1. .
.
+WEB (Tokyo.Webmining #7)
2010/09/26

2. AGENDA
.
1
. 2
3
. 4
.
5
CAPM
6
R
. 7

3. AGENDA
.
1
. 2
3
. 4
.
5
CAPM
6
R
. 7

4. ID : yokkuns
:
: Web
http://twitter.com/yokkuns
/ /
NLP/ / /
C/C++/Perl/Ruby/PHP/R/JS/JAVA/Android

5. - 1
R Tokyo.R
http://groups.google.co.jp/group/r-study-tokyo

6. - 2
http://groups.google.co.jp/group/grinning-math

7. -
PRML
2010.09.11 RPML
13.3 13.3.3
9 R R II
2010.09.19
Tokyo.R#09 4
7
2010.09.25 +WEB
Tokyo.Webmining#7

8. -
PRML
2010.09.11 RPML
13.3 13.3.3
9 R R II
2010.09.19
Tokyo.R#09 4
7
2010.09.25 +WEB
Tokyo.Webmining#7

9. AGENDA
.
1
. 2
3
. 4
.
5
CAPM
6
R
. 7

11. 1
.

12. 1
. 2
.

13. 1
. 2
. 3
.

14. 1
. 2
. 3
.

15. AGENDA
.
1
. 2
3
. 4
.
5
CAPM
6
R
. 7

16. ( )

17. ( )

18. ( )

19. AGENDA
.
1
.
2
3
. 4
.
5
CAPM
6
R
. 7

20. 1 1 1 1
× 100 · · 50 = 75 × 120 · · 40 = 80
2 2 2 2
√ √
1 1 1 1
· (100 − 75)2 + · (50 − 75)2 = 25 · (120 − 80)2 + · (40 − 80)2 = 40
2 2 2 2

21. 1 1 1 1
× 100 · · 50 = 75 × 120 · · 40 = 80
2 2 2 2
√ √
1 1 1 1
· (100 − 75)2 + · (50 − 75)2 = 25 · (120 − 80)2 + · (40 − 80)2 = 40
2 2 2 2

22. 1 1 1 1
× 100 · · 50 = 75 × 120 · · 40 = 80
2 2 2 2
√ √
1 1 1 1
· (100 − 75)2 + · (50 − 75)2 = 25 · (120 − 80)2 + · (40 − 80)2 = 40
2 2 2 2

23. 1 1 1 1
× 100 · · 50 = 75 × 120 · · 40 = 80
2 2 2 2
√ √
1 1 1 1
· (100 − 75)2 + · (50 − 75)2 = 25 · (120 − 80)2 + · (40 − 80)2 = 40
2 2 2 2

24. .
1 :
X1
R = −1
X0
2 :
1 ∑
N
. Rµ = Ri
N i=1
3 :
1 ∑
N
σ = (Ri − Rµ )2
N i=1

28. AGENDA
.
1
.
2
3
. 4
.
5
CAPM
6
R
. 7

29. CAPM
r p = βr M + ϵ p

30. TOPIX
0

31. TOPIX
0

32. TOPIX
0

33. TOPIX
0

34. TOPIX
0

35. TOPIX
0

42. AGENDA
.
1
.
2
3
. 4
.
5
CAPM
6
R
.
7

52. 2
A- B = + A-( + B)
= A- B

61. CAPM A B
r A = β A rµ + ϵ A
r B = β B rµ + ϵ B
A B
r A − r B = β A rµ + ϵ A − (β B rµ + ϵ B )

62. A B β
r A − r B = rµ (β A − β B ) + ϵ A − ϵ B
= ϵ A − ϵB

69. R
4 +
4

70. R -

71. R -

72. R -

73. . 1 2
2
3
.
.

74. AGENDA
.
1
.
2
3
. 4
.
5
CAPM
6
R
.
7

75. R Tokyo.R#10

76. AGENDA
.
1
. 2
3
. 4
.
5
CAPM
6
R
. 7

77. I
II
( )
(
)
R