Informe Diario MAE 01-08-12

1. INFORME DIARIO
Nº 141 / 2012
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Miércoles 01 de Agosto de 2012
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243
Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296

2. INFORME DIARIO
Nº 141 / 2012
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Miércoles 01 de Agosto de 2012
ÍNDICE PÁGINA
I - RESUMEN DE LA JORNADA 4
- Montos Negociados 4
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico 4
II - RENTA FIJA 5
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija 5
- Montos Negociados y Variaciones 5
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación 5
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 - 6
- Índice MAE en Dólares 6
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos 7
- Credit Default Swaps 7
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales 8
- Lebacs en Pesos 9
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados 10
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados 11
- Evolución Discount en pesos 11
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs 12
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés 12
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs 12
III - PASES 13
- Gráfico de Montos Negociados en Pases 13
- Stock de Pases 13
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 13
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3. INFORME DIARIO
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ÍNDICE (Cont.) PÁGINA
IV - FOREX - MAE 14
- Montos Negociados 14
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre 14
- Indicador Forex 14
V - OCT - MAE 15
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa 15
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada 16
VI - INDICADORES FINANCIEROS 17
- Resúmenes de otros Mercados 17
- Tasas de Ref. Int. 17
- US Fed Target 17
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar 17
- Tipo de cambio Real Bilateral 17
- Gráfico Precios Oro y Petroleo 17
- Rendimiento T. Bond 10Y 18
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) 18
VII - INFORMACIÓN MONETARIA 19
- Coeficiente de Monetización - Evolución 19
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 19
- Evolución Depósitos del Sector Privado 20
- Evolución Préstamos al Sector Privado 20
- Variación Préstamos y Depósitos 21
- Historico Badlar Bancos Privados 21
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 22
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4. INFORME DIARIO
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I - RESUMEN DE LA JORNADA
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 9.633,93 9.633,93
RENTA FIJA 269,81 269,81
FOREX 57,56 57,56
OCT 223,90 223,90
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 10.185,21 10.185,21
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
17000
16,03 %
16000
15000
14000
13000
12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Prom. Jul. 11
Prom. Ag. 11
Prom. Sp. 11
Prom. Oc. 11
Prom. Nv. 11
Prom. Dc. 11
Prom. En.12
Prom. Feb.12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My. 12
Prom. Jn. 12
Prom. Jl. 12
Prom. Ag. 12
01-Ago-12
02-Ago-12
03-Ago-12
06-Ago-12
07-Ago-12
08-Ago-12
09-Ago-12
10-Ago-12
13-Ago-12
14-Ago-12
15-Ago-12
16-Ago-12
17-Ago-12
21-Ago-12
22-Ago-12
23-Ago-12
24-Ago-12
27-Ago-12
28-Ago-12
29-Ago-12
30-Ago-12
31-Ago-12
P ases Renta Fija Forex OCT
4

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II - RENTA FIJA
A - INFORMACIÓN GENERAL
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
600
-5,84 %
500
400
300
200
100
0
Prom. Jul. 11
Prom. Ag. 11
Prom. Sp. 11
Prom. Oc. 11
Prom. Nv. 11
Prom. Dc. 11
Prom. En.12
Prom. Feb.12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My. 12
Prom. Jn. 12
Prom. Jl. 12
Prom. Ag. 12
01-Ago-12
02-Ago-12
03-Ago-12
06-Ago-12
07-Ago-12
08-Ago-12
09-Ago-12
10-Ago-12
13-Ago-12
14-Ago-12
15-Ago-12
16-Ago-12
17-Ago-12
21-Ago-12
22-Ago-12
23-Ago-12
24-Ago-12
27-Ago-12
28-Ago-12
29-Ago-12
30-Ago-12
31-Ago-12
Diario Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
B o no s e m it ido s e n $ 232,79 - -0,49% 0,00% 232,79 - -0,49% 0,00%
B o no s e m it ido s e n U$ S 36,33 0,70 1,04% -5,46% 36,33 0,70 1,04% -5,46%
Total Bonos 269,12 0,70 -0,28% -5,46% 269,12 0,70 -0,28% -5,46%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 4,5862
Participación Mensual
Emitido en $
2,6%
Neg $
0,0%
Emitido en U$ S
Neg $
14,3%
83,0% Emitido en $
Neg U$ S
Emitido en U$ S
Neg U$ S
5

6. INFORME DIARIO
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B - ÍNDICES
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Diario Mensual Anual
Valor de Hoy Var. % Valo r 31Jul 12 Var. % Valo r 30 Dic 11 Var. %
01-08-12 189,15 0,063% 189,03 0,063% 178,26 6,110%
Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
