Clases de Auditoria Administrativa y tipos de auditoria
MAE - Informe diario 23-0
1. Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243
Santiago De Mónaco sdemonaco@mae.com.ar Interno 296
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Miércoles 23 de Abril de 2014
INFORME DIARIO
Nº 74 / 2014
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
2. - Montos Negociados
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija
- Montos Negociados y Variaciones
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 -
- Índice MAE en Dólares
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos
- Credit Default Swaps
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales
- Lebacs en Pesos
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados
- Evolución Discount y BODEN 15 en pesos
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases
- Stock de Pases
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
2
13
13
13
4
14
14
9
PÁGINA
4
4
11
I - RESUMEN DE LA JORNADA
12
10
8
6
6
7
II - RENTA FIJA
5
5
7
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5
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Miércoles 23 de Abril de 2014
Nº 74 / 2014
INFORME DIARIO
ÍNDICE
14
14
3. IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre
- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados
- Tasas de Ref. Int.
- US Fed Target
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar
- Tipo de cambio Real Bilateral
- Gráfico Precios Oro y Petroleo
- Rendimiento T. Bond 10Y
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2
- Evolución Depósitos del Sector Privado
- Evolución Préstamos al Sector Privado
- Variación Préstamos y Depósitos
- Historico Badlar Bancos Privados
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
3
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Mercado Abierto Electrónico
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Resumen del día Miércoles 23 de Abril de 2014
16
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ÍNDICE (Cont.)
Nº 74 / 2014
INFORME DIARIO
18
18
22
23
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21
21
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22
4. 4
Resumen del día Miércoles 23 de Abril de 2014
INFORME DIARIO
Nº 74 / 2014
Mercado Abierto Electrónico
I - RESUMEN DE LA JORNADA
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 9.783,54 97.611,54
RENTA FIJA 540,17 6.800,88
FOREX 191,40 3.920,38
OCT 82,50 880,30
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 10.597,61 109.213,09
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
Prom.Mr.13
Prom.Abr.13
Prom.My13
Prom.Jn13
Prom.Jul13
Prom.Ago13
Prom.Sep13
Prom.Oct.13
Prom.Nov.13
Prom.Dic.13
Prom.En.14
Prom.Feb.14
Prom.Mr.14
Prom.Abr.14
01-Abr-14
03-Abr-14
04-Abr-14
07-Abr-14
08-Abr-14
09-Abr-14
10-Abr-14
11-Abr-14
14-Abr-14
15-Abr-14
16-Abr-14
21-Abr-14
22-Abr-14
23-Abr-14
24-Abr-14
25-Abr-14
28-Abr-14
29-Abr-14
30-Abr-14
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
Pases Renta Fija Forex OCT
-1,15 %
5. 5
A - INFORMACIÓN GENERAL
II - RENTA FIJA
Nº 74 / 2014
Resumen del día Miércoles 23 de Abril de 2014
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
87,25%
12,24%
0,00%
0,51%
Participación Mensual
Emitido en $
Neg $
Emitido en
U$S Neg $
Emitido en $
Neg U$S
Emitido en
U$S Neg
U$S
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
