1.
LORE Finance
Éditeur de logiciels
Espace HANAMI, Technopole Izarbel
64210 Bidart, France
+33 5 59 43 55 05
www.lore-finance.com
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2.
Une solution de Suivi des Risques
Stress Test
Risque de contrepartie
Test d’efficacité
Suivi des limites
Test de sensibilité
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3.
Scenario de Stress test
• Ajoutez du texte
Sous-jacent à tester : Courbes de
Taux, Taux de Change, ou Volatilité
A la date de cotation, le MTM du contrat s’établit à 132k€.
Avec une baisse de 1% du sous-jacent, le MTM s’établirait à 142k€.
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4.
Test d’efficacité de couverture
• Ajoutez du texte
Critères des normes IAS 39 / IFRS 13
La baisse de 1% du sous-jacent entraînerait une baisse de 0,06% du MTM
du contratVAR01, compensée par une hausse de 3,55% du MTM du Swap
SWAPVAR01, cette compensation s'établissant dans un intervalle de
tolérance de 95 à 105%.
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4

5.
Test de sensibilité d’options
• Ajoutez du texte
Delta : Sensibilité du prix de l’option à une variation de 1% du sous-jacent (i.e.
dérivée première du prix de l’option par rapport à la variation du prix du sousjacent)
5

6.
Risque de contrepartie
Suivez en temps réel vos encours par contrat et par
émetteur, en nominal et en valeur de marché
6

7.
Suivi des limites
Créez vos propres alertes en définissant des conditions de
marché (courbe des taux, taux d’intérêt, etc…), une date et
un destinataire (adresse email)
7

8.
CONTACTEZ-NOUS POUR UNE DEMONSTRATION DE NOS OUTILS
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