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Sophis VALUE
Front-Office
Risikomanagement
Middle-/Backoffice
Datenmanagement
Integrierte Cross-Asset, Front-to-Back
Lösung für Investmentmanager
VALUE – markführende Cross-Asset-Lösung zur
Überwachung Ihrer Investmentstrategien
Unabhängig für welche Investmentstrategie – Sophis VALUE bietet eine
umfassende Lösung, die Ihnen die Überwachung und Bewertung für alle
Asset-Klassen in Echtzeit ermöglicht. Die hohe Expertise im Umgang mit
OTC Derivaten sowie komplexen und exotischen Produkten hebt VALUE
von anderen Softwarelösungen ab.
Als markführender Spezialist für Cross-Asset-Abdeckung unterstützt Sophis Sie bei der
Handhabung von einfachen Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Derivatstrukturen auf Aktien,
Zinsen, Kredite, Währungen und Rohstoffe oder komplexeren Strukturen.
Breite Fondsabdeckung
Aktien Strukturiert
Bonds Long/Short
Indizes Arbitrage (Kredit,Volatilität etc.)
Rohstoffe Global-Macro
Dachfonds Multi-Strategie
•Ordermanagement
•Ex-ante und Ex-post Anlagegrenzprüfung
•Echtzeit-Überwachung der Positionen
•Portfoliomodellierung und –abgleich
•Automatisierte Verbuchung der Orders
•Leistungsstarkes Pricing-Modul, entwickelt und gewartet von unserem Quant-Team
•Bewertungen für alle Arten von Derivaten
•G&V-Kalkulationen in Echtzeit: Market-to-Market sowie theoretische Bewertungen
•Hochflexible und benutzerfreundliche Anwenderoberfläche
•Einfache Integration von MS Excel
Front-Office
Cross-Asset-Abdeckung
Aktien
und Aktien-
derivate
Wandelan-
leihen
Festverzins-
liche
Wertpapiere /
Zinsderivate
Kredit-
derivate
Rohstoffe /
Rohstoff-
derivate
Währungen /
Währungs-
derivate
Hybride und
Strukturierte
Produkte
VALUE – bietet eine umfassende Plattform, die Ihnen
vollständiges Straight-Through-Processing ermöglicht
Sophis VALUE bietet im Bereich Middle- und Backoffice eine leistungs-
starke Lösung für Cash-Management, Reconciliation und Datenma-
nagement an.
Bei VALUE findet Straight-Through-Processing vollumfänglich Anwendung, da alle Abwicklungen
innerhalb nur eines Systems getätigt und alle Funktionalitäten in einer zentralen Datenbank vereint
werden.
•Ganzheitliches Management des Order-Workflows (Front-to-Back)
•Umfassende Abwicklung von Cash, Gebühren und Ausgaben/Rücknahmen
•NAV-Berechnung
•Revision aller Orders, Gebühren, Ausgaben/Rücknahmen, Geldbewegungen und andererEreignisse
•Buchhaltungsmodul
•Schnittstellen zu Depotbanken, Prime-Broker, Administratoren und Abgleichystemen, zur
Abstimmung von Orders, Cash und Positionen
•Automatisierter Datenimport aus externen Quellen: Kurse, Stammdaten, Marktdaten, wie z. B.
Volatilitäten, Dividenden, Corporate Actions etc.
•Das integrierte System basiert auf einer zentralen Datenbank
Risiko-
management
Front-Office
Middle-
und
Backoffice
Positions-
führung
Markt-
und
Kreditrisiko
Collateral-
Management
Value-at-Risk
Compliance
Cash-
Management
Buchhaltung
Portfolio-
modellierung
Positions-
bewertung
Reconciliation
Performance
und
Reporting
Datenmanagement
Order-
Management
Middle- und Backoffice
VALUE-Wertschöpfungskette
VALUE – eine Vielzahl an erweiterten Funktionalitäten helfen
Ihnen, den analytischen und regulatorischen Anforderungen
gerecht zu werden
SophisVALUE bietet massgeschneiderte Lösungen für Investmentmanager,die das Risiko
Ihrer Positionen und Strategien überwachen wollen und gleichzeitig von einer breiten
Palette an Simulationen, konsolidierten Ansichten und Funktionalitäten für das Risiko-
Reporting profitieren wollen.
