2. Disclaimer
Todas as informações financeiras aqui apresentadas são consolidadas, abrangendo as
demonstrações financeiras do Banco, suas controladas, a JMalucelli Seguradora, a JMalucelli
Seguradora de Crédito (aguardando a homologação da SUSEP) a JMalucelli Re JMalucelli
SUSEP), Re.,
Agenciamento e Paraná Administradora de Consórcio. As informações, exceto quando indicado
de forma diferente, são expressas em moeda corrente nacional (em reais) e foram elaboradas
com base nas práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira, associadas às
normas e instruções do Conselho Monetário Nacional (CMN), do Banco Central do Brasil
(BACEN), da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), do Conselho Nacional de Seguros Privados
(CNSP), da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC), quando aplicável.
As informações contidas neste material sobre eventos futuros estão expostas a riscos e incertezas
e sujeitas a alterações, decorrentes, entre outros fatores: do comportamento do mercado, da
situação econômica e política d B il e d modificações l i l i
i ã ô i lí i do Brasil de difi õ legislativas e regulamentares. A
l As
informações aqui apresentadas são inteiramente baseadas nas expectativas da Administração do
Banco quanto ao seu desempenho futuro, não constituindo qualquer garantia de resultados.
2
3. Qualidade da Carteira de Crédito
4T09 x 4T09 x
R$ 4T09 3T09 4T08
Principais
3T09 4T08
PDD
Carteira (> 90 dias)
Destaques
q
Carteira (> 180 dias)
Carteira Total* (a)
Índice de cobertura da carteira (PDD / > 90 dias)
Índice de cobertura da carteira (PDD / > 180 dias)
2T10 70.649
70 649
74.725
46.820
1.398.582
94,5%
94 5%
150,9%
62.331
62 331
67.023
38.475
1.347.703
93,0%
93 0%
162,0%
13,3%
13 3%
11,5%
21,7%
1,5
3,8%
1 5 p.p.
(11,1 p.p.)
51.469
51 469
56.151
30.420
1.330.658
91,7%
91 7%
169,2%
37,3%
37 3%
33,1%
53,9%
5,1%
2,9
2 9 p.p.
(18,3 p.p.)
PDD / Carteira Total 5,1% 4,6% 0,5 p.p. 3,9% 1,2 p.p.
(b)
Créditos Baixados a Prejuízo 8.754 13.250 (33,9%) 7.856 11,4%
(b/a)
Nível d
Ní l de perda
d 0,6%
0 6% 1,0%
1 0% (0,4
(0 4 p.p.)
) 0,6%
0 6% 0,0
0 0 p.p.
* Inclui saldo da cessão com coobrigação.
Inadimplência Paraná Banco
Consignado (>90 dias) = 5,9%
PME (>90 dias) = 0,8%
Inadimplência SFN
PF (>90 dias) = 7,8%
PJ (>90 dias) = 3,8%
3
4. Principais Números (Consolidado)
Lucro Líquido: Depósitos totais:
R$ 31,8 milhões R$ 1.173,8 milhões
42,4% x 1T10 10,5% x 1T10
Ativo total:
Ati t t l Rentabilidade:
R t bilid d
R$ 2.955,2 milhões ROAE de 16,9%
18,0% x 2T09 ROAA de 4,4%
NIM de 12,0%
Carteira de crédito: Carteira de AA a C:
R$ 1.431,4 milhões 94,9% da carteira consolidada do
7,0% x 1T10 Paraná Banco.
