1. Capítulo 8 – Introdução e Gestão de Risco
8.1 Apresentação do capítulo
O objetivo deste capítulo é apresentar os conceitos básicos da gestão de risco. Ao final, você terá
visto:
o que se entende por risco;
retorno e risco esperados;
risco sistemático e não sistemático;
é possível reduzir o risco de carteiras de vários ativos?
cálculo do beta;
principais variáveis e utilidades do modelo CAPM;
visão geral da teoria de Markowitz;
principais ferramentas e políticas de administração de riscos;
apresentação geral das principais normas e legislações aplicadas à gestão de risco.
Na página seguinte, você encontrará o quadro de orientações de estudo para a prova de certificação
do PQO BM&FBOVESPA deste capítulo. Identifique a prova que irá fazer e estude os tópicos
sugeridos.
Bons estudos!!!
2. Quadro de orientações de estudo para a prova de certificação do PQO BM&FBOVESPA
Tipos de provas
Item 8.2
Pág. 1
Item 8.3
Pág. 4
Item 8.4
Pág. 14
Item 8.5
Pág. 16
Item 8.6
Pág. 17
Item 8.7
Pág. 23
Operações
BM&FBOVESPA
Operações
segmento BOVESPA
Operações
segmento BM&F
Comercial
Compliance
Risco
Back Office
segmento BM&FBOVESPA
Back Office
segmento BOVESPA
Back Office
segmento BM&F