Das Risikomanagement-Modul bildet die Kernfunktionalität von VALUE.Dank unserer über 20-jährigen Erfahrung auf
dem Kapitalmarkt,mit unserer Investmentbanken-Lösung RISQUE,profitiert VALUE von einer hohen Finanzexpertise
sowie einer bewährten Technologie. Die umfangreiche Instrumentenabdeckung und die Vielzahl an Risikoindikatoren
machen aus VALUE eine Risikomanagement-Lösung, wie sie von Investmentmanagern heutzutage benötigt wird, um
den stetig steigenden Marktanforderungen gerecht zu werden.
•Echtzeit-Konsolidierung der Ergebnisse, des Risikos und der Griechen anhand beliebiger Kriterien: Position,
Portfolio, Basiswert, Branche, Markt, Währung etc.
•Zahlreiche Drill-Down-Funktionalitäten für Portolios und Strategien
•Breites Angebot an Simulationen und Risikoszenarien: “what-if”-Analysen, Stress-Testing, VaR-
Berechnungen (parametrisch, historisch und Monte Carlo), Back-Testing sowie Tracking-Error-Ermittlungen
•Market-to-Market Bewertung in Echtzeit, Ermittlung des Kreditrisikos von Instrumenten, Netting,
Garantien, Collateral und Kreditderivaten
•Ex-ante und Ex-post Anlagegrenzprüfung
•G&V- sowie Attributionsanalysen
Risikomanagement
Risikoindikatoren
in der VALUE
Portfolioansicht
Value-at-Risk
Analysen
VALUE – Ist die Antwort auf Ihre Anforderungen an eine
reibungslose Schnittstellenanbindung und Integration
Die technische Architektur von VALUE erlaubt dem Asset-Manager, alle relevanten
Daten zu zentralisieren und von den vorkonfigurierten dynamischen Schnittstellen zu
verschiedenen Drittparteien zu profitieren. Diese Optimierung trägt entscheidend zum
Erfolg in der Asset Management Industrie bei.
Die umfassenden Anbindungsmöglichkeiten an Drittparteien, zur elektronischen
Oderverarbeitung, zum automatisierten Datenimport und Datenabgleich ermöglichen, VALUE
in Rekordzeit in Betrieb zu nehmen.
Datenmanagement
Offen und flexible
Das integrierte Toolkit in VALUE ermöglicht eine hohe Individualisierung. Hiermit lassen sich Haupt-
funktionalitäten, wie z.B. die Pricing-Modelle, Szenarienanalysen, Instrumente und Benutzeoberflächen
erweitern.
Mittels der VALUE APIs kann das System leicht in bereits existierende IT-Umgebungen integriert
werden und Schnittstellen zu anderen Systemen können via C++, C# oder VB.NET entwickelt werden.
.
Orders,
Positionen und
Export/Import
für Cash,
Reconciliation
Standard-Schnittstellen
Prime-Broker,
Administratoren,
Depotbanken, Clearing-Systeme
AIS
APEX
Butterfield Bank
Citco
Citibank
Credit Suisse
CSFB
Deutsche Bank
Dresdner Bank
DTCC
Fortis
Globeop
Goldman Sachs
HSBC
JP Morgan
Franklin Templeton
Merril Lynch
Morgan Stanley
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Omgeo
Quintillion
PFPC
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SS&C
UBS
...
Standardanbindung Broker,
Handelssysteme, OMS, ECNs,…
Bloomberg
Bondvision
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Kundenspezifische Datenquellen
…
Echzeitkurse,
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Corporate Actions,
Dividenden,...
