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Rubinの論文
(の行間)を読んでみる
傾向スコア解析の理論
2015/06/15 学生セミナー
バイオ統計センターM1 宜保光一郎
http://faculty.smu.edu/Millimet/classes/eco7377/papers/rosenbaum%20rubin%2083a.pdf
http://www.
stat.harvard
.edu/DonRu
bin...
Introduction
• 1983年の論文を意訳していきます
• 重要な「large sampleで傾向スコアがなぜ機能
するか」の証明まで。
• 証明は元論文ではわかりにくいので、前述した2
015年出版の書籍での証明をさらに噛み砕くこ
...
Notation
• i: ユニットの番号
• r: アウトカム
• z: 割り付けの指標。z={1,0}
• r1i: 1の割り付けをされたユニットiの周辺アウト
カム→後述
• xi: ユニットiの観察された共変量(ベクトル)
Causal Inference
• ある割り付けをされたとき(e.g. treatment V.S
. control)に、その割り付けによる効果について
の推定をしたい
• その効果を因果効果(causal effect)とよぶ。
• 効果...
Motivation
• ATEはRCTにおいては直接測定できる。
• なぜなら、割り付けはランダムに行われおり、
両群の背景は同一と考えられるから。
• (後述するが、割り付けはランダムなので、アウ
トカムと独立しているから)
• しかし、非...
Motivation
• ATEはRCTにおいては直接測定できる。
• なぜなら、割り付けはランダムに行われおり、
両群の背景は同一と考えられるから。
• (後述するが、割り付けはランダムなので、アウ
トカムと独立しているから)
• しかし、非...
Rubin’s potential outcome
E[r1
| z=1]
i=1
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ATE
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Rubin’s potential outcome
E[r1
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ATE
E[ r0 | z=1 ]
E[ r1 | z=0 ]
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Rubin’s potential outcome
z=1 z=0
E[ r1 ] E[ r1 | z=1 ] E[ r1 | z=0 ]
E[ r0 ] E[ r0 | z=1 ] E[ r0 | z=0 ]
Rubin’s potential outcome
z=1 z=0
E[ r1 ] E[ r1 | z=1 ] E[ r1 | z=0 ]
E[ r0 ] E[ r0 | z=1 ] E[ r0 | z=0 ]
この周辺和の差がATE
現実では...
Rubin’s potential outcome
z=1 z=0
E[ r1 ] E[ r1 | z=1 ] E[ r1 | z=0 ]
E[ r0 ] E[ r0 | z=1 ] E[ r0 | z=0 ]
この周辺和の差がATE
現実では...
RCT
z=1 z=0
E[ r1 ] E[ r1 | z=1 ]
E[ r0 ] E[ r0 | z=0 ]
ランダム割り付け
=
=
(r1 ,r0)⊥z
Strongly ignorable treatment assignment
z=1 z=0
E[ r1 ] E[ r1 | z=1 ]
E[ r0 ] E[ r0 | z=0 ]
(観測された)共変量 x
(r1 ,r0)⊥z∣x
目標はこ...
Strongly ignorable treatment assignment
• 観測された共変量xで条件づけると、アウトカム
と割り付けの確率は独立になる=RCTのように
比較ができるという、仮定
• かなり強い仮定のように思えるが、この仮...
Balancing score
• 定義:バランシングスコアb(x)とは、共変量xか
ら成る関数で、それで条件付けると割り付けzと
共変量xが独立になるようなものである
• 条件つき独立の性質からb(x)=xとなり得るのは
自明である
• 一番...
Propensity score
• 定義:傾向スコアe(x)は共変量xから成る関
数で、z=1に割り付けされる確率である。
• (前述のバランシングスコアとの関係は定義
上では明らかでないことに注意)
• i={1,2,..,n}の同時確率は...
定理
• これからいくつかの定理を証明する。示したい
ことは
• 1. 傾向スコアはバランシングスコアである
• 2. 全てのバランシングスコアに適当な関数をと
れば、傾向スコアと等しくなる(最も”粗い”もの
が傾向スコア)
• 3. もし、共...
