Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Mehr von Junyoung Park
Mehr von Junyoung Park (12)
Quantitive Algorithm Trading
- 3. 개인투자자는왜항상실패하는가? 기관 / 외인에비하여정보량부족 감에의존한묻지마투자 불확실한정보에투자 자신만의룰이없는투자 비이성적인행동(원금회복에대한막연한기대) 남들이간다고 따라가는맹목적투자!
- 6. 금융데이터수집 가상화폐, 파생상품, 세계증시, 개별종목, 종목상세등 데이터에따라수집스케줄이다르게 동작하여야함 서버비용은최소화, 데이터수집모니터링필요 https://github.com/Swalloow/finboard
- 7. 데이터수집모듈아키텍쳐
- 9. 데이터수집모듈모니터링 AWS 리소스모니터링, CloudWatch 스케줄링확인 완료된작업은Slack 메세지알림 현재까지클라우드에사용된개발비용0원
- 10. 모델개발및검증
- 11. 아주간단한아이디어구현해보기 매년4월이되면황사와미세먼지가 온다 그때쯤마스크, 공기청정기 회사의주가가 오르지않을까? 매년12월이되면배당을받을수있다 배당금을많이주는회사의주가가 오르지않을까? 아이디어가 옳은지검증해본후에실제투자여부를결정하자 미세먼지테마주: 위닉스(044340) 배당주: SK텔레콤(017670)
- 14. 포트폴리오의평가는어떻게? 개별종목의평균 수익률 E(R) = E(R) = R 포트폴리오의기대수익 w = portfolio = [w , w , ..., w ] , where w = 1 μ = portfolio × expectation N √R × R ... × R1 2 i N 1 ∑i=1 N i 1 2 N T ∑i=1 N i p
- 15. 포트폴리오의평가는어떻게? 개별종목의변동성 σ = V ar(R) = (R − ) 개별종목의공분산, 상관관계 Cov(R , R ) = E[(R − )(R − )] ρ = Cov(X, Y )/Std(X)Std(Y ), (−1 ≤ ρ ≤ 1) 2 N−1 1 ∑i=1 N i R¯ 1 2 1 R1¯ 2 R2¯
- 16. 포트폴리오의평가는어떻게? 포트폴리오의변동성: 수익률이얼마나안정적인가? σ = [w , w , ..., w ] 포트폴리오의승률: 내가 돈을벌확률은? winning = wins/total ∗ 100 p 2 1 2 N ⎣ ⎡σ11 ⋮ σn1 σ12 ⋮ σn2 ⋯ ⋱ ⋯ σ1n ⋮ σn2 ⎦ ⎤ ⎣ ⎢ ⎢ ⎢ ⎢ ⎡w1 w2 ⋮ wN ⎦ ⎥ ⎥ ⎥ ⎥ ⎤
- 17. 포트폴리오평가 아이디어에따라투자했다면, 1000만원기준455만원수익(45.54%) 이대로투자해도될까? 과거의성과가 미래의수익률을절대로보장하지않는다 자신의아이디어를증명하는수준으로사용
- 18. 포트폴리오최적화모델적용해보기 포트폴리오최적화란? 일반적으로기대수익과 위험은같이증가 (High Risk, High Return) 위험대비수익을최대화하는포트폴리오를구성하는것 Markowitz Model Markowitz, Harry M. (1952). "Portfolio Selection" 금융자산간 음의상관관계가 클수록위험감소효과가 커짐 투자가능한모든조합(효율적투자곡선)을통해최적의조합을찾기
- 19. 네이버, 카카오, 셀트리온, SK이노베이션 (17/12 ~ 18/02) 초기투자금액: 1000만원(30%, 30%, 20%, 20%)
- 21. 포트폴리오최적화모델적용해보기
- 23. 포트폴리오최적화모델적용해보기 Min Sharpe Ratio를적용한결과, [0.398, 0.098, 0.05, 0.455] 1000만원기준62만원수익(6.21%, ‑5.09%) 일평균 수익률2.71%, 변동성0.30 변동성이크게 줄어들었지만, 수익은감소
- 25. 포트폴리오최적화모델적용해보기 Max Sharpe Ratio를적용한결과, [0.0, 0.0, 0.578, 0.422] 1000만원기준244만원수익(24.5%, +13.2%) 일평균 수익률8.13%, 변동성0.31 변동성은조금 줄어들면서, 약2배정도수익률향상
- 26. 프로젝트관리 GitHub Project, Travis‑CI, Codacy 연동 코드리뷰, 테스트확인, 서버배포까지전과정을자동화 구글 클라우드를통해문서관리