El documento presenta un resumen diario del Mercado Abierto Electrónico con información sobre montos negociados, índices, curvas de rendimientos, precios de cierre de títulos públicos y variables monetarias. Se destacan los montos negociados en pases, renta fija, forex y OCT, así como índices como el MAE en dólares y pesos y el de bonos soberanos en pesos. Además, se incluyen curvas de rendimiento de títulos públicos, precios de cierre, licit
1. Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243
Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296
Resumen del día Martes 14 de Mayo de 2013
INFORME DIARIO
Nº 86 / 2013
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
Mercado Abierto Electrónico
2. - Montos Negociados
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija
- Montos Negociados y Variaciones
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 -
- Índice MAE en Dólares
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos
- Credit Default Swaps
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales
- Lebacs en Pesos
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados
- Evolución Discount en pesos
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases
- Stock de Pases
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
2
4
12
13
13
9
PÁGINA
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4
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I - RESUMEN DE LA JORNADA
11
10
8
6
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7
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Martes 14 de Mayo de 2013
Nº 86 / 2013
INFORME DIARIO
ÍNDICE
13
13
II - RENTA FIJA
5
5
7
5
5
3. IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre
- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados
- Tasas de Ref. Int.
- US Fed Target
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar
- Tipo de cambio Real Bilateral
- Gráfico Precios Oro y Petroleo
- Rendimiento T. Bond 10Y
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2
- Evolución Depósitos del Sector Privado
- Evolución Préstamos al Sector Privado
- Variación Préstamos y Depósitos
- Historico Badlar Bancos Privados
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
3
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Mercado Abierto Electrónico
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ÍNDICE (Cont.)
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21
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19
20
20
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4. 4
Resumen del día Martes 14 de Mayo de 2013
INFORME DIARIO
Nº 86 / 2013
Mercado Abierto Electrónico
I - RESUMEN DE LA JORNADA
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 5.008,92 74.243,39
RENTA FIJA 561,02 3.788,15
FOREX 196,40 1.910,76
OCT 96,60 1.389,50
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 5.862,94 81.331,80
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000
15000
16000
Prom.Ab.12
Prom.My.12
Prom.Jn.12
Prom.Jl.12
Prom.Ag.12
Prom.Sp.12
Prom.Oct.12
Prom.Nv.12
Prom.Dic.12
Prom.En.13
Prom.Feb.13
Prom.Mar.13
Prom.Abr.13
Prom.Mayo13
02-May-13
03-May-13
06-May-13
07-May-13
08-May-13
09-May-13
10-May-13
13-May-13
14-May-13
15-May-13
16-May-13
17-May-13
20-May-13
21-May-13
22-May-13
23-May-13
24-May-13
27-May-13
28-May-13
29-May-13
30-May-13
31-May-13
Pases Renta Fija Forex OCT
-31,13 %
5. 5
A - INFORMACIÓN GENERAL
II - RENTA FIJA
Nº 86 / 2013
Resumen del día Martes 14 de Mayo de 2013
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
B o no s emitido s en $ 447,44 - -0,56% 0,00% 2.824,04 - -2,09% 0,00%
B o no s emitido s en U$ S 113,55 0,03 -1,41% 0,00% 960,92 3,19 -7,39% 0,00%
Total Bonos 560,99 0,03 -0,74% 0,00% 3.784,96 3,19 -3,43% 0,00%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 5,236
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
Diario Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Prom.Ab.12
Prom.My.12
Prom.Jn.12
Prom.Jl.12
Prom.Ag.12
Prom.Sp.12
Prom.Oct.12
Prom.Nv.12
Prom.Dic.12
Prom.En.13
Prom.Feb.13
Prom.Mar.13
Prom.Abr.13
Prom.Mayo13
02-May-13
03-May-13
06-May-13
07-May-13
08-May-13
09-May-13
10-May-13
13-May-13
14-May-13
15-May-13
16-May-13
17-May-13
20-May-13
21-May-13
22-May-13
23-May-13
24-May-13
27-May-13
28-May-13
29-May-13
30-May-13
31-May-13
47,22 %
Participación Mensual
14,3%
0,0%
2,6%
83,0%
Emitido en $
Neg $
Emitido en U$S
Neg $
Emitido en $
Neg U$S
Emitido en U$S
Neg U$S
6. 6
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Nº 86 / 2013
INFORME DIARIO
Resumen del día Martes 14 de Mayo de 2013
B - ÍNDICES
