2018 11-01 portfolio performance-m

PORTFOLIO PERFORMANCE -RETURN
BY SECTOR
Figure 1
-20.00%
-15.00%
-10.00%
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
2018-05-04
2018-05-09
2018-05-14
2018-05-19
2018-05-24
2018-05-29
2018-06-03
2018-06-08
2018-06-13
2018-06-18
2018-06-23
2018-06-28
2018-07-03
2018-07-08
2018-07-13
2018-07-18
2018-07-23
2018-07-28
2018-08-02
2018-08-07
2018-08-12
2018-08-17
2018-08-22
2018-08-27
2018-09-01
2018-09-06
2018-09-11
2018-09-16
2018-09-21
2018-09-26
2018-10-01
2018-10-06
2018-10-11
2018-10-16
2018-10-21
2018-10-26
2018-10-31
AXISTITLE
RETURN PORTFOLIO_M
Leverage = 1
SPY:UP
PORTFOLIO
$DJI
$NDX
Table 1
PORTFOLIO SPY NASDAQ 100 DOWN JONES
1Y_Mean Return -2.64% 2.30% 2.00% 4.60%
1Y_Average Std Deviation 6.86% 5.70% 6.16% 8.29%
1Y - 1 Day - 5% VaR - Max 2.46% 2.15% 1.98% 3.19%
1Y - 1 Day - 5% ES - Max 3.09% 2.69% 2.49% 4.00%
1Y_Shape Ratio 0.38 0.40 0.32 0.56
Figure 2
-20.00%
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
2018-05-04
2018-05-09
2018-05-14
2018-05-19
2018-05-24
2018-05-29
2018-06-03
2018-06-08
2018-06-13
2018-06-18
2018-06-23
2018-06-28
2018-07-03
2018-07-08
2018-07-13
2018-07-18
2018-07-23
2018-07-28
2018-08-02
2018-08-07
2018-08-12
2018-08-17
2018-08-22
2018-08-27
2018-09-01
2018-09-06
2018-09-11
2018-09-16
2018-09-21
2018-09-26
2018-10-01
2018-10-06
2018-10-11
2018-10-16
2018-10-21
2018-10-26
2018-10-31
AXISTITLE
RETURN TECH_M
Leverage = 1
SPY:UP
PORTFOLIO
$DJI
$NDX
Figure 3
-15.00%
-10.00%
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
2018-05-04
2018-05-09
2018-05-14
2018-05-19
2018-05-24
2018-05-29
2018-06-03
2018-06-08
2018-06-13
2018-06-18
2018-06-23
2018-06-28
2018-07-03
2018-07-08
2018-07-13
2018-07-18
2018-07-23
2018-07-28
2018-08-02
2018-08-07
2018-08-12
2018-08-17
2018-08-22
2018-08-27
2018-09-01
2018-09-06
2018-09-11
2018-09-16
2018-09-21
2018-09-26
2018-10-01
2018-10-06
2018-10-11
2018-10-16
2018-10-21
2018-10-26
2018-10-31
AXISTITLE
RETURN CONSTRUCTION UTILITIES_M
Leverage = 1
SPY:UP
PORTFOLIO
$DJI
$NDX

Figure 4
-20.00%
-15.00%
-10.00%
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00% 2018-05-04
2018-05-09
2018-05-14
2018-05-19
2018-05-24
2018-05-29
2018-06-03
2018-06-08
2018-06-13
2018-06-18
2018-06-23
2018-06-28
2018-07-03
2018-07-08
2018-07-13
2018-07-18
2018-07-23
2018-07-28
2018-08-02
2018-08-07
2018-08-12
2018-08-17
2018-08-22
2018-08-27
2018-09-01
2018-09-06
2018-09-11
2018-09-16
2018-09-21
2018-09-26
2018-10-01
2018-10-06
2018-10-11
2018-10-16
2018-10-21
2018-10-26
2018-10-31
AXISTITLE RETURN BASIC MATERIAL_M
Leverage = 1
SPY:UP
PORTFOLIO
$DJI
$NDX

