Risikomanagement

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Diese Folien verwenden wir, wenn wir jemandem beschreiben, was wir unter Risikomanagement verstehen und was wir als Berater dabei tun. Eigentlich sind die Folien nicht selbsterklärend, weil wir das, was wir dazu sagen, sagen. Das heißt, wenn du wissen willst, was wir dazu sagen, melde dich einfach bei uns.

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Risikomanagement

  1. 1. Risikomanagement
  2. 2. s conomic
  3. 3. s conomic
  4. 4. Wir verstehen uns als Architekten von Finanzabteilungen.
  5. 5. Wir verstehen uns als Architekten von Finanzabteilungen. det 2010gegrünLeipzig in
  6. 6. Wir verstehen uns als ArchitektenB von BereichdFinanzabteilungen. eratung imement un g nanzmana TreasuryFi orate Corp det 2010gegrünLeipzig in
  7. 7. Wir verstehen uns als ArchitektenB g von BereichdFinanzabteilungen. eratung imement un Berater bei nanzmana TreasuryFi orate Schwabe, Ley & Corp Greiner det 2010gegrünLeipzig in
  8. 8. Wir verstehen uns als ArchitektenB g von BereichdFinanzabteilungen. eratung imement un Berater bei nanzmana TreasuryFi orate 10 Jahr Schwabe, Ley & Corp e Greiner det 2010 sieben JahregegrünLeipzig in
  9. 9. Die Bausteine des Finanz- und Treasury Management
  10. 10. Cash RisikomanagementManagement Liquidität Marktpreis Kredit & Ausfall Regelungen Organisation Information Systeme
  11. 11. Cash Risikomanagement Management Liquidität Marktpreis Kredit & Ausfall RegelungenDer Schwerpunkt isteigentlich schon das Organisation InformationRisikomanagement ... Systeme
  12. 12. Cash Risikomanagement Management Liquidität Marktpreis Kredit & Ausfall RegelungenDas Wichtigste zuerst:Sicherung der Zahlungs- Organisation Informationfähigkeit zu jeder Zeit Systeme
  13. 13. Cash Risikomanagement Management Liquidität Marktpreis Kredit & Ausfall RegelungenDas Management vonMarktpreisrisiken hat Organisation Informationweniger mit Derivaten zutun als mit Transparenz. Systeme
  14. 14. Cash Risikomanagement Management Liquidität Marktpreis Kredit & Ausfall RegelungenNicht erst seit der„Lehman-Pleite“ fallen Organisation InformationKontrahenten aus. Systeme
  15. 15. Cash Risikomanagement Management Liquidität Marktpreis Kredit & Ausfall RegelungenDie drei Dinge gehören fürunsOrganisation zum Risikomanagement Information– weil es immer die gleicheSystematik Systeme ist ...
  16. 16. Regelkreis
  17. 17. Analyse Was sind die Risikofaktoren? Welche Risikopositionen? Wie wirken die Risiken?Regelkreis
  18. 18. Analyse Quantifizierung Was kann passieren?Regelkreis Können wir uns das leisten? Wollen wir uns das leisten? €
  19. 19. Analyse QuantifizierungRegelkreis A B C Strategie ? Was können wir tun? Ab wann müssen wir etwas tun (Limite)?
  20. 20. Analyse Quantifizierung Regelkreis Umsetzung StrategieWer handelt?Wer wickelt ab?Wer kontrolliert?
  21. 21. Sind wir im Limit?War die Strategie erfolgreich?Rechnen wir richtig? Analyse Kontrolle Quantifizierung Regelkreis Umsetzung Strategie
  22. 22. AnalyseKontrolle Quantifizierung Umsetzung Strategie