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 Abr 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. %
14-05-13 104,42 0,481% 105,25 -0,789% 115,44 -9,546%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 Abr 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. %
14-05-13 206,7940 0,020% 206,1065 0,334% 197,8828 4,503%
Diario Mensual Anual
Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
100,0
106,0
112,0
118,0
124,0
130,0
136,0
142,0
148,0
154,0
160,0
166,0
172,0
178,0
184,0
190,0
196,0
202,0
208,0
30-12-05
09-04-06
18-07-06
26-10-06
03-02-07
14-05-07
22-08-07
30-11-07
09-03-08
17-06-08
25-09-08
03-01-09
13-04-09
22-07-09
30-10-09
07-02-10
18-05-10
26-08-10
04-12-10
14-03-11
22-06-11
30-09-11
08-01-12
17-04-12
26-07-12
03-11-12
11-02-13
Índice MAE
28-Abr-00 = 100
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
28-04-00
25-10-00
23-04-01
20-10-01
18-04-02
15-10-02
13-04-03
10-10-03
07-04-04
04-10-04
02-04-05
29-09-05
28-03-06
24-09-06
23-03-07
19-09-07
17-03-08
13-09-08
12-03-09
08-09-09
07-03-10
03-09-10
02-03-11
29-08-11
25-02-12
23-08-12
19-02-13
enU$S en$
7. 7
B - CREDIT DEFAULT SWAPS
B - ÍNDICES (Cont.)
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Nº 86 / 2013
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 30 Abr 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. %
14-05-13 343,2558 -1,340% 358,9978 -4,385% 319,4957 7,437%
Diario Mensual Anual
FECHA VALOR
16-04-13 1948
17-04-13 2016
18-04-13 2029
19-04-13 2072
22-04-13 2071
23-04-13 2165
24-04-13 2139
25-04-13 2140
26-04-13 2279
29-04-13 2315
30-04-13 2302
02-05-13 2314
03-05-13 2360
06-05-13 2518
07-05-13 2587
08-05-13 2599
09-05-13 2570
10-05-13 2602
13-05-13 2663
14-05-13 2770
CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default Swaps
Evolución últimos 12 meses
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
03-05-12
18-05-12
05-06-12
21-06-12
06-07-12
24-07-12
08-08-12
24-08-12
10-09-12
26-09-12
12-10-12
29-10-12
14-11-12
30-11-12
17-12-12
04-01-13
21-01-13
06-02-13
26-02-13
13-03-13
03-04-13
18-04-13
06-05-13
basicpoints
(*) 5 Years Spread, en basic points, Argentina
Fuente : Bloomberg
Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
45
65
85
105
125
145
165
185
205
225
245
265
285
305
325
345
365
30-09-05
29-12-05
29-03-06
27-06-06
25-09-06
24-12-06
24-03-07
22-06-07
20-09-07
19-12-07
18-03-08
16-06-08
14-09-08
13-12-08
13-03-09
11-06-09
09-09-09
08-12-09
08-03-10
06-06-10
04-09-10
03-12-10
03-03-11
01-06-11
30-08-11
28-11-11
26-02-12
26-05-12
24-08-12
22-11-12
20-02-13
8. 8
C - RENDIMIENTOS
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Nº 86 / 2013
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AE14P** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 0,7 100,00 101,55 18,15 0,7 0,7
AM16P** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 2,4 100,00 S/C
AS15P** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,2 83,34 109,75 16,59 1,1 1,1
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 21,6 100,00 S/C
DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,3 100,00 145,00 14,20 7,9 7,4
DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,3 100,00 S/C
NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,5 52,60 145,00 10,63 2,3 2,3
NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,1 71,80 S/C
PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 18,8 100,00 47,50 12,19 13,5 12,7
PRE9 @ 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,5 16,30 S/C
PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,3 26,08 83,88 10,83 1,2 1,2
PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 5,7 100,00 161,49 12,76 4,8 4,7
RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 0,9 37,50 S/C
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 3,5 100,00 S/C
AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 0,3 100,00 S/C
DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,6 100,00 S/C
DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,6 100,00 S/C
DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,6 100,00 99,7966 8,47 8,96 8,6
DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,6 100,00 S/C
GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 3,5 100,00 133,7029 0,35 3,48 3,5
PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,3 100,00 59,0226 7,34 13,86 13,4
PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,3 100,00 S/C
RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,2 100,00 S/C
Tipo de Cambio = 5,236 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 15,3875
(1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valor corriente.