PORTFOLIO PERFORMANCE - VAR
BY SECTOR
Figure 5
-1.00%
-0.50%
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
2018-04-05
2018-04-10
2018-04-15
2018-04-20
2018-04-25
2018-04-30
2018-05-05
2018-05-10
2018-05-15
2018-05-20
2018-05-25
2018-05-30
2018-06-04
2018-06-09
2018-06-14
2018-06-19
2018-06-24
2018-06-29
2018-07-04
2018-07-09
2018-07-14
2018-07-19
2018-07-24
2018-07-29
2018-08-03
2018-08-08
2018-08-13
2018-08-18
2018-08-23
2018-08-28
2018-09-02
2018-09-07
2018-09-12
2018-09-17
2018-09-22
2018-09-27
2018-10-02
2018-10-07
2018-10-12
2018-10-17
2018-10-22
2018-10-27
2018-11-01
VALUE AT RISK_M
PORTFOLIO
SPY:UP
$DJI
$NDX
VIX
Spread VIX
Figure 6
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
2018-04-05
2018-04-10
2018-04-15
2018-04-20
2018-04-25
2018-04-30
2018-05-05
2018-05-10
2018-05-15
2018-05-20
2018-05-25
2018-05-30
2018-06-04
2018-06-09
2018-06-14
2018-06-19
2018-06-24
2018-06-29
2018-07-04
2018-07-09
2018-07-14
2018-07-19
2018-07-24
2018-07-29
2018-08-03
2018-08-08
2018-08-13
2018-08-18
2018-08-23
2018-08-28
2018-09-02
2018-09-07
2018-09-12
2018-09-17
2018-09-22
2018-09-27
2018-10-02
2018-10-07
2018-10-12
2018-10-17
2018-10-22
2018-10-27
2018-11-01
AXISTITLE
VALUE AT RISK_M_TECH
PORTFOLIO
SPY:UP
$DJI
$NDX
Table 3-TECH
1Y_Mean Return 3.23% 2.30% 2.00% 4.60%
1Y - 1 Day - 5% VaR - Max 2.92% 2.15% 1.98% 3.19%
1Y - 1 Day - 5% ES - Max 3.66% 2.69% 2.49% 4.00%
1Y_Shape Ratio 0.39 0.40 0.32 0.56
Table 2
-20.00%
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
2018-05-04
2018-05-09
2018-05-14
2018-05-19
2018-05-24
2018-05-29
2018-06-03
2018-06-08
2018-06-13
2018-06-18
2018-06-23
2018-06-28
2018-07-03
2018-07-08
2018-07-13
2018-07-18
2018-07-23
2018-07-28
2018-08-02
2018-08-07
2018-08-12
2018-08-17
2018-08-22
2018-08-27
2018-09-01
2018-09-06
2018-09-11
2018-09-16
2018-09-21
2018-09-26
2018-10-01
2018-10-06
2018-10-11
2018-10-16
2018-10-21
2018-10-26
2018-10-31
AXISTITLE
RETURN TECH_M
Leverage = 1
SPY:UP
PORTFOLIO
$DJI
$NDX

Figure 7
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
2018-04-05
2018-04-10
2018-04-15
2018-04-20
2018-04-25
2018-04-30
2018-05-05
2018-05-10
2018-05-15
2018-05-20
2018-05-25
2018-05-30
2018-06-04
2018-06-09
2018-06-14
2018-06-19
2018-06-24
2018-06-29
2018-07-04
2018-07-09
2018-07-14
2018-07-19
2018-07-24
2018-07-29
2018-08-03
2018-08-08
2018-08-13
2018-08-18
2018-08-23
2018-08-28
2018-09-02
2018-09-07
2018-09-12
2018-09-17
2018-09-22
2018-09-27
2018-10-02
2018-10-07
2018-10-12
2018-10-17
2018-10-22
2018-10-27
2018-11-01
AXISTITLE VALUE AT RISK_M_CONSTUCTION & UTILITIES
PORTFOLIO
SPY:UP
$DJI
$NDX
Table 4-CONSTRUCTION
1Y_Mean Return -0.61% 2.30% 2.00% 4.60%
1Y - 1 Day - 5% VaR - Max 1.99% 2.15% 1.98% 3.19%
1Y - 1 Day - 5% ES - Max 2.50% 2.69% 2.49% 4.00%
1Y_Shape Ratio 0.09 0.40 0.32 0.56
Figure 8
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
2018-04-05
2018-04-10
2018-04-15
2018-04-20
2018-04-25
2018-04-30
2018-05-05
2018-05-10
2018-05-15
2018-05-20
2018-05-25
2018-05-30
2018-06-04
2018-06-09
2018-06-14
2018-06-19
2018-06-24
2018-06-29
2018-07-04
2018-07-09
2018-07-14
2018-07-19
2018-07-24
2018-07-29
2018-08-03
2018-08-08
2018-08-13
2018-08-18
2018-08-23
2018-08-28
2018-09-02
2018-09-07
2018-09-12
2018-09-17
2018-09-22
2018-09-27
2018-10-02
2018-10-07
2018-10-12
2018-10-17
2018-10-22
2018-10-27
2018-11-01
AXISTITLE
VALUE AT RISK_M_BASIC MATERIALS
PORTFOLIO
SPY:UP
$DJI
$NDX
Table 5-BASIC MATERIALS
-
1Y_Mean Return -6.79% 2.30% 2.00% 4.60%
1Y - 1 Day - 5% VaR - Max 2.49% 2.15% 1.98% 3.19%
1Y - 1 Day - 5% ES - Max 3.12% 2.69% 2.49% 4.00%
1Y_Shape Ratio 0.84 0.40 0.32 0.56

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