190,0
184,0
178,0
172,0
166,0
160,0
154,0
148,0
142,0
136,0
130,0
124,0
118,0
112,0
106,0
100,0
30-12-05
09-04-06
18-07-06
26-10-06
03-02-07
14-05-07
22-08-07
30-11-07
09-03-08
17-06-08
25-09-08
03-01-09
13-04-09
22-07-09
30-10-09
07-02-10
18-05-10
26-08-10
04-12-10
14-03-11
22-06-11
30-09-11
08-01-12
17-04-12
26-07-12
ÍNDICE MAE - U$S -
Diario Mensual Anual
Valor de Hoy Var. % Valo r 31Jul 12 Var. % Valor 30 Dic 11 Var. %
01-08-12 90,77 0,409% 90,40 0,409% 96,92 -6,345%
Índice MAE
28-Abr-00 = 100
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
28-04-00
25-10-00
23-04-01
20-10-01
18-04-02
15-10-02
13-04-03
10-10-03
07-04-04
04-10-04
02-04-05
29-09-05
28-03-06
24-09-06
23-03-07
19-09-07
17-03-08
13-09-08
12-03-09
08-09-09
07-03-10
03-09-10
02-03-11
29-08-11
25-02-12
en U$S en $
6

7. INFORME DIARIO
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B - ÍNDICES (Cont.)
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Diario Mensual Anual
Valor de Hoy Var. % Valo r 31Jul 12 Var. % Valo r 30 Dic 11 Var. %
01-08-12 288,30 0,073% 288,09 0,073% 262,65 9,765%
Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
315,0
300,0
285,0
270,0
255,0
240,0
225,0
210,0
195,0
180,0
165,0
150,0
135,0
120,0
105,0
90,0
75,0
60,0
45,0
30-09-05
29-12-05
29-03-06
27-06-06
25-09-06
24-12-06
24-03-07
22-06-07
20-09-07
19-12-07
18-03-08
16-06-08
14-09-08
13-12-08
13-03-09
11-06-09
09-09-09
08-12-09
08-03-10
06-06-10
04-09-10
03-12-10
03-03-11
01-06-11
30-08-11
28-11-11
26-02-12
26-05-12
B - CREDIT DEFAULT SWAPS
CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default Swaps
FECHA VALOR Evolución últimos 12 meses
1700
04-07-12 1107
1600
05-07-12 1130
1500
06-07-12 1236 1400
10-07-12 1266 1300
11-07-12 1234 1200
12-07-12 1183 1100
13-07-12 1136 1000
basic points
16-07-12 1139 900
17-07-12 1120 800
18-07-12 1137 700
600
19-07-12 1154
500
20-07-12 1162
400
23-07-12 1215
300
24-07-12 1225
200
25-07-12 1238 100
26-07-12 1188 0
27-07-12 1143
26-07-11
10-08-11
26-08-11
12-09-11
27-09-11
13-10-11
28-10-11
14-11-11
30-11-11
19-12-11
05-01-12
20-01-12
06-02-12
23-02-12
12-03-12
27-03-12
16-04-12
03-05-12
18-05-12
05-06-12
21-06-12
06-07-12
24-07-12
30-07-12 1119
31-07-12 1121
01-08-12 1131 (*) 5 Years Spread, en basic po ints, A rgentina
Fuente : B lo o mberg
7

8. INFORME DIARIO
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C - RENDIMIENTOS
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
MATURITY DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA13P*** 04-Abr-08 04-Abr-13 BP+ 350 pb 0,6 100,00 S/C
AE14P*** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 1,4 100,00 102,50 15,47 1,4 1,3
AM16P*** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 3,0 100,00 S/C
AS15P*** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,7 100,00 127,92 16,95 1,6 1,5
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
MATURITY DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 22,4 100,00 S/C
DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,9 100,00 116,65 15,26 8,1 7,5
DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,9 100,00 S/C
NF18P @ 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 3,0 58,00 143,50 10,31 2,8 2,7
NO20P @ 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,5 76,80 S/C
PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 19,4 100,00 40,70 12,55 13,3 12,5
PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,9 29,80 64,25 7,35 0,9 0,9
PR12 @ 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,7 33,64 S/C
PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 6,5 100,00 113,97 16,46 5,3 5,2
RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 1,2 62,50 118,50 8,01 1,1 1,1
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
MATURITY DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 4,1 100,00 S/C
AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 1,1 100,00 S/C
DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,3 100,00 S/C
DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,3 100,00 S/C
DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,3 100,00 S/C
DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,3 100,00 S/C
GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 4,2 100,00 S/C
PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,9 100,00 S/C
PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,9 100,00 S/C
RA13D ** 30-Oct-02 30-Abr-13 Libor(cap 3%) 0,7 12,50 S/C
RG12D 03-Feb-02 03-Ago-12 Libor flat 0,0 12,50 S/C
RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,9 100,00 86,9700 13,54 2,80 2,6
** Libor proy.(% n.a.) = 0,74 Tipo de Cam bio = 4,5862 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 13,5625
(1 P ara el cálculo del P P V se co nsideran lo s pago s de cupo nes de renta y/o amo rtizació n a su valo r co rriente.