Theorem 1
•      を証明できれば、z ⊥x∣e(x)
Pr(z=1∣x ,e(x))=E(z∣x ,e(x))
=E(z∣x)
=e(x)
Pr(z=1∣e(x))=E(z∣e(x))
=E[E(z∣x ,e(x))∣e(x)]...
Theorem 2
バランシングスコアの定義からe(x)=f{b(x)}であることを
背理法で証明する。
全てのb(x)に対しe(x)≠f{b(x)}とすると、e(x1)≠e(x2)かつ
b(x1)=b(x2)となる2つの異なるx1, x2が存...
Theorem 3
• 目標は
• 同様に、b(x)をe(x)としても成り立つ。
E[E(A∣B ,C)∣B]=E[A∣B]
Strongly ignorable treatment assignment
Definition of balan...
z=1 z=0
E[ r1 ] E[ r1 | z=1 ]
E[ r0 ] E[ r0 | z=0 ]
バランシングスコアb(x)
E[r1
| z=1,
b(x)]
E[r0
| z=0,
b(x)]
Theorem 4
E(r1∣z=1,b(x))−E(r0∣z=0,b(x))
=E(r1∣b(x))−E(r0∣b(x))
=E(r1−r0∣b(x))
Theorem 3
さらに期待値をとると、
E[E(r1−r0∣b(x))]=E(r1−...
Summary
•バランシングスコア(傾向スコアはその一
部)で条件付けると、割り付けz=1,0の両群の
アウトカムの平均値の差は、ATEの不偏推定量
となる。つまりATEの推定が可能となる。
•バランシングスコアの中でも傾向スコアは
最も粗く...
傾向スコアによる条件付け
① マッチング
② 層別化
③ 傾向スコアを共変量としての回帰モデル調
整
④ 傾向スコアによる重み付け推定法(IPW法)
それぞれに長所と短所がある。
ここまでで、とりあえず終了
Remarks
•論文はこの後”small sample
theory”,”some applications”と続いていく
•“strongly ignorable assumption”は最近は
”unconfoundness”と記述される...
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Rubinの論文(の行間)を読んでみる-傾向スコアの理論-

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有名な1983年のRubin&Rosenbaumの論文をナナメ読みしていきます

Veröffentlicht in: Wissenschaft
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Rubinの論文(の行間)を読んでみる-傾向スコアの理論-

  1. 1. Rubinの論文 (の行間)を読んでみる 傾向スコア解析の理論 2015/06/15 学生セミナー バイオ統計センターM1 宜保光一郎
  2. 2. http://faculty.smu.edu/Millimet/classes/eco7377/papers/rosenbaum%20rubin%2083a.pdf http://www. stat.harvard .edu/DonRu bin70/
  3. 3. Introduction • 1983年の論文を意訳していきます • 重要な「large sampleで傾向スコアがなぜ機能 するか」の証明まで。 • 証明は元論文ではわかりにくいので、前述した2 015年出版の書籍での証明をさらに噛み砕くこ とを狙う(一部?のところはあるが..) • 条件付き期待値のもろもろの定理を駆使して証 明していくので、以下のURLなどを参照。 • http://math.arizona.edu/~tgk/464_07/cond_exp.pdf • 実践的な話はナシです。
  4. 4. Notation • i: ユニットの番号 • r: アウトカム • z: 割り付けの指標。z={1,0} • r1i: 1の割り付けをされたユニットiの周辺アウト カム→後述 • xi: ユニットiの観察された共変量(ベクトル)
  5. 5. Causal Inference • ある割り付けをされたとき(e.g. treatment V.S . control)に、その割り付けによる効果について の推定をしたい • その効果を因果効果(causal effect)とよぶ。 • 効果の推定を以下の式で表すときに • これをAverage treatment effect(ATE) と呼ぶ E(r1)−E(r0)
