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Basisportfolio Aktien


Portfolioreport                                                                                                                                                                                                  05-Okt-2012


Name                             Basisportfolio Aktien                                                             Performance 2012
                                                                                                                      TSC_World     Portfolio
Referenzwährung                  EUR
Beschreibung                                                                                                         120

Beginndatum                                                                           21-Sep-2011
Anfangsvermögen                                                                          1.200.000
                                                                                                                     115
Aktuelles Vermögen                                                                       1.529.913
Performance 2012                                                                               15,5%
Performance                                                                                    12,6%                 110
(TSC_World)
Port / Ref                                                                                         2,9%
Kumulierte Performance                                                                         27,5%                 105

Performance                                                                                    17,5%
(TSC_World)
Port / Ref                                                                                     10,0%                 100


Anzahl Positionen                                                                                  12
Cash-Anteil                                                                                     0,6%
                                                                                                                     95
Umsatz                                                                                         42,4%                       Jan-12      Feb-12    Mrz-12    Apr-12     Mai-12      Jun-12     Jul-12     Aug-12     Sep-12    Okt-12



Performance [5. Oktober 2011 - 5. Oktober 2012]
   TSC_World      Portfolio                                                                                                                                                                Portfolio               TSC_World
                                                                                                               Max Draw Down                                                                 3,5%                      11,6%
  127,5
                                                                                                               « Recovery » Dauer in Monaten                                                       1                       6
                                                                                                               Annualisierte Performance                                                    25,1%                      16,0%

  120,0

                                                                                                                                                                                13 Monatsbasis 12 Monatsbasis
                                                                                                               Beta                                                                         40             39
  112,5
                                                                                                               Korrelation                                                                0.61           0.58
                                                                                                               Volatilität Portfolio                                                          10,3%                         10,0%
                                                                                                               Volatilität Referenz (TSC_World)                                               15,9%                         15,5%

  105,0                                                                                                        Sharpe Ratio Portfolio                                                              2.40                       2.70
                                                                                                               Referenz Sharpe Ratio (TSC_World)                                                   0.98                       1.40
                                                                                                               Tracking error                                                                 4.33%                         4.40%
                                                                                                               Alpha                                                                          1.66%                         1.70%
  97,5
                    Dez-11         Feb-12        Apr-12          Jun-12            Aug-12          Okt-12      Informationswert                                                                 0.38                          0.39




Monatlicher Vergleich
  TSC_World       Portfolio

  15%


  10%


   5%


   0%


   -5%


  -10%
                     Okt-11       Nov-11        Dez-11       Jan-12          Feb-12           Mrz-12          Apr-12          Mai-12            Jun-12       Jul-12            Aug-12         Sep-12          Okt-12




                              Okt-11        Nov-11        Dez-11          Jan-12        Feb-12          Mrz-12             Apr-12        Mai-12           Jun-12         Jul-12            Aug-12         Sep-12          Okt-12

Portfolio                     2,5%          1,5%          5,0%            0,3%              1,3%            2,6%           1,3%           -0,8%           2,2%           5,7%              -0,5%           0,8%             1,9%

TSC_World                     11,3%         -4,2%         0,4%            5,6%              4,1%            0,5%           -1,3%          -7,3%           3,9%           1,2%              1,9%            2,5%             1,6%




                                                                                                                                                                                                                                      1/3
     © 2012 theScreener.com S.A., Rue de la Gare 18, CH-1260 NYON, Tel. +41223656565, info@thescreener.com, www.thescreener.com,                                                                      Updated twice a week (Monday & Thursday)
     www.thescreener.com/de/wc/imprint.htm                                                                                                                                                          Automated Report by
Basisportfolio Aktien

Kumulierte Performance [21. September 2011 - 5. Oktober 2012]
  TSC_World      Portfolio

  127,5




  120,0




  112,5




  105,0




  97,5




  90,0
                            Nov-11                         Jan-12                        Mrz-12                         Mai-12             Jul-12               Sep-12




    Cash %

  10%
   5%
   0%
   -5%
  -10%
                            Nov-11                         Jan-12                        Mrz-12                         Mai-12             Jul-12               Sep-12




Jährlicher Vergleich
   TSC_World       Portfolio

  20%


  15%


  10%


   5%


   0%
                                                                        2011                                                        2012




                                                                                                                             2011                        2012

Portfolio                                                                                                                   10,4%                        15,5%

TSC_World                                                                                                                    4,3%                        12,6%



                                                                                                                             12M                         ø p.a.