(2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S
(3) En términos reales para los TPN$ (supuesto de aj. Cer proy. = 0) y en u$s para los TPNU$S
* Especies que se negocian bajo la modalidad de precio "clean". Para el cálculo del rendimiento se adiciona el I.C. al precio.
@ ex-cupón
MATURITY DURATION
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
DURATION D.M.MATURITY
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Duration
- en años -
TIREA-en%Anual
P esos Dolares P olinómica (Pesos) Logarítmica (Dolares)
9. 9
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C - RENDIMIENTOS (Cont.)
Nº 86 / 2013
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Mercado Abierto Electrónico
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
VENCIMIENTO en % anual
7 15,50
14 15,60
21 14,75
28 14,80
35 14,80
42 14,90
49 14,60
56 14,60
63 14,50
77 15,25
84 15,00
91 15,45
(1) Calculado sobre el último precio registrado para la lebac negociada en la fecha.
LEBAC EN PESOS
Curva de rendimientos
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
40
80
120
160
200
240
280
320
360
400
440
480
Dias al Vto.
en%n.a.
"Rendimiento" Curva Teórica de Tasas
10. 10
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C - RENDIMIENTOS (Cont.)
Mercado Abierto Electrónico
Nº 86 / 2013
INFORME DIARIO
0 0 0 0 0 0 0 0 0
CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.
BA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 0,94 100,00 S/C
BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 1,10 100,00 S/C
BL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 0,19 100,00 101,80 14,37 -1,74
BY13L 20-May-09 15-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,00 100,00 S/C
B513L 26-May-11 22-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,02 100,00 S/C
N02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 0,39 100,00 S/C
N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 1,27 100,00 S/C
N28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 0,29 100,00 S/C
(1) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 24 hs., expresados en $. (2) Badlar proyectada (en %n.a.) = 15,3875
NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR
MATURITY
Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR
C urva de Rendimientos
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0
P L A ZO R ES I D U A L
- en años -
TIREA-en%
Serie1 Curva Teórica de Tasa
11. 11
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Resumen del día Martes 14 de Mayo de 2013
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Bocones
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Pr12 Bono Cons.en M.N. 4º Serie 2% 321,64 NR -2,82% 0,02 No C ot ----- ----
Pr13 Bono Cons.en M.N. 6º Serie 161,49 -0,31% 17,46 No C ot ----- ----
Bonos Globales
Especie P eso s Var % D o lares Var %
Gj17d* Vto. 2017 en U$S - 8,75 % 700,07 NR -0,58% 0,01 No C ot ----- ----
Boden
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Ro15d Boden 2015 U$S 745,50 -1,52% 368,85 No C ot ----- ----
Otros
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d Bonar Vto.2017 692,00 -1,56% 14,35 No C ot ----- ----
Ae14p Bonar Vto.2014 101,55 -0,68% 68,68 No C ot ----- ----
As13d Bonar Vto.2013 870,00 -2,25% 39,946 No C ot ----- ----
As15p Bonar Vto.2015 131,69 -0,13% 48,72 No C ot ----- ----
Nf18p Bogar Vto.2018 275,67 -0,68% 26,26 No C ot ----- ----
Bonos Canje
Especie Pesos Var % Dolares Var %
DICA* Discount en U$S leyArg. 627,88 NR ----- 0,04 No C ot ----- ----
DICP Discount en $ 145,00 -1,69% 8,75 No C ot ----- ----
DICY* Discount en U$S leyN.Y 522,54 NR 0,31% 0,69 No C ot ----- ----
PARA* Par en U$S leyArg. 309,04 0,29% 5,30 No C ot ----- ----
PARP Par en $ 47,50 ----- 1,43 No C ot ----- ----
PARY* Par en U$S leyN.Y 295,79 ----- 18,14 No C ot ----- ----
TVPA V.N. PBIU$S leyArg. 48,00 NR -1,23% 0,21 No C ot ----- ----
TVPP V.N. PBI$ 7,00 NR 1,45% 4,18 No C ot ----- ----
TVPY V.N. PBIU$S leyN.Y. 47,60 0,32% 1,83 No C ot ----- ----
Se aclara que lo precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Todos los precios se hallan en nominales en tanto por 100
PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1)Ex cupón-No se calcula variación
NR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No cot: No cotizó.
