1. PARÇACIK EKONOMİSİ: EKONOFİZİK
Esra Alp1
ÖZET
İktisatta önemli bir tartışma konusu, iktisadın Newton fiziği üzerine temellendiğidir. Buna göre denge analizi, dengenin varlığı ve kararlılığı gibi temel yaklaşımlar, Newton Fiziğinin yansımasıdır. Hâlbuki reel iktisadi ilişkilerde dengesizlik ve belirsizlik söz konusudur. Bir anlamda İktisat, Kuantum fiziği ve Einstein ile Fizikte ortaya çıkan görecelik, dinamiklik devrimini yaşamamıştır. Ekonofizik fizikte geçerli olan yasaların ekonominin içerisindeki kompleks sistemleri anlamak üzere uygulanabilirliğini araştıran yeni bir alandır.
GİRİŞ
Ekonofizik, fizikteki kuram ve yöntemleri kullanarak, ekonomideki problemlere çözüm bulmaya çalışan transdisipliner bir araştırma alanıdır. Genel olarak belirsizlik ya da stokastik öğeler ve nonlineer dinamikleri içermektedir. Ekonofiziğin temel araçları istatistiksel fizikten alınan olasılık ve istatistiksel yöntemlerdir (Eren, 2009).
1. FİZİK VE İKTİSAT ARASINDAKİ ETKİLEŞİM
İktisadın bilimleşme sürecinde, fiziğin fen bilimlerindeki konumuna öykünmesi ve bu amaçla matematiğin kullanımına yönelmesi göz önüne alındığında iktisat ve fizik etkileşimi Tablo 1.’den görülebilmektedir. Tablo 1. Kaynak: (Gül ve Sonüstün, 2012)
Fizik Alanındaki Gelişmeler
İktisat Alanındaki Gelişmeler
Newton Fiziği ve Öklid Geometrisi
Klasik İktisat
Termodinamik ve Diferansiyel Hesap
Neoklasik İktisat
Einstein Fiziği ve Riemann Geometrisi
Keynesyen İktisat
Kuantum Fiziği ve Topoloji
Genel Denge İktisadı
Ekonofiziğin, Newton Yasası ya da Kuantum mekaniği gibi fizik yasalarını tam olarak insanlara uygulamadığını belirtmekte fayda vardır. Daha çok istatistiksel fizikte geliştirilen matematiksel yöntemleri, çok sayıda bireyi içeren kompleks iktisadi sistemlerin istatistiksel özelliklerini çalışmada kullanmakta ve bu doğrultuda, istatistiksel dağılımların kuyruklarında yatan uç (ekstrem) olayların
1 Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Öğrencisi

2. analizleri ile ilgilenmektedirler. Ekonofiziğin amacı, piyasaların evrensel davranışlarını anlamaktır (Kırer, 2011). Fizikte kullanılan terimlerin iktisatta buldukları karşılıklar Tablo 2.’de verilmiştir.
Tablo 2. Kaynak: (Kırer, 2011)
Mekanik
İktisat
Parçacık (a particle)
Birey
Uzay (space)
Mal (commodity)
Kuvvet (Force)
Marjinal fayda ya da faydasızlık (disutility)
İş (work)
Faydasızlık
Enerji
Fayda
İş ya da enerji=kuvvet x uzay
Fayda = marjinal fayda x mal
Kuvvet, vektörel bir büyüklüktür.
Marjinal fayda, vektörel bir büyüklüktür.
Kuvvet, vektör toplamlarına (vector addition) eşittir.
Marjinal fayda, vektör toplamlarına eşittir.
İş ve enerji skalerdir.
Faydasızlık ve fayda skalerdir.
Toplam enerji, itici kuvvetin integrali olarak tanımlanır.
Bireylerin toplam faydası, marjinal faydalarının integrali olarak tanımlanır.
Denge, net enerjinin (enerji-iş) maksimum olduğu yerde ya da her eksendeki zıt kuvvetlerin (itici ve çekici) birbirlerine eşit olduğu yani birlerini nötrlediği yerde olacaktır.