Portfolio                                                                                                                   27,5%                        25,1%

TSC_World                                                                                                                   22,1%                        16,0%



Die wichtigsten Aktien des Portfolio

Branche                         Markt      Firmenname                                      %                                                        Portfolio            TSC_World
                                                                                                           Max Draw Down                              3,5%                   11,6%
Privat- & Haushaltswaren         DE        HENKEL AG & CO.KGAA                           10,4%
                                                                                                           « Recovery » Dauer in Monaten                    1                    6
Nahrungsmittel & Getränke        BE        ANHEUSER-BUSCH INBEV SA                        9,1%
                                                                                                           % der Monate mit positiver Perf.           85,7%                   71,4%
Gesundheitswesen                 CH        ROCHE HOLDING AG                               8,9%             % der Monate mit negativer Perf.           14,3%                   28,6%
Nahrungsmittel & Getränke        GB        DIAGEO PLC.                                    8,7%
                                                                                                           % der Monate mit Portfolio >= Perf.        57,1%
                                                                                                           (TSC_World)
Gesundheitswesen                 DE        FRESENIUS SE                                   8,6%             Bester Monat                                5,7%                   11,3%
Gesundheitswesen                 DK        NOVO NORDISK A/S                               8,3%             Schlechtester Monat                        -0,8%                   -7,3%

Nahrungsmittel & Getränke        CH        NESTLE SA                                      8,1%             Performance 2012                           15,5%                   12,6%
                                                                                                           Kumulierte Performance                     27,5%                   17,5%
Gesundheitswesen                 US        ABBOTT LABORATORIES                            7,9%
                                                                                                           Annualisierte Performance                  25,1%                   16,0%
Gesundheitswesen                 US        JOHNSON & JOHNSON                              7,7%

Reisen & Freizeit                US        MCDONALDS CORP.                                7,3%

                                                                                                                                                                                        2/3
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Basisportfolio Aktien

 Verteilung - Gewichtung

 Allokation nach Region                                                                                             Nach Branchen

                                                                                 DE 26.26 %
                                                                                 US 22.84 %
                                                                                                                                                                                         HEA 41.32 %
                                                                                 CH 17.01 %
                                                                                                                                                                                         FOB 33.16 %
                                                                                 BE 9.08 %
                                                                                                                                                                                         PHG 10.43 %
                                                                                 GB 8.74 %
                                                                                                                                                                                         TRL 7.29 %
                                                                                 DK 8.26 %
                                                                                                                                                                                         TEC 7.19 %
                                                                                 FR 7.21 %
                                                                                                                                                                                         Cash .61 %
                                                                                 Cash .61 %




                                                                      CHF                         DKK                      EUR                      GBp                          USD                         Total

FOB Nahrungsmittel & Getränke                                         8,1%                                                 16,3%                   8,7%                                                     33,2%

HEA Gesundheitswesen                                                  8,9%                       8,3%                      8,6%                                              15,6%                          41,3%

PHG Privat- & Haushaltswaren                                                                                               10,4%                                                                            10,4%

TEC Technologie                                                                                                            7,2%                                                                              7,2%

TRL Reisen & Freizeit                                                                                                                                                            7,3%                        7,3%

Total                                                                 17,0%                      8,3%                      42,6%                   8,7%                      22,8%                          99,4%




 Gewichtung nach Marktkapitalisierung

   50%


   40%


   30%


   20%


   10%


    0%
                   AUT         BAS          BAN         CON          CHE      PHG         TRL      ENE        FSV      FOB         HEA      IND      INS       MED       RET            TEC       TEL        UTI




                         AUT         BAS          BAN         CON          CHE       PHG        TRL      ENE        FSV       FOB        HEA      IND       INS       MED          RET          TEC       TEL        UTI

TSC_World              2,6%          5,4%     10,9%           1,7%         2,5%      4,8%       2,3%     11,5%      5,7%      5,2%       7,4%     9,8%     3,9%       2,6%        5,3%         9,5%       5,1%       3,9%

Portfolio                                                                            10,4%      7,3%                         33,2%       41,3%                                                 7,2%


Branchen
AUT:Automobile & Zubehör             CHE:Chemie                               FOB:Nahrungsmittel & Getränke      IND:Industrie                    PHG:Privat- & Haushaltswaren           TEL:Telekommunikation
BAN:Geldinstitute                    CON:Baugewerbe & Werkstoffe              FSV:Finanzdienstleistungen         INS:Versicherungen               RET:Einzel- & Grosshandel              TRL:Reisen & Freizeit
BAS:Rohstoffe                        ENE:Öl & Gas                             HEA:Gesundheitswesen               MED:Medien                       TEC:Technologie                        UTI:Versorger




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Earnings forecasts provided by THOMSON REUTERS. Funds data provided by MORNINGSTAR.