* Precio Clean (Caso contrario el precio incluye intereses corridos)
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. $
DISCOUNT EN PESOS
Evolución últimos 6 meses
1,14
1,19
1,24
1,29
1,34
1,39
1,44
1,49
1,54
01-Nov
07-Nov
12-Nov
15-Nov
20-Nov
23-Nov
29-Nov
04-Dic
07-Dic
12-Dic
17-Dic
20-Dic
27-Dic
02-Ene
07-Ene
10-Ene
15-Ene
18-Ene
23-Ene
28-Ene
01-Feb
06-Feb
13-Feb
18-Feb
22-Feb
27-Feb
04-Mar
07-Mar
12-Mar
15-Mar
20-Mar
25-Mar
03-Abr
08-Abr
11-Abr
16-Abr
19-Abr
24-Abr
29-Abr
03-May
08-May
13-May
P recio de cierre M edia mó vil 9 dí as B anda Inferio r B anda Superio r
12. 12
Mercado Abierto Electrónico
Nº 86 / 2013
INFORME DIARIO
Resumen del día Martes 14 de Mayo de 2013
F - LICITACIÓN
Licitación del día Martes 14 de Mayo de 2013
En V$N millones
Lebac Lebac
+ C ER
Lebac
USD *
N o bac
tasa fija
N o bac
+ C ER
N o bac
+ B A D LA R
Total
Vencimientos 3.143 0 0 0 0 1.331 4.473
Llamado a licitación * 4.000 0 0 0 0 0 4.000
Posturas presentadas 2.408 0 0 0 0 0 2.408
Adjudicado 2.408 0 0 0 0 0 2.408
Neto Colocado
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 60% 0% 0% 0% 0% 0% 60%
Adjudicado / Posturas 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
* solo tramo predeterminado
0 -1.331 -2.065-735 0 0 0
Estructura de tasas de interés en Pesos
17,38%
16,95%
16,43%
16,07%
15,44%
14,72%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
0 84 98 105 126 140 196 252 343 357 399 483
Maturity
TNA%
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
2.400
enmillonesde$
M o nto Licitado M o nto Ofertado M o nto A djudicado Licitació n del 14-05-13 (Lebacs $ ) NOB $ B P P
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
2.400
2.600
2.800
3.000
3.200
3.400
3.600
3.800
4.000
4.200
4.400
15/05/13
29/05/13
12/06/13
26/06/13
10/07/13
24/07/13
07/08/13
21/08/13
04/09/13
18/09/13
02/10/13
16/10/13
06/11/13
27/11/13
18/12/13
15/01/14
12/02/14
12/03/14
16/04/14
30/04/14
28/05/14
18/06/14
02/07/14
30/07/14
20/08/14
10/09/14
01/10/14
17/12/14
21/01/15
04/02/15
LEBAC NOBAC
13. 13
Resumen del día Martes 14 de Mayo de 2013
III - PASES
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Nº 86 / 2013
Stock de pases al día 14-05-2013 - Rueda REPO
Vencimiento
Monto
-millones de pesos-
15-May-13 6.836,80
16-May-13 1.313,70 Total hoy 10.032,40
17-May-13 713,90
20-May-13 500,50 Total Ayer 11.491,80
21-May-13 667,50
Diferencia -1.459,40
Var. % -12,70%
en adelante -
TOTAL 10.032,40
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 15,00% 9,00% 23,50% 9,00% 13,02% 5812,50 174
7 DIAS 19,00% 9,50% 19,00% 9,50% 9,58% 787,00 3
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)
-VN en millones-
Cantidad de
Oper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Prom.Ab.12
Prom.My.12
Prom.Jn.12
Prom.Jl.12
Prom.Ag.12
Prom.Sp.12
Prom.Oct.12
Prom.Nv.12
Prom.Dic.12
Prom.En.13
Prom.Feb.13
Prom.Mar.13
Prom.Abr.13
Prom.Mayo13
02-May-13
03-May-13
06-May-13
07-May-13
08-May-13
