Mehr Informationen zu Basel III und Stresstesting: http://www.sas.com/offices/europe/germany/industry/banken/risikosteuerung.html

1. Simulieren statt probieren
5 Schritte für erfolgreiches Stresstesting
Entscheidungen
testen, bevor sie
wirksam werden.
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2012,

2. Wort des Jahres 2011
Quelle: Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS)
„Wir haben das Wort gesucht, das am
besten die Diskussion und den Geist
des Jahres ausdrückt und in die Alltags-
sprache übergegangen ist.“
Armin Burkhardt, Vorsitzender
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3. Wozu Stresstesting?
€
Was ist passiert?
Wo stehen wir? Warum?
Geschäftsstrategie:
Wo wollen wir hin?
Was ist
zu tun? Welche Risiken
sind akzeptabel?
heute
Zeit
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4. Simulationen zur Absicherung von Entscheidungen
€
Beste Alternative
Ergebnisse von Entscheidungen
für Geschäftstrategie und Risiken
simulieren.
heute auswählen.
Zeit
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5. Was leistet Stresstesting?
Zusammenhänge von
Risiken (Korrelationen)
aufdecken
Relevante Szenarien finden
(Zusammenspiel verschiedener
Szenario-Typen)
Chancen erkennen und
Entscheidungen testen,
bevor sie wirksam werden
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6. 5 Schritte für erfolgreiches Stresstesting
Auto-
Zeitnahe matisierung
Analytische Self-Service Gesamtbank-
Daten- &
Methoden Reporting steuerung
verfügbarkeit High-
Performance
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7. Datenintegrations- und Datenqualitätsmanagement
Ziel Lösung
 Szenario-orientierte Architektur
Zeitnahe
Datenverfügbarkeit  Automatisierte Datenintegration
 Single-Point-Of-Truth durch Aufbau von
integrierten Datamarts
Problem
 Datenqualität als automatisierter Prozess
• Datensilos
• Manuelle Prozesse
• Mangelndes
Vertrauen in Daten
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8. Analytische Methoden
Ziel Lösung
 Aufbau und Bereitstellung zentraler
Einheitliche
Methoden etablieren
Bibliotheken
 Whitebox-Ansatz
 Offene Architektur zu Handelssystemen
Problem
 Moderne analytische Techniken
• Wildwuchs von
Bewertungs-  Simulations- und Entwicklungsumgebungen
methoden für Fachexperten
• Mangelnde Adaption
von Simulations-
techniken
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9. Self-Service Reporting
Ziel Lösung
Selbständige  Moderne Reporting-Umgebung für
Berichtserstellung im PowerUser
Fachbereich
 Integration in gewohnte Umgebungen
(Microsoft Office)
Problem
 Fachliches Metadaten-Management
• Aufwändige (Glossary)
Berichtserstellung
• Unzureichende
analytische Tiefe
• Fehlende Flexibilität
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10. Automatisierung und High-Performance
Ziel Lösung
 Erstellungsprozesses von Szenarien
Realtime
Stresstesting
automatisieren
 In-Memory- und Grid-Computing ermöglicht:
 Interaktive Stresstesting-Umgebung
Problem
 Integration in operative Prozesse
• Lange Laufzeiten
 Simulationen in großer Anzahl
• Steigende
Szenarienanzahl
• Manuelle Prozesse
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11. Integration in Gesamtbanksteuerung
Ziel Lösung
Stresstesting-  Simulation als Teil der KPI-Systeme
Erkenntnisse für etablieren
Steuerung nutzten
 Finanz- und Risiko-Datenhistorie für Ursache-
Wirkungs-Analysen
Problem
 Simulation als Standardwerkzeug kritischer
• Fehlende Risiko- und unkritischer Szenarien
Finanz-Integration
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12. Komplettpaket für Stresstesting
Zeitnahe Daten- Analytische Self-Service Automatisierung Gesamtbank-
verfügbarkeit Methoden Reporting und High- steuerung
Performance
SAS Risk Management
for Banking
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13. Mehr zu Stresstesting und Risikomanagement
mit SAS finden Sie hier.
Oder kontaktieren Sie uns direkt:
Robert Stindl
rstindl@ger.sas.com
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