Alper Ugural's presentation on Energy Trade and Risk Management at ISTRADE 2017 Exhibition

1. Enerji Ticaret
ve Risk Yönetimi
Paneli
ISTRADE
25-26 Mayıs 2017

2. @EnergyPoolTUR
Gündem
> Risk Yönetimi’ne pratik
(ve etkili) bir yaklaşım
> Enerji Ticareti Riskleri
> Yöntemler ve Araçlar
> ETRM Yazılımları
> Sunum PDF
Twitter @EnergyPoolTUR
> Soru & Cevap ve Anket
sli.do
2

3. @EnergyPoolTUR
Risk Yönetimi ve Sektörel Tecrübesi
> İşletme Yüksek Lisans / Finansal Risk Yönetimi
> Bankacılık Hazine Finansal Riskler
> Mali ve Teknoloji Denetimi
> Teknoloji Risk Danışmanlığı
> Kurumsal Risk Yönetimi
> Türkiye Kurumsal Risk Yönetimi Derneği
> Yönetim Kurulu Üyelikleri
> Elektrik Ticaret
> Akıllı Enerji Yönetimi
3

4. @EnergyPoolTUR
Risk, Risk Yönetimi
> Risk = Belirsizlik, hedefe ulaşmanıza engel olabilecek
bir olayın ortaya çıkması
> Risk Yönetimi = Bu olayların yönetilmesi
> Risk Yönetimi;
> Bir iki kişilik bir bölüm değildir,
> İşi yapan kişiler ile konuşulup hazırlanan bir dökümantasyon
değildir,
> Geçmişin raporlanması faaliyeti değildir,
> Yapılan işe engel olacak şekilde sorgulama ve eleştiri yapmak
değildir,
> İş birliği ve bilgi paylaşımı olmadan yapılması mümkün
değildir,
> Yapıcı eleştirilere “Zaten biz yapıyoruz” diye yaklaşılırsa, hiç
olacak iş değildir.
Nedir, Ne Değildir?
4

5. @EnergyPoolTUR
Kurumsal Yapı
> Yönetim Kuruluna Raporlama
> Yönetim Kurulu’na bağlı bir komite
> CEO’ya bağlı fonksiyon
> CFO altında bir yönetici
> İdeal durumda risk yönetimi;
• Her fonksiyonun kendisi tarafından yapılması,
• Risk analizlerinin hedefler ile bir arada yapılması,
• Kurumsal bir üst yapının risk konusunda
yönlendirme, süpervizyon, konsolidasyon yapması,
• Bu üst yapının risk iştahı, risk kabiliyeti ve aksiyonlar
arasındaki dengeyi gözetmesi esastır.
Sorumluluk ve farklı uygulamalar
5

6. @EnergyPoolTUR
Kurumsal Yönetim Döngüsü
Risk yönetimin bu döngü içerisindeki yeri
Stratejik
Hedefler
Bütçe
Hedeflere bağlı
Risk Analizi
Aksiyon
Tasarımı
İç kontrol
Riske Göre
Performans
Denetim
Ödül
Sistemi
6

7. @EnergyPoolTUR
Bütçe ile risk yönetimi olmaz!
> Anlık veri akışlarının sağlanması
> Riskler ile hedeflerin ilişkisinin belirlenmesi
> Aksiyonlara karar verilmesi
> Risk, aksiyon ve hedeflerin ölçülmesi
> KPI
> KRI
> KCI
Bütçe bir finansal planlama aracıdır.
7

8. @EnergyPoolTUR
Stratejik Hedefler
Herhangi bir ticari organizasyon için hedefler
1. Fikir
2. Yatırımcı bulunması
3. İşin ayağa kaldırılması
4. Giderler kadar gelir elde etmek
5. Büyümek (Karlılık veya Satış)
6. Sürdürülebilirlik
(eğer stratejik hedefler belli değil veya “gizli” ise)
8

9. @EnergyPoolTUR
Risk Yönetim Araçları
> Fishbone
> sebep sonuç ilişkileri
> Anketler ve 1-1 görüşmeler
> Risk haritaları
> önceliklendirme
> Süreç analizleri
> apqc.org/pcf
> Ölçümler ve analizler
> Analitik çalışmalar
> Simülasyon ve Senaryo çalışmaları
> Dashboard uygulamaları
9

10. @EnergyPoolTUR
Ör: Fishbone
10
Sebep – sonuç ilişkileri

11. @EnergyPoolTUR
Risk Haritası
11
Risklerin önceliklendirilmesi
İhtimal
Etki

12. @EnergyPoolTUR
Gösterge Panelleri - Dashboard
12
KPI – KRI - KCI

13. @EnergyPoolTUR
Risk Yönetim Aksiyonları
> Uzak dur
> Azaltıcı önlem – (preventive)
> Düzeltici önlem – (corrective)
> İhmal et – “bize birşey olmaz abi” yaklaşımı
> Aksiyonların tasarımı;
> risk iştahı
ve daha önemlisi risk alma kapasitesi
ile doğru orantılıdır
13

14. @EnergyPoolTUR
Enerji Ticareti ve Risk Yönetimi
> Riskler
> Yatırım
> Ticaret
• Etkimiz olmayan
• Yönetilebilir
14

15. @EnergyPoolTUR
Yatırım Riskleri
> Fizibilite riskleri
> varsayımların gerçekler ile farkları
> Finansman konjonktürü
> uygun şartlar ile finanse edilebilmesi
> İnşaa ve devreye alma süreci riskleri
> zamanında ve bütçe dahilinde devreye alma
> İşletme riskleri
> Arızalar ve acil durumlar
15

16. @EnergyPoolTUR
Ticaret Riskleri
> Regülasyon Riski
> Piyasa Fiyat Riski
> Fiyat ve Maliyet Düzenlemeleri (Tarife ve YEKDEM)
> Piyasa Likidite Riski
> Enerji Kaynak Değişkenliği (Rüzgar, Su, Güneş)
> Talep Değişkenliği
Etkimiz olmayan riskler
16

17. @EnergyPoolTUR
Ticaret Riskleri
> Açık Pozisyon Riski
> Karşı Taraf (Kredi) Riski
> Santral Arızaları
> Portföy Dengesizlik Riski
> Operasyonel Riskler ve Hatalar
> Siber Güvenlik
Yönetilebilir Riskler
17