09-May-13
10-May-13
13-May-13
14-May-13
15-May-13
16-May-13
17-May-13
20-May-13
21-May-13
22-May-13
23-May-13
24-May-13
27-May-13
28-May-13
29-May-13
30-May-13
31-May-13
-34,04 %
14. 14
Nº 86 / 2013
IV - FOREX - MAE
Resumen del día Martes 14 de Mayo de 2013
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 5,2360 5,2358
12:00 5,2355 5,2360
13:00 5,2355 5,2360
14:00 5,2355 5,2360
15:00 5,2345 5,2355
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
DIARIO T o tal M ayo Total 2013 DIARIO T o tal M ayo Total 2013
196,40 1.910,76 13.033,31 20,83 129,30 767,54
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
Cierre Forex: 5,2350
Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón
(Comunicado FOREX Nº 7)
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
4,350
4,400
4,450
4,500
4,550
4,600
4,650
4,700
4,750
4,800
4,850
4,900
4,950
5,000
5,050
5,100
5,150
5,200
5,250
Prom.Ab.12
Prom.My12
Prom.Jn.12
Prom.Jl.12
Prom.Ag.12
Prom.Sp.12
Prom.Oct.12
Prom.Nv.12
Prom.Dic.12
Prom.Ene.13
Prom.Feb.13
Prom.Mzo.13
Prom.Abr.13
Prom.Mayo13
02-May-13
03-May-13
06-May-13
07-May-13
08-May-13
09-May-13
10-May-13
13-May-13
14-May-13
15-May-13
16-May-13
17-May-13
20-May-13
21-May-13
22-May-13
23-May-13
24-May-13
27-May-13
28-May-13
29-May-13
30-May-13
31-May-13
0
50
100
150
200
250
300
350
VOLUM EN CIERRE
-25,3 %
Indicador Forex
5,2335
5,2340
5,2345
5,2350
5,2355
5,2360
5,2365
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM.POND.
NEGOCIADO
15. 15
Resumen del día Martes 14 de Mayo de 2013
Nº 86 / 2013
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
V - OCT - MAE
OCT DÓLAR
Vencimiento
Monto Neg.
(Dólares)
Precio
de Cierre
Tasa implícita
c/ cierre Forex
Tasa implícita
c/ Ref. 3500
31-May-13 21.300.000 5,2730 15,59% 15,17%
28-Jun-13 8.000.000 5,3471 17,37% 17,21%
31-Jul-13 2.300.000 5,4326 17,66% 17,57%
30-Ago-13 5.000.000 5,5162 18,15% 18,09%
30-Sep-13 5.000.000 5,6043 18,52% 18,47%
31-Oct-13 - 5,6930 18,78% 18,74%
29-Nov-13 - 5,7772 19,00% 18,96%
31-Dic-13 55.000.000 5,8676 19,09% 19,06%
Total 96.600.000
Montos negociados en U$S
ENERO 2013 3.232.500.000
FEBRERO 2013 3.468.300.000
MARZO 2013 4.435.200.000
ABRIL 2013 3.162.700.000
MAYO 2013 ACUM. 1.374.100.000
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
0
100
200
300
400
500
600
Prom.Ab.12
Prom.My12
Prom.Jn.12
Prom.Jl.12
Prom.Ag.12
Prom.Sp.12
Prom.Oct.12
Prom.Nv.12
Prom.Dic.12
Prom.En.13
Prom.Feb.13
Prom.Ma.13
Prom.Abr.13
Prom.Mayo13
02-May-13
03-May-13
06-May-13
07-May-13
08-May-13
09-May-13
10-May-13
13-May-13
14-May-13
15-May-13
16-May-13
17-May-13
20-May-13
21-May-13
22-May-13
23-May-13
24-May-13
27-May-13
28-May-13
29-May-13
30-May-13
31-May-13
DÓLAR CER BADLAR
-14,47 %
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
10,0%
11,0%
12,0%
13,0%
14,0%
15,0%
16,0%
17,0%
18,0%
19,0%
20,0%
May-13
Jun-13
Jul-13
Ago-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dic-13
VENCIMIENTOS
TASASIMPLICITAS%n.a.