4
5. Grupo Segurador
Lucro Líquido Seguradora: Lucro Líquido Resseguradora:
R$ 12,5 milhões no 2T10 R$ 3,8 milhões no 2T10
ROAE de 46,3% ROAE de 17,4%
81,2% x 1T10 32,1% x 1T10
Participação Setor de
P ti i ã S t d Market h
M k t share:
Seguros: JM Seguradora: 32,4%
52,4% do LL JM Re: 30,1%
Índice Combinado Seguradora: Prêmios emitidos
JM Seguradora + JM Re:
45,6%
22,8 p.p. x 1T10 R$ 139,8 milhões
36,7% x 1T10
5
6. Desempenho Financeiro
15,9%
12,9% 12,0% 14,4%
12,6%
189.479
163.923
83.962 90.574 98.905
(30.986) (41.098) (48.881)
(67.944)
(89.979)
2T09 1T10 2T10
1S09 1S10
Receita de Intermediação Financeira Margem Financeira Líquida - NIM
Despesa da Intermediação Financeira
2T10 x 2T10 x 1S10 X
R$ mil 2T09 1T10 2T10 1S09 1S10
2T09 1T10 1S09
Resultado da Intermediação Financeira 52.976 49.476 50.024 (5,6%) 1,1% 95.979 99.500 3,7%
6
8. Qualidade da Carteira de Crédito
Evolução da Carteira de Crédito
0 (R$ milhões) 6,0
5,2%
0 4,8%
4,7% 4,6% 5,0
CDC Lojista Outros
4,3% 1,7% 1,7%
0
,
4,0%
4,0
0 3,4% PME
12,3%
2,9% 3,0%
2,8% 2,7%
0 3,0
2,4%
2 4%
Crédito
0 Consignado
2,0 84,3%
0
1,0
0
1.105,8 1.158,2 1.205,3 1.297,0 1.338,2 1.431,4
0,0
1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10
Efeito FIDC I e II
Operações de Crédito PDD/Carteira de crédito Nível H/Carteira de crédito
8
9. Qualidade da Carteira de Crédito
R$ 2T10 1T10 2T10 x 1T10 2T09 2T10 x 2T09
PDD* 58.805
58 805 60.520
60 520 (2,8%)
(2 8%) 56.562
56 562 4,0%
4 0%
Carteira vencida (> 60 dias) 67.595 69.314 (2,5%) 63.021 7,3%
Carteira vencida (> 90 dias) 54.251 56.601 (4,2%) 49.732 9,1%
(a)
Carteira Total* 1.483.493 1.413.329 5,0% 1.339.040 10,8%
Índice de cobertura da carteira (PDD / > 60 dias) 87,0%
87 0% 87,3%
87 3% -0,3 p p
0 3 p.p. 89,8%
89 8% -2,8 p p
2 8 p.p.
Índice de cobertura da carteira (PDD / > 90 dias) 108,4% 106,9% 1,5 p.p. 113,7% (5,3 p.p.)
PDD / Carteira Total 4,0% 4,3% (0,3 p.p.) 4,2% (0,3 p.p.)
(b)
Créditos Baixados a Prejuízo 10.530 20.383 (48,3%) 7.441 41,5%
Nível de perda (b/a)
( )
0,7%
0 7% 1,4%
1 4% (0,7 p.p.)
(0 7 p p ) 0,6%
0 6% 0,2 p.p.
02pp
* Inclui saldo da cessão com coobrigação.
Inadimplência Paraná Banco
Consignado (>90 dias) = 4,4%
PME (>90 dias) = 0,5%
Inadimplência SFN
PF (>90 dias) = 6,6%
PJ (>90 dias) = 3,6%
9
10. Desempenho do Consignado
Evolução da originação de crédito consignado Distribuição da Carteira de Crédito Consignado
(R$ milhões)
3,3% 0,8%
45,7%
Governos Estaduais
340,4
Pref eituras
19,3%
233,6 44,6% INSS
202,9
182,8 Entidades Federais
161,2
Outros
32,0%
2T09 3T09 4T09 1T10 2T10
Crescimento da Carteira Consignado
(R$ milhões) Qualidade da Carteira de Crédito consignado
6,5%
6 5%
2,7% 2,6%
AA - C
1.206
D-G
1.132
1.091
1.071
1.046 H
2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 94,7%
10
11. Desempenho Pequenas e Médias
Empresas ‐ PME
p
Qualidade da Carteira de PME Distribuição Setorial - PME
0,9% 0,3%
AA - C
Serviços
D-G 7,9%
H
8,6%
8 6% Comércio
C é i
83,6%
Indústria
98,8%
Crescimento da Carteira PME 9,9%
(R$ milhões)
177
161
130
117
99
2T09 3T09 4T09 1T10 2T10
11
13. Desempenho Operacional
2T10 x 2T10 x
R$ mil 2T10 1T10 2T09
1T10 2T09
Carteira de crédito 1.431.391 1.338.195 7,0% 1.158.182 23,6%
Depósitos Totais 1.173.773 1.062.649 10,5% 785.231 49,5%
Depósitos a Prazo 1.026.501 935.334 9,7% 735.891 39,5%
Carteira de Crédito - Operações a vencer Captação - Operações a Vencer
13,4%
13 4% 8,8%
8 8%
Até 3 Meses
23,8% Até 3 Meses
27,2%
De 3 a 12 Meses
De 3 a 12 Meses
De 1 a 3 anos
De 1 a 3 anos
36,9%
25,9% Acima de 3 anos 42,6%
Acima de 3 anos
21,3%
Casamento de prazos: 49 7% da carteira e 48 6% da captação com vencimento em até 1 ano
49,7% 48,6% ano.