)
(2) P recio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 72 hs. ó C.I., expresado s en $ para lo s TP N$ y en u$ s para lo s TP NU$ S
(3) En término s reales para lo s TP N$ (supuesto de aj. Cer pro y. = 0) y en u$ s para lo s TP NU$ S
* Especies que se nego cian bajo la mo dalidad de precio " clean" . P ara el cálculo del rendimiento se adicio na el I.C. al precio .
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
26
24
22
20
TIREA - en % Anual
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0 2 4 6 8 10 12 14
Duration
- en años -
P eso s Do lares P o linó mica (P eso s) Lo garítmica (Do lares)
8

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C - RENDIMIENTOS (Cont.)
LEBAC EN PESOS
Curva de rendimientos
"Rendimiento" Curva Teórica de Tasas
18,0
16,0
14,0
12,0
en % n.a.
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
39
79
119
159
199
239
279
319
359
399
439
479
519
559
599
639
Dias al Vto.
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
VENCIMIENTO en % anual
7 9,60
20 9,75
28 9,75
34 10,05
42 10,10
49 10,35
55 10,46
69 11,00
83 11,35
118 11,95
139 12,15
(1 Calculado so bre el último precio registrado para la lebac nego ciada en la fecha.
)
9

10. INFORME DIARIO
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C - RENDIMIENTOS (Cont.)
NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR
CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO ( 1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2)
MATURITY
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.
BA13L 27-Abr-11 24-Mar-13 Badlar bp + 2,5% 0,64 100,00 S/C
BA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 1,73 100,00 S/C
BE13L 26-Ene-11 23-Ene-13 Badlar bp + 2,5% 0,48 100,00 S/C
BG12L 12-Ago-09 15-Ago-12 Badlar bp + 2,5% 0,04 100,00 S/C
BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 1,88 100,00 S/C
BL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 0,98 100,00 S/C
BN12L 11-May-11 07-Nov-12 Badlar bp + 2,5% 0,27 100,00 S/C
BO12L 06-Abr-11 03-Oct-12 Badlar bp + 2,5% 0,17 100,00 102,15 10,45 -3,49
BP12L 23-Mar-11 19-Sep-12 Badlar bp + 2,5% 0,13 100,00 S/C
BQ12L 27-Abr-11 24-Oct-12 Badlar bp + 2,5% 0,23 100,00 S/C
BS12L 09-Mar-11 05-Sep-12 Badlar bp + 2,5% 0,10 100,00 S/C
BV12L 26-May-11 21-Nov-12 Badlar bp + 2,5% 0,31 100,00 S/C
BY13L 20-May-09 15-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,79 100,00 106,40 11,98 -2,09
B513L 26-May-11 22-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,81 100,00 S/C
B812L 23-Feb-11 22-Ago-12 Badlar bp + 2,5% 0,06 100,00 103,24 7,41 -6,35
B912L 16-Mar-11 12-Sep-12 Badlar bp + 2,5% 0,12 100,00 S/C
N02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 1,17 100,00 S/C
N03A3 05-Oct-11 03-Abr-13 Badlar bp + 2,5% 0,67 100,00 104,15 12,04 -2,03
N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 2,05 100,00 S/C
N28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 1,07 100,00 S/C
(1) P recio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 24 hs. , expresado s en $ . (2) B adlar pro yectada (en % n.a.) = 13,5625
Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR
C urva de Rendimientos
Serie1 Curva Teórica de Tasa
2 0,0
18,0
16,0
14,0
TIRE - en %
12,0
10,0
A
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
0 ,0 0 ,5 1,0 1,5 2 ,0
P L A Z O R ES I D U A L
- e n años -