B o no s emitido s en $ 499,75 - 0,12% 0,00% 5.933,75 0,10 4,48% 0,00%
B o no s emitido s en U$ S 37,62 2,81 0,09% 0,20% 832,63 34,39 -3,16% 0,80%
Total Bonos 537,37 2,81 0,12% 0,20% 6.766,39 34,49 3,54% 0,80%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 8,0008
Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
Diario
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Prom.Mr.13
Prom.Abr.13
Prom.My13
Prom.Jn13
Prom.Jul13
Prom.Ago13
Prom.Sep13
Prom.Oct.13
Prom.Nov.13
Prom.Dic.13
Prom.En.14
Prom.Feb.14
Prom.Mr.14
Prom.Abr.14
01-Abr-14
03-Abr-14
04-Abr-14
07-Abr-14
08-Abr-14
09-Abr-14
10-Abr-14
11-Abr-14
14-Abr-14
15-Abr-14
16-Abr-14
21-Abr-14
22-Abr-14
23-Abr-14
24-Abr-14
25-Abr-14
28-Abr-14
29-Abr-14
30-Abr-14
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
-10,66 %
6. 6
Resumen del día Miércoles 23 de Abril de 2014
B - ÍNDICES
Mercado Abierto Electrónico
Nº 74 / 2014
INFORME DIARIO
100,00
108,00
116,00
124,00
132,00
140,00
148,00
156,00
164,00
172,00
180,00
188,00
196,00
204,00
212,00
220,00
228,00
236,00
244,00
30-12-05
09-04-06
18-07-06
26-10-06
03-02-07
14-05-07
22-08-07
30-11-07
09-03-08
17-06-08
25-09-08
03-01-09
13-04-09
22-07-09
30-10-09
07-02-10
18-05-10
26-08-10
04-12-10
14-03-11
22-06-11
30-09-11
08-01-12
17-04-12
26-07-12
03-11-12
11-02-13
22-05-13
30-08-13
08-12-13
18-03-14
Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
28-04-00
28-12-00
28-08-01
28-04-02
28-12-02
28-08-03
28-04-04
28-12-04
28-08-05
28-04-06
28-12-06
28-08-07
28-04-08
28-12-08
28-08-09
28-04-10
28-12-10
28-08-11
28-04-12
28-12-12
28-08-13
Índice MAE
28-Abr-00 = 100
en U$S en $
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 31M ar 14 Var. % Valor 30 Dic 13 Var. %
23-04-14 134,04 -0,191% 131,48 1,95% 143,11 -6,34%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 31M ar 14 Var. % Valor 30 Dic 13 Var. %
23-04-14 241,0250 0,076% 237,1361 1,64% 225,1410 7,06%
Diario Mensual Anual
7. 7
B - CREDIT DEFAULT SWAPS
Resumen del día Miércoles 23 de Abril de 2014
B - ÍNDICES (Cont.)
INFORME DIARIO
Nº 74 / 2014
Mercado Abierto Electrónico
40
70
100
130
160
190
220
250
280
310
340
370
400
430
460
490
520
550
580
30-09-05
29-12-05
29-03-06
27-06-06
25-09-06
24-12-06
24-03-07
22-06-07
20-09-07
19-12-07
18-03-08
16-06-08
14-09-08
13-12-08
13-03-09
11-06-09
09-09-09
08-12-09
08-03-10
06-06-10
04-09-10
03-12-10
03-03-11
01-06-11
30-08-11
28-11-11
26-02-12
26-05-12
24-08-12
22-11-12
20-02-13
21-05-13
19-08-13
17-11-13
15-02-14
Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
16-04-13
02-05-13
17-05-13
03-06-13
18-06-13
05-07-13
23-07-13
07-08-13
23-08-13
09-09-13
24-09-13
09-10-13
25-10-13
12-11-13
28-11-13
13-12-13
03-01-14
20-01-14
04-02-14
19-02-14
10-03-14
26-03-14
11-04-14
basicpoints
Credit Default Swaps
Evolución últimos 12 meses
(*) 5 Years Spread, en basic points, Argentina
Fuente : Bloomberg
FECHA VALOR
21-03-14 1876
25-03-14 1894
26-03-14 1902
27-03-14 1873
28-03-14 1844
31-03-14 1821
01-04-14 1821
03-04-14 1777
04-04-14 1703
07-04-14 1670
08-04-14 1698
09-04-14 1637
10-04-14 1637
11-04-14 1644
14-04-14 1667
15-04-14 1654
16-04-14 1693
21-04-14 1672
22-04-14 1667
23-04-14 1702
CREDIT DEFAULT SWAPS (*)
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 31M ar 14 Var. % Valor 30 Dic 13 Var. %
23-04-14 543,4945 0,053% 523,8170 3,757% 425,0509 27,866%
Diario Mensual Anual
8. 8
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Miércoles 23 de Abril de 2014