Denge, kazancın (fayda-faydasızlık) maksimum olduğu yerde ya da her eksendeki marjinal fayda ve marjinal faydasızlığın eşit olduğu yerde olacaktır.
Toplam enerji toplam işten çıkarılırsa; fark potansiyel ve minimumdur.
Toplam fayda toplam faydasızlıktan çıkarılırsa, fark kayıp ya da minimum olarak adlandırılabilir.
Bir eksen boyunca bileşen kuvvet (component force) dengededir.
Malın fiyatı dengededir.
Kinetik enerji
Toplam harcama
Yerdeğişimi (displacement)
Malın artan birimi
Enerjinin korunması
Fayda + harcamanın korunması
20. yüzyılın başlarından itibaren gerek fizik gerek diğer doğa bilimlerinde bir paradigma değişmesi yaşandığı söylenebilir. Doğa bilimleri dengeden şaşma durumlarına yönelmişken iktisatçılar halen, mükemmel bilgiye sahip, rasyonel ve tarafsız homo ekonomikusların yer aldığı ve dinamik davranışların dışsal (ekzojen) kabul edildiği denge analizi yapmaya devam

3. etmişlerdir. Belirsizlik ve kompleksite kavramları eleştirel açıdan önem kazanmaya başlamıştır. Günümüz iktisat yaklaşımında belirsizlik göz ardı edilmekte, bunun yerine risk ve beklenen fayda kavramları ile bu boşluk doldurulmaya çalışılmaktadır. Fizikte ise kuantum devrimi Newtoncu klasik anlayışın getirdiği deterministik yaklaşımı sona erdirmiştir. 1927 yılında, bir parçacığın konum ve hızının aynı anda belirlenemeyeceğini öne süren Heisenberg bunun bir örneğidir. Fiziğin özellikle mikro düzeyde belirsizliğe yer vermeye başlamış olmasına karşın iktisattaki kesinlik arayışı devam etmiştir (Gül ve Sonüstün, 2012).
2. EKONOFİZİK İLE İKTİSAT ARASINDAKİ AYRIM
İktisatçılar ile Ekonofizikçiler arasında bir takım farklılıklar vardır. Bu temel farklar aşağıda özetlenmektedir (Gül ve Sonüstün, 2012), (Schinckus, 2011):
 Ekonofizikçiler dünyayı olduğu gibi almakta, yani deneyler sonucu ortaya çıkan bilgiyi kabul etmekte ve modeli bu verileri temel alarak kurmaktadırlar. Ancak finansal iktisatta işleyiş bu şekilde gerçekleşmemekte ve finansal iktisatçıların varsayımları kimi zaman yanlış çıkmaktadır.
 Mikroperspektif ile Makroperspektif farkı. Finansal iktisatçılar, bireylerin birbirleri ile etkileşimini göze almadan davranışlarını analiz etmekte ve bireylerin tamamen rasyonel olduklarını varsaymaktadırlar. Ekonofizikçiler ise tüm etkileşimleri dikkate almaktadırlar.
 Ekonomik Dengeye karşı Ekonofizik Yapı. İktisadi denge rasyonel beklentileri baz almaktadır. Dolayısıyla elemanlar arası kompleks etkileşimler dikkate alınmamaktadır. Ekonofizikçiler ise dengede olmayan stokastik dinamikleri baz almakta ve dengenin olduğuna dair bir kanıt olmadığını belirtmektedirler.
Ekonofizik başlangıç durumlarının bilgisi ile çıkarımlarda ve tahminlerde bulunmanın zor olduğu kompleks sistemlerle uğraşmaktadır. Derin bir kavrayış, aynı anda sistemin makro davranışına odaklanan bütüncül bir analiz ve sistemin kapsadığı, birbiriyle etkileşimi olan elemanların daha fazla mikro analizini gerektirmektedir. Kompleks sistemlerin derinden anlaşılması için gerekli olan bu farklı çalışma düzeylerini Ekonofiziğin iki farklı yaklaşımı sağlamaktadır: İstatistiksel Ekonofizik ve Ajan-Bazlı Ekonofizik. Ajan bazlı Ekonofizik; heterojen ve öğrenen ajanlara uygulanan mikroskobik modellerle çalışırken, İstatistiksel Ekonofizik; genellikle sıfır-bilgili (öğrenme kabiliyetleri olmayan çünkü atomlar öğrenmezler) ve etkileşimleri rastlantısal olan ajanları kullanır (Schinckus, 2013).