13
14. Captação
Fontes de Captação Distribuição dos depósitos
(R$ milhões)
Investidores
institucionais
Partes Relacionadas
1.173,8
1 173 8 36,5%
36 5%
39,5%
Pessoas Físicas
244,3
53,3
Pessoas Jurídicas
3,7%
3 7%
2006 2007 2008 2009 1T10 2T10
20,2%
Cessão de Créditos MTN Depósitos
Medium Term Notes - MTN
Tranche
a c e Coupo
Coupon
Data da
D t d operação
ã Vencimento
V i t Hedge
H d
(US$ mil) (a.a.)
100.000 Dezembro/2009 Dezembro/2012 7,375% 100% do principal
35.000 Agosto/2008 Agosto/2011 7,750% 100% do principal + juros
14
15. Estrutura de Capital
Mutações do Patrimônio (R$ mil) 2T10 1T10
Saldo inicial 805.585
805 585 788.576
788 576
Lucro líquido 31.836 22.360
Juros sobre o capital próprio (13.145) (5.506)
Ações em tesouraria (27.892) -
Ajuste
Aj t ao valor d mercado - TVM
l de d 149 (51)
Outros - 206
Saldo final 796.533 805.585
Carteira / Patrimônio Líquido
Evolução da Basiléia
1,80
39,5% 1,64 1,66
,
38,9% 1,49
1 49
37,4%
37 4% 36,0% 1,44
1 44
33,9%
2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10
15
16. Qualidade da Carteira de Crédito
4T09 x 4T09 x
R$ 4T09 3T09 4T08
3T09 4T08
PDD
Seguros
S
Carteira (> 90 dias)
Carteira (> 180 dias)
Carteira Total* (a)
Índice de cobertura da carteira (PDD / > 90 dias)
Índice de cobertura da carteira (PDD / > 180 dias)
2T10 70.649
70 649
74.725
46.820
1.398.582
94,5%
94 5%
150,9%
62.331
62 331
67.023
38.475
1.347.703
93,0%
93 0%
162,0%
13,3%
13 3%
11,5%
21,7%
1,5
3,8%
1 5 p.p.
(11,1 p.p.)
51.469
51 469
56.151
30.420
1.330.658
91,7%
91 7%
169,2%
37,3%
37 3%
33,1%
53,9%
5,1%
2,9
2 9 p.p.
(18,3 p.p.)
PDD / Carteira Total 5,1% 4,6% 0,5 p.p. 3,9% 1,2 p.p.
(b)
Créditos Baixados a Prejuízo 8.754 13.250 (33,9%) 7.856 11,4%
(b/a)
Nível d
Ní l de perda
d 0,6%
0 6% 1,0%
1 0% (0,4
(0 4 p.p.)
) 0,6%
0 6% 0,0
0 0 p.p.
* Inclui saldo da cessão com coobrigação.
Inadimplência Paraná Banco
Consignado (>90 dias) = 5,9%
PME (>90 dias) = 0,8%
Inadimplência SFN
PF (>90 dias) = 7,8%
PJ (>90 dias) = 3,8%
16
17. Potencial de novos negócios
PROINFA PAC TRANSPETRO MCMV PRÉ SAL
R$ 10,4 bilhões R$ 504 bilhões R$ 15,6 bilhões R$ 190 bilhões
R$ 34 bilhões
$
4 anos 4 anos 6 anos 3 anos
BELO MONTE COPA OLIMPÍADAS TREM RJ – SP
R$ 19 bilhões R$ 17 bilhões R$ 30 bilhões R$ 35 bilhões
9 anos 4 anos 6 anos 6 anos
17
18. Market Share
Evoluçãodo market share –-prêmio direto
Evolução do market share prêmio direto Market share – prêmios de resseguros categoria de
Market share por prêmios de resseguro - categoria
(R$ mil)
(R$ mil) riscos financeiros
de ricos financeiros
703.109
IRB BRASIL
0,1%
RESSEGUROS
4,6% 8,5%
499.334 JMALUCELLI
RESSEGURADORA
346.089 331.632 MAPFRE RE DO BRASIL
187.768 192.364 30,1% 56,7%
167.452 MUNCHENER RUCK DO
BRASIL RE
29,2% 37,0% 42,3% 50,4% 43,0% 32,2% 32,4% XL RESSEGUROS BRASIL
2004 2005 2006 2007 2008 2009 jun/10
JMalucelli Seguradora Mercado
JMalucelli Seguradora: liderança de mercado, operação rentável, baixa sinistralidade, agilidade
na análise de crédito seleti idade de clientes e atrati idade para resseg radores
crédito, seletividade atratividade resseguradores.
