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Die Vollendung von Basel III
oder schon Basel IV?
Pressegespräch des Bankenverbandes
Dr. Michael Kemmer
Hauptgeschäftsführer und Mitglied des Vorstands
Ort: Frankfurt am Main
Datum: 25.1.2016
©BundesverbanddeutscherBankene.V.
20152015
20142014
20132013
20122012
2010/
2011
2010/
2011
Die Regulierer „schließen derzeit Basel III ab“
– wir nennen das Basel IV
Basel IIIBasel III
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FRTB: Fundamental Review of the trading book. KSA: Kreditrisiko-Standardansatz. IRRBB: Zinsänderungsrisiken im Bankbuch.
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Basel 2.5/ III
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G-SIBs and
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2013
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TLAC/MRELG-SIB additional loss-absorbing capacity
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Market risk framework Counterparty credit risk (CVA) Capital ratios and capital deductions
LCR NSFRCompensation
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Securitization framework
Large exposure regime
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Pillar 3 disclosure requirements
Dabei haben die Banken bereits alle Hände voll
zu tun mit den bisherigen Anforderungen
©BundesverbanddeutscherBankene.V.
4
Durchschnittliche Eigenmittelquoten
9,4
10,4 10,6 11,5
13,2 13,0
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2,0
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Tier-1-Quote
2013
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Quelle: McKinsey Capital Management Survey 2015
Durchschnitt der Teilnehmer, in %
Trotz der Verschärfungen haben die Banken ihr
CET1 seit der Finanzkrise um fast 40% gestärkt
©BundesverbanddeutscherBankene.V.
5
Der BCBS dreht seit fast 15 Jahren kontinuierlich
an den Stellschrauben der Solvabilitätsquote
Eigenmittel
Gewichtete Risikoaktiva
 8 %
Basel I definierte den
Solvabilitätskoeffizienten:
©BundesverbanddeutscherBankene.V.
6
Der BCBS dreht seit fast 15 Jahren kontinuierlich
an den Stellschrauben der Solvabilitätsquote
Eigenmittel
Gewichtete Risikoaktiva
 8 %
Basel II überarbeitete
die RWA
©BundesverbanddeutscherBankene.V.
7
Der BCBS dreht seit fast 15 Jahren kontinuierlich
an den Stellschrauben der Solvabilitätsquote
Eigenmittel
Gewichtete Risikoaktiva
 10,5 %
RWA
Definition
Koeffizient
Basel III drehte an allen
Stellschrauben
©BundesverbanddeutscherBankene.V.
8
Der BCBS dreht seit fast 15 Jahren kontinuierlich
an den Stellschrauben der Solvabilitätsquote
Eigenmittel
Gewichtete Risikoaktiva
 10,5 %
Basel IV überarbeitet
erneut die RWA
©BundesverbanddeutscherBankene.V.
9
Ausblick auf die Kapitalausstattung der deutschen Banken
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von Basel
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Die neuen Regeln aus Basel drohen das in den
letzten Jahren Erreichte zunichte zu machen
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10
Die Überlegungen des BCBS zu Basel IV drohen
die Schrauben zu überdrehen
Quelle: McKinsey, basierend auf EBA Stress Test 2014 (24 deutsche Banken); McKinsey-Analyse
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Marktrisiken
Aktuelle RWA, in Mrd. €, 2013
KSA
RWA nach neuen Regelungen, in Mrd. €
Finanzinstitute
Sonstiges Privat-
kundengeschäft
Unternehmen
Unternehmen
Wohnimmobilien
125
80
431
98
74
19
158
45
N.N.
200
175
740
80
30
190
N.N.
N.N
N.N.
+18%
+63%
+11%
+71%
Finanzinstitute
Privatkunden +120%
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Σ 1,029Gesamt-RWA Σ ~1,600 +55%+x
laufende Gespräche
laufende Gespräche
Geschätzte Auswirkungen des KSA und der IRB-Floors auf RWA
©BundesverbanddeutscherBankene.V.