Nº 74 / 2014
C - RENDIMIENTOS
INFORME DIARIO
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
0 2 4 6 8 10 12 14 16
TIREA-en%Anual
Duration
- en años -
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
Pesos AJ cer
Dolares
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AD20P* 23-Dic-13 23-Dic-20 BP+ 300 pb 4,5 100,00 S/C
AG18P* 18-Feb-13 18-Ago-18 BP+ 300 pb 3,1 100,00 S/C
AJ19P* 10-Jun-13 10-Jun-19 BP+ 300 pb 3,6 100,00 S/C
AM16P* 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 1,6 100,00 S/C
AM17P* 28-Mar-14 28-Mar-17 BP+ 200 pb 2,3 100,00 99,30 33,90 2,0 1,9
AMX9P* 11-Mar-13 11-Mar-19 BP+ 250 pb 3,5 100,00 100,25 34,26 2,6 2,4
AS15P* 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 0,8 50,02 64,65 32,05 0,8 0,7
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 20,7 100,00 165,83 8,92 12,7 12,1
DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 11,6 100,00 283,25 7,97 9,3 8,9
DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 11,6 100,00 S/C
NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 1,9 45,24 169,75 3,93 1,8 1,8
NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 3,5 65,20 S/C
PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 18,0 100,00 96,80 8,23 15,0 14,4
PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 0,8 16,84 70,00 1,82 0,8 0,8
PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 4,8 99,17 257,50 6,83 4,3 4,3
RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 0,4 12,50 S/C
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 2,8 100,00 94,1000 9,62 2,73 2,6
AM19D 15-Mar-12 15-Mar-19 9,00% 4,2 100,00 S/C
AN18D 29-Nov-11 29-Nov-18 9,00% 3,9 100,00 S/C
DIA0 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 10,8 100,00 S/C
DICA 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,0 100,00 S/C
DICY 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,0 100,00 S/C
DIY0 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 10,8 100,00 S/C
GJ17D 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 2,8 100,00 S/C
PARA 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 16,6 100,00 S/C
PARY 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 16,6 100,00 S/C
RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 1,4 100,00 100,4000 7,17 1,40 1,3
Tipo de Cambio = 8,0008 * Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 26,6625
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
DURATION D.M.MATURITY
D.M.MATURITY DURATION
9. 9
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C - RENDIMIENTOS (Cont.)
Mercado Abierto Electrónico
Nº 74 / 2014
INFORME DIARIO
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
VENCIMIENTO en % anual
7 15,25
13 19,25
20 19,75
27 22,00
34 22,60
42 21,00
49 24,00
55 24,20
62 24,85
70 26,00
78 26,00
83 26,50
90 27,50
97 27,40
104 27,75
112 27,95
126 28,00
132 28,25
168 28,37
174 28,50
,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390
420
450
en%n.a.
Dias al Vto.
LEBAC EN PESOS
Curva de rendimientos
10. 10
Resumen del día Miércoles 23 de Abril de 2014
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
Mercado Abierto Electrónico
Nº 74 / 2014
INFORME DIARIO
00
03
06
09
12
15
18
21
24
27
30
33
0,00 0,25 0,50 0,75 1,00
TIREA-en%
PLAZO RESIDUAL
- en años -
Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR
Curva de Rendimientos
Series1 Curva Teórica de Tasa
CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.
BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 0,15 100,00 103,59 26,72 -2,27
N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 0,33 100,00 105,35 30,56 0,91
N23L4 19-Feb-14 23-Jul-14 Badlar bp + 2,5% 0,25 100,00 100,40 30,79 1,10
N24S4 19-Feb-14 24-Sep-14 Badlar bp + 2,5% 0,42 100,00 S/C
(1) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 24 hs.,expresados en $. (2) Badlar proyectada (en %n.a.) = 26,6625
NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR
MATURITY
11. 11
Mercado Abierto Electrónico
Nº 74 / 2014
INFORME DIARIO
Resumen del día Miércoles 23 de Abril de 2014
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Bocones
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Pr12 Bono Cons.en M.N.4º Serie 2% 70,00 NR 0,00% 0,13 No Cot ----- ----
Pr13 Bono Cons.en M.N.6º Serie 257,50 0,10% 57,96 No Cot ----- ----
Bonos Globales
Especie P eso s Var % D o lares Var %
Gj17d Vto.2017 en U$S- 8,75 % 943,00 NR -1,48% 0,03 No Cot ----- ----
Boden
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Ro15d Boden 2015 U$S 938,43 0,10% 145,68 100,40 0,20% 2,01
Otros
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d Bonar Vto.2017 881,28 0,26% 68,09 94,10 0,16% 0,80
As15p Bonar Vto.2015 64,65 0,00% 4,03 No Cot ----- ----
Nf18p Bogar Vto.2018 169,75 -0,14% 71,76 No Cot ----- ----
Bonos Canje
Especie Pesos Var % Dolares Var %
CUAP Cuasipar en $ 165,83 -0,60% 0,10 No Cot ----- ----
DIA0 Discount Nuevo Canje en U$S 1182,00 ----- 0,02 No Cot ----- ----
DICA Discount en U$SleyArg. 1245,00 NR -0,40% 1,07 No Cot ----- ----
DICP Discount en $ 283,25 0,18% 288,90 No Cot ----- ----
DICY Discount en U$SleyN.Y 1140,80 NR 0,33% 0,60 No Cot ----- ----
DIY0 Discount Nuevo Canje en U$S 1152,00 1,50% 239,89 No Cot ----- ----
PARA Par en U$SleyArg. 436,50 0,68% 1,09 No Cot ----- ----
PARP Par en $ 96,80 0,17% 0,68 No Cot ----- ----
TVPA V.N.PBIU$SleyArg. 65,20 0,08% 6,02 No Cot ----- ----
TVPP V.N.PBI$ 5,30 NR 1,92% 0,15 No Cot ----- ----
TVPY V.N.PBIU$SleyN.Y. 66,00 -1,49% 2,72 No Cot ----- ----
Los precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Precios por cada VN 100 original.
PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1) Ex cupón-No se calcula variación
NR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No cot: No cotizó.
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. $
12. 12
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Miércoles 23 de Abril de 2014
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.)
Nº 74 / 2014
INFORME DIARIO
1,25
1,40
1,55
1,70
1,85
2,00
2,15
2,30
2,45
2,60
2,75
2,90
3,05
02-May
08-May
14-May
20-May
24-May
30-May
05-Jun
11-Jun
17-Jun
25-Jun
01-Jul
05-Jul
12-Jul
18-Jul
24-Jul
30-Jul
05-Ago
09-Ago
15-Ago
22-Ago
28-Ago
03-Sep
09-Sep
13-Sep
19-Sep
25-Sep
01-Oct
07-Oct
11-Oct
18-Oct
24-Oct
30-Oct
05-Nov
12-Nov
18-Nov
22-Nov
29-Nov
05-Dic
11-Dic
17-Dic
23-Dic
02-Ene
08-Ene
14-Ene
20-Ene
24-Ene
30-Ene
05-Feb
11-Feb
17-Feb
21-Feb
27-Feb
07-Mar
13-Mar
19-Mar
26-Mar
01-Abr
08-Abr
14-Abr
22-Abr
Seriesdeprecios-entantoporuno-
DISCOUNT EN PESOS
Evolución últimos 6 meses
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
6,50
6,90
7,30
7,70
8,10
