Prezentace z pracovní snídaně Sociální scoring a predikce úvěrů, 10. 09. 2020

1. Výsledky backtestu
propensitního modelu
1 0 . 9 . 2 0 2 0 M a r t i n H a n z a l

2. 2
~400 000 klientů
Data
PROP_12M … Pravděpodobnost čerpání
úvěru během 12M
SCORE … logistická transformace PROP_12M

3. 3
Target … čerpání úvěru v EQB během 12M
Gini = 0,738
AUC = 0,869
K-S = 0,586
Performance

4. 4
Odhadovaná (x) vs. pozorovaná (y) pravděpodobnost
Performance
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
Targetrate
avg PROP_12M

5. 5
Doba do čerpání
Performance
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Relativníkumulativníčetnost(celek)
Doba do čerpání [měsíce]
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Relativníkumulativníčetnost(načerpané)
Doba do čerpání [měsíce]
SCORE_QUINT1
SCORE_QUINT2
SCORE_QUINT3
SCORE_QUINT4
SCORE_QUINT5

6. 6
SCORE vs. počet úvěrů v EQB za celou historii klienta (CNT_CL_EVER)
Subpopulace
CNT_CL_EVER GINI AUC K-S
0 0,586 0,793 0,433
1 0,447 0,724 0,328
[2; 3] 0,365 0,682 0,261
[4; 7] 0,281 0,641 0,199
[8; 15] 0,162 0,581 0,125
>= 16 0,085 0,542 0,158
TARGET rate
CNT_CL_EVER
0 1 [2; 3] [4; 7] [8; 15] >= 16 TOTAL
PROP_12M_20TILE
1 0,10% 0,00% 0,00% 0,10%
2 0,30% 2,70% 0,00% 0,00% 0,30%
3 0,40% 1,00% 0,00% 0,00% 0,50%
4 0,60% 1,60% 0,60% 5,90% 0,60%
5 0,90% 0,60% 0,00% 0,00% 0,90%
6 1,10% 1,70% 0,00% 0,00% 1,10%
7 1,60% 0,90% 0,00% 0,00% 1,60%
8 1,80% 2,20% 2,30% 0,00% 1,80%
9 2,30% 2,50% 17,90% 0,00% 2,30%
10 2,90% 3,10% 3,80% 0,00% 2,90%
11 3,40% 4,20% 4,80% 0,00% 3,50%
12 4,20% 5,10% 8,60% 0,00% 4,30%
13 5,50% 4,30% 5,70% 0,00% 5,20%
14 7,10% 7,10% 6,60% 0,00% 0,00% 7,10%
15 8,30% 10,40% 9,80% 0,00% 9,40%
16 10,90% 14,50% 14,50% 12,00% 13,10%
17 11,90% 18,20% 21,30% 17,70% 16,90%
18 17,70% 25,70% 28,10% 28,60% 0,00% 25,20%
19 30,20% 33,90% 37,30% 39,00% 39,00% 100,00% 35,90%
20 41,10% 45,10% 50,80% 54,90% 71,20% 89,10% 54,60%
TOTAL 3,10% 15,90% 30,60% 48,00% 70,50% 89,30% 9,40%