Die Mitglieder des BCBS sollten darauf achten,
die Regulierungsschraube nicht zu überdrehen
 Die deutschen Banken haben in den letzten Jahren ihre
Widerstandsfähigkeit – vor allem durch die Stärkung ihres
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Banken erhebliche Anstrengungen ab, trotz schwierigen
Umfelds können die Quoten aber noch gehalten werden
 Erneute Verschärfung (Basel IV) könnte Banken überfordern
 Floors drohen die Kapitalanforderungen massiv
– um über 50% oder 500 Mrd. Euro RWA – zu erhöhen
 Floors schränken Risikosensitivität ein und können
Fehlallokation von Kapital befördern
 Besonders betroffen: Unternehmensfinanzierungen und
Privatkunden, die gerade in Deutschland sehr risikoarm sind.
11
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Bundesverband deutscher Banken
Dr. Michael Kemmer
Hauptgeschäftsführer
michael.kemmer@bdb.de

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Die Vollendung von Basel III oder schon Basel IV?

  • 1. Die Vollendung von Basel III oder schon Basel IV? Pressegespräch des Bankenverbandes Dr. Michael Kemmer Hauptgeschäftsführer und Mitglied des Vorstands Ort: Frankfurt am Main Datum: 25.1.2016
  • 2. ©BundesverbanddeutscherBankene.V. 20152015 20142014 20132013 20122012 2010/ 2011 2010/ 2011 Die Regulierer „schließen derzeit Basel III ab“ – wir nennen das Basel IV Basel IIIBasel III FRTBFRTB OpRiskOpRisk Offen- legung (Phase 1) Offen- legung (Phase 1) KSAKSA IRRBBIRRBB FRTB: Fundamental Review of the trading book. KSA: Kreditrisiko-Standardansatz. IRRBB: Zinsänderungsrisiken im Bankbuch. CVA: Credit Valuation Adjustment Phase 2Phase 220162016 CVACVA 2
  • 3. ©BundesverbanddeutscherBankene.V. 3Quelle: McKinsey Capital Management Survey 2015 Ring-fencing (ICB, Liikanen,) and subsidiarization Regulations defined and implemented Regulations in consultation Implement. time line Basel 2.5/ III and national requirements Accounting Supervision and stress testing Bank and market structure G-SIBs and D-SIBs 2013 2014 2012 2019 Observation period BCBS 239 BCBS 239 D-SIBs capital buffer (eg. CRR / CRD IV) TLAC/MRELG-SIB additional loss-absorbing capacity Key attributes for recovery and resolution planning Bank recovery and resolution directive EMIR /MiFID II IFRS 9 AQR/stress testRecapitalization / transparency exercise Single supervisory mechanism SREP COREP/FINREP/ANACREDIT Stress tests, transparency exercise FRTB / revised STA approaches / IRB Floors Leverage ratioEBA 9% CET1 ratio Market risk framework Counterparty credit risk (CVA) Capital ratios and capital deductions LCR NSFRCompensation Financial transaction taxTaxes and levy Securitization framework Large exposure regime AML Directive Pillar 3 disclosure requirements Dabei haben die Banken bereits alle Hände voll zu tun mit den bisherigen Anforderungen
  • 4. ©BundesverbanddeutscherBankene.V. 4 Durchschnittliche Eigenmittelquoten 9,4 10,4 10,6 11,5 13,2 13,0 1,4 2,1 2,1 2,0 1,7 15,6 2010 18,3 Tier-1-Quote 2013 16,6 0.6 CET1-Quote 2011 Gesamtkapital- quote 16,2 Q3 20142012 +3.6 Prozentpunkte 16,0 2009 14,0 Quelle: McKinsey Capital Management Survey 2015 Durchschnitt der Teilnehmer, in % Trotz der Verschärfungen haben die Banken ihr CET1 seit der Finanzkrise um fast 40% gestärkt