Fizikçilerin, özellikle istatistiksel fizikçilerin, verilerle çalışma konusunda sahip oldukları deneyim yadsınamaz. İktisatta, özellikle finansta, büyük ölçekte verinin bulunduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu verilerde çeşitli dağılımsal özelliklerin ve bunlara hükmeden güç yasalarının olup olmadığı, bunların olası sonuçları Ekonofiziğin temel ilgi alanları arasında sayılabilir. Veri temelli yöntemlerin gelişmesinde, hesaplama ve bilgisayar kapasitelerinin artmasının etkisi de oldukça önemlidir. Günümüzde bilgisayarların, büyük miktarda veriyi işleme ve ne kadar karmaşık olurlarsa olsunlar stokastik süreçlerin benzetimini yapma (simulate) imkanı kazanmasıyla, basitlik peşinde koşma ihtiyacı kalmamıştır. Neden küresel boyutta üstesinden gelebilecekken, komplike fenomenleri yok etmek için zaman ve güç harcanmalıdır (Roehner, 2010)?
3. EKONOFİZİĞE YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER
Ekonofizikçiler teorik modellerini istatistiksel fiziğin prensiplerine dayanarak geliştirirler. Belirli ekonomik uygulamalarda bu modeller geçerli olabilmektedir ancak genel itibariyle çoğunlukla böyle değildir ve bu prensipler üzerine yapılandırılmış modeller ekonomik gerçekliklerin temel özelliklerini ihmal ederler. İstatistiksel fiziğin ekonomiye uygulanmasında karşılaşılan iki

4. problem (Gallegati, et al., 2006): Ekonomik ve finansal süreçlerin üretimi hesaba katmayan yalnızca takas modelleri ve sıklıkla temel kavramlarda özellikle gelir ve işlem kavramlarında karışıklığa sebep olmalarıdır. Geniş kullanıma sahip istatistiksel mekanik yaklaşımlı fizik modeline dayanan bir modelin üretime izin verdiği ölçüde bizi problemin kaynağına götüren entropi bir çözüm sağlar mı? Burada bir olanak var gibi görünüyor ancak dikkatli olmak gerekiyor. Hem fizikçiler hem iktisatçılar tarafından entropiyi ekonomiye uygulama çabalarının tarihi zorluk ve endişelerle doludur (Rosser, 2008).
KAYNAKÇA
 EREN, Ercan. " Yeni" İktisatta Ortak Noktalar. Yıldız Technical University, Department of Economics, 2009.
 GALLEGATI, Mauro, et al. Worrying trends in econophysics. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2006, 370.1: 1-6.
 KIRER, Hale. Türkiye ve Almanya'nın kişisel gelir dağılımına ekonofizik yaklaşım. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı. Doktora Tezi. 2011.
 ROEHNER, Bertrand M. Fifteen years of econophysics: worries, hopes and prospects. arXiv preprint arXiv:1004.3229, 2010.
 ROSSER JR, J. Barkley. Debating the role of econophysics. Nonlinear dynamics, psychology, and life sciences, 2008, 12.3: 311.
 SCHINCKUS, Christophe. Between complexity of modelling and modelling of complexity: An essay on econophysics. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2013, 392.17: 3654-3665.
 SCHINCKUS, Christophe. What can econophysics contribute to financial economics?. International Review of Economics, 2011, 58.2: 147-163.
 SONÜSTÜN, Bahri; GÜL, Selçuk. EKONOFİZİK: EKONOMİ VE FİZİK İLİŞKİSİNE GÜNCEL BİR BAKIŞ. HUKUK ve İKTİSAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2012, 4 1: ISSN: 2146-0817.