10

11. INFORME DIARIO
Nº 141 / 2012
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Miércoles 01 de Agosto de 2012
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Bocones M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S
Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 113,97 - 0 ,0 3 % 5,11 No C ot ----- ----
Pre9 Bono Cons. Prev. en M.N. 4º Serie 2% 215,60 0,39% 10,41 No C ot ----- ----
Bonos Globales M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Especie P eso s Var % M ill. $ D o la re s Var % M ill. U$ S
Gj17d* Vto. 201 en U$S - 8,75 %
7 622,87 NR - 0 ,0 5 % 0,01 No C ot ----- ----
Boden M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S
Ra13d Boden 201 U$s
3 656,00 0,92% 2,45 No C ot ----- ----
Ro15d Boden 201 U$S
5 580,00 1,27% 120,53 86,97 NR - 7 ,8 2 % 0,26
Rs14p Boden 201 $
4 189,60 0,21% 8,61 No C ot ----- ----
Otros M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S
Aa17d Bonar 1 Vto. 201
0 7 509,01 0,30% 117,97 No C ot ----- ----
Ae14p Bonar 1 Vto. 201
1 2 102,50 0,74% 28,03 No C ot ----- ----
As13d Bonar Vto. 2014 666,50 NR - 0 ,5 2 % 0,339 No C ot ----- ----
As15p Bonar Vto. 2015 127,92 0,13% 40,34 No C ot ----- ----
Nf18p(1) Bogar Vto. 2018 247,41 ----- 14,38 No C ot ----- ----
Bonos Canje M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S
DICA* Discount en U$S ley Arg. 412,82 ----- 0,05 No C ot ----- ----
DICP Discount en $ 116,65 0,34% 1,39 No C ot ----- ----
PARA* Par en U$S ley Arg. 199,99 NR - 0 ,5 5 % 0,28 No C ot ----- ----
PARP Par en $ 40,70 NR 2,52% 0,01 No C ot ----- ----
PARY* Par en U$S ley N.Y 222,99 ----- 0,85 No C ot ----- ----
TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 69,35 0,17% 0,05 No C ot ----- ----
TVPP V.N. PBI $ 12,42 NR - 0 ,2 4 % 0,29 No C ot ----- ----
TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 69,10 NR 0,88% 0,08 No C ot ----- ----
Se aclara que lo precio s que se encuentran co n la aclaració n " NR" o " P P " no so n precio s de cierre. To do s lo s precio s se hallan en no minales en tanto po r 100
P P .: No se registraro n o peracio nes de Venta y el precio es el pro medio po nderado de las co mpras. (1)Ex cupó n-No se calcula variació n
NR: No representativo en funció n de las No rmas vigentes y el precio es el de la última venta. No co t: No co tizó .
* P recio Clean (Caso co ntrario el precio incluye intereses co rrido s)
DISCOUNT EN PESOS
Evolución últimos 6 meses
1,46
1,42
1,38
1,34
1,30
1,26
1,22
1,18
1,14
1,10
03-Jul
06-Jul
12-Jul
17-Jul
20-Jul
25-Jul
30-Jul
09-Abr
12-Abr
17-Abr
20-Abr
25-Abr
01-Feb
06-Feb
09-Feb
14-Feb
17-Feb
24-Feb
01-Jun
06-Jun
11-Jun
14-Jun
19-Jun
25-Jun
28-Jun
03-Ene
06-Ene
11-Ene
16-Ene
19-Ene
24-Ene
27-Ene
01-Mar
06-Mar
09-Mar
14-Mar
19-Mar
22-Mar
27-Mar
30-Mar
02-May
07-May
10-May
15-May
18-May
23-May
29-May
P re c io de c ie rre M e dia m ó v il 9 dí a s B a nda Inf e rio r B a nda S upe rio r
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12. INFORME DIARIO
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F - LICITACIÓN
Licitación del día Martes 31 de Julio de 2012
En V$N millones
Le ba c Le ba c Le ba c N o ba c N o ba c N o ba c
+ C ER US D * t a s a f ija + C ER + B A D LA R
Total
Vencimientos 2.005 0 0 0 0 0 2.005
Llamado a licitación * 1.700 0 0 0 0 0 1.700
Posturas presentadas 2.905 0 0 0 0 150 3.055