  6. 6. Motivation • ATEはRCTにおいては直接測定できる。 • なぜなら、割り付けはランダムに行われおり、 両群の背景は同一と考えられるから。 • (後述するが、割り付けはランダムなので、アウ トカムと独立しているから) • しかし、非RCTにおいてはATEを直接推定する ことは困難。 • なぜか? E(r1∣z=1)−E(r0∣z=0)
  7. 7. Motivation • ATEはRCTにおいては直接測定できる。 • なぜなら、割り付けはランダムに行われおり、 両群の背景は同一と考えられるから。 • (後述するが、割り付けはランダムなので、アウ トカムと独立しているから) • しかし、非RCTにおいてはATEを直接推定する ことは困難。 • なぜか? E(r1∣z=1)−E(r0∣z=0)
  8. 8. Rubin’s potential outcome E[r1 | z=1] i=1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ATE E[r0 | z=0]
  9. 9. Rubin’s potential outcome E[r1 | z=1] i=1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ATE E[ r0 | z=1 ] E[ r1 | z=0 ] E[r0 | z=0]
  10. 10. Rubin’s potential outcome z=1 z=0 E[ r1 ] E[ r1 | z=1 ] E[ r1 | z=0 ] E[ r0 ] E[ r0 | z=1 ] E[ r0 | z=0 ]
  11. 11. Rubin’s potential outcome z=1 z=0 E[ r1 ] E[ r1 | z=1 ] E[ r1 | z=0 ] E[ r0 ] E[ r0 | z=1 ] E[ r0 | z=0 ] この周辺和の差がATE 現実では欠測している(反事実)
  12. 12. Rubin’s potential outcome z=1 z=0 E[ r1 ] E[ r1 | z=1 ] E[ r1 | z=0 ] E[ r0 ] E[ r0 | z=1 ] E[ r0 | z=0 ] この周辺和の差がATE 現実では欠測している(反事実) 現実はこの両者しか直接推定で きない(因果推論の根本問題)
  13. 13. RCT z=1 z=0 E[ r1 ] E[ r1 | z=1 ] E[ r0 ] E[ r0 | z=0 ] ランダム割り付け = = (r1 ,r0)⊥z
  14. 14. Strongly ignorable treatment assignment z=1 z=0 E[ r1 ] E[ r1 | z=1 ] E[ r0 ] E[ r0 | z=0 ] (観測された)共変量 x (r1 ,r0)⊥z∣x 目標はこれを利用することだが 、xはベクトルなので使いづらい。 よってxを簡易にしたものを探 すことにする
  15. 15. Strongly ignorable treatment assignment • 観測された共変量xで条件づけると、アウトカム と割り付けの確率は独立になる=RCTのように 比較ができるという、仮定 • かなり強い仮定のように思えるが、この仮定が 傾向スコア解析の肝 • この仮定が本当に成り立っているかは、非常に 重要なのだが直接確かめる方法は存在しないた め、間接的な確認を行う。
  16. 16. Balancing score • 定義:バランシングスコアb(x)とは、共変量xか ら成る関数で、それで条件付けると割り付けzと 共変量xが独立になるようなものである • 条件つき独立の性質からb(x)=xとなり得るのは 自明である • 一番関心があるのはb(x)がスカラーとなる場合 →これが後の傾向スコアとなる z ⊥ x∣b(x)
  17. 17. Propensity score • 定義:傾向スコアe(x)は共変量xから成る関 数で、z=1に割り付けされる確率である。 • (前述のバランシングスコアとの関係は定義 上では明らかでないことに注意) • i={1,2,..,n}の同時確率は、独立なベルヌー イ分布を考え、次のように表すことができる e(x)= pr(z=1∣x) Pr(z1 ,..., zn∣x1 ,..., xn)=∏ n e(xi) xi [1−e(xi)] 1−xi