Tasa Implicita c/ cierre Forex Tasa Implícita c/ Ref. 3500
16. 16
Resumen del día Martes 14 de Mayo de 2013
V - OCT - MAE
Nº 86 / 2013
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
OCT BADLAR PRIVADA
VOLUMEN CANTIDAD DE OPEN
NEGOCIADO OPERACIONES INTEREST
en contratos (*) en contratos (*)
31-05-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 15,4500 S/Op. 0 0 1400
28-06-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,0000 S/Op. 0 0 200
31-07-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,5280 S/Op. 0 0 10
31-10-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 18,0000 S/Op. 0 0 240
0 0 1.850
(*) Valor del contrato: $ 100.000,-
VTO.
P R E C I O S O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. )
APERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P.
Montos negociados en millones de $
MAYO 2012 692,0
JUNIO 2012 350,0
JULIO 2012 1129,3
AGOSTO 2012 3432,5
SEPTIEMBRE 2012 470,0
OCTUBRE 2012 2790,0
NOVIEMBRE 2012 730,0
DICIEMBRE 2012 2330,0
ENERO 2013 1570,0
FEBRERO 2013 1020,0
MARZO 2013 1180,0
ABRIL 2013 549,9
MAYO ACUM. 2013 80,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
3 1- M ay-13 2 8 -Jun-13 3 1- Jul-13 3 1-Oct-13
en%n.a.
Tasas de cierre Tasas Spot implícitas
OCT BADLAR PRIVADA
Tasas del 14/05/2013
17. 17
VI - INDICADORES FINANCIEROS
Resumen del día Martes 14 de Mayo de 2013
Nº 86 / 2013
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
HOY ANTERIOR 30-04-13 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.425,10 1.430,52 -0,38 % 1477,15 -3,52 % MERVAL 3.510,11 -2,00%
PETROLEO 94,56 95,42 -0,90 % 93,41 1,23 % BVPA 54.666,82 0,40%
CRB SPOT 287,67 288,77 -0,38 % 288,13 -0,16 % DJI 15.215,25 0,82%
BT2Y 0,25 0,24 1,00 bp 0,21 4,00 bp DAX 8.339,11 0,72%
BT5Y 0,86 0,82 4,00 bp 0,68 18,00 bp FTSE 6.686,06 0,82%
BT10Y 1,97 1,92 5,00 bp 1,67 30,00 bp IBEX35 8.474,60 0,20%
BT30Y 3,19 3,13 6,00 bp 2,88 31,00 bp
LIBOR 180 0,42 0,43 -0,30 bp 0,43 -0,20 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
18-03-08 3,00 14-05-13 1,2927 2,0208
29-04-08 2,25 -75 bp
07-10-08 2,00 -25 bp
28-10-08 1,50 -50 bp
15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)
14-05-13 0,25 -75 bp 27-Mar-13 5,1223 2,0703
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
VALOR HOY ORO 1425,1 PETROLEO 94,56
EVOLUCIÓN ORO Y WTI
Base 02-Ene-06 = 100
40
70
100
130
160
190
220
250
280
310
340
370
400
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,50 0,75
BoE 0,50 1,00
BoJ 0 - 0,10 0,10
Selic 7,50 7,25
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDAD
en % n.a.
