1. Se puede formar un portafolio de dos activos, A y B, cuyos rendimientos tengan las siguientes
caractersticas: Acciones Desviacin Estndar Beta Correlacin A 25% 1.2 0.4 B 40% 0.8 La tasa
libre de riesgo es 5%, y el rendimiento esperado en el mercado cartera es del 15%.
a. Cul es el rendimiento esperado de dos acciones, utilizando el modelo de fijacin de precios de
activos de capital?
b. Si exige un rendimiento esperado del 14%, cules son los pesos de cartera para cada accin? Cul
es la desviacin estndar de la cartera?
C. Cul es la beta de la cartera de inversiones? Cul es la proporcin aguda de la cartera de
inversiones?
d. Analice brevemente el concepto de diversificacin del riesgo. mostrar las frmulas y el clculo
utilizado!