Application of Parallel Hierarchical Matrices in Spatial Statistics and Param...
Low-rank data representation and Bayesian update for problems in numerical aerodynamics
1. Erg¨anzungsantrag
Niedrig-Rang Datendarstellung und
Bayes’sche Aktualisierung
stochastischer Modelle
in der Aerodynamik
Prof. Hermann G. Matthies und Alexander Litvinenko,
Technische Universit¨at Braunschweig
Institut f¨ur Wissenschaftliches Rechnen
0531-391-3008, litvinen@tu-bs.de
December 1, 2010
3. Ziel des Erg¨anzungsantrages
1. Die Technologie zur Behandlung stoch. Unsicherheiten zu
vertiefen und effektiver zu machen.
2. Den Aufwand f¨ur die Nutzung stoch. Methoden so weit zu senken,
dass sie in der Praxis eingesetzt werden k¨onnen.
3. Die Bayes’sche Aktualisierung anzuwenden um die `a priori
angenommenen Dichtefunktionen zu aktualisieren.
4. Schwerpunkte
1. Erweiterung der PCE Ans¨atze zur Approximierung der gesamten
stoch. L¨osung.
2. Analyse von Unsicherheiten nichtlinearer L¨osungsfunktionale,
beispielsweise der Position des Verdichtungsstoßes
3. Effizienzsteigerung der entwickelten
Datenkompressions-Methoden.
4. Entwicklung von Verfahren zur Bayes’schen Aktualisierung.
5. Arbeitspakete
A: Niedrig-Rang Approximation von stochastischen Daten
B: Bayes’sche Aktualisierung von Dichtefunktionen
C: Erweiterung der PCE Ans¨atze zur Approximierung der gesamten
stochastischen L¨osungsfelder
D: Bewertung der Methoden
6. Meilensteine des Erg¨anzungsantrages
EM1 01/2011 Niedrig-Rang Darstellung von stoch. Daten ist
entwickelt (AP A)
EM2 9/2011 Niedrig-Rang stat./stoch. Algorithmen sind bereitgestellt
(AP A)
EM3 9/2011 Bayes’sche Aktualisierung f¨ur Dichtefunktionen ist
entwickelt (AP B)
EM4 12/2011 Erweiterung der PCE Ans¨atze zur Approx. der
gesamten stoch. L¨osung ist bereitgestellt (AP C)
EM5 02/2012 Erfolg und Steigerung der Effizienz der neu
entwickelten Methoden anhand industrierelevantem Beispiel wird
demonstriert (AP D)
7. Niedrig-Rang Darstellung von stoch. Daten
U VΣ
T=M
U
VΣ∼
∼ ∼ T
=M
∼
Figure: Reduced SVD, only k biggest singular values are taken.
8. Datenkompressions-Methoden
rank k 2 5 10 20
D − ˜Dk 2/ D 2 6.6e-1 4.1e-2 3.5e-3 3.5e-4
P − ˜Pk 2/ P 2 6.9e-1 8.4e-2 8.2e-3 7.2e-4
CP − ˜CPk 2/ CP 2 6.0e-3 5.3e-4 3.2e-5 2.4e-6
CF − ˜CFk 2/ CF 2 9.0e-3 7.7e-4 4.6e-5 3.5e-6
memory, kB 18 46 92 185
Update time, sec 0.58 0.60 0.62 0.68
usual SVD time, sec 0.55 0.63 2.6 3.8
Table: Accuracy, computing time and memory requirements of the rank-k
approximation of the solution matrices D = [density], P = [pressure],
CP = [cp]; CF = [cf] ∈ R512×645
.
Dense matrix format costs 2.6MB
9. rank k pressure density tke to ev xv memory, MB
10 1.9e-2 1.9e-2 4.0e-3 1.4e-3 1.4e-3 1.1e-2 21
20 1.4e-2 1.3e-2 5.9e-3 3.3e-4 4.1e-4 9.7e-3 42
50 5.3e-3 5.1e-3 1.5e-4 9.1e-5 7.7e-5 3.4e-3 104
Table: Relative errors and memory requirements of rank-k approximations of
the solution matrices ∈ R260000×600
. Memory required for the storage of each
matrix in the dense matrix format is 1.25 GB.
rank k Update time, sec. SVD time, sec.
10 107 1537
20 150 2084
50 228 8236
Table: Computing times (for Table 2) of rank-k approximations of the solution
matrices ∈ R260000×600
.
11. Figure: An example of realisations of turbulence kinetic energy and eddy
viscosity.
12. Figure: An example of realisations of velosities in x and z directions (the third
row).
13. Bayes’sche Aktualisierung
Bayes’sche Regel:
p(m|d) = k p(d|m) pm(m),
p(m|d) `a posteriori probability density for the model parameters m
pm(m) `a priori distribution
d an uncertain observation of the data
p(d|m) conditional probability distribution,
d = G(m) + η,
η additive errors.
Difficulty: p(m|d), p(d|m) and pm(m) are highdimensional objects.
Methods: PCE, KLE, MCMC, collocation, hign-dimensional sparse
Gauss-Hermite grids.
14. Bayes’sche Aktualisierung
The `a posteriori information in the space of model parameters is
given by the marginal probability density:
πm(m) =
D
p(m|d) dd = k pm(m) L(m),
L(m) likelihood function, which gives a measure of how good a model
G(m) is in explaining the data d.
L(m) = pη(d − G(m)) =
i
pη(di − Gi (m))
Numerical complexity: equivalent to multiple stochastic forward
problem.