SAS Webinar: Solvency 2 ORSA / FLAOR

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Zukunftsgerichtete Einschätzung unternehmenseigener Risiken im Kontext von Solvency II

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SAS Webinar: Solvency 2 ORSA / FLAOR

  1. 1. Copyright © 2012, SAS Institute Inc. All rights reserved. SOLVENCY II FLAOR / ORSAZukunftsgerichteteEinschätzungunternehmenseigenerRisiken
  2. 2. Copyright © 2013, SAS Institute Inc. All rights reserved. FLAOR Zentrales Element des Risikomanagements Vorgehens- modell Inhalte Umsetzung Ziele
  3. 3. Copyright © 2012, SAS Institute Inc. All rights reserved. ReykMiklesModerator Marco HeidelbergerBusiness ExpertSAS Deutschland SOLVENCY II –FLAOR / ORSA: ZukunftsgerichteteEinschätzungunternehmenseigenerRisiken
  4. 4. Copyright © 2013, SAS Institute Inc. All rights reserved. ORSA 5 Schritte zur Umsetzung Umsetzungsschritte Stress-Szenario- Sensitivitätsanalysen Integration in Planung Risikostrategie, Risikoappetit, Risikolimit Validierung Standardformel Risikokultur Inhalte Definition, Ausführung, Maßnahmenentwicklung VT-Planung, Projektion Eigenmittel, Solvenzquote Definition der Zielgrößen, Monitoring der Zielerreichung Analyse Risikoprofil, Back- Testing, Kalibrierung Verfahren, Methoden, Prozesse, Teilnehmer
  5. 5. Copyright © 2013, SAS Institute Inc. All rights reserved. ORSA 5 Schritte zur Umsetzung Umsetzungsschritte Stress-Szenario- Sensitivitätsanalysen Integration in Planung Risikostrategie, Risikoappetit, Risikolimit Validierung Standardformel Risikokultur Inhalte Definition, Ausführung, Maßnahmenentwicklung VT-Planung, Projektion Eigenmittel, Solvenzquote Definition der Zielgrößen, Monitoring der Zielerreichung Analyse Risikoprofil, Back- Testing, Kalibrierung Verfahren, Methoden, Prozesse, Teilnehmer
  6. 6. Copyright © 2013, SAS Institute Inc. All rights reserved. Unternehmenseigene Risiko-und Solvabilitätsbeurteilung zur validen strategischen Entscheidungsfindung Etablierung von transparenten und nachvollziehbaren Prozessen auf Basis des Umfangs und der Komplexität der Risiken Integration der Versicherungs- technischen Planung mit der Kapitalprojektion
  7. 7. Copyright © 2013, SAS Institute Inc. All rights reserved. FLAOR Umsetzung in 5 Schritten Lösungsbeispiel (3 Aspekte) Vorgehensmodell zur Umsetzung Gap-Analyse in der Praxis Was fordert die Aufsicht? Status Quo in den Versicherungen heute?
  8. 8. Copyright © 2013, SAS Institute Inc. All rights reserved. •Große zeitliche Abstände zwischen einzelnen Planungsrunden •Zeitliche Verzögerung zwischen Planung und Analysen •Fehlende Verbindung von Versicherungstechnischer Planung und Kapitalprojektion •Fehlende Kopplung von Managemententscheidungen und Planungsergebnissen •Viele manuelle Schritte, inkl. Datenerhebung •Flexibilität nur mit Office-Produkten gewährleistet FLAOR Status Quo in den Versicherungen heute? Status Quo
  9. 9. Copyright © 2013, SAS Institute Inc. All rights reserved. FLAOR Was fordert die Aufsicht? •Regelmäßige Ausübung der Risikoeinschätzung •Angemessene Frequenz in der Ausführung •Verbindung von Stresstests und Szenarioanalysenmit FLAOR •Kopplung mit dem Einfluss von / auf strategische(n) Entscheidungen •Angemessene Berücksichtigung der notwendigen Detailtiefe •Transparenz, Nachvollziehbarkeit, Auditierbarkeit Forderung •Große Intervalle •Zeitlich verzögert •Keine Kopplungbzw. Verbindung •Aufwendig •Unflexibel Status Quo