8,50
8,90
9,30
9,70
10,10
10,50
10,90
02-May
08-May
14-May
20-May
24-May
30-May
05-Jun
11-Jun
17-Jun
25-Jun
01-Jul
05-Jul
12-Jul
18-Jul
24-Jul
30-Jul
05-Ago
09-Ago
15-Ago
22-Ago
28-Ago
03-Sep
09-Sep
13-Sep
19-Sep
25-Sep
01-Oct
07-Oct
11-Oct
18-Oct
24-Oct
30-Oct
05-Nov
12-Nov
18-Nov
22-Nov
29-Nov
05-Dic
11-Dic
17-Dic
23-Dic
02-Ene
08-Ene
14-Ene
20-Ene
24-Ene
30-Ene
05-Feb
11-Feb
17-Feb
21-Feb
27-Feb
07-Mar
13-Mar
19-Mar
26-Mar
01-Abr
08-Abr
14-Abr
22-Abr
Seriesdeprecios-entantoporuno-
BODEN 15
Evolución últimos 6 meses *
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
13. 13
Resumen del día Miércoles 23 de Abril de 2014
F - LICITACIÓN
Mercado Abierto Electrónico
Nº 74 / 2014
INFORME DIARIO
Licitación del día Martes 22 de Abril de 2014
En V$N millones
Lebac Lebac
+ C ER
Lebac
USD *
N o bac
tasa fija
N o bac
+ C ER
N o bac
+ B A D LA R Total
Vencimientos 500 0 163 0 0 6.153 6.816
Llamado a licitación * 10.000 0 0 0 0 0 10.000
Posturas presentadas 13.119 0 171 0 0 657 13.948
Adjudicado 13.049 0 171 0 0 512 13.733
Neto Colocado
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 131% 0% 0% 0% 0% 0% 139%
Adjudicado / Posturas 99% 0% 100% 0% 0% 78% 98%
* solo tramo predeterminado
6.91612.549 0 8 0 0 -5.641
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
6.500
7.000
7.500
8.000
8.500
9.000
9.500
10.000
23/04/14
07/05/14
21/05/14
04/06/14
18/06/14
02/07/14
16/07/14
30/07/14
13/08/14
27/08/14
10/09/14
24/09/14
08/10/14
29/10/14
12/11/14
26/11/14
10/12/14
24/12/14
14/01/15
28/01/15
11/02/15
25/02/15
18/03/15
08/04/15
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s
* s/colocaciones.
27,80%
27,94%
28,00%
28,37% 28,60% 29,08% 29,28%
27,59%
27,56%
-
300
600
900
1.200
1.500
1.800
2.100
2.400
2.700
3.000
3.300
3.600
3.900
4.200
4.500
4.800
5.100
5.400
0%
3%
6%
9%
12%
15%
18%
21%
24%
27%
30%
33%
91 91 105 112 154 168 210 315 364
enmillonesde$
TNA%
Maturity
Estructura de tasas de interés en Pesos
Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 22-04-14 (Lebacs $) NOB$ BPP
14. 14
Resumen del día Miércoles 23 de Abril de 2014
III - PASES
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Nº 74 / 2014
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Prom.Mr.13
Prom.Abr.13
Prom.My13
Prom.Jn13
Prom.Jul13
Prom.Ago13
Prom.Sep13
Prom.Oct.13
Prom.Nov.13
Prom.Dic.13
Prom.En.14
Prom.Feb.14
Prom.Mr.14
Prom.Abr.14
01-Abr-14
03-Abr-14
04-Abr-14
07-Abr-14
08-Abr-14
09-Abr-14
10-Abr-14
11-Abr-14
14-Abr-14
15-Abr-14
16-Abr-14
21-Abr-14
22-Abr-14
23-Abr-14
24-Abr-14
25-Abr-14
28-Abr-14
29-Abr-14
30-Abr-14
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
2,55 %
Stock de pases al día 23-04-2014 - Rueda REPO
Vencimiento
Monto
-millones de pesos-
28-Abr-14 19.815,30
29-Abr-14 579,60 Total hoy 20.964,20
30-Abr-14 493,20
06-May-14 76,10 Total Ayer 17.551,20
Diferencia 3.413,00
Var. % 19,45%
en adelante -
TOTAL 20.964,20
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 8,00% 6,00% 12,75% 9,00% 9,47% 21388,60 251
7 DIAS 13,00% 9,50% 15,00% 9,50% 10,07% 590,70 9
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)
-VN en millones-
Cantidad de
Oper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
15. 15