  • 5. ©BundesverbanddeutscherBankene.V. 5 Der BCBS dreht seit fast 15 Jahren kontinuierlich an den Stellschrauben der Solvabilitätsquote Eigenmittel Gewichtete Risikoaktiva  8 % Basel I definierte den Solvabilitätskoeffizienten:
  • 6. ©BundesverbanddeutscherBankene.V. 6 Der BCBS dreht seit fast 15 Jahren kontinuierlich an den Stellschrauben der Solvabilitätsquote Eigenmittel Gewichtete Risikoaktiva  8 % Basel II überarbeitete die RWA
  • 7. ©BundesverbanddeutscherBankene.V. 7 Der BCBS dreht seit fast 15 Jahren kontinuierlich an den Stellschrauben der Solvabilitätsquote Eigenmittel Gewichtete Risikoaktiva  10,5 % RWA Definition Koeffizient Basel III drehte an allen Stellschrauben
  • 8. ©BundesverbanddeutscherBankene.V. 8 Der BCBS dreht seit fast 15 Jahren kontinuierlich an den Stellschrauben der Solvabilitätsquote Eigenmittel Gewichtete Risikoaktiva  10,5 % Basel IV überarbeitet erneut die RWA
  • 9. ©BundesverbanddeutscherBankene.V. 9 Ausblick auf die Kapitalausstattung der deutschen Banken 9,4 3,6 CET1- Quote 2018/ 2020 ? Weitere aufsichtliche Änderungen (z.B. SREP, FRTB, Floor) ? ? Mögliche Milderung durch Gewinnein- behaltung Erhöhung der Eigen- mittel- quoten Q3 2014 2018 Schätz- ung (nach Basel III) -1,6 2009 13,0 11,4- 13,3 Geschätzte Auswirkung von Basel III (fully phased in) ~0-1,6 Quelle: McKinsey Capital Management Survey 2015 Tier-1- Quote 10,8 13,6 12,0- 13,6 ? Eigenmittelquoten, gleichgewichtete Durchschnittszahlen, in % Die neuen Regeln aus Basel drohen das in den letzten Jahren Erreichte zunichte zu machen
  • 10. ©BundesverbanddeutscherBankene.V. 10 Die Überlegungen des BCBS zu Basel IV drohen die Schrauben zu überdrehen Quelle: McKinsey, basierend auf EBA Stress Test 2014 (24 deutsche Banken); McKinsey-Analyse Kredit Basis- IRBA Marktrisiken Aktuelle RWA, in Mrd. €, 2013 KSA RWA nach neuen Regelungen, in Mrd. € Finanzinstitute Sonstiges Privat- kundengeschäft Unternehmen Unternehmen Wohnimmobilien 125 80 431 98 74 19 158 45 N.N. 200 175 740 80 30 190 N.N. N.N N.N. +18% +63% +11% +71% Finanzinstitute Privatkunden +120% Operationelle Risiken +59% Σ 1,029Gesamt-RWA Σ ~1,600 +55%+x laufende Gespräche laufende Gespräche Geschätzte Auswirkungen des KSA und der IRB-Floors auf RWA
  • 11. ©BundesverbanddeutscherBankene.V. Die Mitglieder des BCBS sollten darauf achten, die Regulierungsschraube nicht zu überdrehen  Die deutschen Banken haben in den letzten Jahren ihre Widerstandsfähigkeit – vor allem durch die Stärkung ihres harten Kernkapitals – massiv erhöht  Die vielen in Kraft tretenden Regulierungen verlangen den Banken erhebliche Anstrengungen ab, trotz schwierigen Umfelds können die Quoten aber noch gehalten werden  Erneute Verschärfung (Basel IV) könnte Banken überfordern  Floors drohen die Kapitalanforderungen massiv – um über 50% oder 500 Mrd. Euro RWA – zu erhöhen  Floors schränken Risikosensitivität ein und können Fehlallokation von Kapital befördern  Besonders betroffen: Unternehmensfinanzierungen und Privatkunden, die gerade in Deutschland sehr risikoarm sind. 11
  • 12. ©BundesverbanddeutscherBankene.V. Autor: Funktion: E-Mail: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Bundesverband deutscher Banken Dr. Michael Kemmer Hauptgeschäftsführer michael.kemmer@bdb.de