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台指Tick大數據與程式化交易
- 1. www.xkan.net 台指tick大數據 與程式化交易 Prepared by : 酆士昌 scfeng@xkan.net
- 3. www.xkan.net 台指tick大數據與程式化交易 • 02 1. 交易所的架構 2. 解報價 3. Tick資料分析 4. Tick訊號分析 5. Tick策略建構 1. MA的觀點與回測 2. 用Tick資料看MA 策略 3. 改良後的MA策略 4. 實單交易衍生的問 題 1. 指標的產生 2. 策略的擬定 3. 下單系統的建置 4. 交易系統的設計 5. 實單交易的策略 修訂 02:00 PM 04:00 PM 03:00 PM • 台指期報價 與資料解析 • MA看歷史回測 與實單交易 • 交易系統的建構
- 4. 台指期報價 與資料解析
- 5. 台指tick大數據與程式化交易 1. 現今架構 • 交易所提供委託、撮合與報 價的一個平台 • 券商提供下單與帳務控管的 平台 • 資訊商、券商提供報價揭示 • 交易者產生交易策略，執行 下單動作 05 交易所的架構
- 6. 台指tick大數據與程式化交易 2. 更有效益的架構 • 更即時、更精準的報價相關 數據 • 更有價值的即時資訊、指標 與統計資訊 • 演算法框架 • 交易系統的建立，包括防錯 價機制、演算法識別碼、交 易指令、帳務管理等 06 交易所的架構 BigData
- 10. www.xkan.net • 26 觀察 分析 找出規律 驗證 實單交易 策略建構 定義訊號 定義指標 台指tick大數據與程式化交易 明確定義：交易開始與結束的時間、多空判斷的依據、進場的時機、停 利或停損的條件、出場的時機、每個條件所使用的交易指令 Tick策略建構
- 11. MA看歷史回測 與實單交易
- 16. www.xkan.net • 05 交易策略： 1. 委託或成交單判斷多空 2. MA交叉進場交易一筆 3. 設定停損區間 4. 設定出場訊號 5. 目標震盪盤能小虧出場，趨勢盤能大賺 台指tick大數據與程式化交易
- 19. 交易系統 的建構
- 20. www.xkan.net • 05 指標的定義 1. 根據交易策略產生 2. 由即時報價計算而得 策略的擬定 1. 根據標準架構訂定 2. 根據經驗法則設計 3. 經由大數據評量可用性 台指tick大數據與程式化交易 指標的 定義 策略的 架構 大數據 回測 實單交易
- 21. www.xkan.net • 05 下單系統的建置 1. 與演算法分離 2. 判斷例外狀況 3. 保持連線狀態 4. 自訂交易指令 台指tick大數據與程式化交易
- 23. www.xkan.net • 05 1. 策略是否能被正確的執行 2. 與回測相比有多少落差 3. 是否能排除例外狀況 4. 策略是否有適合的條件 5. 重訂架構或是小幅修改 台指tick大數據與程式化交易 實單交易的策略修訂