  23. 23. AnalyseKontrolle Quantifizierung $£¥ Wechselkurse Umsetzung Strategie
  24. 24. AnalyseKontrolle Quantifizierung % Zinsen Umsetzung Strategie
  25. 25. AnalyseKontrolle Quantifizierung Cu Al Zn Rohstoffpreise Umsetzung Strategie
  26. 26. AnalyseKontrolle Quantifizierung Energiepreise Umsetzung Strategie
  27. 27. AnalyseKontrolle Quantifizierung A+ Kontrahenten Umsetzung Strategie
  28. 28. Cash RisikomanagementManagement Liquidität Marktpreis Kredit & Ausfall A+ $£¥ Cu Al Zn %
  29. 29. $£¥ % Cu Al Zn A+
  30. 30. $£¥ % Cu Al Zn A+
  31. 31. $£¥ % Cu Al Zn A+Risiko
  32. 32. $£¥ % Cu Al Zn A+ EBITRisiko Risikokapazität
  33. 33. $£¥ % Cu Al Zn A+ EBITRisiko Risikokapazität
  34. 34. $£¥ % Cu Al Zn A+ EBIT Einzelrisiken Risikokapazität
  35. 35. $£¥ % Cu Al Zn A+ EBIT Einzelrisiken Risikokapazität
  36. 36. The Bad News
  37. 37. The Bad News Ma n kann den Kuchen nur einmal verteilen.
  38. 38. The Good News
  39. 39. $£¥ % Cu Al Zn A+1 + 1 < 2The Good News
  40. 40. $£¥ % Cu Al Zn A+ 1 + 1 < 2Portfolioeffekt:Risiken treten selten gleichzeitig auf.
  41. 41. $£¥ % Cu Al Zn A+ 40
  42. 42. $£¥ % Cu Al Zn A+40
  43. 43. $£¥ % Cu Al Zn A+40 20 35 30
  44. 44. $£¥ % Cu Al Zn A+40 20 35 30 25
  45. 45. $£¥ % Cu Al Zn A+40 20 35 30 25
  46. 46. $£¥ % Cu Al Zn A+40 + 20 + 35 + 30 + 25 = 150
  47. 47. $£¥ % Cu Al Zn A+40 + 20 + 35 + 30 + 25 = 150
  48. 48. $£¥ % Cu Al Zn A+40 20 35 30 25 78
  49. 49. $£¥ % Cu Al Zn A+ EBIT Einzelrisiken Risikokapazität
  50. 50. $£¥ % Cu Al Zn A+ EBIT 75% Einzelrisiken Risikokapazität
  51. 51. $£¥ % Cu Al Zn A+ EBIT 75% Limit 60% Einzelrisiken Risikokapazität
  52. 52. $£¥ % Cu Al Zn A+ Strategie EBIT A B C ? 75% Limit 60% Einzelrisiken Risikokapazität
  53. 53. $£¥ % Cu Al Zn A+ Strategie EBIT Währungsrisiken absichern! 75% Limit 60% Einzelrisiken Risikokapazität
  54. 54. $£¥ % Cu Al Zn A+ EBITUnd ohnePortfolioeffekt? 75% Limit 60% Einzelrisiken Risikokapazität
  55. 55. $£¥ % Cu Al Zn A+ EBITUnd ohnePortfolioeffekt? Limit 60% Einzelrisiken Risikokapazität
  56. 56. $£¥ % Cu Al Zn A+ 1 + 1 < 2Portfolioeffekt:Weniger Absicherung notwendig!
  57. 57. $£¥ % Cu Al Zn A+ Da t auch bei s funktionier siken. versicherbaren Ri §Portfolioeffekt:Weniger Absicherung notwendig!
  58. 58. $£¥ % Cu Al Zn A+ Analyse Quantifizierung § Kontrolle Umsetzung Strategie
  59. 59. $£¥ % Cu Al Zn A+ § Analyse Kontrolle Quantifizierung Umsetzung Strategie
  60. 60. $£¥ % Cu Al Zn A+ § Analyse Kontrolle Quantifizierung Was kann passieren? Umsetzung Strategie
  61. 61. $£¥ % Cu Al Zn A+ § Analyse Kontrolle Quantifizierung Was kann passieren? Umsetzung Strategie
  62. 62. $£¥ % Cu Al Zn A+ § Analyse Kontrolle Quantifizierung Was kann passieren? Risiko ohne Versicherung Umsetzung Strategie
  63. 63. $£¥ % Cu Al Zn A+ § Analyse Kontrolle Quantifizierung Was kann passieren? Können wir uns das leisten? Wollen wir uns das leisten? Maximal selbst Umsetzung tragbar (Limit) Strategie
  64. 64. $£¥ % Cu Al Zn A+ § Analyse Kontrolle Quantifizierung Umsetzung Strategie Was können wir tun? Ab wann müssen wir etwas tun (Limite)?
  65. 65. s conomic

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