Adjudicado 2.905 0 0 0 0 0 2.905
Neto Colocado
900 0 0 0 0 0 900
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 171% 0% 0% 0% 0% 0% 180%
Adjudicado / Posturas 100% 0% 0% 0% 0% 0% 95%
* solo tramo predeterminado
Estructura de tasas de interés en Pesos
18% 1.100
15,93%
1.000
16%
14,01%
900
14% 13,08%
12,46% 14,58%
12,03% 800
13,43%
12%
700
e m n sd $
11,54%
n illo e e
10% 600
T A%
N
8% 500
400
6%
300
4%
200
2%
100
0% -
0 84 112 119 147 175 203 245 252 364 427 483 728 749
Ma turity
M o nto Lic it ado M o nto Ofert ado M o nto A djudic ado Lic itac ió n del 31-07-1 (Lebac s $ )
2 N OB $ B P P
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
2.800
2.600
2.400
2.200
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
01/08/12
15/08/12
29/08/12
12/09/12
26/09/12
10/10/12
24/10/12
07/11/12
21/11/12
05/12/12
19/12/12
23/01/13
13/02/13
06/03/13
03/04/13
24/04/13
15/05/13
05/06/13
28/08/13
02/10/13
06/11/13
05/03/14
30/04/14
18/06/14
20/08/14
* s/ colocaciones.
LEBAC NOBAC
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III - PASES
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
16000
15,23 %
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Prom. Jul. 11
Prom. Ag. 11
Prom. Sp. 11
Prom. Oc. 11
Prom. Nv. 11
Prom. Dc. 11
Prom. En.12
Prom. Feb.12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My. 12
Prom. Jn. 12
Prom. Jl. 12
Prom. Ag. 12
01-Ago-12
02-Ago-12
03-Ago-12
06-Ago-12
07-Ago-12
08-Ago-12
09-Ago-12
10-Ago-12
13-Ago-12
14-Ago-12
15-Ago-12
16-Ago-12
17-Ago-12
21-Ago-12
22-Ago-12
23-Ago-12
24-Ago-12
27-Ago-12
28-Ago-12
29-Ago-12
30-Ago-12
31-Ago-12
Stock de pases al día 01-08-2012 - Rueda REPO
Monto
Vencimiento
-millones de pesos-
02-Ago-12 12.013,60
03-Ago-12 2.490,20 Total hoy 19.840,50
06-Ago-12 2.056,80
07-Ago-12 1.910,20 Total Ayer 26.170,70
08-Ago-12 1.369,70
Diferencia -6.330,20
Var. % -24,19%
en adelante -
TOTAL 19.840,50
Operaciones de pases - Rueda REPO
T A S A O P E R A D A ( % N.A. ) VOLUMEN NEGOCIADO (1) Cantidad de
-VN en millones- Oper.
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 9,50% 8,00% 10,25% 9,00% 9,11% 11277,30 140
7 DIAS 9,50% 9,50% 10,75% 9,50% 9,50% 1757,50 10
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
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14. INFORME DIARIO
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IV - FOREX - MAE
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
DIARIO T o t a l A go s t o Total 2012 DIARIO T o t a l A go s t o Total 2012
57,56 57,56 25.583,31 10,00 10,00 4.343,59
Cierre Forex: 4,5867
Pro m. P o nd. últimas o peracio nes que sumen 1milló n
(Co municado FOREX Nº 7)
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
4,600 400
4,550 -57,41 %
350
4,500
4,450 300
4,400 250
4,350
200
4,300
4,250 150
4,200
100
4,150
50
4,100
4,050 0
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
Prom. Ag. 12
01-Ago-12
02-Ago-12
03-Ago-12
06-Ago-12
07-Ago-12
08-Ago-12
09-Ago-12
10-Ago-12
13-Ago-12
14-Ago-12
15-Ago-12
16-Ago-12
17-Ago-12
21-Ago-12
22-Ago-12
23-Ago-12
24-Ago-12
27-Ago-12
28-Ago-12
29-Ago-12
30-Ago-12
31-Ago-12
Prom. Jul.
Prom. Ag.
Prom. Sp.
Prom. Oc.
Prom. Nv.
Prom. Dc.
Prom. En.
Prom. Fb.
Prom. Ab.
Prom. Jn.
Prom. Jl.
Prom. Mr
Prom. My
VOLUM EN CIERRE
Evolución de posturas y precios negociados
PROMEDIO PROM. POND.