Nº 74 / 2014
IV - FOREX - MAE
Resumen del día Miércoles 23 de Abril de 2014
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
DIARIO T o tal A bril Total 2013 DIARIO T o tal A bril Total 2013
191,40 3.920,38 50.411,02 8,22 415,99 3.922,95
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
4,600
4,800
5,000
5,200
5,400
5,600
5,800
6,000
6,200
6,400
6,600
6,800
7,000
7,200
7,400
7,600
7,800
8,000
8,200
Prom.Mr.13
Prom.Abr.13
Prom.My13
Prom.Jun13
Prom.Jul13
Prom.Ago13
Prom.Sep13
Prom.Oct.13
Prom.Nov.13
Prom.Dic.13
Prom.En.14
Prom.Feb.14
Prom.Mr.14
Prom.Abr.14
01-Abr-14
03-Abr-14
04-Abr-14
07-Abr-14
08-Abr-14
09-Abr-14
10-Abr-14
11-Abr-14
14-Abr-14
15-Abr-14
16-Abr-14
21-Abr-14
22-Abr-14
23-Abr-14
24-Abr-14
25-Abr-14
28-Abr-14
29-Abr-14
30-Abr-14
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
VOLUMEN CIERRE
63,41 %
Cierre Forex: 8,0000
Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón
(Comunicado FOREX Nº 7)
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 8,0010 #N/A
12:00 8,0005 8,0000
13:00 8,0005 8,0001
14:00 8,0005 8,0009
15:00 8,0005 8,0006
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
7,9994
7,9996
7,9998
8,0000
8,0002
8,0004
8,0006
8,0008
8,0010
8,0012
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Indicador Forex
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
16. 16
Resumen del día Miércoles 23 de Abril de 2014
Nº 74 / 2014
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
V - OCT - MAE
OCT DÓLAR
Vencimiento
Monto Neg.
(Dólares)
Precio
de Cierre
Tasa implícita
c/ cierre Forex
Tasa implícita
c/ Ref. 3500
30-Abr-14 35.000.000 8,0155 10,10% 9,58%
30-May-14 43.000.000 8,1585 19,54% 19,44%
30-Jun-14 - 8,3275 21,97% 21,92%
31-Jul-14 2.500.000 8,5000 23,04% 23,00%
29-Ago-14 - 8,7050 25,13% 25,10%
30-Sep-14 - 8,9300 26,52% 26,49%
31-Oct-14 2.000.000 9,1500 27,47% 27,45%
Total 82.500.000
0
50
100
150
200
250
300
Prom.Ma.13
Prom.Abr.13
Prom.Mayo13
Prom.Jun13
Prom.Jul13
Prom.Ago13
Prom.Sep13
Prom.Oct13
Prom.Nov13
Prom.Dic13
Prom.En14
Prom.Feb14
Prom.Mar14
Prom.Abr14
01-Abr-14
03-Abr-14
04-Abr-14
07-Abr-14
08-Abr-14
09-Abr-14
10-Abr-14
11-Abr-14
14-Abr-14
15-Abr-14
16-Abr-14
21-Abr-14
22-Abr-14
23-Abr-14
24-Abr-14
25-Abr-14
28-Abr-14
29-Abr-14
30-Abr-14
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
DÓLAR CER BADLAR
-74,32 %
DICIEMBRE 2013 2.996.700.000
ENERO 2014 3.792.700.000
FEBRERO 2014 1.552.300.000
MARZO 2014 1.135.100.000
ABR. 2014 ACUM. 880.300.000
,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
Abr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Ago-14
Sep-14
Oct-14
TASASIMPLICITAS%n.a.
VENCIMIENTOS
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
Series1 Series2
17. 17
Resumen del día Miércoles 23 de Abril de 2014
V - OCT - MAE
Nº 74 / 2014
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
OCT BADLAR PRIVADA
VOLUMEN CANTIDAD DE OPEN
NEGOCIADO OPERACIONES INTEREST
en contratos (*) en contratos (*)
00-01-00 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op.
0 0 0
(*) Valor del contrato: $ 100.000,-
VTO.
P R E C I O S O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. )
APERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P.