Orders &
Ausführungen
Datenimport
Zertifizierte Anbindungen
Endbenutzer
VALUE Schnittstellen
Sophis bietet Cross-Asset, Front-to-Back Portfolio- und Risikomanagement-Lösungen für weltweit
führende Finanzinstitute an. Mehr als 130 marktführende Institute mit über 6.000 Nutzern setzen
Sophis Lösungen ein. Hierzu gehören internationale Grossbanken, Kapitalanlagegesellschaften,
Investmentbanken, Hedgefonds, Vermögensverwalter, Privatbanken und Versicherungen. Sophis
wurde 1985 gegründet und beschäftigt heute ein über 370 Mitarbeiter grosses Team, bestehend aus
Business- und IT-Spezialisten. Wir betreuen unsere Kunden weltweit in 15 Niederlassungen.
VALUE ist unsere Cross-Asset, Portfolio- und Risikomanagement-Lösung für Kapitalanlagegesell-
schaften, Vermögensverwalter, Hedgefonds, Privatbanken, Family Offices, Versicherungen, Fonds-
administratoren sowie Depotbanken. Die Lösung wird von über 80 weltweit führenden Institutionen
eingesetzt. Aufgrund der vielen out-of-the-box Funktionalitäten aus nur einer Applikation, kann
VALUE in kurzer Zeit implementiert werden. In Zeiten steigender Regulierung und verstärktem
Wettbewerb bietet die Lösung dem Asset-Manager mit ihrer ganzheitlichen STP-Unterstützung
einen entscheidenden Mehrwert.
E m a i l : in fo @ s o p hi s . c o m
We b s i t e : w w w. s o p hi s . c o m
Ko n t a k t e :
Frankfurt
M a in zer L a n d s t ra s s e 2 7 - 3 1
6 0 3 2 9 Fra n k f u r t a m M a in
Tel + 4 9 6 9 2 7 4 0 1 5 2 2 0
Fa x + 4 9 6 9 2 7 4 0 1 5 1 7 9
München
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8 0 0 8 Z ü ri c h
Tel + 4 1 4 3 4 8 8 3 6 0 1
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1 0 , r u e d e C a s t iglio n e
7 5 0 0 1 Pa ri s
Tel + 3 3 1 4 4 5 5 3 7 7 3
Fa x + 3 3 1 4 4 5 5 3 6 7 3

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8 Erfolgsfaktoren zukunftsfähiger Prozessintegration im Online-Handel8 Erfolgsfaktoren zukunftsfähiger Prozessintegration im Online-Handel
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Sophis VALUE Broschüre

  • 2. VALUE – markführende Cross-Asset-Lösung zur Überwachung Ihrer Investmentstrategien Unabhängig für welche Investmentstrategie – Sophis VALUE bietet eine umfassende Lösung, die Ihnen die Überwachung und Bewertung für alle Asset-Klassen in Echtzeit ermöglicht. Die hohe Expertise im Umgang mit OTC Derivaten sowie komplexen und exotischen Produkten hebt VALUE von anderen Softwarelösungen ab. Als markführender Spezialist für Cross-Asset-Abdeckung unterstützt Sophis Sie bei der Handhabung von einfachen Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Derivatstrukturen auf Aktien, Zinsen, Kredite, Währungen und Rohstoffe oder komplexeren Strukturen. Breite Fondsabdeckung Aktien Strukturiert Bonds Long/Short Indizes Arbitrage (Kredit,Volatilität etc.) Rohstoffe Global-Macro Dachfonds Multi-Strategie •Ordermanagement •Ex-ante und Ex-post Anlagegrenzprüfung •Echtzeit-Überwachung der Positionen •Portfoliomodellierung und –abgleich •Automatisierte Verbuchung der Orders •Leistungsstarkes Pricing-Modul, entwickelt und gewartet von unserem Quant-Team •Bewertungen für alle Arten von Derivaten •G&V-Kalkulationen in Echtzeit: Market-to-Market sowie theoretische Bewertungen •Hochflexible und benutzerfreundliche Anwenderoberfläche •Einfache Integration von MS Excel Front-Office Cross-Asset-Abdeckung Aktien und Aktien- derivate Wandelan- leihen Festverzins- liche Wertpapiere / Zinsderivate Kredit- derivate Rohstoffe / Rohstoff- derivate Währungen / Währungs- derivate Hybride und Strukturierte Produkte