  18. 18. 定理 • これからいくつかの定理を証明する。示したい ことは • 1. 傾向スコアはバランシングスコアである • 2. 全てのバランシングスコアに適当な関数をと れば、傾向スコアと等しくなる(最も”粗い”もの が傾向スコア) • 3. もし、共変量xのもとでstorngly ignorableで あれば、バランシングスコアで条件付けてもそ うである
  19. 19. Theorem 1 •      を証明できれば、z ⊥x∣e(x) Pr(z=1∣x ,e(x))=E(z∣x ,e(x)) =E(z∣x) =e(x) Pr(z=1∣e(x))=E(z∣e(x)) =E[E(z∣x ,e(x))∣e(x)] =E[e(x)∣e(x)] =e(x) Pr(z=1∣x ,e(x))=Pr(z=1∣e(x))⇔ z⊥x∣e(x)∴ ∵ Definition of Conditional Independence E[ A∣B , g (B)]=E[A∣B]∵ E[E(A∣B ,C)∣B]=E[A∣B]∵ E[g (A)∣A]=g (A) e(x)⊆b(x)
  20. 20. Theorem 2 バランシングスコアの定義からe(x)=f{b(x)}であることを 背理法で証明する。 全てのb(x)に対しe(x)≠f{b(x)}とすると、e(x1)≠e(x2)かつ b(x1)=b(x2)となる2つの異なるx1, x2が存在する。よって、 e(x1)=E(z∣x1)=E(z∣b(x1), x1)=E(z∣b(x1))=E(z∣b(x2))=E(z∣x2) E[ A∣B , g (B)]=E[A∣B] Definition of balancing score e(x1)=e(x2)となり矛盾。ゆえに、バランシングスコアが定義され れば、e(x)=f{b(x)}が言える。(逆も言える。証明可能。)
  21. 21. Theorem 3 • 目標は • 同様に、b(x)をe(x)としても成り立つ。 E[E(A∣B ,C)∣B]=E[A∣B] Strongly ignorable treatment assignment Definition of balancing score Tower property of conditional expectation (r1 ,r0)⊥ z∣b(x) Pr(z=1∣r1 ,r0 ,b(x))=E[z∣r1 ,r0 ,b(x)] =E[E(z∣r1 , r0 , x ,b(x))∣r1 ,r0 ,b(x)] =E[E(z∣x ,b(x))∣r1 ,r0 ,b(x)] =E[E(z∣b(x))∣r1 ,r0 ,b(x)] =E(z∣b(x)) =Pr(z=1∣b(x))
  22. 22. z=1 z=0 E[ r1 ] E[ r1 | z=1 ] E[ r0 ] E[ r0 | z=0 ] バランシングスコアb(x) E[r1 | z=1, b(x)] E[r0 | z=0, b(x)]
  23. 23. Theorem 4 E(r1∣z=1,b(x))−E(r0∣z=0,b(x)) =E(r1∣b(x))−E(r0∣b(x)) =E(r1−r0∣b(x)) Theorem 3 さらに期待値をとると、 E[E(r1−r0∣b(x))]=E(r1−r0) Law of iterative expectations よって、E(r1 -r0 |b(x))を推定量と考えると E(r1 -r0 )=ATEの不偏推定量となる (ちなみに条件付き確率の期待値は確率変数)
  24. 24. Summary •バランシングスコア(傾向スコアはその一 部)で条件付けると、割り付けz=1,0の両群の アウトカムの平均値の差は、ATEの不偏推定量 となる。つまりATEの推定が可能となる。 •バランシングスコアの中でも傾向スコアは 最も粗く、1次元のスカラーなので、今後はこ の傾向スコアを使用する
  25. 25. 傾向スコアによる条件付け ① マッチング ② 層別化 ③ 傾向スコアを共変量としての回帰モデル調 整 ④ 傾向スコアによる重み付け推定法(IPW法) それぞれに長所と短所がある。 ここまでで、とりあえず終了
  26. 26. Remarks •論文はこの後”small sample theory”,”some applications”と続いていく •“strongly ignorable assumption”は最近は ”unconfoundness”と記述されることも多い •実践的な適応については多くの資料が出回 っているので今回はパス

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