Corso completo Commodity Spread Trading - Episodio 11: I primi passi nello Spread Trading

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I primi passi nello Spread Trading In questo video, ti parleremo dei passi da seguire per chi si approccia al trading e in particolare al commodity spread trading. Per chi ha poca esperienza nel trading è bene attraversare prima un periodo in demo con la quale verificare l'evoluzione di almeno 20-25 operazioni. Una volta terminato questo primo allenamento è preferibile approcciarsi al mercato solo con spread intramarket che non superano i 500-600$ di marginazione, al fine di non affrontare fin da subito operazioni eccessivamente volatili e speculative. Contestualmente continuare sempre con la piattaforma demo a fare pratica su spread a più alto impatto. Poi solo dopo aver saputo gestire in modo corretto le prime operazioni si può passare ad operazioni maggiormente complesse. Passato un allenamento e una pratica iniziale si può raggiungere almeno un 4-5% mensile, tenendo a mente qualche piccolo accorgimento. Correlazione e rischio È preferibile che le nuove operazioni non siano correlate ad un’altra già aperta o da aprire. Ad esempio se siamo già esposti su una certa materia prima, è meglio diversificare prendendone un'altra meglio ancora se di un comparto merceologico differente. Inoltre, al fine di proteggere alcune posizioni in spread oppure per incrementare i guadagni mantenendo un rischio basso è possibile associare un'operatività in opzioni. Diversificare le operazioni ma evitare le operazioni forzate. Non bisogna mettere in campo operazioni forzate per tradare a tutti i costi. Lo spread è un’operatività di medio lungo periodo e le operazioni che si susseguiranno resteranno in piattaforma per un periodo che va da alcune settimane a qualche mese. Sarà necessario quindi, man mano che si troveranno delle opportunità, costruire un portafoglio di operazioni diversificato, sia con quelle operazioni in procinto di entrare che con quelle in prossima scadenza, in diversi gruppi di commodities come le carni, gli agricoli, gli energetici, i metalli e i tropicali. Tale strategia renderà il portafoglio mediamente più efficiente e diversificato, facendo diminuire significativamente i drawdown su base giornaliera, in quanto risulterà statisticamente più improbabile che l’andamento dei vari spread sia lo stesso.

Wirtschaft & Finanzen

2
PROGRAMMA DEL CORSO
INTRODUZIONE
ALLE
COMMODITIES
MONEY
MANAGEMENT
LE BASI
DELLO SPREAD
TRADING
OPERATIVITÀ
ANALISI
TECNICA
ANALISI
FONDAMENTALE

3
• Esperienza
• Fattori Operativi
In questo episodio:

4
"L’esperienzaèil tipodiinsegnante piùdifficile.
Primatifal’esame,poitispiegalalezione."
Oscar Wilde

6
Bassa esperienza nel
Trading: almeno 25
operazioni in demo
1
Bassa esperienza nello Spread
Trading: almeno 10-15
operazioni in demo
2
Solo con Spread
Intramarket che non
superano i 500-600$ di
marginazione
3
Dopo aver saputo gestire in
modo corretto le prime
operazioni si può passare ad
operazioni maggiormente
complesse
4 5
Esperienza

8
=
Ipotesi:
S1 = ORO Luglio 2015 – ARGENTO Luglio 2015
S2 = ORO Ottobre 2015 – ARGENTO Ottobre 2015
Stop Loss S1 + Stop Loss S2
Max 5% del capitale
Correlazione eRischio

9
Caso 1
S = X-Y
S = Z-Y
Caso 2
S = X-Y
S = Y-Z
L’importanza della diversificazione

10
• Esperienza
• Fattori Operativi
Nel prossimoepisodio:

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Corso Completo Commodity Spread Trading - Prefazione

Matteo Anelli

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