنابرای‬‫مهیا‬ ‫پایه‬ ‫های‬‫ه‬
‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫شودر‬‫می‬.
46

47. ‫‌ای‌برای‌کاهش‌ریسک‌نرخ‌سود‬‫ه‬‫توصی‬
•‫بلندمدت‬ ‫وجوه‬ ‫نرخ‬ ‫و‬ ‫سود‬ ‫نرخ‬ ‫ریسک‬ ‫کاهش‬ ‫در‬ ‫مؤثر‬ ‫استراتژی‬ ‫یک‬‫بانکر‬
‫است‬ ‫خرد‬ ‫پایۀ‬ ‫های‬‫سپرده‬ ‫برای‬ ‫شدید‬ ‫رقابت‬.
•‫حساسند‬ ‫سود‬ ‫نرخ‬ ‫به‬ ‫کمتر‬ ‫نهادی‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫انفرادی‬ ‫گذارای‬‫سپرده‬.
•‫م‬ ‫شیودر‬‫میی‬ ‫جذب‬ ‫بانک‬ ‫توسط‬ ‫انفرادی‬ ‫گذار‬‫سپرده‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫از‬ ‫پس‬ ً‫ا‬‫عموم‬‫انیدۀ‬
‫اینک‬ ‫مگر‬ ‫کندر‬‫نمی‬ ‫چندانی‬ ‫تغییر‬ ‫بهره‬ ‫نرخ‬ ‫های‬‫چرخه‬ ‫می‬ ‫وی‬ ‫سپردۀ‬‫کیفییت‬ ‫ه‬
‫یابد‬ ‫تغییر‬ ‫بانک‬ ‫خدمات‬.
•‫ر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ها‬‫بانک‬ ‫های‬‫سپرده‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫پایدارتر‬ ‫ها‬‫سپرده‬ ‫ای‬ ‫ر‬ ‫بنابرای‬‫نیرخ‬ ‫یسک‬
‫دهد‬‫می‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫بانک‬ ‫سود‬.

48. ‫ها‬‫بدهی‬‫ترکیب‬‫تغییر‬-‫مال‬‫تأمین‬‫ریسک‬‫افزایش‬‫ی‬
‫سپر‬ ‫از‬ ‫ها‬‫بدهی‬ ‫ترکیب‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫ها‬‫بانک‬ ‫بیشتر‬‫دیداری‬ ‫های‬‫ده‬
‫استقراضیی‬ ‫وجیوه‬ ‫دیگیر‬ ‫و‬ ‫زا‬‫هزینه‬ ‫دار‬‫مدت‬ ‫های‬‫سپرده‬ ‫به‬‫را‬
‫کرد‬ ‫خواهند‬ ‫تجربه‬.‫خواه‬ ‫زیر‬ ‫واقعۀ‬ ‫سه‬ ‫پیامد‬ ‫روند‬ ‫ای‬‫بود‬ ‫د‬:
•‫بهره‬ ‫نرخ‬ ‫متالمم‬ ‫محیط‬
•‫پول‬ ‫بازار‬ ‫محصوالت‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫های‬‫سپرده‬ ‫ایجاد‬
•‫سرمایه‬ ‫بازار‬ ‫رقابت‬
48

49. ‫کارمزدمحور‬ ‫درآمدهای‬ ‫به‬ ‫گرایش‬
•‫سین‬ ‫درآمیدهای‬ ‫وضیوم‬‫بیه‬ ‫بانیک‬ ‫وجیوه‬ ‫هزینیۀ‬ ‫زایش‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫رقابت‬ ‫تشدید‬‫تی‬
‫است‬ ‫داده‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫بانک‬.
•‫بانی‬ ‫در‬ ‫اهرمیی‬ ‫هیای‬‫نسیبت‬ ‫زایش‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫سرمایه‬ ‫نسبت‬ ‫کاهش‬ ‫به‬ ‫امر‬ ‫ای‬‫هیا‬‫ک‬
‫است‬ ‫انجامیده‬.
•‫ی‬‫ی‬‫جب‬ ‫بیرای‬ ‫هیا‬‫بانیک‬ ‫و‬ ‫یابید‬‫یی‬‫ی‬‫م‬ ‫یزایش‬ ‫ا‬ ‫اسیتقراض‬ ‫هیای‬‫هزینیه‬ ‫بنیابرای‬‫رای‬
‫یابند‬‫می‬ ‫گرایش‬ ‫کارمزدمحور‬ ‫درآمدهای‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫های‬‫هزینه‬.
49

50. 50