BID/OFFER NEGOCIADO Indicador Forex
4,5890
11:00 4,5865 #N/A
12:00 4,5855 #N/A 4,5880
13:00 4,5860 4,5880 4,5870
14:00 4,5865 4,5878
4,5860
15:00 4,5865 4,5875
4,5850
4,5840
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
PROMEDIO PROM. POND.
BID/OFFER NEGOCIADO
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V - OCT - MAE
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
500
-11,79 %
400
300
200
100
0
Prom. Jul. 11
Prom. Ag. 11
Prom. Sp. 11
Prom. Oc. 11
Prom. Nv. 11
Prom. Dc. 11
Prom. En. 12
Prom. Fb. 12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My 12
Prom. Jn. 12
Prom. Jl. 12
Prom. Ag. 12
01-Ago-12
02-Ago-12
03-Ago-12
06-Ago-12
07-Ago-12
08-Ago-12
09-Ago-12
10-Ago-12
13-Ago-12
14-Ago-12
15-Ago-12
16-Ago-12
17-Ago-12
21-Ago-12
22-Ago-12
23-Ago-12
24-Ago-12
27-Ago-12
28-Ago-12
29-Ago-12
30-Ago-12
31-Ago-12
DÓLAR CER BADLAR
OCT DÓLAR Monto Neg. Precio Tasa implícita Tasa implícita
Vencimiento (Dólares) de Cierre c/ cierre F orex c/ Ref. 3500
31-Ago-12 164.900.000 4,6500 16,79% 16,93%
28-Sep-12 20.000.000 4,7305 19,73% 19,80%
31-Oct-12 - 4,7898 17,76% 17,81%
30-Nov -12 20.000.000 4,8565 17,74% 17,78%
31-Dic-12 19.000.000 4,9733 20,24% 20,27%
31-Ene-13 - 5,0900 21,89% 21,91%
Total 223.900.000
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
24,0%
22,0%
Montos negociados en U$S 20,0%
ABRIL 2012 3.099.700.000
TASAS IMPLICITAS % n.a.
18,0%
MAYO 2012 2.543.900.000
16,0%
JUNIO 2012 3.376.800.000
14,0%
JULIO 2012 3.570.200.000
12,0%
AGOSTO 2012 AC UM. 223.900.000
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
Nov-12
Ago-12
Sep-12
Oct-12
Dic-12
Ene-13
VENCIMIENTOS
Tasa Implicita c/ cierre Forex Tasa Implícita c/ Ref. 3500
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16. INFORME DIARIO
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V - OCT - MAE
OCT BADLAR PRIVADA
PRECIOS O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. ) VOLUMEN CA NTIDA D DE OPEN
VTO. NEGOCIADO OPERACIONES INTEREST
A PERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P.
en contratos (*) en contratos (*)
31-08-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 14,9504 S/Op. 0 0 3600
28-09-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 15,4732 S/Op. 0 0 3300
31-10-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 15,9437 S/Op. 0 0 1600
30-11-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,3714 S/Op. 0 0 2100
31-12-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,8133 S/Op. 0 0 1400
31-01-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 17,2552 S/Op. 0 0 400
28-02-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 17,6545 S/Op. 0 0 700
29-03-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 18,0679 S/Op. 0 0 1200
31-10-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 21,8866 S/Op. 0 0 40
0 0 14.340
(*) Valor del contrato: $ 100.000,-
Montos negociados en millones de $
AGOSTO 2011 2315,5 OCT BADLAR PRIVADA
SEPTIEMBRE 2011 1104,0 Tasas del 01/08/2012
OC TUBRE 2011 480,0 22,0
NOVIEMBRE 2011 718,2
DIC IEMBRE 2011 385,0 21,0
ENERO 2012 1656,4
20,0
FEBRERO 2012 3597,0
MARZO 2012 1934,1 19,0
ABRIL 2012 535,0
e n % n .a .
MAYO 2012 692,0 18,0
JUNIO 2012 350,0
JULIO 2012 1129,3 17,0
AGOSTO 2012 AC UM. 0,0
16,0
15,0
14,0
13,0
12,0
3 1- A g o - 12 2 8 - Sep - 12 3 1- Oct - 12 3 0 - N o v- 12 3 1- D ic- 12 3 1- Ene- 13 2 8 - F eb - 13 2 9 - M ar - 13 3 1- Oct - 13
Tasas de cierre Tasas Spot implícitas
16