日盛期貨 全球速報

1. 專題分析 歐美總體經濟分歧擴大?
緊縮關鍵來襲，外匯市場大活躍
可可+6.44%、十一號糖-3.64%
相對大盤，選擇權相對淡定，支撐不變
金價下滑，因全球緊張局勢緩和
蘋果重挫拖累美股，台股恐受打壓
2018/4/23
台股重點摘要
國際市場快訊
選擇權OI變化
近期商品焦點
本週前瞻
日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓
電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224
金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號
本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議
投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良交易建議之注意
義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。
台指籌碼變化/價差變化/
VIX及小台散戶籌碼指標/
外期行事曆

2. 外資買超 開發金 新光金 中信金 外資賣超 鴻海 台積電 群創
台股重點摘要
2018/4/23 星期一
投信 13.04 17.42
蘋果重挫拖累美股，台股恐受打壓
自營商-避險 58.67 68.06 -9.40
外資(不含外資自營) 338.00 545.50 -207.50
-4.37
外資自營商 3.84 2.37 1.48
合計 430.09 649.86 -219.77
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商-自行 20.38 18.88 1.50
三大法人買賣金額統計表
義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。
受到台積電下調第二季營收，並在法說會暗示蘋果需求不如預期影響，各大
投行下調蘋果目標價，上週五蘋果股價重挫超過4%，拖累美股三大指數全面下跌，
科技股為主的NASDAQ跌幅超過1%；油價部分川普在推特中發文表示油價受到
人為操作，原油價格一度跌超1%，隨後跌幅收斂；至於台指期夜盤部分...
籌碼佈局上，外資現貨賣超台股206.02億元，三大法人總計賣超台股219.77
億元，台指期部分減碼多單19,129口，留倉淨多單31,033口，外資期現貨同步大
幅偏空調整；自營商方面，選擇權留倉部位為賣買權與賣賣權組合，淨口數與契
約多空金額差為正值；整體來說...
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5日均線 20日均線台指期
日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224
金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號
本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良
交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。
1
台股重點摘要

3. 國際市場快訊
2018/4/23 星期一
金價下滑，因全球緊張局勢緩和
股市：蘋果下跌4.1%，壓低科技股，拖累道瓊重跌202點。
利率：債券殖利率上升，美元上漲至二週高點，英鎊下跌。
商品：金價下滑，因美國加息預期和全球緊張局勢緩和。
23000
23500
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25500
26000
5日均線 20日均線MI道瓊
1300
1310
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1330
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1350
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1380
5日均線 20日均線黃金
86
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90
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5日均線 20日均線美元指
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交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。
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國際市場快訊
詳全文
詳全文
詳全文

4. 口數 增減 口數 增減 口數 增減
31,033 -19,129 159 -387 -1,284 169
-27,853 -879 4 3 60 0
-7,025 -2,978 -360 -325 129 -47
-3,845 -22,986 -197 -709 -1,095 122
9,053 -14,749 299 -259 -1,344 140
4,251 -9,288 145 -330 -570 116
台指籌碼變化
2018/4/23 星期一
期貨未平倉 台指期 電子期 金融期
多空口數變化
外資
投信
自營商
三大法人合計
十大特定人(近)
十大交易人(近)
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外資淨口數 十大淨口數(近) 十特淨口數(近) 台指期收盤
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5. 選擇權OI變化
2018/4/23 星期一
相對大盤，選擇權相對淡定，支撐不變
3316
2361
-2000
-1000
0
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3000
4000
5000
9900 10000 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 11300 11400 11500 11600 11700
買權 賣權 買權最大增加序列11000
賣權最大增加序列10200
OI增減變化
1261213080
0
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18000
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9900 10000 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 11300 11400 11500 11600 11700
買權 賣權 買權最大OI序列11100
賣權最大OI序列10800
201805
OI序列分布
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交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。
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6. 價差變化
2018/4/23 星期一
台股現貨 V.S 台指期
納斯達克期 V.S 道瓊期
電子期 V.S 金融期
-100
-80
-60
-40
-20
0
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40
60
80
100
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11200
2/12 2/27 3/7 3/14 3/21 3/28 4/3 4/13 4/20
價差(期-現) 台指期收盤 台指現收盤
-4.00%
-3.00%
-2.00%
-1.00%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
2/12 2/27 3/7 3/14 3/21 3/28 4/3 4/13 4/20
漲跌幅差(%)(電-金) 金融期漲跌幅(%) 電子期漲跌幅(%)
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5
-4.00%
-3.00%
-2.00%
-1.00%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
2/22 3/1 3/8 3/15 3/22 3/29 4/6 4/13 4/20
漲跌幅差(%)(納-道) 道瓊期漲跌幅(%) 納斯達克期漲跌幅(%)