7. 7
SCORE vs. transakční aktivita klienta (CLN_SEG)
Subpopulace
CLN_SEG GINI AUC K-S
ACT 0,724 0,862 0,584
SAC 0,721 0,860 0,588
NEW 0,559 0,779 0,455
NAC 0,681 0,840 0,556
SAV 0,746 0,873 0,621
CLOSED 0,572 0,786 0,465
TARGET rate
CLN_SEG
ACT SAC NEW NAC SAV CLOSED TOTAL
PROP_12M_20TILE
1 0,20% 0,10% 0,00% 0,10% 0,00% 0,10% 0,10%
2 0,40% 0,40% 0,00% 0,30% 0,10% 0,10% 0,30%
3 0,60% 0,30% 0,00% 0,50% 0,40% 0,20% 0,50%
4 0,70% 0,40% 0,80% 0,60% 1,50% 0,30% 0,60%
5 1,10% 1,10% 1,80% 0,80% 0,50% 0,50% 0,90%
6 1,40% 1,10% 0,50% 0,80% 2,50% 0,30% 1,10%
7 1,90% 1,40% 1,00% 1,50% 0,00% 0,30% 1,60%
8 2,10% 2,00% 2,40% 1,40% 0,00% 0,50% 1,80%
9 2,70% 3,30% 1,60% 1,70% 2,10% 0,70% 2,30%
10 3,60% 2,80% 3,00% 1,80% 0,00% 0,80% 2,90%
11 4,30% 3,50% 4,50% 2,20% 0,00% 1,10% 3,50%
12 5,80% 5,40% 4,40% 2,40% 5,00% 1,60% 4,30%
13 6,70% 6,10% 5,60% 3,80% 7,30% 2,30% 5,20%
14 8,00% 9,50% 6,90% 6,70% 4,30% 2,20% 7,10%
15 10,00% 11,60% 9,80% 9,10% 4,30% 2,90% 9,40%
16 14,40% 16,70% 14,10% 12,00% 11,10% 3,80% 13,10%
17 19,50% 21,50% 19,50% 15,30% 0,00% 3,80% 16,90%
18 27,80% 28,30% 25,10% 20,40% 11,10% 4,70% 25,20%
19 38,50% 35,20% 35,50% 26,10% 0,00% 9,20% 35,90%
20 57,60% 48,00% 48,80% 32,70% 0,00% 12,00% 54,60%
TOTAL 13,70% 11,40% 11,20% 4,70% 0,40% 1,50% 9,40%

8. 8
Příklady subpopulací:
→ CLN_SEG = ACT & CNT_CL_EVER >= 8
↓ CLN_SEG = ACT & CNT_CL_EVER = 0
↘ CLN_SEG = NAC & CNT_CL_EVER <= 1
Subpopulace

9. 9
Subpopulace
0
7
14
21
28
35
42
49
56
63
70
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2,092
1,278
1,065
0,865
0,665
0,465
0,265
0,065
-0,135
-0,335
-0,535
-0,735
-0,935
-1,135
-1,335
cum.#clients[tis.]
cum.%TARGET
SCORE cutoff
TARGET = 12M DISB CL
TARGET = 3M DISB CL
cum. # clients
0
6
12
18
24
30
36
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
1,149
-0,638
-1,057
-1,288
-1,492
-1,692
-1,893
-2,093
-2,293
-2,493
-2,693
-2,893
-3,093
-3,293
-3,493
cum.#clients[tis.]
cum.%TARGET
SCORE cutoff
0,0
0,3
0,6
0,9
1,2
1,5
1,8
2,1
2,4
2,7
3,0
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2,025
1,404
1,235
1,117
1,013
0,905
0,798
0,681
0,565
0,436
0,275
0,061
-0,253
-0,763
cum.#clients[tis.]
cum.%TARGET
SCORE cutoff
TARGET rate
CNT_CL_EVER
0 1 [2; 3] [4; 7] [8; 15] >= 16
CLN_SEG
ACT 4,8% 24,8% 39,2% 54,6% 73,9% 92,7%
SAC 2,6% 18,9% 31,0% 44,9% 63,3%
NEW 5,5% 27,8% 57,9%
NAC 1,2% 9,1% 17,7% 27,4% 41,1%
SAV 0,3% 3,2% 9,8%
CLOSED 0,8% 2,7% 4,7% 8,6%
% CLN TARGET rate GINI AUC K-S
31% 1,2% 0,51 0,75 0,38
1% 70,9% 0,17 0,59 0,13
69% 12,4% 0,67 0,84 0,53
31 % populace 1 % populace 69 % populace

10. 10
• Potvrzení předpokládané síly modelu
AUC = 87
• Model má sílu i na „problematických“ subpopulacích
noví, neaktivní, neúvěroví klienti
• Přidaná hodnota na ~ 70 % populace
Závěr