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Basisportfolio aktien 05-Okt-2012

  • 1. Basisportfolio Aktien Portfolioreport 05-Okt-2012 Name Basisportfolio Aktien Performance 2012 TSC_World Portfolio Referenzwährung EUR Beschreibung 120 Beginndatum 21-Sep-2011 Anfangsvermögen 1.200.000 115 Aktuelles Vermögen 1.529.913 Performance 2012 15,5% Performance 12,6% 110 (TSC_World) Port / Ref 2,9% Kumulierte Performance 27,5% 105 Performance 17,5% (TSC_World) Port / Ref 10,0% 100 Anzahl Positionen 12 Cash-Anteil 0,6% 95 Umsatz 42,4% Jan-12 Feb-12 Mrz-12 Apr-12 Mai-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Okt-12 Performance [5. Oktober 2011 - 5. Oktober 2012] TSC_World Portfolio Portfolio TSC_World Max Draw Down 3,5% 11,6% 127,5 « Recovery » Dauer in Monaten 1 6 Annualisierte Performance 25,1% 16,0% 120,0 13 Monatsbasis 12 Monatsbasis Beta 40 39 112,5 Korrelation 0.61 0.58 Volatilität Portfolio 10,3% 10,0% Volatilität Referenz (TSC_World) 15,9% 15,5% 105,0 Sharpe Ratio Portfolio 2.40 2.70 Referenz Sharpe Ratio (TSC_World) 0.98 1.40 Tracking error 4.33% 4.40% Alpha 1.66% 1.70% 97,5 Dez-11 Feb-12 Apr-12 Jun-12 Aug-12 Okt-12 Informationswert 0.38 0.39 Monatlicher Vergleich TSC_World Portfolio 15% 10% 5% 0% -5% -10% Okt-11 Nov-11 Dez-11 Jan-12 Feb-12 Mrz-12 Apr-12 Mai-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Okt-12 Okt-11 Nov-11 Dez-11 Jan-12 Feb-12 Mrz-12 Apr-12 Mai-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Okt-12 Portfolio 2,5% 1,5% 5,0% 0,3% 1,3% 2,6% 1,3% -0,8% 2,2% 5,7% -0,5% 0,8% 1,9% TSC_World 11,3% -4,2% 0,4% 5,6% 4,1% 0,5% -1,3% -7,3% 3,9% 1,2% 1,9% 2,5% 1,6% 1/3 © 2012 theScreener.com S.A., Rue de la Gare 18, CH-1260 NYON, Tel. +41223656565, info@thescreener.com, www.thescreener.com, Updated twice a week (Monday & Thursday) www.thescreener.com/de/wc/imprint.htm Automated Report by
  • 2. Basisportfolio Aktien Kumulierte Performance [21. September 2011 - 5. Oktober 2012] TSC_World Portfolio 127,5 120,0 112,5 105,0 97,5 90,0 Nov-11 Jan-12 Mrz-12 Mai-12 Jul-12 Sep-12 Cash % 10% 5% 0% -5% -10% Nov-11 Jan-12 Mrz-12 Mai-12 Jul-12 Sep-12 Jährlicher Vergleich TSC_World Portfolio 20% 15% 10% 5% 0% 2011 2012 2011 2012 Portfolio 10,4% 15,5% TSC_World 4,3% 12,6% 12M ø p.a. Portfolio 27,5% 25,1% TSC_World 22,1% 16,0% Die wichtigsten Aktien des Portfolio Branche Markt Firmenname % Portfolio TSC_World Max Draw Down 3,5% 11,6% Privat- & Haushaltswaren DE HENKEL AG & CO.KGAA 10,4% « Recovery » Dauer in Monaten 1 6 Nahrungsmittel & Getränke BE ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 9,1% % der Monate mit positiver Perf. 85,7% 71,4% Gesundheitswesen CH ROCHE HOLDING AG 8,9% % der Monate mit negativer Perf. 14,3% 28,6% Nahrungsmittel & Getränke GB DIAGEO PLC. 8,7% % der Monate mit Portfolio >= Perf. 57,1% (TSC_World) Gesundheitswesen