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
Dic-01
Abr-02
Ago-02
Dic-02
Abr-03
Ago-03
Dic-03
Abr-04
Ago-04
Dic-04
Abr-05
Ago-05
Dic-05
Abr-06
Ago-06
Dic-06
Abr-07
Ago-07
Dic-07
Abr-08
Ago-08
Dic-08
Abr-09
Ago-09
Dic-09
Abr-10
Ago-10
Dic-10
Abr-11
Ago-11
Dic-11
Abr-12
Ago-12
Dic-12
Nominal Real Bilateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
1,85
1,90
1,95
2,00
2,05
2,10
2,15
26-03-13
03-04-13
05-04-13
09-04-13
11-04-13
15-04-13
17-04-13
19-04-13
23-04-13
25-04-13
29-04-13
02-05-13
06-05-13
08-05-13
10-05-13
14-05-13
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
26-03-13
03-04-13
05-04-13
09-04-13
11-04-13
15-04-13
17-04-13
19-04-13
23-04-13
25-04-13
29-04-13
02-05-13
06-05-13
08-05-13
10-05-13
14-05-13
21. 21
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 86 / 2013
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Martes 14 de Mayo de 2013
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
Feb-13 1,56% 1,62%
Dic-12 5,93% 6,16%
Mar-12 38,12% 41,61%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
Mar-13
Media 15,0084
Mediana 15,0000
Moda 15,1875
Desviación estándar 0,2995
Rango 1,7500
Mínimo 13,9375
Máximo 15,6875
Coef. de Var. 2,00%
Cantidad de observaciones 82
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
AÑO 2013
Variación diaria (promedio) 0,0000
Desvío estándar 0,0200
Volatilidad anualizada 31,78%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
VOLATILIDAD (*)
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS
Año 2007 / 2013
6,50
7,50
8,50
9,50
10,50
11,50
12,50
13,50
14,50
15,50
16,50
17,50
18,50
19,50
20,50
21,50
22,50
23,50
24,50
25,50
26,50
02-01-07
24-03-07
13-06-07
02-09-07
22-11-07
11-02-08
02-05-08
22-07-08
11-10-08
31-12-08
22-03-09
11-06-09
31-08-09
20-11-09
09-02-10
01-05-10
21-07-10
10-10-10
30-12-10
21-03-11
10-06-11
30-08-11
19-11-11
08-02-12
29-04-12
19-07-12
08-10-12
28-12-12
19-03-13
-en%n.a.-
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS 5 per.media móvil (BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS)
22. 22
Resumen del día Martes 14 de Mayo de 2013
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 86 / 2013
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VARIABLES MONETARIAS
ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 03/05/2013
Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS
DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 296.781 286.824 306.334 9.957 3,47% -9.553 -3,12%
Circ. Monetaria 229.890 224.272 233.325 5.618 2,50% -3.435 -1,47%
en el público 208.060 203.980 205.411 4.080 2,00% 2.649 1,29%
en Ent. Fin. 21.830 20.292 27.914 1.538 7,58% -6.084 -21,80%
Cta. Cte. E.F. en BCRA 66.891 62.552 73.009 4.339 6,94% -6.118 -8,38%
Pases Pasivos 16.732 25.451 5.567 -8.719 -34,26% 11.165 200,56%
Depósitos en Pesos 571.230 572.296 558.535 -1.066 -0,19% 12.695 2,27%
Del Sector Privado (*) 416.336 400.466 402.740 15.870 3,96% 13.596 3,38%
A la vista 211.927 200.831 207.040 11.096 5,53% 4.887 2,36%
A plazo 189.756 186.163 179.093 3.593 1,93% 10.663 5,95%
Del Sector Público (*) 154.894 171.830 155.795 -16.936 -9,86% -901 -0,58%
A la vista 53.181 68.763 58.620 -15.582 -22,66% -5.439 -9,28%
A plazo 94.752 96.059 90.393 -1.307 -1,36% 4.359 4,82%
Depósitos en u$s 8.431 8.369 8.390 62 0,74% 41 0,49%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 7.988 7.790 7.628 198 2,54% 360 4,72%
Efectivo en E.F. en U$S 565 556 486 9 1,62% 79 16,26%
Préstamos al Sector Privado
En $ 373.486 370.064 364.532 3.422 0,92% 8.954 2,46%
En U$S 5.273 5.298 5.097 -25 -0,47% 176 3,45%
(*) Incluye otros depósitos
Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
BASE MONETARIA
Evolución (2009 - 2013)
90.000
100.000
110.000
120.000
130.000
140.000
150.000
160.000
170.000
180.000
190.000
200.000
210.000
220.000
230.000
240.000
250.000
260.000
270.000
280.000
290.000
300.000
Enero2009
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2010
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2011
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2012
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2013
Marzo
millonesdepesos
Promedio mensual