Outlier: apólice de R$ 124,7 milhões para a construção da usina do Rio Madeira em 2009.
JMalucelli Resseguradora: 30 1% do grupo de riscos financeiros
30,1% financeiros.
18
20. Desempenho Operacional (Seguros)
Índice de Sinistralidade
(Sinistro Retido/ Prêmio Retido)
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10% 11,2%
0% 1,1%
1,1%
-10%
2006 2007 2008 2009 jun/10
JMalucelli Seguradora Resto do mercado
A JM Seguradora possui uma área expecífica especializada em sinistros para mediar e regular
todos os avisos recebidos do cliente. O princípio é a defesa legal das partes envolvidas e total
oportunidade para discussão das controvérsias em questão.
20
21. UHE Belo Monte
BID BOND PERFORMANCE BOND
Abr/2010 Ago/2010
Seguradora Seguradora
UBF Fator A B
Seguros Seguradora
PRAZO DE 154 DIAS
NOS
D
PRAZO DE 9 AN
JMalucelli JMalucelli
Seguradora Seguradora
O
Importância Importância
segurada: segurada:
R$ 191,0 milhões R$ 1,05 bilhão
Prêmio:
R$ 500 mil
Construtoras
Assinatura do contrato
Assinatura do contrato Execução do projeto
Execução do projeto
vencedoras do leilão
21
22. Qualidade da Carteira de Crédito
4T09 x 4T09 x
R$ 4T09 3T09 4T08
Governança
Governança
3T09 4T08
PDD
Carteira (> 90 dias)
Corporativa
p
Carteira (> 180 dias)
Carteira Total* (a)
Índice de cobertura da carteira (PDD / > 90 dias)
Índice de cobertura da carteira (PDD / > 180 dias)
2T10 70.649
70 649
74.725
46.820
1.398.582
94,5%
94 5%
150,9%
62.331
62 331
67.023
38.475
1.347.703
93,0%
93 0%
162,0%
13,3%
13 3%
11,5%
21,7%
1,5
3,8%
1 5 p.p.
(11,1 p.p.)
51.469
51 469
56.151
30.420
1.330.658
91,7%
91 7%
169,2%
37,3%
37 3%
33,1%
53,9%
5,1%
2,9
2 9 p.p.
(18,3 p.p.)
PDD / Carteira Total 5,1% 4,6% 0,5 p.p. 3,9% 1,2 p.p.
(b)
Créditos Baixados a Prejuízo 8.754 13.250 (33,9%) 7.856 11,4%
(b/a)
Nível d
Ní l de perda
d 0,6%
0 6% 1,0%
1 0% (0,4
(0 4 p.p.)
) 0,6%
0 6% 0,0
0 0 p.p.
* Inclui saldo da cessão com coobrigação.
Inadimplência Paraná Banco
Consignado (>90 dias) = 5,9%
PME (>90 dias) = 0,8%
Inadimplência SFN
PF (>90 dias) = 7,8%
PJ (>90 dias) = 3,8%
22
23. Governança Corporativa
Valor Bruto Distribuído JCP por ação
Dividend Yield %
R$ R$
1T10 5.506.435,92 0,06000 0,57
2T10 10.645.443,84 0,12000 1,41
Total 16.151.879,76 0,18000
Rating Rating Rating / Ranking Rating
A- brBBB+ 11,56 A+
Baixo Risco de Crédito Baixo Risco de Crédito Baixo Risco de Crédito
Baixo Risco de Crédito Baixo Risco de Crédito
B i Ri d C édit
para médio prazo
Julho 2010 Maio 2009 Julho 2010 Junho 2010
JCP: R$ 10,6 milhões, equivalente a R$ 0,12 por ação e pay-out de 31,5%.
23
24. Relações com Investidores
Cristiano Malucelli Mauricio N. G. Fanganiello
Diretor de RI Supervisor
S per isor de RI
Tel: (41) 3351-9950 Tel: (41) 3351-9765
Marianne C. Baggio
e-mail: ri@paranabanco.com.br Analista de RI
IR Website: www.paranabanco.com.br/ri
www paranabanco com br/ri
Tel: (41) 3351-9645
Este material pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e
projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente os
resultados do Banco Paraná Banco tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, os seguintes: conjuntura
econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de crédito consignado, habilidade do Banco Paraná Banco em
obter funding para suas operações e alterações nas normas do Banco Central. As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “visa”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”,
“espera” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações
atinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrência, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da
concorrência.
Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer
dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as
estimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistas e investidores não devem tomar
quaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material.
24
