Introducción a los modelos ARIMA - econometría

1. Principios de Econometría y modelación Parte 10: Modelos autorregresivos Por Lic. Gabriel Leandro, MBA

51. Distribuciones teóricas de los coeficientes de autocorrelación y autocorrelación parcial para algunos de los modelos ARIMA más comunes -1 1 0 k -1 1 0 k AR(1): y t =  0 +  1 y t-1 + e t Autocorrelación Autocorrelación parcial

52. Distribuciones teóricas de los coeficientes de autocorrelación y autocorrelación parcial para algunos de los modelos ARIMA más comunes -1 1 0 k -1 1 0 k AR(1): y t =  0 +  1 y t-1 + e t Autocorrelación Autocorrelación parcial

53. Distribuciones teóricas de los coeficientes de autocorrelación y autocorrelación parcial para algunos de los modelos ARIMA más comunes -1 1 0 k -1 1 0 k AR(2): y t =  0 +  1 y t-1 +  2 y t-2 + e t Autocorrelación Autocorrelación parcial

54. Distribuciones teóricas de los coeficientes de autocorrelación y autocorrelación parcial para algunos de los modelos ARIMA más comunes -1 1 0 k -1 1 0 k AR(2): y t =  0 +  1 y t-1 +  2 y t-2 + e t Autocorrelación Autocorrelación parcial

55. Distribuciones teóricas de los coeficientes de autocorrelación y autocorrelación parcial para algunos de los modelos ARIMA más comunes -1 1 0 k -1 1 0 k MA(1): y t = W 0 + e t - W 1 e t-1 Autocorrelación Autocorrelación parcial

56. Distribuciones teóricas de los coeficientes de autocorrelación y autocorrelación parcial para algunos de los modelos ARIMA más comunes -1 1 0 k -1 1 0 k MA(1): y t = W 0 + e t - W 1 e t-1 Autocorrelación Autocorrelación parcial

57. Distribuciones teóricas de los coeficientes de autocorrelación y autocorrelación parcial para algunos de los modelos ARIMA más comunes -1 1 0 k -1 1 0 k MA(2): y t = W 0 + e t - W 1 e t-1 – W 2 e t-2 Autocorrelación Autocorrelación parcial

58. Distribuciones teóricas de los coeficientes de autocorrelación y autocorrelación parcial para algunos de los modelos ARIMA más comunes -1 1 0 k -1 1 0 k MA(2): y t = W 0 + e t - W 1 e t-1 – W 2 e t-2 Autocorrelación Autocorrelación parcial

59. Distribuciones teóricas de los coeficientes de autocorrelación y autocorrelación parcial para algunos de los modelos ARIMA más comunes -1 1 0 k -1 1 0 k ARIMA(1,1): y t =  0 +  1 y t-1 + e t - W 1 e t-1 Autocorrelación Autocorrelación parcial

60. Distribuciones teóricas de los coeficientes de autocorrelación y autocorrelación parcial para algunos de los modelos ARIMA más comunes -1 1 0 k -1 1 0 k ARIMA(1,1): y t =  0 +  1 y t-1 + e t - W 1 e t-1 Autocorrelación Autocorrelación parcial

61. Distribuciones teóricas de los coeficientes de autocorrelación y autocorrelación parcial para algunos de los modelos ARIMA más comunes -1 1 0 k -1 1 0 k ARIMA(1,1): y t =  0 +  1 y t-1 + e t - W 1 e t-1 Autocorrelación Autocorrelación parcial

62. Distribuciones teóricas de los coeficientes de autocorrelación y autocorrelación parcial para algunos de los modelos ARIMA más comunes -1 1 0 k -1 1 0 k ARIMA(1,1): y t =  0 +  1 y t-1 + e t - W 1 e t-1 Autocorrelación Autocorrelación parcial

63. Distribuciones teóricas de los coeficientes de autocorrelación y autocorrelación parcial para algunos de los modelos ARIMA más comunes Decrecimiento rápido sin llegar a anularse Decrecimiento rápido sin llegar a anularse ARMA(p,q) Se anula para retardos superiores a p Decrecimiento rápido sin llegar a anularse AR(p) Decrecimiento rápido sin llegar a anularse Se anula para retardos superiores a q MA(q) FAP FAC

68. Modelos ARIMA en Gretl -1 1 0 k -1 1 0 k ARIMA(1,1): y t =  0 +  1 y t-1 + e t - W 1 e t-1 Autocorrelación Autocorrelación parcial

80. 248,05 42 241,48 28 223,56 14 261,5 55 251,07 41 241,14 27 222,54 13 259,3 54 251,8 40 238,31 26 220,3 12 258,6 53 250,68 39 236,17 25 218,25 11 254,7 52 247,81 38 235 24 219,32 10 251,4 51 247,76 37 233,05 23 219,69 9 248 50 247,57 36 229,99 22 217,33 8 249,3 49 246,45 35 228,96 21 216,4 7 247,8 48 249,9 34 229,3 20 219,61 6 248,8 47 249,61 33 229,69 19 220,05 5 252 46 248,78 32 226,82 18 218,88 4 253,4 45 248,83 31 227,6 17 221,17 3 251,7 44 248,73 30 225,36 16 222,24 2 249,8 43 246,74 29 223,07 15 222,34 1 PCierre n PCierre n PCierre n PCierre n