DE FRESENIUS SE 8,6% Bester Monat 5,7% 11,3% Gesundheitswesen DK NOVO NORDISK A/S 8,3% Schlechtester Monat -0,8% -7,3% Nahrungsmittel & Getränke CH NESTLE SA 8,1% Performance 2012 15,5% 12,6% Kumulierte Performance 27,5% 17,5% Gesundheitswesen US ABBOTT LABORATORIES 7,9% Annualisierte Performance 25,1% 16,0% Gesundheitswesen US JOHNSON & JOHNSON 7,7% Reisen & Freizeit US MCDONALDS CORP. 7,3% 2/3 © 2012 theScreener.com S.A., Rue de la Gare 18, CH-1260 NYON, Tel. +41223656565, info@thescreener.com, www.thescreener.com, Updated twice a week (Monday & Thursday) www.thescreener.com/de/wc/imprint.htm Automated Report by
  • 3. Basisportfolio Aktien Verteilung - Gewichtung Allokation nach Region Nach Branchen DE 26.26 % US 22.84 % HEA 41.32 % CH 17.01 % FOB 33.16 % BE 9.08 % PHG 10.43 % GB 8.74 % TRL 7.29 % DK 8.26 % TEC 7.19 % FR 7.21 % Cash .61 % Cash .61 % CHF DKK EUR GBp USD Total FOB Nahrungsmittel & Getränke 8,1% 16,3% 8,7% 33,2% HEA Gesundheitswesen 8,9% 8,3% 8,6% 15,6% 41,3% PHG Privat- & Haushaltswaren 10,4% 10,4% TEC Technologie 7,2% 7,2% TRL Reisen & Freizeit 7,3% 7,3% Total 17,0% 8,3% 42,6% 8,7% 22,8% 99,4% Gewichtung nach Marktkapitalisierung 50% 40% 30% 20% 10% 0% AUT BAS BAN CON CHE PHG TRL ENE FSV FOB HEA IND INS MED RET TEC TEL UTI AUT BAS BAN CON CHE PHG TRL ENE FSV FOB HEA IND INS MED RET TEC TEL UTI TSC_World 2,6% 5,4% 10,9% 1,7% 2,5% 4,8% 2,3% 11,5% 5,7% 5,2% 7,4% 9,8% 3,9% 2,6% 5,3% 9,5% 5,1% 3,9% Portfolio 10,4% 7,3% 33,2% 41,3% 7,2% Branchen AUT:Automobile & Zubehör CHE:Chemie FOB:Nahrungsmittel & Getränke IND:Industrie PHG:Privat- & Haushaltswaren TEL:Telekommunikation BAN:Geldinstitute CON:Baugewerbe & Werkstoffe FSV:Finanzdienstleistungen INS:Versicherungen RET:Einzel- & Grosshandel TRL:Reisen & Freizeit BAS:Rohstoffe ENE:Öl & Gas HEA:Gesundheitswesen MED:Medien TEC:Technologie UTI:Versorger Hinweis: theScreener.com übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben. Dieses Dokument dient ausschliesslich informativen Zwecken und stellt weder eine Anlageberatung, noch eine Anlagevermittlung oder eine sonstige Finanzdienstleistung dar. Die Kursentwicklung von Wertpapieren ist mit Risiken behaftet und kann starken Kursschwankungen unterliegen. Aus der Vergangenheit und den gemachten Angaben können keine Schlüsse für zukünftige Kursentwicklungen gezogen werden. Historische Renditeangaben sind keine Garantie für laufende und zukünftige Ergebnisse. Mehr Informationen : www.thescreener.com/de/wc/methodology.htm Earnings forecasts provided by THOMSON REUTERS. Funds data provided by MORNINGSTAR. 3/3 © 2012 theScreener.com S.A., Rue de la Gare 18, CH-1260 NYON, Tel. +41223656565, info@thescreener.com, www.thescreener.com, Updated twice a week (Monday & Thursday) www.thescreener.com/de/wc/imprint.htm Automated Report by