Montos negociados en millones de $
MARZO 2013 1180,0
ABRIL 2013 549,9
MAYO 2013 110,0
JUNIO 2013 80,0
JULIIO 2013 150,0
AGOSTO 2013 200,0
SEPTIEMBRE 2013 247,7
OCTUBRE 2013 300,0
NOVIEMBRE 2013 0,0
DICIEMBRE 2013 0,0
ENERO 2014 0,0
FEBRERO 2014 0,0
MARZO 2014 0,0
ABRIL 2014 AC. 0,0
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00
21,00
22,00
00-Ene-00
en%n.a.
Tasas de cierre Tasas Spot implícitas
Tasas del 23/04/2014
18. 18
VI - INDICADORES FINANCIEROS
Resumen del día Miércoles 23 de Abril de 2014
Nº 74 / 2014
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
HOY ANTERIOR 31-03-14 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.283,90 1.283,79 0,01 % 1284,01 -0,01 % MERVAL 6.704,30 1,43%
PETROLEO 92,28 96,12 -4,00 % 93,17 -0,96 % BVPA 51.569,69 -0,78%
CRB SPOT 311,21 310,57 0,21 % 305,21 1,97 % DJI 16.501,65 -0,08%
BT2Y 0,44 0,40 4,00 bp 0,42 2,00 bp DAX 9.544,19 -0,58%
BT5Y 1,73 1,73 0,00 bp 1,72 1,00 bp FTSE 6.674,74 -0,11%
BT10Y 2,69 2,71 -2,00 bp 2,72 -3,00 bp IBEX35 10.424,40 -0,13%
BT30Y 3,48 3,49 -1,00 bp 3,56 -8,00 bp
LIBOR 180 0,32 0,32 0,07 bp 0,33 -0,61 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,25 0,50
BoE 0,50 1,00
BoJ 0 - 0,10 0,10
Selic 11,00 10,75
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDAD
en % n.a.
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
18-03-08 3,00 23-04-14 1,3817 2,2219
29-04-08 2,25 -75 bp
07-10-08 2,00 -25 bp
28-10-08 1,50 -50 bp
15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)
23-04-14 0,25 -75 bp 28-Feb-14 7,8782 2,7647
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
1,150
1,200
1,250
1,300
1,350
1,400
06-03-14
10-03-14
12-03-14
14-03-14
18-03-14
20-03-14
25-03-14
27-03-14
31-03-14
03-04-14
07-04-14
09-04-14
11-04-14
15-04-14
21-04-14
23-04-14
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
2,000
2,050
2,100
2,150
2,200
2,250
2,300
2,350
2,400
2,450
2,500
06-03-14
10-03-14
12-03-14
14-03-14
18-03-14
20-03-14
25-03-14
27-03-14
31-03-14
03-04-14
07-04-14
09-04-14
11-04-14
15-04-14
21-04-14
23-04-14
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
40
70
100
130
160
190
220
250
280
310
340
370
400
02-Ene-06
02-Abr-06
01-Jul-06
29-Sep-06
28-Dic-06
28-Mar-07
26-Jun-07
24-Sep-07
23-Dic-07
22-Mar-08
20-Jun-08
18-Sep-08
17-Dic-08
17-Mar-09
15-Jun-09
13-Sep-09
12-Dic-09
12-Mar-10
10-Jun-10
08-Sep-10
07-Dic-10
07-Mar-11
05-Jun-11
03-Sep-11
02-Dic-11
01-Mar-12
30-May-12
28-Ago-12
26-Nov-12
24-Feb-13
25-May-13
23-Ago-13
21-Nov-13
EVOLUCIÓN ORO Y WTI
Base 02-Ene-06 = 100
VALOR HOY ORO 1283,9 PETROLEO 92,28
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
Dic-01
Abr-02
Ago-02
Dic-02
Abr-03
Ago-03
Dic-03
Abr-04
Ago-04
Dic-04
Abr-05
Ago-05
Dic-05
Abr-06
Ago-06
Dic-06
Abr-07
Ago-07
Dic-07
Abr-08
Ago-08
Dic-08
Abr-09
Ago-09
Dic-09
Abr-10
Ago-10
Dic-10
Abr-11
Ago-11
Dic-11
Abr-12
Ago-12
Dic-12
Abr-13
Ago-13
Dic-13
Nominal Real Bilateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
22. 22
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Miércoles 23 de Abril de 2014
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 74 / 2014
INFORME DIARIO
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
Ene-14 1,01% 1,25%
Dic-13 1,64% 3,92%
Feb-13 26,75% 34,08%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