  • 3. VALUE – bietet eine umfassende Plattform, die Ihnen vollständiges Straight-Through-Processing ermöglicht Sophis VALUE bietet im Bereich Middle- und Backoffice eine leistungs- starke Lösung für Cash-Management, Reconciliation und Datenma- nagement an. Bei VALUE findet Straight-Through-Processing vollumfänglich Anwendung, da alle Abwicklungen innerhalb nur eines Systems getätigt und alle Funktionalitäten in einer zentralen Datenbank vereint werden. •Ganzheitliches Management des Order-Workflows (Front-to-Back) •Umfassende Abwicklung von Cash, Gebühren und Ausgaben/Rücknahmen •NAV-Berechnung •Revision aller Orders, Gebühren, Ausgaben/Rücknahmen, Geldbewegungen und andererEreignisse •Buchhaltungsmodul •Schnittstellen zu Depotbanken, Prime-Broker, Administratoren und Abgleichystemen, zur Abstimmung von Orders, Cash und Positionen •Automatisierter Datenimport aus externen Quellen: Kurse, Stammdaten, Marktdaten, wie z. B. Volatilitäten, Dividenden, Corporate Actions etc. •Das integrierte System basiert auf einer zentralen Datenbank Risiko- management Front-Office Middle- und Backoffice Positions- führung Markt- und Kreditrisiko Collateral- Management Value-at-Risk Compliance Cash- Management Buchhaltung Portfolio- modellierung Positions- bewertung Reconciliation Performance und Reporting Datenmanagement Order- Management Middle- und Backoffice VALUE-Wertschöpfungskette
  • 4. VALUE – eine Vielzahl an erweiterten Funktionalitäten helfen Ihnen, den analytischen und regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden SophisVALUE bietet massgeschneiderte Lösungen für Investmentmanager,die das Risiko Ihrer Positionen und Strategien überwachen wollen und gleichzeitig von einer breiten Palette an Simulationen, konsolidierten Ansichten und Funktionalitäten für das Risiko- Reporting profitieren wollen. Das Risikomanagement-Modul bildet die Kernfunktionalität von VALUE.Dank unserer über 20-jährigen Erfahrung auf dem Kapitalmarkt,mit unserer Investmentbanken-Lösung RISQUE,profitiert VALUE von einer hohen Finanzexpertise sowie einer bewährten Technologie. Die umfangreiche Instrumentenabdeckung und die Vielzahl an Risikoindikatoren machen aus VALUE eine Risikomanagement-Lösung, wie sie von Investmentmanagern heutzutage benötigt wird, um den stetig steigenden Marktanforderungen gerecht zu werden. •Echtzeit-Konsolidierung der Ergebnisse, des Risikos und der Griechen anhand beliebiger Kriterien: Position, Portfolio, Basiswert, Branche, Markt, Währung etc. •Zahlreiche Drill-Down-Funktionalitäten für Portolios und Strategien •Breites Angebot an Simulationen und Risikoszenarien: “what-if”-Analysen, Stress-Testing, VaR- Berechnungen (parametrisch, historisch und Monte Carlo), Back-Testing sowie Tracking-Error-Ermittlungen •Market-to-Market Bewertung in Echtzeit, Ermittlung des Kreditrisikos von Instrumenten, Netting, Garantien, Collateral und Kreditderivaten •Ex-ante und Ex-post Anlagegrenzprüfung •G&V- sowie Attributionsanalysen Risikomanagement Risikoindikatoren in der VALUE Portfolioansicht Value-at-Risk Analysen