7. 最後交易日 選擇權到期日 第一通知日
市場預測：
本週交易行事曆
04/23(一)
•成屋銷售量
•出口檢驗數量
•冷凍品庫藏量
市場預測：
外期行事曆
2018/4/23 星期一
市場預測：前值：56.6
EC/URO-歐元
DX-美元指數
ES-小SP
DX-美元指數
ES-小SP
Markit美國製造業採購經理人指數初值
公布國家/時間 4/23 國際重要經濟數據 影響商品
Markit歐元區製造業採購經理人指數初值
04/27(五)
•薪資成本指數
•第一季GDP
201804STW 201804HSI
前值：
04/24(二)
•消費者信心指數
•新屋銷售量
•API 能源庫存量
•EIA能源庫存量
201805HG
201805GC
201805SI
04/26(四)
•耐久財訂單
•出口銷售數額
•失業救濟金申請
201804HG
201804SI
201804SFC
16:00
20:30
21:45
美國芝加哥聯邦準備銀行全國經濟活動指數
前值：88.00% 市場預測：
前值：55.6 市場預測：55.6
前值：
201805CT
201805CL
04/25(三)
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8. 近期商品焦點
2018/4/23 星期一
近五交易日國際市場累計漲跌
-4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4%
十一號糖
A50指數
黃豆
玉米
摩台指
小麥
美債券
英鎊
澳幣
加幣
燕麥
黃金
微型黃金
黃豆油
美庫十
歐元
微型歐元
日圓
白金
活豬
活牛
N天然氣
咖啡
MI道瓊
EM_ND
EM_SP
恆生指
美元指
印度指數
橡膠
N輕原油
小輕原油
凍橘汁
CAC40
銅
日經225
棉花
白銀
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本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良
交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。
7

9. VIX指標
小台散戶籌碼指標
VIX及小台散戶籌碼指標
2018/4/23 星期一
10200
10300
10400
10500
10600
10700
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11100
11200
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
4/204/134/33/283/213/143/72/272/12
散戶多空差距(%)-右軸 台指期-左軸
0
5
10
15
20
25
30
35
10200
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10400
10500
10600
10700
10800
10900
11000
11100
11200
4/204/134/33/283/213/143/72/272/12
台指期 VIX 上緣 下緣
14.87
16.99%
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10. 緊縮關鍵來襲，外匯市場大活躍
本週前瞻
熱門話題
焦點圖表
CME 英鎊(BP)
保證金 最小跳動點
1,980美元 0.0001=6.25 美元
2018/4/23 星期一
雖然在例行數據部分稍嫌平淡，但本週仍有不少關乎各國升息與否或寬鬆路
徑是否改變的重要事件，包括歐洲與日本的利率決策會議，以及英國GDP、美國
通膨數據，可預期將是外匯市場大為活躍的一週，而其中最受矚目的莫過於歐洲
地區的變化，因近期經濟數據欠佳，可能讓當局邁向利率正常化的腳步產生遲疑，
導致歐元與英鎊出現較明顯的拉回，此現象是暫時或成為慣性？值得關注。
英國三月通膨數據衰退，加上零售銷售表現不佳，導致英鎊兌美元連續疲軟，
雖然五月升息機率仍高達83%，但一般預期有很大機會英國央行將釋放鴿派訊息，
使未來的升息預期再往後推遲，尤其行長更於日前表示不希望具體說明時間點，
這讓市場等待更明確指引的期盼落空，因此衝擊英鎊出現較大回檔跌破月線。
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13200
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14000
14200
14400
14600
5日均線 20日均線
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交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。
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11. 專題分析
2018/4/23 星期一
歐美總體經濟分歧擴大?
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交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。
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