Feb-14
6,500
7,500
8,500
9,500
10,500
11,500
12,500
13,500
14,500
15,500
16,500
17,500
18,500
19,500
20,500
21,500
22,500
23,500
24,500
25,500
26,500
27,500
02-01-07
24-03-07
13-06-07
02-09-07
22-11-07
11-02-08
02-05-08
22-07-08
11-10-08
31-12-08
22-03-09
11-06-09
31-08-09
20-11-09
09-02-10
01-05-10
21-07-10
10-10-10
30-12-10
21-03-11
10-06-11
30-08-11
19-11-11
08-02-12
29-04-12
19-07-12
08-10-12
28-12-12
19-03-13
08-06-13
28-08-13
17-11-13
06-02-14
-en%n.a.-
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS
Año 2007 / 2014
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS 5 per. media móvil (BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS)
Media 18,7317
Mediana 17,7500
Moda 15,1875
Desviación estándar 3,7491
Rango 13,1250
Mínimo 13,9375
Máximo 27,0625
Coef. de Var. 20,01%
Cantidad de observaciones 311
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
AÑO 2013 / 2014
Variación diaria (promedio) 0,0000
Desvío estándar 0,0179
Volatilidad anualizada 28,45%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
VOLATILIDAD (*)
23. 23
Resumen del día Miércoles 23 de Abril de 2014
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 74 / 2014
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VARIABLES MONETARIAS
ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 11/04/2014
Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS
DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 361.521 359.061 353.941 2.460 0,69% 7.580 2,14%
Circ. Monetaria 272.826 269.749 271.963 3.077 1,14% 863 0,32%
en el público 244.299 242.513 244.359 1.786 0,74% -60 -0,02%
en Ent. Fin. 28.527 27.236 27.604 1.291 4,74% 923 3,34%
Cta. Cte. E.F. en BCRA 88.695 89.312 81.978 -617 -0,69% 6.717 8,19%
Pases Pasivos 13.613 15.945 5.774 -2.332 -14,63% 7.839 135,76%
Depósitos en Pesos 698.360 696.775 678.558 1.585 0,23% 19.802 2,92%
Del Sector Privado (*) 515.061 522.300 502.421 -7.239 -1,39% 12.640 2,52%
A la vista 239.397 250.489 243.266 -11.092 -4,43% -3.869 -1,59%
A plazo 256.151 253.865 241.411 2.286 0,90% 14.740 6,11%
Del Sector Público (*) 183.299 174.475 176.137 8.824 5,06% 7.162 4,07%
A la vista 78.139 72.038 71.052 6.101 8,47% 7.087 9,97%
A plazo 94.470 93.568 94.419 902 0,96% 51 0,05%
Depósitos en u$s 8.256 8.328 8.143 -72 -0,86% 113 1,39%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 8.104 8.261 7.872 -157 -1,90% 232 2,95%
Efectivo en E.F. en U$S 799 593 532 206 34,74% 267 50,19%
Préstamos al Sector Privado
En $ 472.701 474.904 475.689 -2.203 -0,46% -2.988 -0,63%
En U$S 3.711 3.743 3.570 -32 -0,85% 141 3,95%
(*) Incluye otros depósitos
Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
90.000
110.000
130.000
150.000
170.000
190.000
210.000
230.000
250.000
270.000
290.000
310.000
330.000
350.000
370.000
Enero2009
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2010
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2011
Marzo
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Julio
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Enero2012
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Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2014
Marzo
millonesdepesos
BASE MONETARIA
Evolución (2009-2014)
Promedio mensual