  • 5. VALUE – Ist die Antwort auf Ihre Anforderungen an eine reibungslose Schnittstellenanbindung und Integration Die technische Architektur von VALUE erlaubt dem Asset-Manager, alle relevanten Daten zu zentralisieren und von den vorkonfigurierten dynamischen Schnittstellen zu verschiedenen Drittparteien zu profitieren. Diese Optimierung trägt entscheidend zum Erfolg in der Asset Management Industrie bei. Die umfassenden Anbindungsmöglichkeiten an Drittparteien, zur elektronischen Oderverarbeitung, zum automatisierten Datenimport und Datenabgleich ermöglichen, VALUE in Rekordzeit in Betrieb zu nehmen. Datenmanagement Offen und flexible Das integrierte Toolkit in VALUE ermöglicht eine hohe Individualisierung. Hiermit lassen sich Haupt- funktionalitäten, wie z.B. die Pricing-Modelle, Szenarienanalysen, Instrumente und Benutzeoberflächen erweitern. Mittels der VALUE APIs kann das System leicht in bereits existierende IT-Umgebungen integriert werden und Schnittstellen zu anderen Systemen können via C++, C# oder VB.NET entwickelt werden. . Orders, Positionen und Export/Import für Cash, Reconciliation Standard-Schnittstellen Prime-Broker, Administratoren, Depotbanken, Clearing-Systeme AIS APEX Butterfield Bank Citco Citibank Credit Suisse CSFB Deutsche Bank Dresdner Bank DTCC Fortis Globeop Goldman Sachs HSBC JP Morgan Franklin Templeton Merril Lynch Morgan Stanley Newedge Omgeo Quintillion PFPC Samic SS&C UBS ... Standardanbindung Broker, Handelssysteme, OMS, ECNs,… Bloomberg Bondvision Charles River Decalog Ezecastle Fidessa GL Trade Linedata ORC PASSPORT REDI+ Tradeweb TradingScreen TT Tzero … Datenanbieter Bloomberg CMA Markit Thomson Reuters Sophis CB Kundenspezifische Datenquellen … Echzeitkurse, Stammdaten, Corporate Actions, Dividenden,... Orders & Ausführungen Datenimport Zertifizierte Anbindungen Endbenutzer VALUE Schnittstellen
  • 6. Sophis bietet Cross-Asset, Front-to-Back Portfolio- und Risikomanagement-Lösungen für weltweit führende Finanzinstitute an. Mehr als 130 marktführende Institute mit über 6.000 Nutzern setzen Sophis Lösungen ein. Hierzu gehören internationale Grossbanken, Kapitalanlagegesellschaften, Investmentbanken, Hedgefonds, Vermögensverwalter, Privatbanken und Versicherungen. Sophis wurde 1985 gegründet und beschäftigt heute ein über 370 Mitarbeiter grosses Team, bestehend aus Business- und IT-Spezialisten. Wir betreuen unsere Kunden weltweit in 15 Niederlassungen. VALUE ist unsere Cross-Asset, Portfolio- und Risikomanagement-Lösung für Kapitalanlagegesell- schaften, Vermögensverwalter, Hedgefonds, Privatbanken, Family Offices, Versicherungen, Fonds- administratoren sowie Depotbanken. Die Lösung wird von über 80 weltweit führenden Institutionen eingesetzt. Aufgrund der vielen out-of-the-box Funktionalitäten aus nur einer Applikation, kann VALUE in kurzer Zeit implementiert werden. In Zeiten steigender Regulierung und verstärktem Wettbewerb bietet die Lösung dem Asset-Manager mit ihrer ganzheitlichen STP-Unterstützung einen entscheidenden Mehrwert. E m a i l : in fo @ s o p hi s . c o m We b s i t e : w w w. s o p hi s . c o m Ko n t a k t e : Frankfurt M a in zer L a n d s t ra s s e 2 7 - 3 1 6 0 3 2 9 Fra n k f u r t a m M a in Tel + 4 9 6 9 2 7 4 0 1 5 2 2 0 Fa x + 4 9 6 9 2 7 4 0 1 5 1 7 9 München D a c h a u er S t ra s s e 3 7 8 0 3 3 5 M ü n c h e n Tel + 4 9 8 9 5 4 5 5 8 3 3 4 Fa x + 4 9 8 9 5 4 5 5 8 3 3 3 Zürich S e e f eld s t ra s s e 6 9 8 0 0 8 Z ü ri c h Tel + 4 1 4 3 4 8 8 3 6 0 1 Fa x + 4 1 4 3 4 8 8 3 5 0 0 Paris 1 0 , r u e d e C a s t iglio n e 7 5 0 0 1 Pa ri s Tel + 3 3 1 4 4 5 5 3 7 7 3 Fa x + 3 3 1 4 4 5 5 3 6 7 3