  10. 10. Copyright © 2013, SAS Institute Inc. All rights reserved. FLAOR Gap-Analyse in der Praxis •Regelmäßig •Angemessen •Durchgängig •Angemessen •Transparent Forderung •Große Intervalle •Zeitlich verzögert •Keine Kopplungbzw. Verbindung •Aufwendig •Unflexibel Status Quo •Prozessunterstützung und Monitoring •Automatisierung der Arbeitsschritte •Integration von Teilplänen •Integration von Szenarien •Inhaltlich angemessener Detailgrad •Flexibilität, Brückenschlag Datenhaltung und Frontends Gap‘s
  11. 11. Copyright © 2013, SAS Institute Inc. All rights reserved. •Prozessschritte werden automatisiert •Freigabeverfahren und Statustracking FLAOR Lösungsbeispiel (3 Aspekte) regelmäßig, angemessen 1. Prozesse •Eingaben und Quellen sind nachvollziehbar •Automatische Zusammen- führung der Teilpläne •Kapitalprojektion auf Basis von Proxyfunktionen durchgängig, integriert 2. Planung, Projektion •Flexible Analysen mit vertrautem Look&Feel •Nachvollziehbare und transparente Ergebnisse •Vergleichbarkeit verschiedener Szenarien flexibel, auditfähig 3. Analyse
  12. 12. Copyright © 2013, SAS Institute Inc. All rights reserved. •Prozessschritte werden automatisiert •Freigabeverfahren und Statustracking FLAOR Lösungsbeispiel (3 Aspekte) regelmäßig, angemessen 1. Prozesse •Eingaben und Quellen sind nachvollziehbar •Automatische Zusammen- führung der Teilpläne •Kapitalprojektion auf Basis von Proxyfunktionen durchgängig, integriert 2. Planung, Projektion •Flexible Analysen mit vertrautem Look&Feel •Nachvollziehbare und transparente Ergebnisse •Vergleichbarkeit verschiedener Szenarien flexibel, auditfähig 3. Analyse
  13. 13. Copyright © 2013, SAS Institute Inc. All rights reserved. •Prozessschritte werden automatisiert •Freigabeverfahren und Statustracking FLAOR Lösungsbeispiel (3 Aspekte) regelmäßig, angemessen 1. Prozesse •Eingaben und Quellen sind nachvollziehbar •Automatische Zusammen- führung der Teilpläne •Kapitalprojektion auf Basis von Proxyfunktionen durchgängig, integriert 2. Planung, Projektion •Flexible Analysen mit vertrautem Look&Feel •Nachvollziehbare und transparente Ergebnisse •Vergleichbarkeit verschiedener Szenarien flexibel, auditfähig 3. Analyse
  14. 14. Copyright © 2013, SAS Institute Inc. All rights reserved. FLAOR Vorgehensmodell zur Umsetzung Prototypische Umsetzung in Phasen (z.B. pro Sparte) Beratungsprojekt (SelfAssessment, Gap-Analyse, Vorstudie, Kalibrierung) Kick off-Workshop Umsetzungs- projekt Qualifikation Umsetzungsschritte Stress-Szenario-Sensitivitätsanalysen Integration in Planung Risikostrategie, Risikoappetit, Risikolimit Validierung Standardformel Risikokultur
  15. 15. Copyright © 2013, SAS Institute Inc. All rights reserved. FLAOR Vorgefertigte Inhalte zum Ausbau bzw. zur Individualisierung bei unseren Kunden Initialisierung(Ist-Daten, Szenarien, Risikoappetit) Prämien (abgeleitet: Erträge, Kosten) Schäden, Rück- versicherung(abgeleitet: Kosten, Bilanz) Kapital- projektion, Solvenz- quote Sonstige (Kosten, Erträge, Bilanz) Ergebnisse, Alternative Szenarien VT- Ergebnis Assets, Liabilities(abgeleitet: GuV, Bilanz) Planung inkl. Kapitalprojektion Vertrieb Controlling + Risikomgmt Aktuariat Finanzen Finanzen Risiko
  16. 16. Copyright © 2012, SAS Institute Inc. All rights reserved. www.SAS.com Sprechen Sie uns direkt an: Experte: Marco Heidelberger, mheidelberger@ger.sas.com

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